Boll 대역폭이 극단으로 닫힌 후 큰 시장이 있어야합니까?

Boll 대역폭 및 시장 분석에서의 역할 이해

Bollinger 밴드에서 파생 된 Boll 대역폭 은 상단과 하부 대역 사이의 상대 너비를 측정하는 기술적 지표입니다. 상단 볼린저 밴드와 하단 볼린저 밴드의 차이로 계산 된 중간 밴드 (일반적으로 20- 기간 단순 이동 평균)로 나눈 값으로 계산됩니다. 이 메트릭은 시장 변동성을 반영합니다. Boll 대역폭이 크게 좁아지면 종종 '압박'이라고하는 변동성이 낮다는 것을 나타냅니다. 거래자들은 이것을 상당한 가격 이동의 잠재적 선구자로 해석합니다. 근본적인 가정은 변동성의 수축 기간이 종종 확장되어 가격이 급격한 가격으로 이어진다는 것입니다.

Bollinger 밴드 자체는 중간 밴드 (SMA), 상단 밴드 (SMA + 2 표준 편차) 및 하부 대역 (SMA -2 표준 편차)의 세 라인으로 구성됩니다. 가격 행동이 통합됨에 따라 밴드는 서로 더 가까이 움직여 대역폭 가치가 줄어 듭니다. 이 좁아짐은 차트에서 시각적으로 명백하며 대역폭 공식을 통해 정량화 할 수 있습니다. Bandwidth = (Upper Band - Lower Band) / Middle Band

이 값이 극도로 낮은 상태 에 도달하면 시장이 긴장을 풀고있는 봄과 마찬가지로 코일링하고 있음을 시사합니다. 압축이 중요한 지점에 도달하면 가격이 상승 또는 하향으로 인한 변동성이 높아질 것으로 예상됩니다. 이 개념은 Bollinger Squeeze 와 같은 전략의 핵심이며 자산 클래스의 고유 변동성으로 인해 암호 화폐 거래에 널리 사용됩니다.

Boll 대역폭 수축 후 암호 화폐 시장의 역사적 패턴

cryptocurrency 시장에서는 Boll 대역폭 의 극심한 수축이 종종 큰 가격 변동보다 우선했습니다. 예를 들어, 2023 년 중반, Bitcoin은 Boll 대역폭이 0.10 미만으로 떨어지는 연장 된 통합 단계를 경험했습니다. 얼마 지나지 않아 브레이크 아웃이 발생하여 2 주 안에 30%의 가격이 급증했습니다. 이 패턴은 분리되지 않습니다. 이더 리움, Solana 및 기타 주요 Altcoins도 비슷한 행동을 보였습니다.

이 현상이 특히 암호화에서 두드러지는 이유는 시장 구조에 있습니다. cryptocurrency 시장은 24/7을 운영하고 중앙 집중식 제어가 부족하며 감정 교대에 매우 민감합니다. 변동성이 극단적 인 최저점으로 떨어지면 황소 나 곰이 통제 할 수없는 두려움과 탐욕의 균형을 반영합니다. 거시 경제 발표, 규제 업데이트 또는 고래 거래와 같은 촉매제 가이 균형을 해제하면 펜트 업 에너지가 빠르게 방출됩니다.

트레이더는 각 암호 화폐에 특정한 볼 대역폭 임계 값을 모니터링합니다. Bitcoin의 경우, 0.15 미만의 대역폭은 단단한 것으로 간주 될 수있다; Doge 코인 또는 시바 INU와 같은 더 휘발성 알트 코인의 경우 임계 값이 낮을 수 있습니다. 이 수준은 정적이 아니며 6 개월에서 1 년 동안의 역사적 데이터 및 통계 분석을 사용하여 교정해야합니다.

극단적 인 볼 대역폭 수축을 식별하는 방법

Boll 대역폭 이 극도로 낮은 수준에 도달했는지 여부를 결정하려면 거래자가 체계적인 접근 방식을 따라야합니다.

• 20주기 SMA 및 2 개의 표준 편차를 사용하여 가격 차트에 Bollinger 밴드를 적용하십시오 .
• 일반적으로 TradingView, Metatrader 또는 Coingecko Pro와 같은 플랫폼에서 사용할 수있는 동일한 차트에서 Boll 대역폭 표시기를 활성화하십시오 .
• 시간이 지남에 따라 대역폭 값을 관찰 하고 역사적 최저점과 비교하십시오. 최소 6 개월의 룩백 기간을 사용하십시오.
• 대역폭이 과거 범위의 10 번째 백분위 수와 같은 사전 정의 된 임계 값 아래로 떨어질 때 알림을 설정하십시오 .
• 볼륨 표시기와 교차 검토 -수축 중에는 부피가 임박한 탈주의 경우를 강화시킵니다.

예를 들어, TradingView에서는 표시기 패널에서 'Bollinger Bands width'를 검색하여 Boll 대역폭을 추가 할 수 있습니다. 적용되면 거래 쌍과 기간에 맞게 설정을 조정할 수 있습니다. 일반적인 관행은 스윙 거래에 일일 차트를 사용하고 단기 항목에는 4 시간 차트를 사용하는 것입니다.

볼 대역폭 압박을 기반으로 한 거래 전략

Boll 대역폭이 극도로 낮은 수준에 도달하면 거래자는 특정 전략을 사용하여 탈주를 준비합니다.

• 상단 볼린저 밴드 위에, 하단 볼린저 밴드 아래에 계류중인 주문을 배치하여 어느 방향 으로든 브레이크 아웃을 잡으십시오.
• 위치에 들어가기 전에 확인을 기다리 거나 밴드 외부의 부피가 급증합니다.
• 볼륨 프로파일을 사용하여 브레이크 아웃 방향에 영향을 줄 수있는 주요지지 및 저항 수준을 식별하십시오.
• Bollinger 밴드 바로 내부에서 스톱 손실 주문을 설정하여 탈주가 실패하면 위험을 최소화하십시오.
• 브레이크 아웃시 밴드 사이의 거리의 1.5 ~ 2 배에서 이익을 목표로합니다 .

예를 들어, Bitcoin가 Bollinger 대역으로 $ 61,000 (상단) 및 $ 59,000 (낮은)로 60,000 달러로 거래하는 경우, 브레이크 아웃 목표는 $ 63,000 (상승 이동의 경우) 또는 $ 57,000 (단점 이동의 경우) 일 수 있습니다. 이 방법은 예상 변동성 확장을 활용합니다.

일부 트레이더는 Boll 대역폭 과 %B 표시기 (밴드와 관련된 가격 위치를 나타내는)와 결합하여 항목을 개선합니다. 1.0 이상 (강세 동작의 경우) 또는 0.0 미만 (약세 동작의 경우) 이상의 비율 B를 동반 한 브레이크 아웃은 자신감을 더합니다.

Boll 대역폭 전략의 위험과 한계

Boll 대역폭 스퀴즈 는 강력한 신호이지만 무너질 수는 없습니다. Cryptocurrency 시장에서는 잘못된 탈주가 일반적입니다. 가격은 밴드 밖으로 잠깐 이동할 수 있지만 빠르게 반전되어 스톱 손실 주문이 발생합니다. 이것을 '스퀴즈 트랩'이라고합니다.

또 다른 한계는 방향 바이어스의 부족 입니다. Boll 대역폭은 변동성 수축을 나타내지 만 브레이크 아웃이 상승 여부를 예측하지는 않습니다. 거래자는 추진력을 평가하기 위해 RSI, MACD 또는 주문서 깊이와 같은 추가 도구를 사용해야합니다.

시장 조건은 또한 신뢰성에 영향을 미칩니다. 휴일이나 주말과 같은 유동성이 낮은 기간 동안 수축은 후속 조치없이 더 오래 지속될 수 있습니다. 또한 알고리즘 거래 봇은 알려진 패턴을 악용하여 명백한 탈주 후 빠른 반전을 초래할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

암호화 거래에서 Boll 대역폭을 모니터링하는 이상적인 기간은 무엇입니까? 일일 기간은 소음을 걸러 내기 때문에 상당한 압박을 식별하는 데 가장 신뢰할 수 있습니다. 그러나 액티브 트레이더는 이전 신호에 4 시간 차트를 사용할 수 있으며 항상 높은 기간으로 확인합니다.

더 나은 정확도를 위해 다른 지표와 함께 Boll 대역폭을 사용할 수 있습니까? 예. 볼 대역폭 과 볼륨 발진기 , RSI 발산 또는 교환 유출과 같은 온쇄 메트릭을 결합하면 신호 품질이 향상 될 수 있습니다. 예를 들어, 부피 상승 및 고래 축적과 일치하는 낮은 대역폭 판독 값은 브레이크 아웃 확률을 증가시킵니다.

볼 대역폭을 수동으로 계산하려면 어떻게해야합니까? 공식을 사용하십시오 (Upper Bollinger Band - Lower Bollinger Band) / Middle Bollinger Band 2 개의 표준 편차가있는 20 일 SMA의 경우 SMA를 계산 한 다음 20 일 동안 마감 가격의 2 × 표준 편차를 추가/빼기/빼기.

Boll 대역폭은 모든 cryptocurrencies에서 똑같이 잘 작동합니까? Bitcoin 및 Ethereum과 같은 하이 마켓 캡 동전은 더 깊은 유동성으로 인해 더 안정적인 스퀴즈 패턴을 나타냅니다. 저지대 altcoin은 조작 및 낮은 거래량으로 인해 빈번한 오 탐지를 보일 수 있습니다.