Bollinger 밴드의 머리 가짜는 무엇입니까?

Bollinger 밴드와 구조를 이해합니다

Bollinger Bands는 1980 년대 John Bollinger가 개발 한 널리 사용되는 기술 분석 도구입니다. 가격 차트에 3 개의 줄로 구성되어 있습니다. 단순한 이동 평균 (SMA) , 일반적으로 20 개가 넘는 기간 및 SMA 위와 아래의 표준 편차를 나타내는 2 개의 외부 밴드로 구성됩니다. 상단 대역은 일반적으로 SMA 위의 두 개의 표준 편차 로 설정되며, 하부 대역은 아래의 두 표준 편차 입니다. 이 밴드는 시장 변동성에 따라 동적으로 확장되고 계약됩니다. 변동성이 증가하면 밴드가 넓어집니다. 변동성이 감소하면 좁아집니다.

트레이더는 Bollinger 밴드를 사용하여 과매 또는 과매도 조건, 잠재적 인 브레이크 아웃 및 추세 강도를 식별합니다. 일반적인 해석은 상단 밴드 근처의 가격이 과잉 조건을 암시하는 반면, 낮은 밴드 근처의 가격은 대담한 수준을 시사한다는 것입니다. 그러나이 해석은 오해의 소지가있는 신호로 이어질 수 있습니다. 특히 머리 가짜가 발생할 때.

Bollinger 밴드의 머리 가짜는 무엇입니까?

Bollinger 밴드의 헤드 가짜는 가격이 외부 밴드 중 하나를 넘어서 손을 대거나 잠재적으로 이동하여 잠재적 인 반전을 시사하지만 대신 원래 방향으로 계속되는 잘못된 신호를 나타냅니다. 이기만적인 운동은 트레이더들에게 트렌드 반전이 임박했다고 믿으며 시장이 이전 모멘텀을 재개하는 것만으로도 임박하다고 믿습니다. 예를 들어, 가격이 강한 상승 기간 동안 하위 볼린저 밴드 에 닿아 과매도로 보이면 거래자는 바운스를 예상 할 수 있습니다. 그러나 가격이 계속 하락하거나 역전시키지 않고 통합하면 머리 가짜가 됩니다.

이러한 잘못된 신호는 평균 복귀를 기반으로 일반적인 거래 전략을 악용하기 때문에 특히 위험합니다. 가격은 시간이 지남에 따라 중간 밴드로 돌아 오는 경향이 있다는 생각입니다. 트렌드 시장에서는이 가정이 실패하고 가격은 장기간 상류 또는 하위 밴드를 따라 타고 간단한 반전 기반 항목을 무효화 할 수 있습니다.

Bollinger 밴드를 사용하여 헤드 가짜를 식별하는 방법

헤드 가짜를 인식하려면 트레이더는 밴드 터치뿐만 아니라 맥락을 분석해야합니다. 다음 지표와 조건이 도움이 될 수 있습니다.

• 추세 확인 : 200 기간 이동 평균 또는 ADX (평균 방향 지수) 와 같은 추세 추종 지표를 사용하여 시장이 강력한 트렌드인지 확인하십시오. 강력한 상승 추세에서, 더 낮은 밴드의 터치는 헤드 가짜 일 가능성이 높습니다.
• 볼륨 분석 : 진정한 브레이크 아웃 또는 반전에는 종종 높은 거래량이 있습니다. 가격이 저용량으로 밴드에 닿으면 운동량이 약하고 머리가 가짜 확률이 높을 수 있습니다.
• 촛대 패턴 : 밴드 근처에서 망치 또는 촬영 별과 같은 거부 촛불을 찾으십시오. 그들의 부재는 반전 의도의 부족을 암시 할 수 있습니다.
• 밴드 너비 : 좁은 밴드 (낮은 변동성)와 외부 밴드로의 급격한 이동은 반전보다는 지속적인 움직임의 가능성을 증가시켜 머리 가위를 더 흔하게 만듭니다.

이러한 맥락 적 단서를 무시하면 밴드 근접성만으로 조기 항목으로 이어질 수 있습니다.

머리 가짜 신호를 피하기위한 전략

헤드 가짜가 떨어지는 위험을 줄이려면 거래자는 Bollinger 밴드를 보완 도구와 통합해야합니다.

• RSI (상대 강도 지수)와 함께 Bollinger 대역을 사용하십시오 . 가격이 상단 대역에 닿고 RSI가 70 이상인 경우 과출 조건을 확인할 수 있습니다. 그러나 RSI가 강한 경향으로 중립적이거나 상승하면 터치가 반전에 알 수 없을 수 있습니다.
• Bollinger Band Squeeze를 적용하십시오 : 스퀴즈는 밴드가 단단히 수축 될 때 발생하여 변동성이 낮습니다. 압박 후 탈주는 종종 강하고 머리 가짜 일 가능성이 적습니다. 오 탐지를 피하기 위해 탈주 후 볼륨 확인을 기다리십시오.
• 밴드 너머의 촛불 폐쇄를 기다리십시오 : 밴드를 만지는 단일 심지는 밴드 밖에서 닫는 캔들 보다 덜 중요합니다. 후자는 더 강한 운동량을 나타내고 머리가 가짜 확률을 줄일 수 있습니다.
• 지원 및 저항 수준을 통합하십시오 . 가격이 알려진 지원 수준 근처의 하위 대역에 접근하면 반전이 더 신뢰할 수 있습니다. 반대로, 지원없이 열린 공간에서 밴드를 때리면 머리 가짜가 더 가능성이 높습니다.

이 방법은 노이즈를 걸러 내고 Bollinger 대역 신호의 신뢰성을 높이는 데 도움이됩니다.

실제 예 : 암호화 차트에서 머리를 발견

Bitcoin/USDT 4 시간 차트를 고려하십시오. Bitcoin은 강력한 상승 추세로 일관되게 더 높은 최고점과 높은 최저치를 만들었습니다. 가격은 뒤로 물러서서 Bollinger Band를 짧게 만집니다. 초보자 상인은 이것을 과매도 조건으로 해석하고 바운스를 기대하는 긴 포지션에 들어갈 수 있습니다.

그러나 면밀한 검사가 나타납니다.

• 20- 기간 SMA는 상향을 상향 조정하여 상승을 확인합니다.
• 풀백 동안의 볼륨은 낮으며 , 판매 압력이 약한 것을 나타냅니다.
• 망치 나 engulfing 패턴과 같은 낙관적 인 반전 촛대는 없습니다 .
• RSI는 50 이상으로 남아있어 근본적인 낙관적 추진력을 보여줍니다.

반전하는 대신 가격은 옆으로 계속 된 다음 위로 재개하여 반전 가정을 무효화합니다. 이 시나리오는 헤드 가짜를 보여줍니다. 하단 밴드의 터치는 반전으로 이어지지 않았지만 건강한 추세의 일부였습니다.

잘못된 신호를 줄이기 위해 Bollinger 밴드 설정 조정

기본 Bollinger 밴드 설정 (20- 기간 SMA, 2 표준 편차)은 많은 경우에 잘 작동하지만 조정은 헤드 가짜 발생을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

• cryptocurrencies와 같은 휘발성이 높은 시장에서 표준 편차를 2.5로 늘립니다 . 이로 인해 밴드가 더 넓어져 터치 빈도를 줄이고 약간의 변동을 필터링합니다.
• 트렌드 마켓에서 더 긴 SMA 기간 (예 : 50)을 사용하여 소음을 부드럽게하고 지배적 인 추세에 더 잘 맞습니다.
• Bollinger Band %B 표시기와 결합하여 가격이 밴드와 관련된 위치를 보여줍니다 (0 = 하단 밴드, 1 = 상단 대역). 상승 기간 동안 0 근처의 A %B 값은 반전 신호가 아닌 추세의 일부일 수 있습니다.

백 테스트를 통해 과거 데이터에 대한 이러한 조정을 테스트하면 특정 자산 및 기간에 적합한 설정이 표시 될 수 있습니다.

자주 묻는 질문

헤드 가짜가 상단 및 하단 볼린저 밴드 모두에서 발생할 수 있습니까? 예. 프라이스가 강한 하락세에서 상단 밴드 에 닿을 때 헤드 가짜가 발생할 수 있습니다. 마찬가지로, 상승 추세에서 하위 밴드 의 터치는 추세가 지속되는 동안 거대한 조건을 암시 할 수 있습니다.

머리 가짜가 항상 추세의 연속으로 이어 집니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 헤드 가짜는 구체적으로 밴드 터치 후 반전의 실패를 말합니다. 가격은 추세를 계속하거나, 통합 또는 심지어 나중에 역전시킬 수 있지만, 반전에 대한 초기 기대는 실패합니다.

헤드 가짜를 진정한 브레이크 아웃과 어떻게 구별 할 수 있습니까? 진정한 브레이크 아웃은 종종 다음 몇 양초에서 볼륨이 증가하고 추종하는 밴드를 넘어 지속적인 가격 이동 에 의해 확인됩니다. 헤드 가짜는 일반적으로 터치 후 거부 또는 운동량 부족을 보여줍니다.

특정 암호 화폐에서 머리가 더 일반적입니까? 예. Doge 코인 또는 밈 토큰과 같은 휘발성이 높은 암호화는 더 자주 밴드 터치와 불규칙한 움직임을 경험하여 머리 가짜의 가능성을 높입니다. Stablecoin 이하의 휘발성 자산은 더 적은 오 탐지를 생성 할 수 있습니다.