변동성이 높은 암호화 시장에서 평균 신호 이동이 얼마나 신뢰할 수 있습니까?

암호 화폐 거래에서 이동 평균 이해

이동 평균 (MAS)은 Cryptocurrency 시장에서 가장 널리 사용되는 기술 지표 중 하나입니다. 이들은 특정 기간 동안 가격 데이터를 원활하게하여 거래자가 동향과 잠재적 역전 포인트를 식별 할 수 있도록 도와줍니다. 단순 이동 평균 (SMA)은 정의 된 기간 동안 자산의 평균 종가 가격을 계산하는 반면, 지수 이동 평균 (EMA)은 최근 가격에 더 많은 가중치를 부여하여 새로운 정보에 더 응답합니다. 가격 변동이 하루에 10%를 초과 할 수있는 암호화의 맥락에서, MAS는 소음을 걸러 내고 방향 모멘텀을 강조하는 도구 역할을합니다. 그러나 시장의 고유 한 변동성과 조작에 대한 감수성으로 인해 신뢰성이 종종 논의됩니다.

이동 평균 크로스 오버 및 응용 분야의 유형

거래자는 일반적으로 다른 이동 평균 사이의 크로스 오버를 사용하여 구매 또는 판매 신호를 생성합니다. 황금 십자가는 단기 MA (예 : 50 일 EMA)가 장기 MA (예 : 200 일 EMA)를 넘어서 잠재적 인 강세 추세를 시사 할 때 발생합니다. 반대로, 죽음의 교차는 단기 MA가 장기 MA 아래로 떨어질 때, 약세 모멘텀을 신호 전환 할 때 형성됩니다. 이 신호는 Bitcoin 및 이더 리움 차트에서 자주 모니터링됩니다. 인기에도 불구하고, 오 탐지는 옆으로 또는 고르지 않은 시장 단계에서 일반적입니다. 예를 들어, 통합 기간 동안 가격은 MA 라인 위와 아래로 반복적으로 교차하여 Whipsaws로 이어질 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해 거래자는 종종 크로스 오버를 볼륨 분석 또는 상대 강도 지수 (RSI) 와 같은 다른 지표와 결합합니다.

높은 변동성에 대한 이동 평균 조정

cryptocurrencies는 기존 자산의 변동성을 훨씬 초과하여 표준 MA 설정의 효과에 영향을 미칩니다. 20 일간의 SMA는 빠른 덤프 중에 너무 느리게 반응 할 수 있지만 5 일 EMA는 과도한 노이즈를 생성 할 수 있습니다. 트레이더는 시장 조건에 따라 짧은 기간 또는 동적 MA 길이를 사용하여이를 조정합니다. 예를 들어, Exchange Hacks 또는 Regulatory News와 같은 고압력 이벤트 중에 1 시간 차트에서 9기에 EMA 로 전환하면 더시기 적절한 신호를 제공 할 수 있습니다. 일부 거래자는 AMA (Adaptive Moving Averages)를 사용하여 변동성에 따라 감도를 자동으로 조정합니다. Kaufman 적응성 이동 평균 (KAMA)은 강한 경향 동안 지연을 줄이고 통합 동안 불규칙한 움직임을 부드는 변형 중 하나입니다.

암호화 자산에 대한 이동 평균 전략을 백 테스트합니다

신뢰성을 평가하기 위해 거래자는 종종 과거 데이터를 사용하여 MA 전략을 백 테스트합니다. Pandas 및 Backtrader와 같은 라이브러리가있는 TradingView 또는 Python과 같은 플랫폼을 통해 사용자는 성능을 시뮬레이션 할 수 있습니다. 기본 테스트에는 다음이 포함될 수 있습니다.

• 2017 년부터 2023 년까지 Bitcoin의 역사적 가격 데이터를 가져 오기
• 50 일 및 200 일 SMA를 계산합니다
• 50 일이 200 일을 넘을 때 구매 신호 생성
• 50 일이 아래에서 교차 할 때 판매 신호를 생성합니다
• 거래 수수료 및 미끄러짐 회계
• 간단한 구매 접근 방식과 전략의 수익을 비교합니다

결과는 일반적으로 MA 크로스 오버가 강한 황소 또는 곰 시장에서 잘 수행되지만 범위의 시장에서는 성능이 저하된다는 것을 보여줍니다. 예를 들어, 50/200 일 전략은 2017 년과 2021 년의 황소 런의 대부분을 포착했지만 2018-2019 년 장기간의 옆으로 손실을 입었을 것입니다.

이동 평균을 다른 지표와 결합합니다

신호 정확도를 향상시키기 위해 많은 트레이더는 MAS를 보완 도구와 통합합니다. 효과적인 방법 중 하나는 EMA와 함께 Bollinger 대역을 사용하는 것입니다. 가격이 Bollinger Band에 닿아 20 일 EMA가 위로 평평하게 시작되면 잠재적 인 반전을 나타낼 수 있습니다. 또 다른 접근법은 MACD (이동 평균 수렴 발산) 와 관련이 있으며, 이는 자체가 EMA를 기반으로합니다. 신호 라인 위를 건너는 MACD 라인은 둘 다 0을 초과하면 황금 십자가가 제안한 낙관적 모멘텀을 확인할 수 있습니다. 볼륨 가중 이동 평균 (VWAP)도 특히 거래량으로 가중치가 가중되는 평균 가격을 반영하여 제도적 활동에 대한 통찰력을 제공하기 때문에 특히 드레이브 내 차트에서도 유용합니다.

거래소에서 이동 평균 전략을 구현하기위한 실용적인 단계

Binance 또는 Coinbase Pro와 같은 라이브 거래 플랫폼에 이동 평균 전략을 적용하려면 :

• Exchange 계정에 로그인하여 거래 인터페이스로 이동하십시오.
• cryptocurrency 쌍을 선택하십시오 (예 : BTC/USDT)
• 차트 도구를 열고 '표시기'를 클릭하십시오.
• '이동 평균'을 검색하고 두 가지 인스턴스를 추가
• 더 빠른 응답을 위해 EMA로 설정하십시오
• 차트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 '경고 추가'를 선택하고 'EMA (50)가 EMA (200)을 넘을 때'와 같은 조건을 설정하여 알림을 활성화합니다.
• 이메일 또는 앱 알림을 통해 경고 전달을 구성하십시오
• 골든 크로스에서 0.05 BTC를 구매하고 데스 크로스에서 50%를 판매하는 등의 진입 및 출구 규칙을 미리 정의합니다.
• 스톱 손실 주문을 사용하여 위험을 관리하고 최근 스윙 최저 아래에 배치하십시오.

이 설정을 통해 거래자는 실시간 모니터링에만 의존하지 않고 신호 감지를 자동화 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

이동 평균이 암호화의 정확한 가격 수준을 예측할 수 있습니까? 아니요, 이동 평균은 특정 가격 목표를 예측하지 않습니다. 그들은 추세 방향과 잠재적지지 또는 저항 구역을 나타냅니다. 예를 들어, 200 일의 SMA 상승은 역동적 인 지원으로 작용할 수 있지만 가격이 튀어 나올 것이라고 보장하지는 않습니다.

암호화의 높은 기간 동안 이동 평균이 더 신뢰할 수 있습니까? 예, 매일 또는 주간 차트의 MAS는 5 분 또는 15 분에 비해 더 적은 오 탐지를 생성하는 경향이 있습니다. 더 긴 기간이 단기 변동성을 부드럽게하여 트렌드가 더 명확 해지고 크로스 오버가 더 의미가 있습니다.

뉴스 이벤트 중에 이동 평균 신호가 실패하는 이유는 무엇입니까? 주요 뉴스 (규제 단속 또는 교환 정전과 같은 주요 뉴스)는 MA 수준을 완전히 우회하는 가격 차이를 유발할 수 있습니다. MAS는 지연 지표이기 때문에 외부 요인에 의해 발생하는 갑작스런 교대에 즉시 반응 할 수 없습니다.

암호화 거래에 간단하거나 지수 이동 평균을 사용해야합니까? 지수 이동 평균 (EMA)은 일반적으로 응답 성으로 인해 암호화에서 선호됩니다. 그것은 최근 가격에 더 중요합니다. 이는 구식 데이터가 현재 모멘텀을 잘못 표현할 수있는 빠르게 움직이는 시장에서 중요합니다.