이동 평균이 미래의 암호 화폐 가격을 예측할 수 있습니까?

암호 화폐 거래에서 이동 평균 이해

MAS (Moving Averages) 는 암호 화폐 거래에서 가장 널리 사용되는 기술 지표 중 하나입니다. 지정된 기간 동안 가격 데이터를 부드럽게하여 트레이더가 트렌드를 식별하는 데 사용하는 단일 유량 라인을 형성합니다. 이동 평균 의 핵심 아이디어는 임의의 가격 변동에서 노이즈를 걸러 내고 기본 추세 방향을 더 명확하게 볼 수있는 것입니다. 가격이 몇 분 안에 급격히 스윙 할 수있는 휘발성의 Cryptocurrencies 세계에서, 이동 평균은 운동량과 잠재적 역전 포인트를 평가하기위한 기초 도구 역할을합니다.

간단한 이동 평균 (SMA) , 지수 이동 평균 (EMA) 및 가중 이동 평균 (WMA)을 포함하여 여러 유형의 이동 평균이 있습니다. SMA는 정해진 기간에 대한 평균 종가를 계산하여 각 데이터 포인트에 동일한 가중치를줍니다. 반면에 EMA 는 최근 가격에 더 중점을 두어 새로운 정보에 더욱 반응합니다. 이러한 대응 성은 EMA가 적시 신호에 의존하는 단기 암호 트레이더들 사이에서 특히 인기를 얻습니다.

이동 평균이 거래 신호를 생성하는 방법

거래자는 이동 평균을 사용하여 특정 패턴과 크로스 오버를 통해 실행 가능한 신호를 생성합니다. 가장 일반적인 전략 중 하나는 Golden Cross 와 Death Cross 입니다. 황금 십자가는 단기 이동 평균 (예 : 50 일 EMA)이 장기 이동 평균 (예 : 200 일 EMA)을 넘어서서 강세 신호로 해석 될 때 발생합니다. 반대로, 죽음의 십자가는 단기 MA가 장기 MA 아래로 떨어질 때 발생하여 약세 경향이 형성 될 수 있음을 시사합니다.

다른 방법은 단일 이동 평균을 동적지지 또는 저항 수준으로 사용하는 것입니다. 예를 들어, 상승 기간 동안 Bitcoin 의 가격이 200 일 SMA를 일관되게 튀어 나오면 트레이더는이 수준을 강력한 지원 영역으로 볼 수 있습니다. 이 200 일 SMA 아래의 휴식은 약화 운동량과 신속한 판매 활동을 나타낼 수 있습니다. 이 신호는 완벽하지는 않지만 기관 및 소매 거래자 모두에 의해 널리 모니터링됩니다.

암호화 시장에서 이동 평균의 한계

인기에도 불구하고 이동 평균은 암호 화폐 시장에 적용될 때 고유 한 제한이 있습니다. 한 가지 주요 단점은 지연된 특성 입니다. 역사적 데이터를 기반으로하기 때문에 예측하기보다는 가격 변동에 반응합니다. 빠르게 움직이는 암호화 시장 에서이 지연은 늦은 출입 또는 출구로 이어질 수 있으며, 잠재적으로 이익 감소 또는 손실 증가로 이어질 수 있습니다.

또한, 허위 신호는 통합 또는 옆으로 이동하는 동안 일반적입니다. 예를 들어, 범위 바운드 시장에서 장기 MA를 넘어서 단기 MA가 교차하는 것은 탈주를 시사 할 수 있지만 가격은 빠르게 뒤집어지면서 거래자가 포지션을 잃어 버릴 수 있습니다. Ethereum 또는 Solana 와 같은 암호 화폐는 종종 그러한 고르지 않은 행동을 경험하여 평균만으로도 위험에 의존합니다.

규제 발표 또는 교환 중단과 같은 시장 조작 및 갑작스런 뉴스 이벤트는 또한 가격 조치를 왜곡하여 이동 평균 신호를 효과적이지 않게 만듭니다. 이러한 요소는 이러한 투기 환경에서 이동 평균을 독립형 예측 도구로 사용하는 데 기여합니다.

이동 평균을 다른 지표와 결합합니다

정확도를 향상시키기 위해 많은 트레이더는 이동 평균을 보완 기술 도구와 결합합니다. 효과적인 접근법 중 하나는 상대 강도 지수 (RSI) 와 짝을 이루는 것입니다. 50 일 EMA가 200 일 EMA 이상을 넘어 RSI가 50 이상이지만 과출하지는 않지만 (70 미만), 강세 신호의 유효성을 강화합니다. 이러한 합류는 허위 탈주의 가능성을 줄입니다.

또 다른 강력한 조합은 Bollinger 밴드 와 이동 평균과 관련이 있습니다. 가격이 100 일 동안 상승하는 동안 낮은 Bollinger 밴드에 닿는다면, 확립 된 상승 여부 내에서 구매 기회를 나타낼 수 있습니다. 균형이 높아진 부피 (Obver) 와 같은 볼륨 표시기는 크로스 오버가 강한 구매 압력에 의해 지원되는지 여부를 추가로 확인할 수 있습니다.

여러 기간을 사용하면 신뢰도가 향상됩니다. 거래자는 일일 차트의 50 일 EMA 와 4 시간 차트의 20주기 EMA 간의 정렬을 찾을 수 있습니다. 둘 다 상향 모멘텀이 나타나면 지속적인 움직임의 확률이 증가합니다. 이 다층 분석은 이동 평균의 지연 적 단점을 완화하는 데 도움이됩니다.

거래 플랫폼에 이동 평균을 적용하는 실제 단계

이동 평균을 효과적으로 사용하려면 트레이더는 TradingView , Binance 또는 Coinbase Advanced Trade 와 같은 인기있는 플랫폼에 설정하는 방법을 알아야합니다. 다음 단계는 널리 사용되는 차트 도구 인 TradingView 의 프로세스를 설명합니다.

• 차트 인터페이스 로 이동하여 BTC/USDT 와 같은 cryptocurrency 쌍을 선택하십시오.
• 차트 상단에있는 '표시기' 버튼을 클릭하십시오.
• 지표 검색 바에서 '이동 평균'을 검색하십시오.
• 전략에 따라 SMA 또는 EMA를 선택하십시오.
• 기간 설정 - 공동 값은 9, 20, 50, 100 및 200 입니다.
• 명확성을 위해 색상 및 선 두께를 사용자 정의하십시오 (예 : EMA에는 녹색을 사용하고 SMA에는 빨간색을 사용).
• 크로스 오버 분석을 위해 두 번째 이동 평균을 추가하기 위해 프로세스를 반복하십시오.
• 거래 스타일과 일치하도록 차트 기간 (예 : 1H, 4H, 매일)을 조정하십시오.

적용되면 가격이 라인과 어떻게 상호 작용하는지 관찰하십시오. 크로스 오버가 발생할 때 알림을 알려줍니다. 이 설정을 통해 일정한 스크린 시간없이 실시간 모니터링이 가능합니다.

백 테스트 이동 평균 전략

모든 전략을 라이브로 배포하기 전에 백 테스트가 필수적입니다. 거래자는 과거 데이터를 사용하여 이동 평균 크로스 오버 시스템이 어떻게 수행되었는지 평가할 수 있습니다. TradingView 에서는 스크립트를 적용한 후 '전략 테스터' 탭을 사용하여 수행됩니다.

• 이동 평균 크로스 오버 전략 스크립트를 작성하거나 가져옵니다.
• cryptocurrency 및 기간 (예 : 1D의 ETH/USDT )을 선택하십시오.
• 진입 및 종료 규칙을 정의하십시오 (예 : 50 EMA> 200 EMA시 구매).
• 다른 시장주기를 설명하기 위해 다년 기간 동안 테스트를 실행하십시오.
• 승리율, 이익 계수 및 최대 드롭 다운과 같은 주요 메트릭을 분석하십시오.

백 테스트는 전략이 Bull, Bear 및 Sideways 시장에서 강력한 지 여부를 보여줍니다. 또한 더 빠른 신호를 위해 12- 기간 EMA 와 26 기간 EMA를 선택하는 것과 같은 미세 조정 매개 변수를 돕습니다.

자주 묻는 질문

이동 평균으로 인해 암호화의 미래 가격 변동이 보장 될 수 있습니까? 아니요, 이동 평균은 미래의 가격 변동을 보장 할 수 없습니다 . 그것들은 과거 데이터를 기반으로하는 분석 도구이며 규제 변경 또는 거시 경제 변화와 같은 예상치 못한 사건을 설명하지 않습니다. 그들의 예측력은 확률 론적이며 결정 론적이지 않습니다.

일일 거래 cryptocurrencies에 가장 적합한 이동 평균은 무엇입니까? 9-period 및 21-period EMA는 일반적으로 대응으로 인해 주간 거래에 사용됩니다. 9 개의 EMA는 단기 운동량을 캡처하는 반면 21 EMA는 동적 추세 필터 역할을합니다. 볼륨과 촛대 패턴과 결합하면 신뢰성이 높아집니다.

다른 거래자가 다른 이동 평균 기간을 사용하는 이유는 무엇입니까? 트레이더는 시간 지평과 위험 허용 오차 에 따라 기간을 선택합니다. 단기 거래자는 더 빠른 신호의 경우 낮은 가치 (예 : 9 또는 20)를 선호하는 반면, 장기 투자자는 100 또는 200 기간 MAS에 의존하여 주요 트렌드를 식별합니다. 보편적으로 최적의 설정은 없습니다.

움직이는 평균은 모든 암호 화폐에서 동일하게 작동합니까? 아니요, 효율성은 자산에 따라 다릅니다. Bitcoin 및 Ethereum 과 같은 높은 액체 동전은 저지대 알트 코인보다 기술 패턴을 더 안정적으로 따르는 경향이 있으며, 이는 조작 및 불규칙한 가격 변동에 더 취약합니다. MAS를 적용 할 때 항상 변동성 및 거래량을 평가하십시오.