암호화, SMA 또는 EMA에 대해 어떤 이동 평균이 더 낫습니까?

암호 화폐 거래에서 이동 평균 이해

이동 평균은 트레이더가 암호 화폐 시장에서 동향과 잠재적 역전 포인트를 식별하기 위해 널리 사용되는 기술 분석의 기초 도구입니다. 가장 일반적으로 사용되는 두 가지 유형은 단순한 이동 평균 (SMA) 과 지수 이동 평균 (EMA) 입니다. 둘 다 지정된 기간 동안 자산의 평균 가격을 계산하지만 데이터의 가중치가 다릅니다. SMA는 모든 가격을 동일하게 취급하는 반면 EMA는 최근 가격에 더 큰 가중치를 부여하여 새로운 정보에 더 반응합니다. 휘발성이 높은 암호화 시장 에서이 차이는 거래 결정에 큰 영향을 줄 수 있습니다.

SMA의 작동 방식과 암호화 분석에서의 역할

간단한 이동 평균은 정해진 기간에 대한 암호 화폐의 종가를 합산하고 해당 수로 나누어 계산됩니다. 예를 들어, 10 일 SMA는 지난 10 일 동안 마감 가격을 추가하고 10으로 나눕니다.이 방법은 가격 데이터를 부드럽게하여 트렌드의 방향을 식별하는 데 도움이되는 라인을 형성합니다. 모든 데이터 포인트에 똑같이 가중하기 때문에 SMA는 급격한 가격 변동에 반응하기가 느리게 진행됩니다. 이 지연은 시장 소음, 특히 옆으로 또는 통합 시장에서 필터링하는 데 도움이 될 수 있습니다.

• 20, 50 또는 200 기간과 같은 기간을 선택하십시오.
• 해당 기간 동안 마감 가격을 추가하십시오.
• 총계를 기간 수로 나눕니다.
• 차트의 결과를 연속선으로 표시하십시오.

거래자는 종종 SMA를 사용하여 장기 지원 및 저항 수준을 식별합니다. 예를 들어 200 일 SMA 는 Bitcoin 및 기타 주요 암호 화폐의 전반적인 시장 동향을 결정하는 데 인기있는 벤치 마크입니다. 가격 이이 라인보다 높으면 추세는 일반적으로 강세로 간주됩니다.

EMA가 암호화 시장의 가격 변동에 반응하는 방법

지수 이동 평균은 최근 가격에 더 중점을 두어 새로운 시장 개발에 더 민감합니다. 이 응답 성은 최신 데이터의 영향을 증가시키는 가중화 승수를 통해 달성됩니다. 결과적으로 EMAS는 SMA보다 가격 변동에 더 빠르게 반응하여 몇 시간 안에 가격이 극적으로 변할 수있는 빠르게 움직이는 암호 시장에서 중요한 이점이 될 수 있습니다.

• 기간 (예 : 12 또는 26 일)을 선택하십시오.
• 첫 번째 값에 대해 SMA를 계산하십시오.
• 스무딩 계수를 적용하십시오.
• 공식을 사용하십시오 : (\ text {ema} = (\ text {price} \ text {today} \ times \ text {multiplier}) + (\ text {ema} \ text {masher} \ times (1 - \ text {multiplier})).
• 새 기간마다 계산을 반복하십시오.

속도로 인해 EMA는 스케일 핑 또는 데이 거래와 같은 단기 거래 전략에 자주 사용됩니다. 트레이더가 SMA보다 일찍 트렌드 반전을 발견하여 잠재적으로 더 나은 출입 및 출구 포인트를 제공하는 데 도움이됩니다.

휘발성 암호화 조건에서 SMA와 EMA 비교

cryptocurrency 시장은 높은 변동성 으로 유명하며 가격은 종종 급격한 집회와 갑작스런 하락을 경험합니다. 이러한 환경에서 SMA와 EMA 사이의 선택이 중요 해집니다. EMA의 민감도는 가격 이동을보다 밀접하게 추적 할 수있게 해주므로 운동량이 빠르게 이동할 때 유리할 수 있습니다. 그러나이 동일한 감도는 고르지 못하거나 옆으로 가격 행동이 발생하는 동안 잘못된 신호 를 유발할 수 있습니다.

반대로, SMA의 느린 응답은 필터 역할을하여 오해의 소지가있는 신호의 수를 줄일 수 있습니다. 가격 변동보다 뒤떨어 질 수 있지만 기본 추세에 대한보다 안정적인 견해를 제공합니다. 속도보다 신뢰성을 우선시하는 거래자는 종종 스윙 또는 포지션 거래의 SMA를 선호합니다. 키는 이동 평균 유형을 트레이더의 시간 지평 및 위험 허용으로 정렬하는 것입니다.

실제 응용 프로그램 : 더 나은 신호를 위해 SMA와 EMA를 결합합니다

많은 경험이 풍부한 암호 상인은 단일 이동 평균으로 제한하지 않습니다. 대신, 그들은 SMA와 EMA의 조합을 사용하여 트렌드를 확인하고보다 신뢰할 수있는 신호를 생성합니다. 하나의 일반적인 전략은 동일한 차트에서 단기 EMA (예 : 12-refiod)와 장기 SMA (예 : 50-period)를 플로팅하는 것입니다.

• EMA가 SMA 위로 넘어지면 강세 추세를 나타낼 수 있습니다.
• EMA가 SMA 아래로 건너면 약세의 변화를 알 수 있습니다.
• 크로스 오버의 강도를 확인하기 위해 볼륨 표시기를 사용하십시오.
• 거래 전략에 따라 시간 프레임을 조정합니다 - 일일 거래가 더 짧아지고 투자를 위해 더 길다.

TradingView 및 Binance와 같은 플랫폼을 통해 사용자는 가격 차트에서 여러 이동 평균을 오버레이 할 수 있습니다. 트레이더는 색상과 라인 스타일을 사용자 정의하여 SMA와 EMA를 구별 할 수 있으므로 크로스 오버와 분기를 더 쉽게 해석 할 수 있습니다.

전략에 대한 올바른 이동 평균을 선택합니다

SMA와 EMA의 결정은 상인의 목표에 달려 있습니다. 장기 추세 식별 에 중점을 둔 사람들은 안정성으로 인해 SMA가 더 적합하다는 것을 알 수 있습니다. 반면에, 단기 운동량을 활용하려는 활동적인 상인들은 종종 EMA의 대응 성으로부터 혜택을받습니다. 보편적 인 대답은 없습니다. 각 시장 상황과 거래 스타일과 일치하는 강점이 있습니다.

역사적 암호화 가격 데이터를 사용하는 백 테스트 전략은 특정 시나리오에서 어떤 이동 평균이 더 잘 수행되는지 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 황소 달리기 동안 Bitcoin의 가격 행동에서 50 일 EMA와 50 일 SMA를 테스트하면 더 정확한 신호를 생성 할 수 있습니다. 대부분의 거래 플랫폼은 내장 백 테스트 도구를 제공하거나 Pandas 및 TA-LIB와 같은 Python 라이브러리와의 통합을 위해 더 깊은 분석을 제공합니다.

자주 묻는 질문

같은 차트에서 SMA와 EMA를 모두 사용할 수 있습니까? 예, 대부분의 차트 플랫폼은 여러 이동 평균을 지원합니다. 둘 다 오버레이를 사용하면 자신의 행동을 비교하고 잠재적 인 거래 신호로 작용할 수있는 크로스 오버를 식별 할 수 있습니다.

암호화 거래에서 EMA에 가장 적합한 시간 프레임은 무엇입니까? 9, 12 또는 26 기간과 같은 짧은 시간 프레임은 일반적으로 일일 거래에서 EMA에 사용됩니다. 12 및 26 EMA는 암호화 분석에 널리 사용되는 MACD 지표에서 특히 인기가 있습니다.

SMA는 범위의 시장에서 더 잘 작동합니까? 그렇습니다. 옆으로 또는 통합 시장에서 SMA의 느린 반응은 허위 탈주를 피하는 데 도움이됩니다. 그것은 더 불안한 EMA에 비해지지와 저항을위한 더 명확한 기준을 제공합니다.

EMA가 왜 SMA보다 더 빨리 반응합니까? EMA는 수학적 승수를 통해 최근 가격에 더 높은 가중치를 적용하여 새로운 데이터에 더 빠르게 조정할 수 있습니다. SMA는 모든 가격을 동일하게 취급하여 응답이 지연됩니다.