MACD 표시기는 얼마나 지연입니까?

암호 화폐 거래에서 MACD 지표 이해

MACD (이동 평균 수렴 발산) 는 cryptocurrency 시장에서 가장 널리 사용되는 기술 분석 도구 중 하나입니다. 추진력, 방향 및 가격 추세의 기간의 변화를 식별하도록 설계되었습니다. 그 인기에도 불구하고 많은 트레이더들은 응답 성에 의문을 제기합니다. 종종 MACD 지표는 얼마나 지연 되는가? 대답은 건축에 있습니다. MACD는 지수 이동 평균 (EMA) 에서 파생되며, 과거 가격 데이터에 의존하기 때문에 본질적으로 지연됩니다. 구체적으로, 표준 MACD는 12주기 및 26 기간 가격의 가격을 사용하며, 이들은 MACD 라인을 형성하는 것 사이의 차이를 사용합니다. 그런 다음이 라인은 신호 라인으로 알려진 9-period EMA 에 의해 부드럽습니다. 각 구성 요소는 과거 평균을 기준으로하기 때문에 전체 시스템은 지연으로 가격 변동에 응답합니다.

MACD가 지연 지표로 간주되는 이유

MACD가 지연되는 근본적인 이유는 이동 평균에 대한 의존성 때문입니다. 이동 평균 가격 데이터는 부드러운 가격 데이터를 사용하여 시간 지연이 발생합니다. 예를 들어, Bitcoin의 가격이 빠르게 상승하면 12- 기간 EMA는 새로운 가격 수준을 따라 잡기 위해 여러 기간이 걸립니다. 26 기간 EMA에도 동일하게 적용되며, 이는 훨씬 더 천천히 반응합니다. 이 두 EMA의 차이 인 MACD 라인은 이 지연을 상속합니다. 또한 MACD 라인의 이동 평균 인 신호 라인 은 다른 스무딩 층을 추가하여 더 많은 지연을 추가합니다. 결과적으로, MACD와 신호 라인 사이의 크로스 오버는 종종 경향이 이미 시작된 후에 발생하여 신호가 예측보다는 회고 적으로 만듭니다.

MACD의 지연 정도 측정

MACD 지연의 양을 정량화하기 위해 거래자는 신호를 실제 가격 변동과 비교할 수 있습니다. 예를 들어, 1 시간의 이더 리움 차트에서 낙관적 인 가격이 14:00 UTC에 발생할 수 있습니다. 그러나 MACD 라인은 16:00 UTC까지 신호 라인 위로 교차하지 않을 수 있으며 , 이는 2 시간 지연을 나타냅니다. 이 지연은 사용되는 기간에 따라 다릅니다. 5 분 또는 15 분 정도의 짧은 기간 동안 지연은 덜 두드러 지지만 여전히 존재합니다. 매일 또는 주간 차트에서는 지연이 며칠에 걸쳐있을 수 있습니다. 기본 설정 (12, 26, 9) 은이 지연에 크게 기여합니다. 이 값을 조정하면 (8, 17, 6)을 사용하는 것과 같은 지연이 줄어들 수 있지만 그렇게하면 잘못된 신호가 증가 할 수 있습니다. 응답 성과 신뢰성 사이의 상충 관계는 MACD의 한계를 이해하는 데 핵심입니다.

거래자가 MACD LAG에 적응할 수있는 방법

MACD LAG의 영향을 완화하기 위해 거래자는 몇 가지 전략을 사용합니다. 한 가지 방법은 MACD 라인과 신호 라인 사이의 거리를 시각화하는 MACD 히스토그램을 사용하는 것입니다. 히스토그램 막대가 키가 커지면 종종 크로스 오버가 발생하기 전에 추진력이 증가 함을 나타냅니다. 이것은 조기 경고 역할을 할 수 있습니다. 또 다른 방법은 MACD를 RSI (상대 강도 지수) 또는 확률 적 발진기 와 같은 주요 표시기와 결합하는 것입니다. 예를 들어, MACD 히스토그램이 상승하기 시작하는 동안 RSI가 과산 조건을 나타내는 경우 실제로 발생하기 전에 다가오는 강세를 제안 할 수 있습니다. 또한 거래자는 MACD를 여러 기간에 적용 할 수 있습니다. 4 시간 차트의 신호는 일일 차트의 추세에 의해 확인 될 수 있으며 지연에도 불구하고 신뢰가 높아질 수 있습니다.

실제로 MACD 지연을 줄이기위한 단계별 안내서

• 선호하는 cryptocurrency 거래 플랫폼 (예 : TradingView, Binance 또는 Metatrader)을 엽니 다.
• 이자 자산에 대한 가격 차트를로드하십시오 (예 : Bitcoin/USDT).
• 표시기 메뉴에서 MACD 표시기를 적용하십시오.
• MACD 패널을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "설정"또는 "입력"을 선택하십시오.
• (12, 26, 9)에서 (8, 17, 6)과 같은 더 빠른 구성으로 기본값을 수정하십시오.
• 새로운 MACD 라인이 가격 변동에 더 빨리 반응하는 방법을 관찰하십시오.
• 히스토그램을 활성화하여 운동량 이동을 모니터링하십시오.
• 수정 된 MACD 신호를 원래 버전과 비교하여 응답 성을 평가하십시오.
• 성능을 평가하기 위해 과거 데이터의 새로운 설정을 백 테스트하십시오.
• MACD 신호를 확인하고 잘못된 항목을 줄이기 위해 볼륨 표시기 또는지지/저항 수준을 사용하십시오.

MACD 및 LAG에 대한 일반적인 오해

일반적인 오해는 지연 지표가 본질적으로 쓸모 없다는 것입니다. 실제로 MACD와 같은 지연 지표는 트렌드를 예측하기 보다는 추세를 확인하는 데 가치가 있습니다. 일부 거래자는 MACD가 가격 이동의 정확한 최하위 또는 상단에서 진입 점을 제공 할 것으로 예상합니다. 이는 비현실적입니다. MACD는 전환점에서 시장 타이밍을 위해 설계된 것이 아니라 지속적인 모멘텀 변화를 식별하기 위해 설계되었습니다. 또 다른 오해는 MACD 설정을 변경하면 지연이 완전히 제거된다는 것입니다. 조정은 응답 성을 향상시킬 수 있지만 과거의 가격을 평균화함으로써 발생하는 기본 지연을 제거 할 수 없습니다. 거래자는 어느 정도의 지연이 피할 수 없으며 보완 도구와 위험 관리를 사용하여 해당 제약 내에서 작동한다는 것을 인정해야합니다.

자주 묻는 질문

MACD가 주요 지표가 될 수 있습니까? 아니요, MACD는 설계에 의해 주요 지표가 될 수 없습니다. 과거 가격의 이동 평균으로 구축되므로 항상 가격 조치를 따릅니다. 그러나, MACD 히스토그램은 크로스 오버가 발생하기 전에 운동량 변화를 보여줌으로써 준수 신호로 작용할 수 있지만 여전히 지연 구성 요소에 의존합니다.

MACD가 특정 암호 화폐에서 더 잘 작동합니까? MACD는 더 부드러운 가격 추세와 조작에 대한 감수성이 낮아서 Bitcoin 및 Ethereum과 같은 매우 액체 암호 화폐 에 대해 더 안정적으로 수행합니다. 불규칙한 가격 이동이있는 저지대 altcoin에서 MACD는 변동성으로 인해 빈번한 오 탐지를 생성 할 수 있습니다.

MACD 지연을 완전히 제거하는 방법이 있습니까? 핵심 구조를 변경하지 않고 MACD 지연을 완전히 제거 할 수있는 방법은 없습니다. 최적화 된 설정에서도 EMA를 사용하면 약간의 지연이 발생합니다. 거래자는 기대치 관리 및 MACD를 독립형 예측자가 아닌 확인 도구로 사용하는 데 중점을 두어야합니다.

MACD 지연은 주간 거래와 스윙 거래에 어떤 영향을 미칩니 까? 속도가 중요한 주간 거래 에서 MACD LAG는 항목이 누락되거나 출구 후기를 초래할 수 있습니다. 거래자는 더 빠른 설정을 사용하거나 실시간 볼륨 분석과 결합해야 할 수도 있습니다. 스윙 거래 에서는 지연이 며칠 또는 몇 주 동안 유지되기 때문에 지연이 덜 문제가되지 않으므로 MACD가 지연된 신호에도 불구하고 추세의 핵심을 포착 할 수 있습니다.