포물선 SAR을 사용할 때 어떻게 소음을 걸러 내나요?

포물선 SAR 지표 이해

Parabolic SAR (STOP 및 Reverse) 은 J. Welles Wilder Jr가 개발 한 기술 분석 도구입니다. 가격 차트 위 또는 아래에 배치 된 일련의 점으로 보이며 가격 이동의 잠재적 역전을 나타냅니다. 점이 가격보다 낮을 때, 그것은 상승 및 강세 신호를 나타냅니다. 반대로, 점이 가격보다 높은 경우, 하향 추세 와 약세 신호를 나타냅니다. 포물선 SAR은 트렌드 마켓에 효과적이지만, 옆으로 또는 고르지 않은 시장에서 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다. 이 소음을 필터링하는 것은 신호 정확도를 향상시키기 위해 거래자에게 필수적입니다.

포물선 SAR을 이동 평균과 결합합니다

노이즈를 걸러내는 가장 효과적인 방법 중 하나는 포물선 SAR을 이동 평균 과 결합하는 것입니다. 200- 기간 간단한 이동 평균 (SMA)은 장기 추세 필터 역할을합니다. 거래자는 가격이 200 SMA 이상인 경우에만 포물선 SAR 구매 신호를 고려해야하며 가격이 200 SMA 미만인 경우 신호를 판매해야합니다 . 이를 통해 거래가 더 넓은 시장 동향에 맞 춥니 다. 이것을 구현하려면 :

• 차트에 200 SMA를 추가하십시오.
• 가격이 200 SMA 이상 또는 그 이하로 기다릴 때까지 기다리십시오.
• 이 방향과 일치하는 포물선 SAR 신호에만 작용하십시오.
• 200 SMA가 표시 한 추세에 반대하는 신호를 무시하십시오.

이 조합은 통합 단계에서 잘못된 항목을 줄이고 SAR 신호의 신뢰성을 증가시킵니다.

ADX를 사용하여 추세 강도를 확인합니다

평균 방향 지수 (ADX)는 시장이 유행하는지 여부를 결정하는 데 도움이됩니다. 25 이상의 ADX 값은 일반적으로 강력한 추세를 나타내고 20 미만의 값은 약하거나 범위가 큰 시장을 시사합니다. ADX를 필터로 사용함으로써 트레이더는 낮은 모멘텀 기간 동안 포물선 SAR 신호에서 행동하지 않을 수 있습니다. 이 필터를 적용하려면 :

• 기본 기간 (14)에 ADX 표시기를 적용하십시오.
• SAR 신호를 고려하기 전에 ADX 라인이 25 이상인지 확인하십시오.
• ADX가 20 미만인 경우 시장을 범위 바운드 로 취급하고 SAR 반전을 무시하십시오.
• ADX가 25 이상 상승하여 SAR 신호로 다시 참여하는 모니터링하십시오.

이 방법은 상인이 옆으로 가격 행동 중에 SAR 점이 뒤집히는 것을 방지하여 종종 Whipsaws로 이어집니다.

가격 행동 확인 통합

가격 행동 확인 추가는 포물선 SAR 신호의 신뢰성을 향상시킵니다. SAR DOT가 뒤집을 때 즉시 거래를 시작하는 대신 촛대 확인을 기다리십시오. 예를 들어:

• SAR 점이 가격 아래에 나타나면 다음 촛불이 이전 촛불의 높이 위로 닫히기를 기다립니다.
• SAR 점이 가격 위에 나타난 후 다음 촛불이 이전 양초의 낮은 아래로 닫히기를 기다립니다.
• engulfing bars 또는 hammer와 같은 강세 패턴을 업 트렌드 신호에서 찾으십시오.
• 다운 트렌드 신호에서 별을 쏘거나 다크 클라우드 커버와 같은 약세 패턴을 지켜보십시오.

이 지연은 가격 이동이 진입하기 전의 추진력을 갖도록함으로써 정확도를 향상시킵니다. 또한 허위 SAR 반전을 유발하는 갑작스럽고 짧은 가격 급증의 영향을 줄입니다.

변동성을 위해 SAR 매개 변수 조정

기본 포물선 SAR 설정은 STEP = 0.02 이고 최대 = 0.2 입니다. 휘발성 시장에서는 너무 민감 할 수있어 점수 반전이 빈번합니다. 이러한 매개 변수를 조정하면 노이즈를 줄입니다. 다양한 시장 조건에 대해 SAR 사용자 정의 :

• 고압 자산 (예 : 밈 동전)에서는 반전 속도를 늦추기 위해 단계를 0.03 또는 0.04 로 증가시킵니다.
• 저변량 시장 에서는 단계를 0.02 로 유지하지만 더 엄격한 추적을 위해 최대 값을 0.18 로 올리십시오.
• 특정 cryptocurrency 쌍의 과거 데이터를 사용하여 설정을 테스트합니다.
• 지나치게 최적화하지 마십시오. 여러 자산에서 일관된 성능을 유지하는 변경 사항을 사용하십시오.

이 값을 조정하면 SAR은 약간의 가격 변동에 대한 반응성이 낮아서 휘발성 스윙 중에 잘못된 신호가 줄어 듭니다.

필터로 볼륨을 사용합니다

볼륨은 포물선 SAR 신호의 강도를 검증 할 수 있습니다. 진정한 추세 반전은 종종 거래량이 증가합니다 . 반대로, 저용량의 SAR 플립은 소음 일 가능성이 높습니다. 볼륨을 통합하려면 :

• 차트에 볼륨 표시기를 추가하십시오.
• SAR DOT가 뒤집을 때 해당 양초 에 평균 수량이 있는지 확인하십시오.
• 부피가 이동을 확인하는 경우에만 신호를 수락합니다 - 브레이크 아웃 양초의 대량 .
• 시장 유죄 판결이 부족하기 때문에 양이 낮거나 감소하는 신호를 거부합니다.

이 단계는 실제 시장 참여로 인해 SAR 반전이 뒷받침되어 무역 항목의 질을 향상시킵니다.

자주 묻는 질문

포물선 SAR은 필터없이 단독으로 사용할 수 있습니까? 포물선 SAR은 분리하여 사용될 수 있지만 빈번한 오 탐지로 인해 범위의 시장 에서는 제대로 성능이 떨어지지 않습니다. 그것을 혼자 사용하면 특히 높은 변동성으로 알려진 암호 화폐에서 Whipsaws 의 위험이 증가합니다. 이동 평균, ADX 또는 볼륨과 같은 필터는 신뢰성을 크게 향상시킵니다.

포물선 SAR 필터링과 가장 적합한 시간대는 무엇입니까? 1 시간 및 4 시간 차트는 필터링 노이즈에 대한 균형 잡힌보기를 제공합니다. 5 분 차트와 같은 낮은 기간은 과도한 SAR 신호를 생성하여 필터링을 어렵게 만듭니다. 일일 차트와 같은 높은 기간은 소음을 줄이지 만 거래 기회가 줄어 듭니다. 1H 및 4H 프레임은 ADX 및 이동 평균 필터를 효과적으로 사용할 수 있습니다.

필터로 포물선 SAR 전략을 어떻게 백 테스트합니까? 전략 테스터 도구와 함께 TradingView 또는 Metatrader 와 같은 거래 플랫폼을 사용하십시오. 이동 평균, ADX 및 볼륨 조건으로 SAR 설정을 적용하십시오. BTC/USDT 또는 ETH/USDT 와 같은 주요 암호 화폐에 대한 과거 데이터에 대한 테스트를 실행하십시오. 효과를 평가하기 위해 승리율, 위험 보상 비율 및 허위 신호 수를 측정하십시오.

포물선 SAR은 모든 cryptocurrencies와 잘 작동합니까? 강한 황소 또는 곰 단계에서 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 유행하는 암호화 와 가장 잘 작동합니다. 그것은 불규칙하고 옆으로 움직임을 나타내는 로우 캡 altcoins 에서 제대로 작동하지 않습니다. SAR 신호에 의존하기 전에 항상 자산의 가격 행동을 평가하십시오.