옵션 거래에서 MA를 사용하는 방법은 무엇입니까? 변동성은 매개 변수에 영향을 미칩니 까?

옵션 거래에서 이동 평균 (MA) 소개

이동 평균 (MA)은 거래자가 가격 데이터를 부드럽게하고 특정 기간 동안 추세를 식별하기 위해 사용하는 인기있는 기술 분석 도구입니다. 옵션 거래에서 MAS는 트레이더가 진입 및 출구 포인트에 대한 정보에 근거한 결정을 내릴뿐만 아니라 전체 시장 방향을 평가할 수 있도록 도와줍니다. MAS를 효과적으로 사용하는 방법을 이해하면 옵션 트레이더의 전략을 크게 향상시킬 수 있습니다.

옵션 거래에 사용되는 이동 평균 유형

거래자가 옵션 거래에서 사용할 수있는 여러 유형의 이동 평균에는 각각 고유 한 특성이 있습니다. 가장 일반적인 유형은 다음과 같습니다.

• 간단한 이동 평균 (SMA) : 특정 기간 동안 주어진 가격 세트의 산술 평균을 취함으로써 계산됩니다. SMA는 간단하지만 최근 가격 변동에 응답하기가 느리게 진행될 수 있습니다.
• 지수 이동 평균 (EMA) : EMA는 최근 가격에 더 많은 가중치를 부여하여 새로운 정보에 더욱 반응합니다. 이것은 단기 트렌드를 활용하려는 거래자에게 도움이 될 수 있습니다.
• 가중 이동 평균 (WMA) : WMA는 EMA와 유사하지만 다른 가중 공식을 갖는보다 최근의 데이터 포인트에 더 무거운 가중치를 할당합니다.

이동 평균을 옵션 거래 전략에 적용합니다

트레이더는 MAS를 다양한 방식으로 옵션 거래 전략에 통합 할 수 있습니다. 몇 가지 일반적인 방법은 다음과 같습니다.

• 트렌드 식별 : MAS를 사용하여 기본 자산의 전반적인 추세를 식별하십시오. 예를 들어, 가격이 일관되게 50 일 SMA 이상인 경우 낙관적 인 추세를 나타낼 수 있으며 잠재적 인 긴 통화 옵션을 시사합니다.
• 크로스 오버 : 단기 MAS와 장기 MAS 사이의 크로스 오버를 찾으십시오. 강세 신호는 단기 MA가 장기 MA 이상으로 교차 할 때 발생하는 반면, 약세 신호는 반대 시나리오로 표시됩니다.
• 지원 및 저항 수준 : MAS는 동적 지원 및 저항 수준 역할을 할 수 있습니다. 거래자는 이러한 수준을 사용하여 옵션 거래에 대한 잠재적 인 입력 및 종료 포인트를 결정할 수 있습니다.

변동성이 이동 평균 매개 변수에 미치는 영향

변동성은 옵션 거래에서 이동 평균의 효과를 결정하는 데 중요한 역할을합니다. 변동성이 높을수록 가격 변동이 더 큰 가격 변동으로 이어질 수 있으며, 이는 MAS의 민감도와 신뢰성에 영향을 줄 수 있습니다. 변동성이 MA 매개 변수에 어떤 영향을 미치는지는 다음과 같습니다.

• 단기 대 장기 MAS : 높은 변동성 환경에서 단기 MAS (예 : 10 일 또는 20 일)는 빠른 가격 변동으로 인해 더 많은 오 탐지를 생성 할 수 있습니다. 반대로, 장기 MAS (예 : 50 일 또는 200 일)는 더 안정적인 신호를 제공 할 수 있지만 상당한 가격 변동보다 뒤떨어 질 수 있습니다.
• MA 기간 조정 : 거래자는 현재 시장 변동성에 따라 MAS 기간을 조정해야 할 수도 있습니다. 변동성이 높은 기간 동안 MA 기간을 늘리면 노이즈를 걸러 내고보다 안정적인 신호를 제공 할 수 있습니다.
• MAS와 다른 지표와 결합 : 변동성의 영향을 완화하기 위해 트레이더는 종종 MAS를 볼린저 밴드 또는 ATR (Averal True Range)과 같은 다른 기술 지표와 결합하여 시장 상황에 대한보다 포괄적 인 견해를 얻습니다.

옵션 거래에서 MA를 사용하는 실질적인 예

옵션 거래에서 MAS를 사용하는 방법에 대한 실질적인 예를 살펴 보겠습니다.

• 자산 선택 : S & P 500 (SPX)과 같은 주요 주식 지수와 같은 액체 옵션이있는 자산을 선택하십시오.
• MA 유형 및 기간을 선택하십시오 . 추세 분석을 위해 20 일 SMA 및 50 일 SMA를 사용하여 결정하십시오.
• 크로스 오버 모니터링 : 20 일 SMA가 50 일 SMA를 넘어서서 잠재적 인 강세 추세를 나타냅니다.
• 변동성 분석 : ATR을 사용하여 현재 시장 변동성을 측정하십시오. 변동성이 높으면 MA 기간을 연장하여 잘못된 신호를 줄이는 것을 고려하십시오.
• 거래 실행 : 낙관적 크로스 오버가 확인되면 거래 지평과 일치하는 만료 날짜로 SPX에서 통화 옵션 구매를 고려하십시오.
• 출구 포인트 설정 : 50 일 SMA를 동적 지원 수준으로 사용하여 가격 이이 수준보다 낮은 경우 거래를 종료 할시기를 결정하십시오.

MA를 사용하여 옵션 위치를 관리합니다

직책이 확립되면 MAS는 옵션 거래를 관리하고 조정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

• 파업 조정 : 기본 자산의 가격이 호의적으로 이동하는 경우, 거래자는 MAS를 사용하여 추가 이익을 차지하기 위해 더 높은 타격 가격으로 올라갈 것인지 결정할 수 있습니다.
• 헤징 : MAS는 트렌드가 역전되는 것처럼 보이는 경우 구매 풋 옵션과 같은 헤지를 추가 할시시기에 신호를 보낼 수 있습니다.
• 폐쇄 위치 : MAS를 사용하여 이익을 잠그거나 손실을 줄이기 위해 위치를 닫을시기를 결정합니다. 예를 들어, 가격이 주요 MA 미만으로 떨어지면 거래를 종료 할 때가 될 수 있습니다.

FAQ

Q : 모든 유형의 옵션 전략에 MAS를 사용할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. MAS는 전화 나 풋 구매와 같은 방향 거래뿐만 아니라 스프레드 및 스트래드와 같은보다 복잡한 전략을 포함한 다양한 옵션 전략에 적용될 수 있습니다. 그러나 MAS의 효과는 전략 및 시장 상황에 따라 다를 수 있습니다.

Q : MA 매개 변수를 얼마나 자주 업데이트해야합니까?

A : MA 매개 변수 업데이트 빈도는 거래자의 전략과 자산의 변동성에 따라 다릅니다. 변동이 많은 시장에서는 더 자주 조정이 필요할 수 있지만 안정적인 시장에서는 덜 빈번한 업데이트로 충분할 수 있습니다.

Q : 옵션 거래를 위해 MAS와 함께 사용할 수있는 다른 도구가 있습니까?

A : 그렇습니다. 거래자는 종종 MAS를 상대 강도 지수 (RSI), MACD (Moving Average Convergence Divergence) 및 Bollinger 대역과 같은 다른 기술 지표와 결합하여 분석 및 의사 결정 프로세스를 향상시킵니다.

Q : MAS가 옵션 옵션 거래에 사용할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. MAS는 정맥 내 거래에 사용될 수 있지만 거래자는 빠른 가격 변동을 포착하기 위해 짧은 기간 (예 : 5 분 또는 15 분)을 사용해야합니다. 정맥 내 거래에는 변동성이 증가하여 더 자주 모니터링 및 조정이 필요합니다.