EMA 지표를 사용하여 시장 노이즈를 걸러내는 방법은 무엇입니까?

EMA 지표와 거래에서의 역할 이해

지수 이동 평균 (EMA) 은 최근 가격 데이터에 더 큰 가중치를 부여하는 이동 평균의 유형으로 간단한 이동 평균 (SMA)에 비해 새로운 정보에 더 반응합니다. 이러한 대응 성을 통해 거래자는 가격 변동에 더 빨리 반응 할 수 있습니다. 이는 시장 소음을 필터링 하려고 할 때 중요합니다. 시장 소음은 기본 추세를 가리고 잘못된 신호를 유발할 수있는 무작위 단기 변동을 말합니다. EMA는 현재 가격을 강조함으로써 이러한 변동성을 부드럽게하여 모멘텀과 추세 방향에 대한 명확한 그림을 제공합니다.

모든 데이터 포인트를 동일하게 처리하는 SMA와 달리 EMA는 최근 마감 가격에 더 큰 중요성을 부여하기 위해 승수를 적용합니다. EMA 계산의 공식은 다음과 같습니다. ema = (price_today × multiplier) + (ema_yesterday × (1 - multiplier)) , 승수가 선택된 기간에 의존하는 경우 (예 : 10 일 EMA의 경우, 승수는 2/(10+1) = 0.1818)입니다. 이 계산은 EMA가 가격 변동에 더 빨리 적응하도록하여 관련없는 단기 운동을 필터링하는 데 이상적입니다.

노이즈 감소를위한 올바른 EMA 기간을 선택합니다

신호 정확도를 희생하지 않고 시장 노이즈를 효과적으로 필터링 하려면 적절한 EMA 기간을 선택하는 것이 필수적입니다. 9 일 또는 12 일 EMA 와 같은 짧은 기간은 가격 변동에 빠르게 반응하며 단기 추세를 식별하는 데 유용합니다. 그러나 여전히 상당한 양의 소음을 포착하여 고르지 않은 시장에서 whipsaws로 이어질 수 있습니다.

보다 신뢰할 수있는 추세 식별을 위해 많은 트레이더는 21 일, 50 일 또는 200 일 EMA 와 같은 더 긴 EMA를 사용합니다. 이 기간은 가격 행동을보다 효과적으로 부드럽게하여 임의의 변동의 영향을 줄입니다. 200 일 EMA 는 특히 Cryptocurrency 거래에서 장기 트렌드 필터로 인기가 있습니다. 가격이 지속적으로 200 일 EMA보다 높으면 시장은 일반적으로 강세로 간주되며 아래의 위치는 약세 정서를 제안합니다. 50 일을 200 일과 짝을 이루는 것과 같은 EMA의 조합을 사용하면 거래자가 Golden Cross 및 Death Crosses를 식별 할 수 있으며, 이는 잠재적 추세 역전을 알릴 수 있습니다.

EMA 크로스 오버를 사용하여 추세를 확인하고 잘못된 신호를 피하십시오.

EMA를 사용하여 시장 노이즈를 걸러내는 가장 효과적인 방법 중 하나는 크로스 오버 전략을 통하는 것입니다. 일반적인 접근 방식은 빠른 EMA (짧은 기간)와 느린 EMA (더 긴 기간)의 두 EMA를 사용하는 것입니다. 빠른 EMA가 느린 EMA 위로 넘어지면 강세 신호를 생성하여 상승 추세의 시작을 시사합니다. 반대로, 빠른 EMA가 느린 EMA 아래로 교차 할 때, 그것은 약세 신호를 나타냅니다.

이 전략을 적용하려면 :

• 12 일 및 26 일 EMA 와 같은 2 개의 EMA를 선택하십시오.
• 거래 차트에 두 지표를 모두 적용하십시오.
• 긴 위치를 고려하기 전에 12 일간의 EMA가 26 일 EMA를 넘을 때까지 기다리십시오.
• 볼륨 분석 또는 MACD와 같은 다른 운동량 지표로 크로스 오버를 확인하십시오.
• 지속적인 후속 조치없이 크로스 오버가 자주 발생하는 측면 시장 단계에서 거래에 진입하지 마십시오.

이 이중 -EMA 방법은 단기 변동성에 의해 생성 된 잘못된 신호에 작용할 가능성을 줄입니다.

EMA와 가격 조치 및 지원/저항 수준을 결합합니다

EMA에만 의존하면 여전히 범위의 시장에서 오해의 소지가있는 신호가 발생할 수 있습니다. 필터링 정확도를 높이려면 EMA를 가격 행동 분석 및 주요 지원/저항 수준과 결합하십시오. 예를 들어, 가격이 알려진 저항 수준에 접근하고 50 일 EMA가 하향 조정되는 경우,이 합류점은 단기 EMA가 상향 모멘텀을 제안하더라도 잠재적 인 반전의 경우를 강화시킵니다.

이러한 통합 기술을 고려하십시오.

• 가격이 EMA를 동적지지 또는 저항으로 존중하는지 여부를 관찰하십시오.
• 상승 추세에서 21 일 EMA 에 대한 풀백을 잠재적 인 입력 구역으로 찾으십시오.
• 수평지지/저항 영역을 사용하여 EMA 기반 신호를 확인하십시오.
• 가격이 주요 심리적 수준에 가까울 때 장기 EMA 의 방향에 대한 거래를 피하십시오.

이 계층화 된 접근 방식은 EMA가 분리되어 사용되지 않도록하여 시장 소음에 대한 노출을 최소화합니다.

다층 필터링을 위해 다른 시간대에 EMA를 적용합니다

여러 기간 동안 EMA를 사용하면 시장 소음을 걸러내는 능력을 크게 향상시킬 수 있습니다. 예를 들어, 거래자는 일일 차트를 분석하여 200 일 EMA를 사용하여 주요 추세를 결정한 다음 50-period EMA를 사용하여 4 시간 차트 에서 시간으로 전환 할 수 있습니다. 이 하향식 방법은 더 넓은 시장 방향과 일치합니다.

다중 시간 프레임 EMA 분석을 구현하는 단계 :

• 200 일 EMA를 사용하여 높은 기간 (예 : 매일) 의 추세를 식별하십시오.
• 더 낮은 기간 (예 : 4 시간 또는 1 시간) 으로 이동하여 진입 점을 찾으십시오.
• 더 높은 기간의 EMA 경사 방향으로 만 거래를합니다.
• 낮은 기간의 EMA 크로스 오버를 트리거로 사용하지만 더 높은 시간 프레임 트렌드와 일치하는 경우에만 사용하십시오.
• 시간대 사이의 합류 강도에 따라 위치 크기를 조정하십시오.

이 방법은 더 짧은 차트에서 과잉 반응을 방지하면서 추세 추종에서 징계를 유지하는 것을 방지합니다.

자주 묻는 질문

EMA를 휘발성 암호 화폐 시장에서 효과적으로 사용할 수 있습니까? 예, EMA는 대응 성으로 인해 휘발성 시장에서 특히 유용합니다. 그러나 주요 뉴스 이벤트 또는 플래시 충돌과 같은 극심한 변동성 중에는 EMA조차도 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다. ATR (Average True Range) 과 같은 변동성 필터와 결합하거나 EMA를 넘어 촛대 폐쇄를 기다리는 것은 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.

필터링 노이즈에서 EMA와 SMA의 차이점은 무엇입니까? EMA는 최근 데이터에 더 많은 가중치를 부여하기 때문에 가격 변동에 더 빠르게 반응하는 반면 SMA는 모든 기간을 동일하게 처리합니다 . 이로 인해 EMA는 새로운 트렌드에 적응하고 구식 소음을 필터링하는 데 더 나은 것입니다. 그러나 SMA는 더 부드러운 성격으로 인해 옆으로 시장에서 휘파람을 불러 일으킬 수 있습니다.

더 나은 결과를 위해 단일 EMA 또는 다중 EMA를 사용해야합니까? 여러 EMA를 사용하면 일반적으로 더 나은 컨텍스트를 제공합니다. 단일 EMA는 추세 방향을 나타낼 수 있지만 두 EMA 간의 크로스 오버는 더 명확한 입력 및 출구 신호를 제공합니다. 거래자는 종종 3 중 EMA 시스템 (예 : 9, 21, 50)을 사용하여 단기, 중간 및 장기 트렌드를 구별합니다.

다른 cryptocurrencies의 EMA 설정을 어떻게 조정합니까? cryptocurrencies는 변동성과 유동성이 다양합니다. Doge 코인 또는 시바 INU 와 같은 더 휘발성 자산은 과도한 소음을 피하기 위해 더 긴 EMA 기간이 필요할 수 있습니다. Bitcoin 및 Ethereum과 같은 Stablecoin 또는 대형 캡은 표준 설정 (예 : 50 및 200)과 잘 어울릴 수 있습니다. 각 자산의 과거 데이터에 대한 백 테스트는 최적의 기간을 결정하는 데 도움이됩니다.