주말에 VWAP를 사용하여 암호화를 거래하는 것이 효과적입니까?

cryptocurrency 거래에서 VWAP 이해

지정된 기간 동안 볼륨과 가격을 기준으로 자산의 평균 가격을 계산하는 거래 벤치 마크입니다. 전통적인 시장에서 VWAP는 실행 된 가격의 공정성을 평가하고 시장 영향을 최소화하기 위해 기관 거래자가 널리 사용합니다. cryptocurrency 시장 에서 VWAP는 유사하게 기능하여 거래자에게 실제 거래 활동을 반영하는 동적 평균 가격을 제공합니다. VWAP의 공식은 다음과 같습니다.

vwap = (누적 (가격 × 볼륨)) / 누적 볼륨

이 계산은 일반적으로 5 분 또는 15 분 기간을 사용하여 캔들 당 또는 간격 당 기준으로 수행됩니다. 차트에 표시된 결과 라인은 거래자가 현재 가격이 평균 거래 가격보다 높거나 낮은 지 여부를 식별하는 데 도움이되며, 이는 잠재적 인 과잉 또는 과매도 조건을 알 수 있습니다. VWAP는 세션이 시작될 때부터 다시 계산되므로 전통적인 시장에서 각 거래일의 시작에 재설정됩니다. 그러나 암호화 시장은 연중 무휴 24 시간 운영되며, 이는 특히 주말 세션 동안 VWAP가 해석되는 방식에 대한 복잡성을 소개합니다.

Crypto의 주말 시장 역학

전통적인 금융 시장과 달리 Cryptocurrency 시장은 주말 내내 지속적으로 운영되지 않습니다 . 그러나 거래량과 변동성은 주중과 주말 사이에 크게 다릅니다. 주말에는 많은 소매 거래자가 더 활동적이며 기관 참여가 줄어들 수 있습니다. 시장 참가자의 이러한 변화는 유동성 과 더 넓은 입찰가 스프레드 로 이어질 수있어 가격 변동이 더 불규칙하고 예측 가능성이 떨어질 수 있습니다. 또한 주말 동안 큰 트랜잭션이 줄어들어 VWAP와 같은 볼륨 기반 지표의 신뢰성이 줄어 듭니다. 볼륨이 얇아지면 VWAP 라인은 사소한 거래에 더 민감 해져서 오해의 소지가있는 신호가 생성됩니다. 예를 들어, 작은 펌프 또는 덤프는 평균 가격을 왜곡 할 수 있으므로, 단순히 대량 소음에 반응 할 때 시장이 유행하는 것처럼 보입니다.

주말 차트에서 VWAP 신호의 효과

주말에 독립형 표시기로 VWAP를 사용하는 것은 왜곡 된 볼륨 프로파일 로 인해 문제가 될 수 있습니다. 대량이 적은 기간 동안 VWAP 라인은 의미있는 가격 확인없이 표류 할 수있어 잘못된 소규모 또는 고장으로 이어질 수 있습니다. VWAP 크로스 오버에만 의존하는 거래자 (가격이 VWAP 이상으로 이동하거나 아래로 떨어질 때 판매 할 때 구매와 같은 거래자)는 Whipsaw와 미끄러짐이 증가 할 수 있습니다. 정확도를 향상 시키려면 VWAP와 보완 도구를 결합해야합니다. 예를 들어:

• 대량 노드 및 잠재적지지/저항 영역을 식별하기위한 오버레이 볼륨 프로파일 .
• 이동 평균 (예 : 20-Period EMA)을 사용하여 추세 방향을 확인하십시오.
• VWAP 편차와 함께 과매 또는 과산 조건을 감지하려면 상대 강도 지수 (RSI)를 적용하십시오.

가격이 VWAP보다 높고 RSI가 30 미만인 경우, 적은 양에도 불구하고 강세 반전이 형성되고 있음을 시사합니다. 반대로 가격이 VWAP 미만이고 RSI가 70을 초과하면 약세 보정이 임박 할 수 있습니다. 이 조합은 노이즈를 걸러 내고 유효한 거래 설정의 확률을 높이는 데 도움이됩니다.

주말 세션의 VWAP 구성

, Bybit 또는 Binance Futures 와 같은 대부분의 거래 플랫폼을 통해 사용자는 VWAP 설정을 사용자 정의 할 수 있습니다. 주말에 관련성을 높이려면 계산 기간을 조정하거나 고정 된 VWAP를 사용하는 것을 고려하십시오. 트레이더는 기본 일일 재설정에 의존하는 대신 주말 (예 : 금요일 오후 5시 UTC) 또는 주요 뉴스 이벤트와 같은 특정 지점에 VWAP를 고정시킬 수 있습니다. 이 접근법은 48 시간 동안보다 일관된 기준점을 제공합니다. TradingView에서 고정 된 VWAP를 설정하는 단계 :

• 선호하는 cryptocurrency 쌍 (예 : BTC/USDT)의 차트를 엽니 다.
• '표시기'를 클릭하고 '고정 된 VWAP'를 검색하십시오.
• 앵커 유형 - 쿠즈 '날짜'를 선택하고 원하는 시작 시간을 입력하십시오.
• 시각적 설정 조정 : 가시성을 향상시키기 위해 선 색상을 밝은 녹색 으로 변경하십시오.
• 구매/판매량 불균형을 볼 수있는 경우 볼륨 델타를 활성화하십시오.

이 사용자 정의는 VWAP가 주중 제도적 흐름에 의해 왜곡되기보다는 주말 특정 활동을 반영합니다. 또한 시간 기반 차트 대신 TICK 기반 또는 범위 기반 차트를 사용하면 대량 촛불이 적은 양초의 영향을 완화하여 VWAP가 실제 거래 압력에 더 반응 할 수 있습니다.

주말에 VWAP를 사용한 실제 거래 전략

효과적인 전략 중 하나는 볼륨이 낮을 때 평균 복귀 거래를 포함합니다. 가격이 강한 볼륨 확인없이 고정 된 VWAP 라인보다 위 또는 아래로 크게 벗어나는 경우 평균으로의 복귀가 발생할 수 있습니다. 예를 들어:

• 소량의 VWAP 위의 날카로운 스파이크를 보여주는 암호 화폐를 식별하십시오.
• 볼륨 히스토그램으로 확인하십시오-현재 막대 볼륨이 20 바 평균보다 낮습니다.
• 약세 촛대 패턴 (예 : engulfing 또는 촬영 스타)을 기다립니다.
• 스파이크 하이 바로 위에 스톱 손실로 짧은 위치를 입력하십시오.
• VWAP 라인 근처에서 테이크 프로파인을 설정하십시오.

또는 범위의 시장에서 트레이더는 VWAP를 동적 지원/저항 수준으로 사용할 수 있습니다. 가격이 증가하면 가격이 아래에서 VWAP에 접근하면 상향 모멘텀의 스프링 보드 역할을 할 수 있습니다. 이것을 실행하려면 :

• VWAP 라인에 가까워지면서 가격 조치를 모니터링합니다.
• 낙관적 촛대 패턴 (예 : 망치 또는 낙관적 engulfing)을 찾으십시오.
• 볼륨 서지로 확인하십시오 - 전류 막대 부피는 최근 평균을 초과합니다.
• 최근 스윙 낮은 아래에서 스톱 손실로 긴 입력하십시오.
• 범위 또는 이전 저항의 상단 경계를 목표로합니다.

이러한 설정에는 특히 유동성이 얇아지고 손실 주문이 미끄러질 수있는 주말에는 엄격한 위험 관리가 필요합니다.

주말에 VWAP에 대한 일반적인 오해

광범위한 오해는 VWAP가 주중과 같은 주말과 같은 방식으로 작동한다는 것입니다. VWAP는 볼륨 의존적 이며 주말 볼륨 프로파일이 크게 다르기 때문에 이것은 부정확합니다. 또 다른 잘못된 가정은 VWAP가 기본적으로 지원 또는 저항 수준 역할을한다는 것입니다. 실제로, 그 효과는 특정 가격 수준에서 의미있는 양의 존재에 달려 있습니다. 거래자들은 또한 VWAP를 넘어서는 가격이 항상 낙관적 추진력을 신호한다고 믿을 수 있지만, 볼륨 확인이 없으면 그러한 크로스 오버가 도망 칠 수 있습니다. 전반적인 시장 감정, 거시 경제 뉴스 및 교환 별 데이터를 포함하여 움직임의 맥락 을 평가하는 것이 중요합니다.

FAQ

주말 동안 1 분 차트에서 VWAP를 사용할 수 있습니까? 예, 그러나주의해서. 1 분 차트에서 VWAP는 빠르게 재 계산하고 특히 부피가 드물어 마이크로 가격 이동에 지나치게 민감 할 수 있습니다. 보다 안정적인 신호를 위해 볼륨 필터와 결합하거나 15 분 또는 1 시간 차트와 같은 더 높은 시간대로 전환하는 것이 좋습니다.

VWAP는 주말에 자정 UTC에 재설정됩니까? 대부분의 플랫폼은 시장 활동에 관계없이 각 캘린더 (00:00 UTC)의 시작시 VWAP를 재설정합니다. 이것은 주말 동안 연속성을 방해 할 수 있습니다. 이를 피하기 위해 고정 된 VWAP를 사용하고 시작점을 수동으로 설정하여 금요일부터 일요일까지 일관성을 유지하십시오.

VWAP는 주말에 현물 또는 선물 거래에 더 효과적입니까? VWAP는 양의 투명성과 개방형이자로 인해 선물 시장 에서 더 신뢰할 수있는 경향이 있습니다. 스팟 마켓, 특히 소규모 거래소에서는 VWAP 계산이 왜곡되는 부피 데이터가 스푸핑되거나 부정확 할 수 있습니다. VWAP에 의존하기 전에 항상 Exchange의 데이터 무결성을 확인하십시오.

주말 VWAP가 잘못된 신호를주고 있는지 어떻게 알 수 있습니까? 가격이 해당 부피 증가없이 VWAP를 교차 할 때 잘못된 신호가 종종 발생합니다. 볼륨 막대를 확인하십시오. 가격이 급격히 움직이는 동안 평평하거나 감소하는 경우 신호는 신뢰할 수 없을 것입니다. 또한 주문서 깊이와 교차 검토 : 얇은 주문서는 허위 탈주의 가능성을 지원합니다.