포물선 회전 표시기가 반전 될 때 노이즈를 필터링하는 방법은 무엇입니까?

포물선 회전 지표 이해

포물선 SAR (STOP 및 Reverse) 으로 일반적으로 알려진 포물선 회전 지표는 가격 추세의 잠재적 역전을 식별하기 위해 거래자가 사용하는 기술 분석 도구입니다. 가격 차트 위 또는 아래에 배치 된 일련의 점으로 보입니다. 도트가 가격 이하에서 그 이상으로 전환되면, 반전 신호가 생성되어 상승 ​​트렌드에서 하락세로의 변경 가능성이 있으며 그 반대도 마찬가지입니다.

그러나 모든 반전 신호가 신뢰할 수있는 것은 아닙니다. 휘발성 시장, 특히 암호 화폐 공간 내에서, 시장 소음 이라고하는 거짓 신호는 조기 또는 잘못된 결정을 내리는 데 오해의 오도가 있습니다. 도전은 오해의 소지가있는 진정한 추세 반전을 구별하는 데 있습니다.

cryptocurrency 시장의 일반적인 소음원

cryptocurrency 시장은 다음과 같은 요소로 인해 전통적인 금융 시장보다 본질적으로 더 변동성이 있습니다.

• 높은 변동성 : 뉴스 이벤트 또는 시장 감정으로 인한 급격한 가격 스윙.
• 유동성이 낮 으면 : 특정 altcoins는 얇은 주문서로 인해 불규칙한 가격 변동을 경험할 수 있습니다.
• 고래 활동 : 대규모 소지자는 일시적으로 가격을 조작 할 수 있습니다.
• 뉴스 중심 거래 : 규정, 파트너십 또는 보안 위반에 대한 공지는 날카 롭지 만 짧은 가격 급증을 유발할 수 있습니다.

이러한 요소는 잘못된 포물선 SAR 신호 에 기여하며, 여기서 표시기는 빠르게 실패하거나 지속적인 경향을 초래하지 않는 역전을 시사합니다.

허위 반전을 줄이기위한 필터링 기술

포물선 SAR 반전 의 신뢰성을 향상시키기 위해 몇 가지 필터링 전략을 사용할 수 있습니다.

• 여러 기간을 사용하십시오 : 더 낮은 기간에서 반전을 확인하기 전에 더 높은 시간대에서 반전을 확인하십시오. 예를 들어, SAR이 1 시간 차트의 반전을 나타내는 경우 일일 차트에도 추세 변경의 징후도 표시되는지 확인하십시오.
• 이동 평균과 결합 : 50- 기간 또는 200- 기간 SMA와 같은 장기 이동 평균 오버레이는 전반적인 추세 방향을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 지배적 인 추세에 맞는 SAR 반전 만 취하십시오.
• 볼륨 표시기 통합 : 균형 대량 (OBV) 또는 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)과 같은 도구를 사용하십시오. 상당한 부피 증가와 함께 SAR 반전이 유효 할 가능성이 높습니다.
• 변동성 필터를 적용하십시오 : Bollinger 대역 또는 ATR (Averal True Range)을 사용하여 높은 변동성 기간 동안 역전이 발생하는지 여부를 평가하여 잘못된 탈주를 나타낼 수 있습니다.

이러한 각 방법은 다른 독립적 인 데이터 포인트에 대해 SAR 신호를 교차 검증하여 노이즈의 영향을 줄이는 데 도움이됩니다.

SAR을 기준으로 동적 스톱 손실 레벨을 설정합니다

포물선 SAR을 사용하는 동안 위험을 관리하는 한 가지 효과적인 방법은 SAR의 움직임에 따라 스톱 손실 레벨을 동적으로 조정하는 것입니다. 이 접근법은 거래자가 갑작스런 반전에 대한 노출을 최소화하면서 트렌드를 타는 데 도움이됩니다.

• 초기 정지 배치 : 거래에 들어갈 때 초기 정지를 SAR DOT 너머로 배치하십시오.
• 정거장 이동 : SAR이 호의를 베풀면서 그에 따라 정거장을 따라 가십시오. SAR이 뒤집어지면 즉시 위치를 종료하십시오.
• 타이트한 정지를 피하십시오 : 암호화 시장에서는 임시 가격 급등으로 지나치게 단단한 정지가 발생할 수 있습니다. 자연 가격 변동의 공간을 허용하십시오.

이 전략은 시장 소음으로 인해 조기에 빠져 나가지 않고 여전히 하락 위험에 대한 통제를 유지하지 않도록합니다.

암호화 조건에 대한 포물선 SAR 매개 변수 사용자 정의

포물선 SAR 의 표준 설정은 빠르게 움직이는 암호화 환경에서 최적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 매개 변수를 사용자 정의하면 성능을 크게 향상시킬 수 있습니다.

• 가속 계수 조정 : 표시기가 얼마나 응답하는지에 따라 가속 계수 (기본값은 일반적으로 0.02)를 증가 또는 감소시킵니다. 낮은 값은 그것을 더 부드럽게 만듭니다. 값이 높을수록 더 민감하게 만듭니다.
• 최대 단계 수정 : 최대 단계는 SAR이 가격에서 얼마나 멀리 이동할 수 있는지 제어합니다. 이 값을 줄이면 변동성이 높은 동안 극심한 판독 값을 방지 할 수 있습니다.
• 다른 자산에 걸친 테스트 : 모든 암호 화폐가 동일하게 행동하는 것은 아닙니다. 다양한 코인의 조정 된 설정을 백 테스트하여 다른 시장 조건에서 가장 잘 작동하는 것을 확인하십시오.

포물선 SAR을 미세 조정함으로써 트레이더는 암호화 시장의 고유 한 특성에 더 잘 적응하여 정확도를 높이고 잘못된 신호를 줄일 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : Sideways Markets에서 포물선 SAR을 효과적으로 사용할 수 있습니까? A : 범위 또는 옆으로 시장에서, 포물선 SAR은 빈번하고 오해의 소지가있는 반전 신호를 생성하는 경향이 있습니다. 이를 완화하려면 RSI 또는 확률 론적 인 지표와 결합하여 잘못된 항목을 필터링하십시오.

Q : 포물선 SAR은 암호화 거래에서 두피에 적합합니까? A : 포물선 SAR은 짧은 기간에 적용될 수 있지만, 잘못된 신호를 생성하는 경향은 주문 흐름 분석 또는 촛대 패턴과 같은 추가 확인 도구와 쌍을 이루지 않으면 스케일링에 이상적이지 않습니다.

Q : SAR 반전이 더 큰 트렌드의 일부인지 소음의 일부인지 어떻게 알 수 있습니까? A : 이동 평균, 피보나치 역전 수준 또는 볼륨 급증과 같은 더 넓은 추세 지표와의 합류를 찾으십시오. 포물선 SAR 반전이 주요지지/저항 수준 및 부피 상승과 일치하면 유효한 신호 일 가능성이 높습니다.

Q : 암호화 거래에서 포물선 SAR을 사용하는 데 가장 적합한 시간대는 무엇입니까? A : 4 시간 또는 1 시간 차트와 같은 중간 기간은 응답 성과 신뢰성 사이의 균형을 제공하는 경향이 있습니다. 노이즈가 지배 하고 신호가 덜 실행 가능 해지는 매우 짧은 기간 (예 : 1 분 차트)에서 사용하지 마십시오.