포물선 SAR 지표는 언제 덜 신뢰할 수 있습니까?

포물선 SAR 지표 기본 사항 이해

Parabolic SAR (STOP 및 Reverse) 은 J. Welles Wilder Jr가 개발 한 기술 분석 도구입니다. 가격 차트 위 또는 아래에 배치 된 일련의 점으로 나타납니다. 점이 가격보다 낮을 때, 그것은 상승 추세를 나타 내고 낙관적 추진력을 시사합니다. 반대로, 점이 가격보다 높을 때, 그것은 하락세와 약세 감정을 나타냅니다. 트레이더는이 지표를 주로 사용하여 가격 방향의 잠재적 반전을 식별하고 후행 스톱 손실 수준을 설정합니다.

포물선 SAR 뒤의 공식은 0.02에서 시작하는 가속 계수 (AF)를 포함하며 새로운 극단 지점 (EP)에 도달 할 때마다 0.02로 증가합니다. 계산은 재귀 적이며, 각각의 새로운 SAR 값은 이전 SAR, EP 및 AF에 의존한다는 것을 의미합니다. 수학은 복잡하지만 대부분의 거래 플랫폼은이를 자동화하여 사용자가 해석에 집중할 수 있습니다.

트렌드 시장에서의 유용성에도 불구하고, 포물선 SAR은 보편적으로 신뢰할 수 없습니다. 그 효과는 특정 시장 상황에서 감소하며, 거래자들은 허위 신호와 불필요한 손실을 피하기 위해 인식해야합니다.

가격 행동이 옆으로 또는 범위 바운드 일 때

포물선 SAR이 덜 신뢰할 수있는 주요 시나리오 중 하나는 옆으로 또는 범위 바운드 시장 중입니다. 그러한 조건에서, 가격은 명확한 상향 또는 하향 추세없이 지원과 저항 수준 사이에서 수평으로 이동합니다. 트렌드를 따르도록 설계된이 지표는 경미한 가격 변동을 잠재적 인 반전으로 해석합니다.

예를 들어:

• 가격이 $ 50에서 $ 55 사이에서 진동하면 SAR Dots는 촛불 위와 아래로 빠르게 뒤집을 수 있습니다.
• 이것은 일련의 허위 구매 및 판매 신호를 만듭니다.
• SAR에만 의존하는 거래자는 가격이 하락하기 직전에 또는 상승하기 직전에 긴 위치에 들어갈 수 있습니다.

이러한 환경을 감지하기 위해 트레이더는 ADX (Average INDEX) 와 같은 보완 도구를 사용할 수 있습니다. 25 미만의 ADX 값은 일반적으로 약하거나 존재하지 않는 추세를 나타냅니다. 또한 촛대 차트에서 수평 가격 이동을 시각적으로 식별하면 범위 바운드 조건을 확인하는 데 도움이됩니다.

높은 변동성과 Whipsaw 시장에서

높은 변동성을 경험하는 시장은 종종 마비 SAR의 신뢰성에 도전하는 불규칙한 가격 변동을 일으 킵니다. 뉴스 이벤트 또는 거시 경제 발표 중에 흔한 갑작스런 급증 또는 충돌로 인해 SAR이 너무 빨리 역전을 일으킬 수 있습니다.

주요 문제는 다음과 같습니다.

• 날카로운 움직임 동안 가속 계수가 빠르게 증가하여 SAR 도트가 가격에 너무 가깝게 수렴됩니다.
• 이 근접성은 특히 레버리지 위치에서 조기 중지 손실 트리거로 이어집니다.
• 예를 들어, 플래시 충돌 중에 SAR은 가격을 넘어서서 몇 분 안에 시장이 반등하기 위해서만 짧은 신호를 보낼 수 있습니다.

트레이더는 SAR을 Bollinger 대역 또는 ATR과 같은 변동성 필터와 결합하는 것을 고려해야합니다 (평균 실제 범위) . ATR이 역사적 평균보다 높으면 변동성이 높아져 SAR 신호에 작용할 때주의를 기울입니다. 그러한 기간 동안 위치 크기를 줄이거 나 항목을 피하면 위험을 완화 할 수 있습니다.

저용량 또는 비유동 시장에서의 제한성

포물선 SAR은 저용량 또는 비유동 암호 화폐 시장에서 제대로 성능이 떨어집니다 . 이러한 환경에서 가격 데이터는 대규모 거래에 의해 드물거나 조작 될 수 있으며, SAR 계산을 오도하게 만듭니다.

최소한의 주문서 깊이로 분산 된 교환에서 소규모 캡 altcoin 거래를 고려하십시오.

• 단일 대형 구매 주문은 가격을 급격히 급등 할 수 있습니다.
• SAR은 이것을 새로운 상승 추세의 시작으로 해석하고 가격보다 낮은 점수를 배치합니다.
• 그러나 구매 압력이 지속되지 않으면 가격이 빠르게 되돌아갑니다.
• 그런 다음 SAR은 가격보다 높아져 whipsaw 효과를 만듭니다.

이에 대응하기 위해 거래자는 다음과 같습니다.

• 높은 거래량과 시가 총액을 가진 자산에 중점을 둡니다.
• 균형 대량 (OBV) 과 같은 볼륨 표시기를 사용하여 실제 거래 활동에 의해 가격 이동이 지원되는지 확인하십시오.
• 주요 차트 플랫폼에 나타나더라도 유동성이 낮은 토큰에 SAR을 사용하지 마십시오.

cryptocurrency 별 행동으로 도전

cryptocurrencies는 포물선 SAR의 정확성을 줄이는 독특한 가격 행동을 나타냅니다. 여기에는 24/7 거래 , 가격 부재 및 소셜 미디어 중심 펌프 및 덤프에 대한 감수성이 포함됩니다.

예를 들어:

• 밈 동전에 대한 바이러스 트윗은 몇 분 안에 30% 급증을 유발할 수 있습니다.
• SAR은 가격 아래로 뒤집어 대답하여 긴 위치를 시사합니다.
• 과대 광고가 사라지면 가격이 무너지고 SAR이 다시 반전됩니다.
• 이주기는 반복되어 반복 된 오 탐지를 생성합니다.

신뢰성을 향상시키기 위해 :

• 더 높은 기간 (예 : 4 시간 또는 일일 차트)에 SAR을 적용하여 노이즈를 걸러냅니다.
• 진정한 수요를 평가하기 위해 Exchange 유입/유출 또는 지갑 활동과 같은 온쇄 메트릭 과 결합하십시오.
• 거래에 들어가기 전에 조정을 확인하기 위해 1 시간 차트 및 4 시간 차트에서 SAR 신호를 확인하는 다중 시간 프레임 분석을 사용하십시오.

SAR 제한을 완화하기위한 모범 사례

SAR 신호를 오도하는 행동의 위험을 줄이려면 거래자는 다중 인디케이터 접근 방식을 채택해야합니다. 특히 휘발성 암호화 공간에서는 단일 도구가 불가능합니다.

권장 전략에는 다음이 포함됩니다.

• SAR 반전에 작용하기 전에 상대 강도 지수 (RSI)를 오버레이 (RSI) (> 70) 또는 과산 (<30) 조건을 감지합니다.
• 이동 평균 (예 : 50 일 및 200 일 EMA)을 사용하여 전체 추세 방향을 확인합니다. 가격이 200 EMA보다 낮은 경우, 구매 신호보다 SAR 판매 신호 우선 순위를 정하십시오.
• 신호 일관성을 비교하기 위해 여러 자산 에 SAR을 적용합니다. 대부분의 주요 cryptocurrencies가 정렬 된 SAR 트렌드를 보여 주면 신호가 더 신뢰할 수 있습니다.

또한 Historical Crypto 가격 데이터에서 SAR을 백 테스트하면 다양한 시장주기에서 성능을 이해하는 데 도움이됩니다. TradingView와 같은 플랫폼을 통해 사용자는 가격 조치를 재생하고 과거 통합 또는 황소 달리기 동안 SAR이 어떻게 수행했는지 수동으로 평가할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

포물선 SAR이 Bitcoin에 효과적으로 사용될 수 있습니까? 예, 그러나주의해서. Bitcoin의 비교적 높은 유동성과 강한 인기있는 행동은 작은 altcoins보다 SAR을 더 신뢰할 수있게합니다. 그러나 2022 년과 2023 년 초에 나타난 것과 같은 통합 단계에서 SAR은 빈번한 오 탐지를 생성합니다. 볼륨 분석 및 매크로 트렌드 필터와 결합하면 가장 잘 작동합니다.

암호화 거래에 대해 가속 계수를 조정해야합니까? 일부 트레이더는 감도를 줄이기 위해 기본 AF (0.02–0.20)를 수정합니다. 예를 들어, 최대 AF (예 : 0.10)를 사용하면 가격 변동에 대한 SAR의 반응이 느려져 Whipsaws가 줄어 듭니다. 그러나 이것은 또한 입력 및 종료 신호를 지연시킵니다. 실시간 애플리케이션 전에 과거 데이터에 대한 다양한 설정을 테스트하는 것이 필수적입니다.

포물선 SAR은 암호 화폐를 두스핑하는 데 적합합니까? 일반적으로 아니요. SAR은 지연된 성격과 빠르게 움직이는 시장에서 늦게 되돌리는 경향으로 인해 두피에 이상적이지 않습니다. 스칼퍼는 Order Book 깊이 또는 시간 및 판매 데이터와 같은 주요 지표에서 더 많은 혜택을받습니다. SAR은 1 시간 이상의 스윙 또는 포지션 거래에 더 적합합니다.

암호화 펌프 앤 덤프 동안 포물선 SAR은 어떻게 반응합니까? 반응이 좋지 않습니다. 빠른 펌프 동안 SAR은 뒤에서 뒤쳐져 상당한 이동 후에 만 상승을 확인합니다. 덤프가 시작되면 SAR은 늦게 반전됩니다. 종종 대부분의 감소가 발생한 후에. 이로 인해 출구가 지연되고 이익이 감소하거나 손실이 증가합니다 .