MACD 지표는 VWAP로 식별 된 추세의 강도를 어떻게 확인하는 데 도움이 될 수 있습니까?

VWAP와 MACD를 결합하면 트레이더가 트렌드를 확인하는 데 도움이됩니다. 낙관적 인 MACD 신호로 VWAP 이상의 가격이 강한 운동량을 얻는 반면, 차이는 반전에 대해 경고 할 수 있습니다.

2025/08/03 18:07

추세 식별에서 VWAP의 역할 이해

볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)은 거래자가 암호 화폐가 금액과 가격에 따라 거래 한 평균 가격을 평가하기 위해 사용하는 벤치 마크입니다. 그것은 동적 지원과 저항 수준 역할을하며, 거래자들이 현재 시장 가격이 하루 평균에 비해 유리한 지 여부를 결정하는 데 도움이됩니다. 가격이 VWAP보다 높으면 종종 구매자가 통제하고 있음을 나타냅니다. 반대로 가격이 VWAP보다 낮을 때는 판매자가 지배하는 약세 모멘텀을 시사합니다. 그러나 VWAP만으로도 추세의 강도 또는 지속 가능성을 확인하지 못할 수 있습니다. 이곳에서 이동 평균 수렴 발산 (MACD) 표시기가 추가 확인을 제공하는 데 가치가있는 곳입니다.

MACD가 기술 분석에서 작동하는 방법

MACD 표시기는 MACD 라인, 신호 라인 및 히스토그램의 세 가지 구성 요소로 구성됩니다. MACD 라인은 12- 기간 EMA에서 26 기간 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 계산됩니다. 신호 라인은 일반적으로 MACD 라인의 9- 기간 EMA입니다. 히스토그램은 MACD 라인과 신호 라인의 차이를 시각화합니다. MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어 지면 강세 신호가 생성됩니다. 아래로 교차하면 약세 운동량을 나타냅니다. 더 중요한 것은, 이들 라인들 사이의 발산과 수렴은 경향의 기본 강도를 보여줄 수있다. 히스토그램이 넓어지면 운동량이 증가하는 반면, 좁히는 것은 약화 운동량을 나타낼 수 있습니다.

MACD를 사용하여 VWAP 기반 트렌드를 확인합니다

cryptocurrency의 가격이 VWAP 이상으로 거래되는 경우 낙관적 인 추세를 제안 할 수 있습니다. 그러나이 추세의 강점을 확인하기 위해 거래자는 MACD를 조사해야합니다. MACD 라인이 신호 라인 위에 있고 히스토그램 막대가 키가 커지면 강세의 운동량이 강하고 계속 될 가능성이 있다는 생각이 강화됩니다. 마찬가지로, 가격이 VWAP 미만 이고 MACD 라인이 음의 히스토그램 막대를 확장하여 신호 라인 아래에 있으면 약세 강도를 확인합니다. 이 이중 확인은 단일 지표에 의존 할 때 발생할 수있는 잘못된 신호의 위험을 줄입니다.

• 가격이 일관되게 VWAP 이상인지 확인하십시오.
• 신호 라인에 대한 MACD 라인의 위치를 관찰합니다.
• 운동량을 증가 시키거나 감소시키기 위해 히스토그램을 분석하십시오
• VWAP 추세 방향과 MACD 운동량 사이의 정렬을 확인하십시오

VWAP와 MACD 사이의 분기를 발견합니다

VWAP와 관련하여 MACD의 중요한 사용은 분기를 식별하는 것입니다. 예를 들어, MACD가 더 낮은 최고치를하는 동안 가격이 높아지는 경우,이 약세의 발산은 가격이 상승하고 있지만 운동량이 약화되고 있음을 시사합니다. 가격이 VWAP 이상으로 남아 있더라도이 발산은 잠재적 인 반전을 알릴 수 있습니다. 반대로, 가격이 낮은 최저치를 만들지 만 MACD가 더 높은 최저점 을 형성한다면, 가격 하락에도 불구하고 판매 압력이 감소하고 있음을 의미합니다. 이러한 경우 가격이 VWAP보다 낮 더라도 MACD는 다가오는 상승 이동을 제안 할 수 있습니다. 이러한 불일치를 인식하면 거래자가 모멘텀을 고려하지 않고 VWAP만으로 거래에 진입하는 것을 피할 수 있습니다.

거래 플랫폼에서 VWAP 및 MACD를 결합하는 실용적인 단계

두 지표를 모두 효과적으로 사용하려면 트레이더가 차트 플랫폼에서 올바르게 설정해야합니다. TradingView, Binance 또는 Coinbase와 같은 대부분의 cryptocurrency 거래 플랫폼은 VWAP 및 MACD를 모두 지원합니다.

• 선호하는 차트 플랫폼을 열고 cryptocurrency 쌍 (예 : BTC/USDT)을로드하십시오.
• "표시기"버튼을 클릭하고 VWAP 를 검색하십시오
• 차트에 VWAP를 추가하십시오. 볼륨과 가격에 따라 다시 계산하는 한 줄로 나타납니다.
• 다음으로 표시기 메뉴에서 MACD를 검색하고 추가하십시오.
• 특정 전략이없는 한 MACD 계산의 경우 기본 설정이 12, 26 및 9인지 확인하십시오.
• MACD를 가격 차트 아래의 별도 패널에 배치하십시오.
• 거래 스타일을 기준으로 차트 기간 (예 : 15 분, 1 시간) 조정
• VWAP에 대한 가격과 MACD 히스토그램 및 크로스 오버의 동작을 시각적으로 비교하십시오.

두 지표가 모두 활성화되면 정렬 모니터 : 상승하는 MACD 히스토그램이있는 VWAP보다 높은 가격은 긴 위치를 지원합니다. 히스토그램이 떨어지는 VWAP 이하의 가격은 짧은 위치를 지원합니다.

결합 된 지표 신호로 위험 관리

VWAP 및 MACD의 강력한 확인에도 불구하고 위험 관리는 여전히 필수적입니다. 두 지표를 기반으로 한 무역 설정에는 사전 정의 된 스톱 손실 및 테이크 비영리 수준이 포함되어야합니다. 예를 들어, 가격이 VWAP보다 높고 MACD가 히스토그램 막대가 증가함에 따라 낙관적 인 크로스 오버를 보여주기 때문에 긴 위치에 들어가는 경우, 최근 스윙 바로 아래에 vwap 라인 아래에 스톱 손실을 배치하십시오. 마찬가지로, 짧은 설정으로, 최근 최고 또는 VWAP 위에 스톱 손실을 놓습니다. 위치 크기를 사용하여 특히 휘발성 암호 화폐 시장에서 노출을 제한하십시오. 지표 정렬에만 의존하지 마십시오. 전반적인 시장 상황, 뉴스 이벤트 및 유동성을 고려하십시오.

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FAQ

모든 cryptocurrency 기간에 VWAP 및 MACD를 사용할 수 있습니까?

예, VWAP 및 MACD 는 1 분 차트에서 일일 차트에 이르기까지 모든 기간에 적용 할 수 있습니다. 그러나 VWAP는 각 거래 세션이 시작될 때 재설정됩니다. 이는 암호화에서 일반적으로 조정되지 않는 한 매일 재설정됩니다. 차트 5 분 또는 15 분 정도의 짧은 기간 동안 조합은 정맥 내 거래에 적합합니다. 일일 차트와 같은 더 긴 기간 동안 MACD는 여전히 효과적이지만 VWAP는 누적 볼륨 데이터와 함께 사용하지 않는 한 덜 영향을 줄 수 있습니다.

MACD가 트렌드를 확인하지만 VWAP는 그렇지 않으면 무엇을 의미합니까?

MACD가 강력한 강세 모멘텀을 보여 주지만 가격이 VWAP보다 낮은 경우,이 불일치는 볼륨 지원 유죄 판결이 부족하다는 것을 암시합니다. 추세는 가격 중심 일 수 있지만 상당한 구매량으로 지원되지는 않습니다. 트레이더는 지속 가능한 강점없이 단기 가격 이동을 나타낼 수 있으므로 이러한 설정을 조심스럽게 취급해야합니다. 전체 약속을 고려하기 전에 가격이 VWAP 이상으로 가격이 닫히기를 기다리는 것이 좋습니다.

VWAP와 더 잘 정렬하기 위해 MACD 설정을 수정할 수 있습니까?

그렇습니다. 거래자는 MACD의 EMA 기간 (예 : 12/26에서 8/19로 변경)을 조정하여 VWAP 변동과 일치하는 단기 이동에보다 반응 할 수 있습니다. 더 빠른 MACD는 VWAP 크로스 오버와 일치하는 이전 신호를 제공 할 수 있습니다. 그러나 변경 설정은 잘못된 신호의 위험을 증가시킵니다. 히스토리 데이터에 대한 수정 된 구성을 백 테스트하는 것은 라이브 애플리케이션 전에 중요합니다.

볼륨은 VWAP 및 MACD의 신뢰성에 어떤 영향을 미칩니 까?

볼륨은 VWAP의 계산 의 중심이므로 대량이 낮 으면 VWAP가 덜 신뢰할 수 없습니다. 그러한 시간 동안, MACD가 운동량을 나타내더라도, 강한 부피가 없으면 신호가 무효화 될 수 있습니다. MACD 크로스 오버 및 VWAP에 대한 가격 이동 중 대량은 유효한 추세의 확률을 높입니다. 확인을 위해 항상 두 지표와 함께 볼륨 막대를 확인하십시오.