VWAP에 비해 과출 범위에있는 가격은 언제입니까?

VWAP 및 기술 분석에서의 역할 이해

볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)은 암호 화폐가 금액과 가격에 따라 하루 종일 거래 한 평균 가격을 나타내는 거래 벤치 마크입니다. 모든 거래에 대해 거래되는 달러를 추가하여 계산 된 다음 (가격에 거래되는 단위 수를 곱한) 총 단위로 나누어줍니다. 이 메트릭은 거래자가 주어진 기간 동안, 일반적으로 단일 거래 세션 내에서 자산의 공정 가치를 평가하는 데 널리 사용됩니다.

간단한 이동 평균과 달리 VWAP는 볼륨을 통합하여 실제 시장 활동을보다 반영합니다. 현재 가격이 VWAP보다 높으면 구매자가 통제 하고 있음을 시사합니다. 반대로, 가격이 VWAP보다 낮을 때, 그것은 판매자가 지배적이며 약세의 압력을 반영한다는 신호입니다. 그러나 단순히 VWAP 이상이 자동으로 자산이 과잉이된다는 것을 의미하지는 않습니다.

VWAP에 대한 과출 조건 정의

가격은 VWAP 수준을 크게 초과 할 때 VWAP에 비해 과잉 구역 범위 에있는 것으로 간주됩니다. 특히 높은 거래량과 확장 운동량을 동반 할 때. VWAP 자체에는 상대 강도 지수 (RSI)와 같은 오버 더 구매 또는 과산 임계 값이 내장되어 있지 않지만, 트레이더는 종종 VWAP 주변의 표준 편차 대역을 사용하여 극단적 인 가격 편차를 식별합니다.

일반적으로 VWAP 봉투 또는 VWAP 표준 편차 채널 이라고하는이 밴드는 VWAP 라인 위와 아래에 하나 또는 두 개의 표준 편차로 표시됩니다. 가격이 VWAP보다 두 가지 표준 편차가 이동하면 일반적으로 과잉으로 해석됩니다. 이는 자산이 평균 볼륨 가중 가격에 비해 프리미엄으로 거래 될 수 있음을 시사합니다.

VWAP 표준 편차 대역을 계산하고 적용하는 방법

VWAP에 비해 가격이 과출되는지 확인하려면 거래자는 먼저 VWAP 주변 가격의 표준 편차를 계산해야합니다. 프로세스에는 다음 단계가 포함됩니다.

• 각 시간 간격 (예 : 1 분, 5 분 촛불)에 대해 정액 내 가격 및 볼륨 데이터를 수집하십시오 .
• 공식을 사용하여 각 간격에 대한 VWAP를 계산하십시오 . VWAP = σ (가격 × 볼륨) / σ 볼륨
• 같은 기간 동안 VWAP에서 마감 가격의 표준 편차를 계산하십시오 .
• VWAP + 1σ 및 VWAP + 2σ에서 상단 대역을 플로팅합니다 . 여기서 σ는 표준 편차입니다.

TradingView 또는 Metatrader와 같은 대부분의 거래 플랫폼은 옵션 편차 대역이있는 내장 VWAP 표시기를 제공합니다. 그들을 가능하게하기 위해 :

• 원하는 cryptocurrency (예 : BTC/USDT)에 대한 차트를 엽니 다.
• 플랫폼의 연구 또는 지표 메뉴에서 VWAP 표시기를 검색하십시오.
• 일반적으로 "대역이있는 VWAP"또는 "VWAP 편차"로 표시된 표준 편차 대역을 표시하도록 설정을 조정하십시오.
• 강력한 과출 또는 과산 수준을 식별하려면 편차 승수를 2.0 으로 설정하십시오.

가격이 +2σ 대역 에 닿거나 초과 할 때 VWAP와 관련하여 과출 한 것으로 널리 알려져 있습니다.

볼륨 및 운동량 표시기로 과출 신호를 확인합니다

VWAP의 가격 편차는 강력한 신호이지만 분리하여 사용해서는 안됩니다. 과출 조건을 확인하려면 볼륨 및 모멘텀 도구에서 증거가 확증 됩니다. 예를 들어:

• 가격이 상위 VWAP 대역에 도달함에 따라 양이 감소하면 구매 압력이 약해져 과잉 가설이 강화 될 수 있습니다.
• RSI에 대한 약세 차이 - 가격이 높을수록 RSI가 높을수록 높이 올라가면 상향 모멘텀의 손실을 나타냅니다.
• MACD 히스토그램은 상단 VWAP 대역 근처의 신호 라인 아래로 수축 또는 교차하면 잠재적 역전의 확인이 추가됩니다.

트레이더는 또한 Bearish Engulfing, Shooting Star 또는 Upper VWAP 밴드 근처의 Doji 형성과 같은 촛대 패턴을 지켜 봅니다. VWAP에서 높은 편차로 발생할 때 이러한 패턴은 단기 풀백의 확률을 증가시킵니다.

과잉 VWAP 조건과 관련된 실제 거래 시나리오

15 분 차트에서 ETH/USDT 가격이 급격히 상승하여 뉴스 중심 랠리 중 VWAP보다 2.3 표준 편차를 이동하는 시나리오를 고려하십시오. 상향 모멘텀에도 불구하고 RSI는 78에 도달하여 과출 영역을 나타냅니다. 동시에 볼륨이 감소하기 시작하고 슈팅 스타 촛불이 피크에서 형성됩니다.

이 경우 VWAP에서 +2σ를 초과하는 요인의 합류, 과출 RSI, 양이 감소 및 약세 촛대는 높은 확률 단락 설정을 강조합니다. 상인은 다음과 같습니다.

• 슈팅 스타 캔들의 낮은 바로 아래에 짧은 항목을 놓습니다.
• 위험을 관리하기 위해 최근 스윙 높이 위로 스톱 손실을 설정하십시오.
• VWAP 라인 또는 +1σ 대역 으로의 초기 이익 목표로 다시 이동하십시오.

또 다른 시나리오는 범위 바인딩 시장의 평균 복귀 전략과 관련이 있습니다. BTC/USDT가 +2σ VWAP 대역을 반복적으로 터치하고 반전하는 경우, 체계적인 트레이더는 가격이 RSI> 70으로 대역 위로 넘어지면 항목을 자동화하고 VWAP로 복귀시 출구 할 수 있습니다.

과출 된 VWAP 신호의 일반적인 잘못된 해석

빈번한 실수는 VWAP 이상의 가격이 과출되었다고 가정하는 것입니다. 강력한 상승에서는 가격이 반전되지 않고 VWAP 이상으로 유지 될 수 있습니다. 특히 VWAP 자체가 상승 할 때. 주요 차이점은 편차의 정도 와 확인 신호의 존재에 있습니다.

또 다른 오해는 시간 프레임을 무시하는 것입니다. 1 분 차트와 같은 낮은 시간 프레임에서는 가격이 얇은 유동성 또는 대량 시장 주문으로 인해 가격이 +2σ 이상으로 간단히 스파이크되어 잘못된 과잉 신호를 만듭니다. 이들은 볼륨이 더 일관된 15 분 또는 시간당 차트에서 유사한 편차보다 신뢰성이 떨어집니다.

또한, 교환 목록 또는 거시 경제 발표와 같은 고압 행사 에서 가격은 장기간 VWAP 대역 이상으로 상승 할 수 있습니다. 거래자는 이동이 과도하게 확장 된 집회가 아닌 탈주 의 일부인지 평가해야합니다.

자주 묻는 질문

vwap은 과잉 구매 탐지를 위해 일일 차트에서 사용할 수 있습니까? 예, VWAP는 일일 차트에 적용될 수 있지만, 정맥 내 시간 프레임에서 더 일반적으로 사용됩니다. 일일 차트에서 +2σ 밴드는 여전히 과출 조건에 대한 참조 역할을하지만 신호는 덜 빈번하고 데이터 세분성 감소로 인해 더 긴 확인 기간이 필요할 수 있습니다.

과출 한 VWAP 수준은 거래 세션 전체에서 변경됩니까? 예, VWAP는 각각의 새로운 가격과 볼륨 데이터 포인트로 다시 계산되므로 세션이 진행됨에 따라 +2σ 수준이 동적으로 이동합니다 . 밴드는 진화하는 변동성 및 볼륨 패턴에 따라 확장 또는 계약을 확장합니다.

VWAP에 비해 과잉이 판매 신호 자체에 비해 과출되고 있습니까? 아니요, 그 자체로는 충분하지 않습니다. VWAP에 대한 과잉 구매 조건은 전위 반전 신호의 신뢰성을 높이기 위해 볼륨 분석, 운동량 지표 및 가격 조치 와 결합되어야합니다.

vwap은 과잉 구매 분석에서 단순한 이동 평균과 어떻게 다릅니 까? VWAP는 볼륨 가중치를 통합하여 상당한 거래에 더 반응하는 반면 간단한 이동 평균은 모든 가격을 동일하게 취급합니다. 이로 인해 VWAP는 실제 평균 거래 비용을 식별하는 데 더 정확합니다.