포물선 SAR은 장기 암호 투자에 사용할 수 있습니까?

cryptocurrency의 맥락에서 포물선 SAR 이해

Parabolic SAR (Stop and Reverse) 은 J. Welles Wilder Jr.가 개발 한 기술 지표로, 자산 가격 이동의 잠재적 역전을 식별하는 데 주로 사용됩니다. cryptocurrency 시장 에서이 도구는 가격 차트 위 또는 아래에 배치 된 일련의 점으로 나타납니다. 점이 가격보다 낮을 때, 그것은 강세 추세를 나타내며, 잠재적 인 구매 또는 보류 위치를 시사합니다. 반대로, 점이 가격보다 높을 때, 그것은 종종 판매 신호 로 해석되는 약세 추세를 나타냅니다.

Parabolic SAR은 가격 변동에 대한 민감성으로 인해 단기 거래 전략에 널리 적용되지만 장기 암호 투자 에 대한 적용은 중요한 질문을 제기합니다. 장기 투자는 일반적으로 기본 분석 , 채택 지표, 네트워크 활동 및 거시 경제적 요인에 의존하는 반면, 포물선 SAR은 순전히 기술적이고 가격 행동에 반응합니다. 따라서 장기 지평에 대한이 지표의 관련성은 다른 도구와 해석되고 결합되는 방식에 달려 있습니다.

포물선 SAR의 작동 방식 : 역학 및 설정

포물선 SAR의 배후에있는 공식에는 가속 계수 (AF)와 극한 지점 (EP)이 포함되며, 이는 가격 추세가 진행됨에 따라 동적으로 조정됩니다. 기본 설정은 초기 AF 0.02이며, 새로운 EP에 도달 할 때마다 0.02로 증가합니다. 최대 0.20까지. 이는 추세가 계속됨에 따라 SAR 점이 가속하여 스톱 손실 수준을 강화하고 잠재적으로 반전 신호를 트리거하는 것을 의미합니다.

장기 암호화 투자자 에게는 이러한 매개 변수를 조정하는 것이 필수적입니다. 기본 설정을 사용하면 Bitcoin 및 Ethereum과 같은 암호 화폐의 변동성이 높기 때문에 오 탐 신호가 자주 발생할 수 있습니다. 더 긴 기간 동안 포물선 SAR을 적응시키기 위해 트레이더는 종종 가속 계수를 0.01과 같이 낮은 증분으로 수정하고 최대 0.10으로 확장합니다. 이는 민감도를 줄이고 강력한 추세에서 조기 출구를 방지합니다.

• 거래 플랫폼 (예 : TradingView, Binance 또는 Metatrader)에 액세스하십시오.
• 선택한 cryptocurrency에 대한 차트를 엽니 다.
• '지표'를 클릭하고 '포물선 SAR'을 검색하십시오.
• 설정을 수정하십시오 : '단계'를 0.01로 설정하고 '최대'를 0.10으로 설정하십시오.
• 변경 사항을 적용하고 점이 매주 또는 월별 가격 변동과 어떻게 일치하는지 관찰하십시오.

이러한 조정은 지표를 더 긴 투자주기 와 일치시켜 단기 변동성으로 인한 소음을 줄입니다.

옆으로 시장에서 포물선 SAR의 한계

포물선 SAR의 가장 중요한 단점 중 하나는 통합 또는 범위의 시장 에서의 성능입니다. 이러한 조건에서, 가격은 정의 된 밴드 내에서 진동하여 SAR 점이 가격보다 위와 아래로 자주 뒤집 힙니다. 이로 인해 일관된 포지셔닝에 의존하는 장기 전략에 해로울 수있는 Whipsaws (팔인 구매 및 판매 신호)가 생성됩니다.

예를 들어, Solana (Sol) 또는 Cardano (ADA) 에서 장기간의 옆으로 이동하는 동안, Parabolic SAR은 여러 반전을 제안하여 불필요한 거래를 촉구 할 수 있습니다. 다년간 황소주기를 타는 것을 목표로하는 장기 투자자들은 이러한 신호가 오도하는 것을 발견 할 수 있습니다. 이 위험을 완화하려면 포물선 SAR을 트렌드 확인 도구와 다음과 같은 트렌드 확인 도구 와 결합하는 것이 좋습니다.

• 200 주 이동 평균 : 가장 중요한 시장 편견을 식별하는 데 도움이됩니다.
• 평균 방향 지수 (ADX) : 25 이상의 값은 강한 추세를 확인하여 False SAR 신호를 줄입니다.
• 볼륨 분석 : SAR 신호 방향의 지속적인 볼륨은 신뢰성을 추가합니다.

이 필터를 사용하면 포물선 SAR 신호가 광범위한 시장 모멘텀에 의해 지원 될 때만 작용할 수 있습니다.

포물선 SAR을 기본 분석과 통합합니다

포물선 SAR은 타이밍 신호를 제공하지만 장기 암호 투자는 기술에만 의존 할 수 없습니다. 블록 체인 프로젝트의 기본 강점 (유스 케이스, 개발 활동, 토큰 유학 및 지역 사회 지원)은 기초가됩니다. 포물선 SAR은 독립형 의사 결정자가 아닌 진입 및 출구 타이밍을위한 보완 도구 역할을해야합니다.

예를 들어, Ethereum이 강력한 개발자 참여 및 Layer-2 채택 상승으로 네트워크 업그레이드를 진행하는 경우 기본 전망은 긍정적입니다. 이러한 맥락에서, 주간 차트 의 가격보다 낮은 포물선 SAR 도트는 축적 결정을 강화할 수 있습니다. 반대로, 기초가 악화되면 (활성 주소 또는 규제 단속이 감소하는 것과 같은) SAR 구매 신호는 무시 될 수 있습니다.

투자자는 의사 결정 매트릭스를 만들 수 있습니다.

• 프로젝트의 기본 사항이 강합니까? (예/아니오)
• 주간 SAR이 가격보다 낮습니까? (강세)
• 200 주간 MA가 위쪽으로 경사지고 있습니까? (상향 추세 확인)
• 온쇄 볼륨이 증가하고 있습니까? (축적 지원)

여러 조건이 정렬 될 때만 위치를 시작해야하며 단일 지표에 대한 의존도를 최소화합니다.

역사적 암호화 데이터에서 백 테스트 포물선 SAR

장기 투자를위한 포물선 SAR의 효과를 평가하려면 과거 데이터에 대한 백 테스트가 중요합니다. 여기에는 과거 가격 차트에 표시기를 적용하고 신호가 주요 추세 변경과 얼마나 잘 어울리는 지 평가하는 것이 포함됩니다.

TradingView의 재생 모드 사용 :

• cryptocurrency (예 : Bitcoin)를 선택하십시오.
• 차트를 매주 또는 월간 기간으로 설정하십시오.
• 조정 된 매개 변수로 포물선 SAR을 적용하십시오 (단계 : 0.01, max : 0.10).
• 바 리플레이 기능을 사용하여 시간을 밟습니다.
• 각 SAR 반전을 표시하고 후속 가격 이동과 비교하십시오.

SAR은 Bitcoin의 2017 BULL RUN의 시작 또는 2020 년의 충돌 이후의 주요 반전을 성공적으로 식별 한 것을 알 수 있습니다. 그러나 2018-2019 년 베어 시장과 같이 통합 단계에서 여러 개의 잘못된 신호를 생성했을 것입니다. 이 역사적 분석은 투자자들이 성공 가능성을 이해하고 현실적인 기대를 설정하는 데 도움이됩니다.

자주 묻는 질문

매월 암호화 차트에서 포물선 SAR을 사용할 수 있습니까? 예, 포물선 SAR은 월간 차트에 적용 할 수 있습니다. 조정 된 설정 (예 : 단계 : 0.01, max : 0.10)과 함께 사용하면 장기 추세 변화를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 데이터 포인트의 수가 적기 때문에 신호는 드문 일 수 있으며 온쇄 메트릭 및 매크로 트렌드로 확인해야합니다.

포물선 SAR은 특정 암호 화폐로 더 잘 작동합니까? Bitcoin 및 Ethereum과 같은 높은 인기있는 자산 , 특히 강한 황소 또는 곰 시장에서 더 나은 성과를 거두는 경향이 있습니다. 불규칙하고 고르지 않은 가격 행동을 나타내는 저지대 altcoin의 경우 효과가 떨어집니다.

장기 투자를 위해 포물선 SAR을 기반으로 거래를 자동화해야합니까? 포물선 SAR에만 장기 투자 결정을 자동화하는 것은 위험합니다. 지표는 기초 및 거시 조건에 대한 컨텍스트가 부족합니다. 광범위한 투자 프레임 워크 내에서 수동 필터로 사용하는 것이 좋습니다.

오랜 기간 동안 포물선 SAR을 사용할 때 Whipsaw를 피하려면 어떻게해야합니까? 이동 평균 필터 (예 : 200 주 이상의 가격)와 결합하고 SAR이 행동하기 전에 여러 기간 동안 가격의 한쪽에 남아있을 때까지 기다립니다. 이는 노이즈를 줄이고 신호 신호를 증가시킵니다.