주말에 VWAP를 사용하여 암호화를 거래하는 것이 효과적입니까?

VWAP는 낮은 암호화 거래량으로 인해 주말에 신뢰성이 떨어질 수 있으며, 동적 지원/저항 수준으로서 유용성에도 불구하고 허위 신호를 생성 할 수 있습니다.

2025/08/01 16:14

cryptocurrency 거래에서 VWAP 이해

볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)은 거래자가 암호 화폐가 금액과 가격을 기준으로 하루 종일 거래 한 평균 가격을 결정하기 위해 사용하는 거래 벤치 마크입니다. 각 거래의 가격을 해당 가격으로 거래 한 양으로 곱하여 이러한 값을 합산 한 다음 총 볼륨으로 나누어 계산됩니다. cryptocurrency의 맥락에서 VWAP는 종종 제도적 거래자 및 알고리즘 시스템에 의해 역동적 인 지원 및 저항 수준으로 사용됩니다 . VWAP의 공식은 다음과 같습니다.

VWAP = σ (가격 × 볼륨) / σ 볼륨

이 메트릭은 대부분의 거래 활동이 발생한 곳을 반영하기 때문에 높은 액체 기간 동안 특히 유용합니다. 그러나 그 신뢰성은 일관된 거래량과 시장 참여에 달려 있습니다. 주말에는 거래량이 대부분의 암호화 거래소에서 크게 떨어지는 경향이있는 경우 데이터 무결성이 감소하고 트랜잭션 빈도가 낮아 VWAP의 효과가 손상 될 수 있습니다.

주말에 시장 행동

cryptocurrency 시장은 24/7을 운영하지만 거래 활동은 하루 종일 균일하게 배포되지 않습니다. 주말은 일반적으로 평일, 특히 Bitcoin 및 Ethereum과 같은 주요 암호 화폐에서 더 낮은 거래량을 나타냅니다. 이러한 양의 감소는 가격 변동성을 높이고 더 넓은 입찰가 스프레드 로 이어질 수있어 VWAP와 같은 기술 지표가 덜 신뢰할 수 없습니다. 대량이 적은 기간 동안 단일 대규모 거래는 VWAP 계산에 불균형 적으로 영향을 미쳐 거래자를 오도하는 잘못된 신호를 만듭니다.

또한, 트레이더의 구성은 주말 동안 변경됩니다. 소매 거래자는 주말에 더 활동적인 경향이있는 반면 기관 참가자는 종종 활동을 줄입니다. 이러한 변화는 가격 발견이 덜 효율적 이며 불규칙한 가격 변동을 초래할 수 있습니다. 결과적으로, 거래자가 VWAP를 올바르게 적용하더라도, 결과 신호는 왜곡 된 볼륨 가격 관계 로 인해 진정한 시장 감정을 반영하지 않을 수 있습니다.

주말에 VWAP를 계산하고 적용하는 방법

VWAP를 효과적으로 사용하려면 거래자가 먼저 거래 플랫폼 이이 지표를 지원하는지 확인해야합니다. TradingView, Metatrader 또는 Binance Futures와 같은 Exchange-Native 플랫폼 과 같은 대부분의 고급 차트 도구는 VWAP를 내장 연구로 제공합니다. 그것을 적용하려면 :

• 선호하는 차트 인터페이스를 엽니 다
• 지표 또는 연구 메뉴로 이동하십시오
• 'vwap'을 검색하고 차트에 추가하십시오
• 필요한 경우 세션 설정을 조정합니다 (일부 플랫폼은 특정 시간에 VWAP를 재설정 할 수 있습니다)

주말에는 더 이상 관련이없는 평일 데이터를 운반하지 않도록 주말 세션 시작시 VWAP 계산을 재설정하는 것이 중요합니다. 예를 들어, TradingView에서 '재설정'매개 변수를 사용하여 전략에 따라 '주간'또는 '일일'으로 설정할 수 있습니다. 이를 통해 VWAP 라인이 신선하게 시작되며 주말 거래 활동 만 반영합니다.

또한 거래자는 VWAP를 볼륨 프로필 도구와 결합하여 가격 수준이 대량 노드와 일치하는지 여부를 평가해야합니다. 가격이 VWAP에 접근하지만 해당 레벨에서 최소량이 있으면 신호에 확인이 부족할 수 있습니다. VWAP와 함께 볼륨 막대 또는 균형 부피 (OBV)를 사용하면 분석의 견고성이 향상됩니다.

저용량이 적은 날에 VWAP를 사용하기위한 전략

주말에도 VWAP는 올바른 조정과 함께 효과적으로 사용할 수 있습니다. 한 가지 방법은 VWAP를 추세를 따르는 지표가 아닌 평균 반영 도구 로 취급하는 것입니다. 가격이 저용량이 적은 기간 동안 VWAP 이상으로 상당히 낮아지면, 반복 될 가능성이 과도하게 확장 된 이동이 나타날 수 있습니다.

• 표준 편차 대역을 사용하여 가격과 VWAP 사이의 거리 모니터링
• 주요 수평지지/저항 수준과의 합류 를 찾으십시오
• 거래에 들어가기 전에 볼륨 확인을 기다리기 - VWAP 터치에서 행동하는 것은 볼륨 상승
• 더 짧은 기간 (예 : 15 분 또는 1 시간 차트)을 사용하여 정맥 스윙을 캡처하십시오.

또 다른 전략은 VWAP를 이동 평균 과 짝을 이루는 것입니다. 예를 들어, 동일한 차트에서 20주기 EMA를 오버레이하면 시장이 적은 양에도 불구하고 단기 추세에 있는지 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다. VWAP 및 EMA 경사면과 가격이 모두 위로 유지되면 낙관적 편견이 여전히 유효 할 수 있습니다. 반대로 가격이 미만이고 최고치가 낮 으면 하락세가 지속될 수 있습니다.

또한 주말 차이가 끝난 직후 새로운 직책을 시작하지 않도록하는 것도 유익합니다. 이러한 격차는 종종 시간외 뉴스 나 거시 경제 사건으로 인해 발생하며 VWAP가 현재 가격보다 크게 지연되어 볼륨 수익이 될 때까지 유틸리티를 줄일 수 있습니다.

일반적인 함정 및 위험 관리

거래자들은 종종 VWAP가 주말과 마찬가지로 주말에 동일하게 작동한다고 가정하여 과도한 거래 및 허위 항목 으로 이어집니다. 주요 함정은 볼륨 컨텍스트를 고려하지 않고 VWAP 크로스 오버에만 의존하는 것입니다. 예를 들어, 볼륨 감소와 함께 VWAP를 넘어가는 가격은 강도가 아니라 판매 압력 부족을 나타낼 수 있습니다.

위험을 완화하려면 :

• 변동성이 높아서 더 엄격한 스톱 손실 주문을 설정하십시오
• 예측할 수없는 스윙을 설명하기 위해 위치 크기를 줄입니다
• 특히 주요 경제 발표 전에 헤징없이 하룻밤 사이에 위치를 유지하지 마십시오.
• 고정 위험 보상 비율보다는 최근 스윙 하이/최저치를 기준으로 테이크 비영리 레벨을 사용하십시오.

또한 주말 데이터에 대한 VWAP 전략을 백 테스트하는 것이 필수적입니다. 많은 상인들은 지난 3-6 개월의 역사적 주말 가격 행동을 사용하여 VWAP가 정확한 신호를 얼마나 자주 제공했는지 평가합니다. Backtestzone 또는 QuantConnect 와 같은 플랫폼은 VWAP 기반 전략을 스크립팅하고 저용량이 적은 기간 동안 성능을 분석 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

주말 동안 VWAP를 영구 미래에 사용할 수 있습니까?

예, VWAP는 영구 선물 계약에 적용될 수 있으며, 이는 연중 무휴 24 시간 활동을 유지합니다. 그러나 동일한 제한 사항이 적용됩니다. 유동성이 낮을수록 VWAP 라인, 특히 Altcoin Futures에서 왜곡 될 수 있습니다 . 거래자는 BTC/USD 또는 ETH/USD와 같은 높은 액체 쌍에 중점을두고 신호에 작용하기 전에 볼륨을 확인해야합니다.

자정에 VWAP를 재설정하면 주말에 정확도가 향상됩니까?

Midnight UTC와 같이 일관된 시간에 VWAP를 재설정하면 주말 데이터를 분리하여 정확도를 높일 수 있습니다. 이것은 주말 모멘텀이 주말 분석에 영향을 미치는 것을 방지합니다. TradingView에서 VWAP 설정에서 '재설정'옵션을 활성화하고 '매일'을 선택하여 이를 달성하십시오.

VWAP는 주말 동안 특정 거래소에서 더 효과적입니까?

Binance, Bybit 및 OKX 와 같은 주말 유동성이 높은 교환은보다 안정적인 VWAP 계산을 생성하는 경향이 있습니다. 이 플랫폼은 더 깊은 주문서와 일관된 거래 활동을 유지합니다. Uniswap과 같은 분산 교환 (DEX)은 종종 정확한 VWAP에 필요한 볼륨이 부족하여 적합하지 않습니다.

뉴스는 주말에 VWAP 효과에 어떤 영향을 미칩니 까?

규제 공지 또는 교환 정전과 같은 주말 뉴스 이벤트는 VWAP를 참조로 무효화하는 급격한 가격 이동을 유발할 수 있습니다. 이러한 사건 중에 가격은 복귀없이 VWAP에서 멀리 떨어져 거래 할 수 있으며 안정성이 반환 될 때까지 지표를 효과적이지 않습니다. 기술 분석과 함께 암호화 뉴스 피드 모니터링이 중요합니다.