포물선 SAR을 분리하여 사용할 수 있습니까?

포물선 SAR 지표 이해

Parabolic SAR (STOP 및 Reverse) 은 J. Welles Wilder Jr가 개발 한 기술 분석 도구입니다. 주로 자산 가격 방향의 잠재적 반전을 식별하고 후행 스톱 손실 수준을 설정하는 데 사용됩니다. 표시기는 차트의 가격 양초 위 또는 아래에 배치 된 일련의 점으로 나타납니다. 점이 가격보다 낮을 때, 그것은 상승 추세를 나타 내고 낙관적 추진력을 시사합니다. 반대로, 점이 가격보다 높은 경우, 하락세 및 약세 조건을 나타냅니다.

이 지표는 가격 이동이 일관되고 방향성이 높은 트렌드 시장에서 가장 잘 작동합니다. 포물선 SAR 뒤의 공식에는 가속 계수와 추세가 진행됨에 따라 조정되는 극단적 인 지점이 포함됩니다. 계산은 복잡하지만 대부분의 거래 플랫폼은이를 자동화하여 거래자가 해석에 집중할 수 있습니다. 그러나 추세 방향과 잠재적 인 역전 포인트를 식별하는 데 유용함에도 불구하고, 포물선 SAR에만 의존하면, 특히 옆으로 또는 고르지 않은 시장에서 오해의 소지가있는 신호를 유발할 수 있습니다.

독립적으로 포물선 SAR을 사용하는 한계

포물선 SAR을 분리하여 사용하면 몇 가지 위험이 나타납니다. 주요 단점 중 하나는 통합 또는 범위의 시장 기간 동안 잘못된 신호를 생성하는 경향입니다. 가격이 옆으로 이동하면 표시기는 양초 위와 아래로 앞뒤로 뒤집어 일련의 오해의 소지가있는 입력 및 출구 신호를 생성 할 수 있습니다. 이 현상은 whipsawing 으로 알려져 있으며, 상인이 각 신호에 대한 확인없이 반복적 인 손실을 초래할 수 있습니다.

또 다른 한계는 포물선 SAR의 지연된 특성 입니다. 과거의 가격 데이터를 기반으로하기 때문에 예측하기보다는 운동량의 변화에 반응합니다. 변동성이 높고 가격이 빠르게 이동하는 빠르게 움직이는 암호 화폐 시장에서는이 지연으로 인해 위치가 너무 늦게 들어가거나 빠져 나갈 수 있습니다. 예를 들어, SAR 도트가 새로운 상승 트렌드로 가격 아래로 플립 될 때까지 상향 이동의 상당 부분이 이미 발생했을 수 있습니다.

또한, 포물선 SAR은 트렌드의 강도 또는 잠재적 지원 및 저항 수준에 대한 정보를 제공하지 않습니다. 방향과 가능한 반전 지점 만 나타냅니다. 볼륨, 운동량 오실레이터 또는 차트 패턴의 컨텍스트가 없으면 거래자는 SAR 신호의 중요성을 잘못 해석 할 수 있습니다. 이러한 상황 데이터 부족은 지표가 단독으로 사용될 때 의사 결정이 좋지 않은 위험을 증가시킵니다.

보완 지표로 포물선 SAR 향상

포물선 SAR을 분리하여 사용하는 단점을 완화하기 위해 트레이더는 종종 다른 기술 도구와 결합합니다. 효과적인 접근법 중 하나는 상대 강도 지수 (RSI) 와 짝을 이루는 것입니다. RSI는 가격 변동의 속도와 변화를 측정하고 과매 또는 과산 조건을 식별하는 데 도움이됩니다. 포물선 SAR이 잠재적 인 반전에 신호를 보내면 RSI가 과잉 (70 이상)에 있는지 여부를 확인하면 (30 미만) 영역이 무역 결정에 자신감을 더할 수 있습니다.

또 다른 유용한 동반자는 이동 평균 수렴 발산 (MACD) 입니다. MACD는 추세 모멘텀과 잠재적 크로스 오버에 대한 통찰력을 제공합니다. 신호 라인을 가로 지르는 MACD 히스토그램과 일치하는 SAR 반전 신호는 거래 설정의 유효성을 강화시킵니다. 예를 들어, SAR DOT가 가격 아래로 이동하고 MACD에 강세가 크로스 오버가 표시되면 결합 된 신호는 어느 지표만으로도 더 안정적입니다.

균형 대량 (Obver) 또는 VWAP (Volume Guidged Average Price) 와 같은 볼륨 표시기도 SAR 신호를 지원할 수 있습니다. 포물선 SAR에 의해 신호를받는 역전은 거래량이 급증 할 때 더 신뢰할 수 있습니다. 펌프 앤 덤프 체계가 일반적 인 cryptocurrencies의 맥락에서 볼륨 확인은 허위 브레이크 아웃을 필터링하는 데 도움이됩니다.

포물선 SAR 신호를 검증하기위한 실제 단계

포물선 SAR을 효과적으로 사용하려면 거래자는 거래를 실행하기 전에 구조화 된 검증 프로세스를 따라야합니다. 다음 단계는 정확도를 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다.

• 더 긴 시간대 (예 : 4 시간 또는 일일 차트)를 사용하여 전체 시장 동향을 관찰하여 자산이 명확하게 상승 여부인지 여부를 결정하십시오.
• SAR DOT 배치 일관성을 확인하십시오 . 반전을 고려하기 전에 점이 여러 기간 동안 가격의 한쪽에 있었음을 확인하십시오.
• RSI 또는 확률 론과 같은 모멘텀 발진기로 시장이 과도하게 확장되어 있는지 평가하십시오.
• 볼륨 패턴을 분석하여 가격 이동이 강한 구매 또는 판매 압력으로 뒷받침되는지 확인하십시오.
• 성공적인 거래의 확률을 높이기 위해 이전 지원/저항 구역 또는 피보나치 후 되돌아 수준과 같은 주요 가격 수준과의 합류를 찾으십시오 .

이 단계는 단일 지표에 대한 의존도를 줄이고 의사 결정 정밀도를 향상시키는 다층 분석 프레임 워크를 만듭니다.

암호화 시장에서의 백 테스트 포물선 SAR 전략

포물선 SAR을 기반으로 전략을 배포하기 전에 거래자는 역사적 암호 화폐 가격 데이터를 사용하여 철저한 백 테스트를 수행해야합니다. TradingView 또는 Metatrader 와 같은 대부분의 거래 플랫폼을 통해 사용자는 과거 차트에 포물선 SAR을 적용하고 거래를 시뮬레이션 할 수 있습니다. 이 프로세스는 황소 운영, 곰 시장 및 통합 단계를 포함한 다양한 시장 상황에서 지표가 어떻게 수행되는지 평가하는 데 도움이됩니다.

백 테스트를 할 때는 명확한 입력 및 종료 규칙을 정의하는 것이 중요합니다. 예를 들어:

• SAR DOT가 가격 촛불 아래로 움직일 때 긴 위치에 들어갑니다.
• 점이 가격보다 높아지면 종료하십시오.
• 거래 당 거래 계좌의 2%를 위험에 빠뜨리는 것과 같은 고정 된 위험 규칙을 적용하십시오.

Bitcoin (BTC) , ETHEREUM (ETHERIM) 및 MID-CAP ALTCOINS와 같은 여러 자산에 대한 결과를 검토하면 전략이 특정 변동성 조건에서 보편적으로 적용되는지 또는 효과적인지 여부를 밝힙니다. 백 테스트는 SAR의 가속 계수와 최대 값에 대한 최적의 설정을 식별하는 데 도움이되며, 이는 다양한 거래 스타일에 맞게 조정할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

포물선 SAR을 암호화 거래에서 두피에 사용할 수 있습니까? 예, 그러나주의해서. 포물선 SAR은 1 분 또는 5 분 차트와 같은 낮은 기간에서 빈번한 신호를 생성 할 수 있으므로 두피에 적합 해 보입니다. 그러나 지연된 특성과 Whipsaws에 대한 감수성으로 인해 종종 빠르게 움직이는 환경에서 잘못된 항목을 생성합니다. 실시간 볼륨 데이터 및 주문서 분석과 결합하여 운동량을 확인하면 더 잘 수행됩니다.

포물선 SAR의 기본 설정은 무엇입니까? 기본 설정은 0.02의 가속 계수 (AF) 이며, 새로운 극단 지점에 도달 할 때마다 0.02로 증가합니다. 최대 0.2 . 이러한 가치는 많은 시장에서 잘 작동하지만 거래자는 자산 변동성에 따라 조정할 수 있습니다. 휘발성이 높은 암호 화폐의 경우 최대 AF를 증가 시키면 조기 반전이 줄어들 수 있습니다.

포물선 SAR은 모든 cryptocurrencies와 잘 작동합니까? 강한 황소 또는 곰 단계에서 Bitcoin와 같은 높은 인기있는 자산 에서 가장 잘 수행됩니다. 불규칙한 가격 변동을 나타내는 낮은 액체 알트 코인에서는 덜 효과적입니다. 일관된 볼륨과 명확한 방향 경향을 가진 자산은보다 안정적인 SAR 신호를 제공합니다.

강한 SAR 신호와 약한 SAR 신호를 어떻게 시각적으로 구별 할 수 있습니까? 강력한 SAR 신호는 DOT 시프트가 주요 가격 수준의 중단 과 정렬 될 때 발생하고, 부피 상승 에 의해 지원되며, MACD 또는 RSI와 같은 운동량 지표 로 확인됩니다. 약한 신호는 옆으로 이동하는 동안 나타나거나 볼륨 확인이 부족하거나 더 높은 기간 추세와 모순됩니다.