EMA는 어떻게 계산됩니까? 단순한 이동 평균과 어떻게 다른가요?

지수 이동 평균 (EMA)은 가장 최근의 데이터 포인트에 더 큰 무게와 중요성을 부여하는 이동 평균 유형입니다. Cryptocurrency 시장에서 일반적으로 가격 추세를 분석하고 거래 신호를 생성하는 데 사용됩니다. 이 기사에서는 EMA 계산 방법과 SMA (Simple Moving Average)와 어떻게 다른지 탐구합니다.

EMA 계산

EMA의 계산에는 여러 단계가 포함됩니다. 프로세스를 이해하려면 주요 구성 요소로 분류합시다.

• 시간 결정 : 첫 번째 단계는 EMA의 기간을 결정하는 것입니다. 일반적인 기간에는 12 일, 26 일 및 50 일 EMA가 포함되지만 거래자는 거래 전략에 적합한 기간을 선택할 수 있습니다.

• SMA 계산 : EMA를 계산하기 전에 초기 기간 동안 SMA를 계산해야합니다. SMA는 선택된 기간의 종가를 합산 한 다음 기간 수로 나누어 계산됩니다. 예를 들어, 12 일 SMA를 계산하는 경우 지난 12 일의 종가를 요약하고 12로 나눕니다.

• 스무딩 계수를 결정하십시오 : 승수라고도하는 스무딩 팩터는 최근 가격에 더 많은 무게를 제공하는 데 사용됩니다. 공식을 사용하여 계산됩니다 : 2 / (기간 수 + 1) . 12 일 EMA의 경우 평활 요인은 2 / (12 + 1) = 0.1538 입니다.

• EMA 계산 : 초기 SMA와 스무딩 계수가 있으면 EMA 계산을 시작할 수 있습니다. EMA의 공식은 다음과 같습니다 . 첫 번째 계산의 경우 '이전 EMA'는 초기 SMA입니다.

계산을 설명하기 위해 예를 살펴 보겠습니다.

• cryptocurrency를 위해 12 일 EMA를 계산하려고한다고 가정하십시오. 지난 12 일의 종가는 다음과 같습니다 : $ 100, $ 102, $ 105, $ 108, $ 110, $ 112, $ 115, $ 118, $ 120, $ 122, $ 125, $ 128.

• 먼저 12 일 SMA를 계산하십시오 : (100 + 102 + 105 + 108 + 110 + 112 + 115 + 118 + 120 + 122 + 125 + 128) / 12 = 114.58 .

• 12 일 EMA의 평활 요인은 0.1538 입니다.

• 이제 다음날 EMA를 계산할 수 있습니다. 13 일의 종가가 $ 130이라고 가정하십시오. EMA는 다음과 같습니다.* (130-114.58) 0.1538 + 114.58 = 116.98 **.

• 14 일 동안 EMA를 계산하려면 13 일부터 EMA를 '이전 EMA'로 사용하십시오. 14 일의 마감 가격이 $ 132 인 경우, EMA는 다음과 같습니다. (132-116.98) 0.1538 + 116.98 = 119.36.

이 프로세스는 이전 EMA 값을 사용하여 각각의 새로운 EMA 계산과 함께 계속됩니다.

EMA와 SMA의 차이점

EMA와 SMA는 모두 가격 데이터를 부드럽게하고 추세를 식별하는 데 사용되는 이동 평균입니다. 그러나 그들 사이에는 주요 차이점이 있습니다.

• 데이터의 가중 : 가장 중요한 차이점은 데이터의 가중치가되는 방법입니다. SMA는 선택한 기간 내의 모든 데이터 포인트에 동일한 가중치를 제공합니다 . 대조적으로, EMA는 최근의 데이터 포인트에 더 많은 가중치를 부여하여 새로운 정보에보다 반응합니다.

• 가격 변동에 대한 대응 성 : EMA는 최근 가격에 더 중점을두기 때문에 SMA보다 가격 변동에 더 빠르게 반응합니다 . 이것은 적시 신호가 중요한 빠르게 움직이는 시장에서 유리할 수 있습니다.

• 계산 복잡성 : SMA는 데이터 포인트를 요약하고 기간 수로 나누기 만하면 계산하기가 더 간단합니다 . EMA 계산은 초기 SMA의 필요성과 평활 요인 사용으로 인해 더 복잡합니다 .

• 거래 전략의 사용 : 대응 성으로 인해 EMA는 종종 두피 및 주간 거래와 같은 단기 거래 전략에 사용됩니다 . SMA는 장기 트렌드 분석에보다 일반적으로 사용되며 휘발성 시장에서는 덜 효과적 일 수 있습니다.

암호 화폐 거래에서 EMA의 적용

EMA는 Cryptocurrency 시장에서 다양한 거래 전략에 널리 사용됩니다. 몇 가지 일반적인 응용 프로그램은 다음과 같습니다.

• 트렌드 식별 : 거래자는 EMA를 사용하여 트렌드의 방향을 식별합니다. 가격이 EMA보다 높으면 낙관적 인 추세로 간주되며 가격이 EMA 미만인 경우 약세 추세로 간주됩니다.

• 크로스 오버 전략 : 인기있는 전략 중 하나는 EMA 크로스 오버 입니다. 여기에는 12 일 및 26 일 EMA와 같은 기간이 다른 두 개의 EMA를 사용하는 것이 포함됩니다. 단기 EMA가 장기 EMA 위로 넘어갈 때 강세 신호가 생성되며 단기 EMA가 장기 EMA 아래로 교차 할 때 약세 신호가 생성됩니다.

• 지원 및 저항 : EMA는 동적 지원 또는 저항 수준 역할을 할 수도 있습니다. 상인은 가격이 상승 추세로 EMA에 닿거나 가격이 하락세로 EMA에 닿을 때 판매 할 때 구매할 수 있습니다.

• 가격 모멘텀 : EMA는 가격 이동의 강도를 측정하는 데 사용될 수 있습니다. 가파르게 상승하는 EMA는 강한 낙관적 추진력을 나타내며 가파르게 떨어지는 EMA는 강한 약세 모멘텀을 나타냅니다.

올바른 EMA 기간을 선택합니다

EMA 시대의 선택은 상인의 ​​전략과 시간 지평에 달려 있습니다. 몇 가지 일반적인 기간과 그 용도는 다음과 같습니다.

• 12 일 EMA : 주간 거래 또는 두피와 같은 단기 거래에 종종 사용됩니다. 가격 변동에 빠르게 반응하고 빈번한 거래 신호를 생성 할 수 있습니다.

• 26 일 EMA : 크로스 오버 전략을 위해 12 일 EMA와 함께 일반적으로 사용됩니다. 응답 성과 스무딩 사이의 균형을 제공합니다.

• 50 일 EMA : 중기 추세 분석에 사용됩니다. 단기 EMA보다 반응이 적지 만 여전히 적시 신호를 제공 할 수 있습니다.

• 200 일 EMA : 장기 추세 분석에 사용됩니다. 매우 매끄럽고 시장의 주요 트렌드를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

EMA의 한계

EMA는 유용한 도구이지만 트레이더가 알아야 할 몇 가지 제한 사항이 있습니다.

• LAG : SMA보다 더 반응이 좋지만 EMA는 여전히 실제 가격보다 뒤떨어져 있습니다. 이것은 특히 휘발성이 높은 시장에서 잘못된 신호로 이어질 수 있습니다.

• Whipsaws : 고르지 않은 또는 옆으로 시장에서 EMA는 잘못된 신호를 생성하여 Whipsaws로 이어질 수 있습니다. 상인은 신호를 확인하고 다른 지표를 사용하여 신호를 확인해야합니다.

• 과도한 관계 : 거래 결정을 위해 EMA에만 의존하는 것은 위험 할 수 있습니다. 보다 포괄적 인 거래 전략을 위해 다른 기술 지표 및 기본 분석과 함께 사용해야합니다.

자주 묻는 질문

Q1 : EMA는 모든 암호 화폐에 사용될 수 있습니까? 아니면 특정 기능이 더 잘 작동 할 수 있습니까?

A1 : EMA는 모든 암호 화폐에 사용할 수 있습니다. 그 효과는 트레이더의 전략과 특정 cryptocurrency보다는 시장 상황에 더 의존합니다. 그러나 휘발성이 높은 암호 화폐의 경우 트레이더는 단기 EMA가 빠른 가격 변동을 포착하는 것을 선호 할 수 있습니다.

Q2 : EMA를 얼마나 자주 다시 계산해야합니까?

A2 : EMA는 각각의 새로운 데이터 포인트, 일반적으로 각 거래 기간이 끝날 때 (예 : 매일, 시간별 등) 다시 계산되어야합니다. 이를 통해 EMA는 최신 가격으로 최신 가격 변동을 반영 할 수 있습니다.

Q3 : EMA를 다른 지표와 함께 사용할 수 있습니까?

A3 : 예, EMA는 종종 상대 강도 지수 (RSI), 이동 평균 수렴 발산 (MACD) 및 Bollinger 대역과 같은 다른 기술 지표와 함께 사용됩니다. EMA를 다른 지표와 결합하면 신호를 확인하고 거래 결정의 정확성을 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다.

Q4 : EMA는 특정 유형의 거래 전략에 더 적합합니까?

A4 : EMA는 다재다능하며 다양한 거래 전략에 사용할 수 있습니다. 가격 변동에 대한 대응 성으로 인해 추세를 따르는 전략 및 두피 및 주간 거래와 같은 단기 거래에 특히 적합합니다. 그러나 더 긴 기간 EMA와 결합 할 때 장기 추세 분석에도 사용할 수 있습니다.