VWAP와 거래량의 관계는 무엇입니까? 볼륨과 가격이 발산 될 때 볼 수있는 방법

암호화 거래에 결정적인 VWAP는 볼륨별로 가중치가 가중어를 측정하여 가치를 평가하고 정보에 입각 한 의사 결정에 대한 분기 신호를 발견하는 데 도움이됩니다.

2025/05/24 05:21

볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)은 cryptocurrency 거래 세계에서 중요한 지표로, 암호 화폐가 하루 종일 거래되는 평균 가격을 측정하는 데 사용됩니다. VWAP는 가격과 거래량을 모두 고려하여 주어진 시간에 cryptocurrency의 가치를 평가하려는 거래자에게 특히 중요합니다. VWAP는 다른 가격 수준에서 실행되는 거래량에 따라 평균 가격을 계산하기 때문에 VWAP와 거래량의 관계는 본질적입니다.

VWAP는 각 거래에 대한 가격 및 양의 제품을 합산 한 다음 해당 기간 동안 총 거래량으로 나누어 계산됩니다. 공식은 다음과 같이 표현됩니다.

[\ text {vwap} = \ frac {\ sum (p_i \ times v_i)} {\ sum v_i}]

여기서 (p_i)은 거래 가격이고 (v_i)는 거래의 양입니다.

VWAP와 거래량의 관계 이해

VWAP 와 거래량의 관계는 직접적이고 중요합니다. VWAP는 거래량에 의존하여 단순한 평균 가격 계산보다 평균 가격을보다 정확하게 표현합니다. 특정 가격 수준에서 더 높은 거래량은 VWAP 에 더 큰 영향을 미치며, 암호 화폐의 가치에 대한 시장의 합의를 더 정확하게 반영합니다.

예를 들어, cryptocurrency가 100 단위의 양으로 100 달러로 거래 한 다음 200 대가 200대로 110 달러로 거래되면 VWAP는 해당 가격 수준의 높은 양이 계산에 더 큰 영향을 미치기 때문에 110 달러에 가까워집니다.

볼륨과 가격 간의 발산을 식별하는 방법

거래량이 예상 가격 이동과 일치하지 않을 때 볼륨과 가격 간의 발산이 발생합니다. 이것은 거래자에게 중요한 신호가 될 수 있습니다. 이러한 발산을 식별하려면 거래자가 다음을 관찰해야합니다.

• 볼륨이 낮아지면 가격 상승 : 암호 화폐 가격이 상승하지만 볼륨이 감소하면 강세의 운동량이 약화 될 수 있습니다. 이 차이는 더 적은 수의 거래자가 더 높은 가격 수준에서 기꺼이 구매할 의향이 있으며, 이는 잠재적 인 반전으로 이어질 수 있음을 시사합니다.
• 가격이 증가함에 따라 가격 하락 : 반대로, 가격이 떨어지고 있지만 볼륨이 증가하면 강력한 약세 운동량을 알 수 있습니다. 이는 더 많은 상인이 더 낮은 가격으로 판매하고 있음을 나타냅니다. 이는 추가 가격 하락을 초래할 수 있습니다.

기술 분석 도구를 사용하여 발산을 볼 수 있습니다

트레이더는 다양한 기술 분석 도구를 사용하여 볼륨과 가격의 차이를 모니터링하고 분석 할 수 있습니다. 일반적으로 사용되는 일부 도구는 다음과 같습니다.

• 볼륨 표시기 : 볼륨 오실레이터 또는 균형 규모 (AMB)와 같은 이러한 지표는 거래자가 가격 이동과 함께 볼륨 추세를 시각화하는 데 도움이됩니다.
• 차트 플랫폼 : TradingView 또는 Coinigy와 같은 플랫폼을 통해 거래자는 가격 차트에서 볼륨 막대를 오버레이 할 수 있으므로 한 눈에 분기를 더 쉽게 찾을 수 있습니다.
• VWAP 표시기 : 많은 거래 플랫폼은 차트에 추가 할 수있는 VWAP 표시기를 제공합니다. 이를 통해 거래자는 현재 가격이 VWAP 와 어떻게 비교되는지, 볼륨 이이 메트릭에 어떤 영향을 미치는지 알 수 있습니다.

차트 플랫폼을 사용하여 발산을 보는 단계

차트 플랫폼을 사용하여 볼륨과 가격의 차이를 보려면 다음 단계를 따르십시오.

• cryptocurrency를 선택하십시오 : 분석하려는 cryptocurrency를 선택하십시오.
• 기간을 선택하십시오 : 1 시간, 4 시간 또는 일일 차트와 같은 분석에 적합한 시간 프레임을 선택하십시오.
• 볼륨 막대 추가 : 차트에 볼륨 막대가 보이는지 확인하십시오. 대부분의 플랫폼에는 쉽게 추가 할 수있는 볼륨 표시기가 있습니다.
• VWAP 표시기 추가 : 차트에 VWAP 표시기를 추가하십시오. 이것은 볼륨 가중 평균 가격 라인을 보여줍니다.
• 가격 및 책 분석 : 가격 변동과 해당 볼륨 막대를 관찰하십시오. 가격이 한 방향으로 이동하지만 볼륨이 다른 방향으로 이동하는 인스턴스를 찾으십시오.
• 발산 식별 : 가격과 양 사이의 상당한 차이를 발견 한 지점을 표시하십시오. 트렌드 라인 또는 기타 드로잉 도구를 사용하여 이러한 영역을 강조하십시오.

발산 신호 해석

정보와 가격과 가격 간의 차이의 의미를 이해하는 것은 정보에 입각 한 거래 결정을 내리는 데 중요합니다. 고려해야 할 몇 가지 핵심 사항은 다음과 같습니다.

• 낙관적 발산 : 가격이 하락하지만 볼륨이 증가하면 판매 압력이 소진되고 잠재적 인 강세 반전이 임박 할 수 있음을 나타낼 수 있습니다.
• 약세 차이 : 가격이 상승하지만 볼륨이 감소하면 구매 운동량이 약화되어 약세 반전이 발생할 수 있음을 시사합니다.
• 확인 : 발산을 기반으로 거래 결정을 내리기 전에 항상 다른 기술 지표 또는 가격 패턴의 확인을 찾으십시오.

cryptocurrency 거래에서 발산의 실제 사례

발산의 개념을 설명하기 위해 cryptocurrency 시장의 몇 가지 실제 사례를 고려해 봅시다.

• 예 1 : Bitcoin (BTC)는 $ 30,000로 거래되어 32,000 달러로 상승하기 시작합니다. 그러나이 가격 인상 중에 거래량은 크게 감소합니다. 이것은 약세의 발산의 징후 일 수 있으며, 이는 가격 인상이 지속 가능하지 않을 수 있음을 시사합니다.
• 예 2 : 이더 리움 (ETH)은 $ 2,000로 거래되고 있으며 $ 1,900로 하락하기 시작합니다. 이러한 감소 중에 거래량은 급격히 증가합니다. 이것은 낙관적 발산을 나타내며, 이는 판매 압력이 끝날 수 있으며 가격 회복이 수평선에있을 수 있음을 나타냅니다.

VWAP를 사용하여 거래 전략을 향상시킵니다

VWAP는 거래 전략에 통합 될 때 강력한 도구가 될 수 있습니다. 트레이더는 종종 vwap을 벤치 마크로 사용하여 암호 화폐를 구매할지 판매할지 여부를 결정합니다. 다음은 VWAP를 포함하는 몇 가지 전략입니다.

• 지원 및 저항으로 VWAP : 거래자는 VWAP를 동적 지원 또는 저항 수준으로 사용할 수 있습니다. 가격이 VWAP 보다 높으면 낙관적 신호로 간주 될 수 있지만 VWAP 미만의 가격은 약세로 보일 수 있습니다.
• VWAP 크로스 오버 : 일부 트레이더는 거래를 시작하거나 종료하는 신호로 VWAP 와 가격의 크로스 오버를 사용합니다. 예를 들어, 가격이 VWAP를 넘을 때 구매하고 아래가 교차 할 때 판매합니다.
• VWAP 및 볼륨 분석 : VWAP를 볼륨 분석과 결합하면 시장 동향에 대한 더 깊은 통찰력을 제공 할 수 있습니다. 가격이 VWAP 보다 높고 볼륨이 증가하면 강세 추세가 강화 될 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q1 : 모든 암호 화폐에 VWAP를 사용할 수 있습니까? 아니면 특정 유형에 더 효과적입니까?

A1 : VWAP는 모든 cryptocurrencies에 사용될 수 있지만 그 효과는 특정 암호 화폐의 유동성 및 거래량에 따라 다를 수 있습니다. Bitcoin 및 Ethereum과 같은 액체 암호 화폐의 경우 VWAP는 많은 양의 거래로 인해보다 신뢰할 수있는 데이터를 제공합니다. 덜 액체 암호 화폐의 경우, 거래량이 낮고 잠재적 인 가격 조작으로 인해 VWAP가 덜 정확할 수 있습니다.

Q2 : 거래자가 VWAP를 얼마나 자주 재 계산하여 관련성을 유지해야합니까?

A2 : 거래자는 일반적으로 매일 매일 지표로 사용되므로 VWAP를 매일 다시 계산합니다. 그러나, 인공 거래의 경우, 거래자의 전략과 그들이 초점을 맞추고있는 기간에 따라 VWAP는 시간별 또는 분당 분당 짧은 기간으로 재 계산할 수 있습니다.

Q3 : 볼륨과 가격 사이의 분기가 더 중요한 특정 시나리오가 있습니까?

A3 : 부피와 가격 사이의 발산은 잠재적 인 추세 반전 또는 탈주와 같은 시장 전환점에서 특히 중요합니다. 예를 들어, cryptocurrency가 저항 수준에 접근하고 가격이 상승하지만 볼륨이 감소하는 경우,이 발산은 허위 브레이크 아웃을 신호 할 수 있습니다. 반대로, 가격이 지원 수준에 접근하고 가격이 떨어지는 동안 볼륨이 증가하면 강력한 지원 수준과 잠재적 인 반전이 나타날 수 있습니다.

Q4 : 트레이더는 어떻게 다른 지표와 함께 VWAP를 사용하여 분석을 개선 할 수 있습니까?

A4 : 거래자는 이동 평균, 상대 강도 지수 (RSI) 및 Bollinger 대역과 같은 다른 지표와 함께 VWAP를 사용하여 분석을 향상시킬 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 VWAP 보다 높고 RSI가 과출 조건을 나타내는 경우 낙관적 신호를 강화할 수 있습니다. 마찬가지로, 가격이 VWAP 미만이고 RSI가 과산 조건을 나타내는 경우, 약세 신호를 강화할 수 있습니다. VWAP를 다른 지표와 결합하면 거래자가 시장 역학을보다 포괄적으로 볼 수 있습니다.