옵션 거래에서 EMA를 사용하는 방법?

옵션 거래에서 EMA 소개

지수 이동 평균 (EMA)은 상인의 ​​무기고, 특히 옵션 거래와 관련된 도구입니다. 간단한 이동 평균과 달리 EMA는 최근 가격에 더 많은 무게를 제공하여 새로운 정보에 더욱 반응합니다. 이 기능은 빠르게 진행되는 옵션 세계에서 특히 유용하며, 적시에 결정이 수익성에 크게 영향을 줄 수 있습니다. 이 기사에서는 옵션 거래에서 EMA를 사용하는 방법에 대한 세부 사항을 탐구하고 다양한 시나리오 및 전략에서 응용 프로그램을 탐색합니다.

EMA 및 계산 이해

옵션 거래에 EMA를 적용하기 전에 계산 방법을 이해해야합니다. EMA는 최근 가격 데이터를 강조하는 공식을 사용하여 계산됩니다 . EMA의 공식은 다음과 같습니다.

[\ text {ema} {\ text {Today}} = (\ text {price} {\ text {todon {today}} \ text \ text {multiplier}) + (\ text {ema} _ {\ text {어제}} \ times (1 - \ text}))))).

승수는 다음과 같이 계산됩니다.

[\ text {multiplier} = \ frac {2} {(\ text {time decists} + 1)}]

예를 들어, 20 일 EMA를 사용하는 경우 승수는 다음과 같습니다.

[\ text {multiplier} = \ frac {2} {(20 + 1)} = 0.0952]

이 계산은 EMA가 간단한 이동 평균에 비해 가격 변동에 더 빨리 반응하도록 보장하며, 이는 신속한 결정을 내려야하는 옵션 거래자에게 중요합니다.

옵션 거래를 위해 EMA 설정

옵션 거래에서 EMA를 효과적으로 사용하려면 거래 플랫폼에서 올바르게 설정해야합니다. 다음은 다음과 같은 방법입니다.

• 거래 플랫폼 선택 : 선택한 플랫폼이 EMA와 같은 기술 지표를 지원하는지 확인하십시오.
• EMA를 선택하십시오 : 플랫폼의 지표 또는 연구 섹션으로 이동하여 EMA를 선택하십시오.
• 기간 설정 : 거래 전략에 따라 더 많은 응답 성을 위해 더 짧은 기간 (예 : 10 일 EMA) 또는 더 긴 기간 (예 : 50 일 EMA)을 선택할 수 있습니다.
• EMA 적용 : 일단 설정하면 EMA가 가격 차트에 나타나 거래 결정에 대한 시각적 가이드를 제공합니다.

진입 및 종료 지점에 EMA 사용

옵션 거래에서 EMA의 주요 용도 중 하나는 진입 및 출구 포인트를 식별하는 것입니다. EMA는 트렌드 방향에 따라 옵션을 구매하거나 판매 할시기를 결정하는 데 도움을 줄 수 있습니다 . 방법은 다음과 같습니다.

• 상승 추세 식별 : 기본 자산의 가격이 일관되게 EMA보다 높으면 상승을 나타냅니다. 이것은 통화 옵션을 구매하는 신호 일 수 있습니다.
• 다운 트렌드 식별 : 반대로, 가격이 EMA보다 지속적으로 낮은 경우, 하향 추세를 제안하며, 이는 풋 옵션을 구매하기에 좋은시기 일 수 있습니다.
• 크로스 오버 신호 : 일반적인 전략은 가격이 EMA 위 또는 아래로 교차하는 것을 지켜 보는 것과 관련이 있습니다. EMA를 넘어서는 가격은 전화를위한 구매 기회를 알 수있는 반면, 아래 가격을 건너는 것은 Puts의 구매 기회를 나타낼 수 있습니다.

EMA와 다른 지표를 결합합니다

EMA는 자체적으로 강력하지만 다른 지표와 결합하면 옵션 거래 전략을 향상시킬 수 있습니다 . 다음은 몇 가지 인기있는 조합입니다.

• EMA 및 RSI : 상대 강도 지수 (RSI)는 EMA 신호를 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, EMA가 상승 추세를 나타내고 RSI가 50 이상인 경우 통화 옵션을 구매하는 경우가 강해집니다.
• EMA 및 MACD : 이동 평균 수렴 발산 (MACD)은 추가 확인을 제공 할 수 있습니다. MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어 가면 가격이 EMA 이상인 경우 긴 위치에 들어가는 것이 강력한 신호 일 수 있습니다.
• EMA 및 BOLLINGER BANDS : EMA와 함께 Bollinger 밴드를 사용하면 과매 또는 과산 조건을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 가격이 EMA보다 높고 어퍼 볼린저 밴드에 닿으면 전화 옵션을 판매하는 신호 일 수 있습니다.

다른 옵션 거래 전략의 EMA

EMA의 다양성으로 인해 다양한 옵션 거래 전략에 적용됩니다. 몇 가지 예는 다음과 같습니다.

• 스 트래드 전략 : 스 트래들에서, 당신은 같은 파업 가격과 만료 날짜에 전화와 풋 옵션을 구매합니다. EMA를 사용하면 스 트래드 위치에 입장하는 데 시간을 할애 할 수 있습니다 . 가격이 EMA 주위로 떠오르면 통합 기간을 나타낼 수 있으며, 이는 가구에 이상적입니다.
• 해당 통화 전략 : 해당 통화를 판매 할 때 EMA는 통화 옵션을 판매 할시기를 결정하는 데 도움을 줄 수 있습니다 . 가격이 EMA보다 높고 지속적인 상승 추세의 징후를 보이면 프리미엄을 캡처하기 위해 통화 옵션을 판매하는 것이 좋습니다.
• Iron Condor Strategy : Iron Condor에서는 자금 외의 전화를 판매하고 추가로 제공되는 보호 옵션을 구매하면서 배치합니다. EMA를 사용하면 공격 가격을 설정하는 데 도움이됩니다 . 가격이 두 개의 EMA (예 : 20 일 및 50 일) 사이 인 경우, Iron Condor에 이상적 인 범위 바운드 시장을 나타낼 수 있습니다.

옵션 거래에서 EMA를 사용하는 실질적인 예

옵션 거래에서 EMA를 사용하는 실질적인 예를 살펴 보겠습니다. S & P 500 (SPX)의 거래 옵션이라고 가정하고 차트에서 20 일 EMA를 설정했다고 가정 해 봅시다.

• 추세를 식별하십시오 : SPX 가격이 지속적으로 20 일 EMA보다 높아지면 상승을 나타냅니다.
• 진입 점을 찾으십시오 : 가격이 약간 떨어지지 만 EMA 위에 남아 있습니다. 이것은 통화 옵션을 구매하기위한 진입 점일 수 있습니다.
• 다른 지표로 확인하십시오 . 60 세인 RSI를 확인하여 시장이 과매가되지 않았 음을 나타냅니다. 이것은 통화 옵션을 구매하기로 한 결정을 강화합니다.
• 출구 전략 설정 : 가격이 20 일 EMA 미만으로 넘어가거나 RSI가 70에 도달 한 경우 통화 옵션을 판매하기로 결정하십시오.

자주 묻는 질문

Q : EMA는 단기 옵션 거래에 사용할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. EMA는 특히 단기 옵션 거래에 효과적 일 수 있습니다. EMA (예 : 10 일 또는 5 일)에 더 짧은 기간을 사용함으로써 거래자는 더 즉각적인 가격 변동을 포착 할 수 있으며 이는 단기 전략에 중요합니다.

Q : EMA 기간의 선택은 옵션 거래 전략에 어떤 영향을 미칩니 까?

A : EMA 기간의 선택은 지표의 민감도에 크게 영향을 미칩니다. 짧은 기간 (예 : 10 일 EMA)은 가격 변동에 더 반응하여 단기 거래에 적합합니다. 더 긴 기간 (예 : 50 일 EMA)은 트렌드에 대한 더 넓은 관점을 제공하며, 이는 장기 전략에 더 적합 할 수 있습니다.

Q : 옵션 거래에 여러 EMA를 사용하는 것이 더 낫습니까?

A : 여러 EMA를 사용하면 시장을보다 포괄적으로 볼 수 있습니다. 예를 들어, 단기 EMA (예 : 10 일)와 장기 EMA (예 : 50 일)의 조합은 단기 변동과 장기 트렌드를 모두 식별하여 거래 결정을 향상시킬 수 있습니다.

Q : EMA는 옵션 거래에서 위험 관리에 어떻게 도울 수 있습니까?

A : EMA는 진입 및 종료 지점에 대한 명확한 신호를 제공하여 위험을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다. EMA 크로스 오버를 기반으로 스톱 손실 주문을 설정함으로써 트레이더는 잠재적 손실을 제한 할 수 있습니다. 또한 다른 지표와 함께 EMA를 사용하면 추세를 확인하고 잘못된 신호의 가능성을 줄여 위험을보다 효과적으로 관리 할 수 ​​있습니다.