다중일 VWAP란 무엇이며 어떻게 구성합니까?

암호화폐 거래의 Multi-Day VWAP 이해

VWAP(Volume Weighted Average Price)는 거래량과 가격을 기준으로 하루 종일 암호화폐가 거래된 평균 가격을 나타내는 거래 벤치마크입니다. 특정 기간 동안 자산의 공정 가치를 평가하기 위해 거래자가 일반적으로 사용합니다. 단일 거래 세션 이상으로 확장되면 이는 다중일 VWAP로 알려집니다. 매일 재설정되는 표준 VWAP와는 달리, 수일 VWAP는 며칠에 걸쳐 데이터를 축적하여 거래량과 관련된 가격 추세에 대한 더 넓은 관점을 제공합니다.

이 지표는 단기 변동으로 인해 장기적인 방향 편향이 모호해질 수 있는 암호화폐와 같은 변동성이 큰 시장에서 특히 유용한 것으로 입증되었습니다. 일일 VWAP는 거래량을 평균에 통합하여 거래 활동이 많은 기간에 더 많은 가중치를 부여하고 거래량이 적은 스파이크로 인한 소음을 필터링합니다. 트레이더들은 잠재적인 지지 및 저항 영역을 식별하고, 기관의 매수 또는 매도 압력을 평가하고, 최적의 진입점 또는 청산점을 결정하는 데 종종 이를 사용합니다.

수일 VWAP가 표준 VWAP와 다른 점

1. 표준 VWAP는 각 거래 세션을 처음부터 다시 계산하며 일반적으로 새 날이 시작될 때 재설정됩니다. 이는 일중 전략에 이상적이지만 장기 추세를 평가하는 데는 덜 효과적입니다.
2. 다중일 VWAP는 여러 날에 걸쳐 지속적인 계산을 유지하여 과거의 볼륨-가격 관계를 유지합니다. 이러한 연속성을 통해 트레이더는 장기간에 걸쳐 가격이 거래량과 어떻게 상호 작용하는지 관찰할 수 있습니다.
3. 기존 VWAP의 재설정 동작은 특히 세션 경계 근처에서 상당한 양이 발생하는 경우 추세 분석에서 인위적인 중단을 초래할 수 있습니다. 다중일 VWAP는 이러한 불연속성을 제거합니다.
4. 명확한 일일 마감 없이 연중무휴 24시간 운영되는 암호화폐 시장에서 '거래일'이라는 개념은 임의적입니다. 수일 VWAP는 달력 날짜와 관계없이 사용자 정의 가능한 전환 확인 기간을 허용하여 이 환경에 더 잘 적응합니다.
5. 여러 세션에 걸쳐 있기 때문에 며칠 간의 VWAP는 더 부드럽고 단기적인 변동성에 덜 반응하는 경향이 있어 안정적인 기준점을 찾는 스윙 트레이더와 포지션 관리자에게 적합합니다.

차트에 며칠 간의 VWAP를 표시하는 단계

1. 적절한 플러그인이 포함된 TradingView, ThinkorSwim 또는 MetaTrader와 같은 맞춤형 지표를 지원하는 차트 플랫폼을 선택하세요. 선택한 암호화폐 쌍에 대한 과거 가격 및 거래량 데이터에 대한 액세스를 보장합니다.
2. 분석하려는 자산과 기간을 선택하세요. 수일 VWAP는 1시간, 4시간, 매일 등 모든 간격에 적용될 수 있지만 거래 기간에 맞춰 조정될 때 가장 효과적입니다.
3. 플랫폼의 연구 또는 지표 메뉴에서 VWAP 지표를 찾으세요. 기본 제공되는 며칠 옵션이 없으면 매일 재설정되지 않도록 스크립트를 수정해야 합니다.
4. 세션 종료 시 계산이 재설정되지 않도록 VWAP 설정을 조정합니다. 여기에는 사용 가능한 옵션에 따라 "재설정" 매개변수를 "매일"에서 "주별", "월별" 또는 "없음"으로 변경하는 작업이 포함될 수 있습니다.
5. 또는 Pine 스크립트(TradingView의) 또는 플랫폼에서 지원하는 다른 스크립트 언어를 사용하여 사용자 정의 VWAP를 수동으로 코딩하십시오. 공식에는 원하는 기간 동안의 합(일반 가격 × 거래량)을 총 거래량으로 나누는 작업이 포함됩니다. VWAP = Σ(P × V) / Σ(V) , 여기서 P는 일반 가격(고가 + 저가 + 종가)/3이고 V는 거래량입니다.

암호화폐 시장에서 Multi-Day VWAP의 실제 적용

1. 며칠 동안의 VWAP 위 또는 아래의 가격 편차는 특히 거래량 차이가 동반되는 경우 과매수 또는 과매도 상태를 나타낼 수 있습니다. 선 위의 지속적인 움직임은 축적을 의미할 수 있는 반면, 선 아래의 장기간 거래는 분포를 의미할 수 있습니다.
2. 거래자는 며칠 동안의 VWAP의 기울기를 사용하여 모멘텀을 측정합니다. 위쪽으로 기울어지는 VWAP는 시간이 지남에 따라 평균 거래 비용이 증가하는 것을 반영하며, 이는 종종 강세 단계에서 나타납니다. 추세 반전이 일어나기 전에 기울기가 평탄해지거나 하락할 수 있습니다.
3. 통합 기간 동안 가격은 종종 며칠 간의 VWAP를 중심으로 변동하여 이를 동적 균형 수준으로 간주합니다. VWAP를 넘어서는 볼륨 급증 및 폐쇄로 확인된 돌파는 새로운 방향 이동을 검증할 수 있습니다.
4. 기관 거래자는 시장 영향을 최소화하기 위해 VWAP 기반 알고리즘에 대량 주문을 고정하는 경우가 많습니다. 며칠 간의 VWAP 수준 근처에서 가격 반응을 관찰하면 소매 거래자가 대형 플레이어가 활동할 수 있는 곳을 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다.
5. 며칠 동안의 VWAP를 이동 평균, RSI 또는 주문서 깊이와 같은 다른 도구와 결합하면 효율성이 향상됩니다. 예를 들어, 거래량이 감소하면서 돌파한 후 VWAP를 다시 테스트하면 후속 조치가 약한 것으로 나타날 수 있습니다.

자주 묻는 질문

밈 코인과 같이 변동성이 높은 암호화폐 자산에서 며칠 동안의 VWAP를 효과적으로 사용할 수 있습니까? 네, 하지만 조심하세요. Meme 코인은 펀더멘털보다는 사회적 정서에 의해 급격한 거래량 급증을 경험하는 경우가 많습니다. 이러한 경우 며칠 동안의 VWAP는 여전히 중요한 거래 활동 영역을 강조할 수 있지만 상황에 맞는 온체인 지표 또는 소셜 분석과 결합되어야 합니다.

수일 VWAP 계산에 권장되는 표준 일수가 있습니까? 보편적인 표준은 없습니다. 일반적인 선택에는 거래 스타일에 따라 7일, 14일 또는 30일 기간이 포함됩니다. 창이 짧을수록 최근 작업에 더 빠르게 반응합니다. 더 긴 것은 더 큰 안정성을 제공하고 채찍 톱이 덜 발생합니다.

여러 날의 VWAP는 여러 거래소에서 동일한 방식으로 작동합니까? 정확히는 아닙니다. 각 거래소마다 고유한 주문 흐름과 거래량 프로필이 있으므로 며칠 동안의 VWAP는 플랫폼마다 다릅니다. 차익거래 또는 거래소별 전략에 중점을 두는 거래자는 관련 거래소의 데이터를 사용하여 VWAP를 계산해야 합니다.