포물선 SAR과 이동 평균의 차이점은 무엇입니까?

포물선 SAR 이해 : 기능과 목적

Parabolic SAR (Stop and Reverse) 은 J. Welles Wilder Jr.가 개발 한 기술 지표로, 트렌드 시장에서 잠재적 인 가격 반전을 식별합니다. 차트의 가격 양초 위 또는 아래에 배치 된 일련의 점으로 보입니다. 점이 가격보다 낮을 때, 그것은 상승 추세를 나타내며 강세의 전망을 제안합니다. 반대로, 점이 가격보다 높은 경우, 하락세와 약세 정서를 나타냅니다. 포물선 SAR의 주요 기능은 거래자들이 특히 강력한 인기 시장에서 진입 및 출구 포인트를 결정하는 데 도움이되는 것입니다.

포물선 SAR의 정의 특성 중 하나는 역동적 인 특성입니다. 추세가 연장 될 때 가속화되어 시간이 지남에 따라 스톱 손실 수준을 강화합니다. 공식에는 0.02에서 시작하여 새로운 극단 지점 (EP)에 도달 할 때마다 0.02로 증가하는 가속 계수 (AF)가 포함됩니다. 최대 0.20까지. 이 가속도는 표시기가 가격 이동에 민감하게 만들어 강한 추세 중에 초기 신호를 초래할 수 있습니다. 그러나 옆으로 또는 고르지 않은 시장에서 포물선 SAR은 빈번한 잘못된 신호를 생성하여 유행 환경 외부에서 덜 효과적입니다.

이동 평균 탐색 : 유형 및 응용 프로그램

MAS (Moving Averages) 는 암호 화폐 거래에서 가장 널리 사용되는 지표 중 하나이며, 특정 기간 동안 가격 데이터를 부드럽게하도록 설계되었습니다. 가장 일반적인 두 가지 유형은 단순한 이동 평균 (SMA) 과 지수 이동 평균 (EMA) 입니다. SMA는 정해진 기간에 대한 평균 종가를 계산하여 각 기간을 동일하게 처리합니다. 대조적으로, EMA는 최근 가격에 더 많은 무게를 제공하여 새로운 정보에 더 반응합니다.

거래자는 이동 평균을 사용하여 추세의 방향을 식별하고 지원 및 저항 수준을 확인하며 거래 신호를 생성합니다. 예를 들어, 가격이 일관되게 50 일 MA 이상인 경우 종종 상승을 나타냅니다. 200 일 EMA ( 'Golden Cross'라고도 함) 이상의 50 일 EMA 교차로 와 같은 크로스 오버는 낙관적 신호로 사용됩니다. 포물선 SAR과 달리, 이동 평균은 반전을 예측하지 않고 대신 가격 조치를 따르면 지표가 지연됩니다.

단기 변동에 덜 민감하기 때문에 이동 평균은 특히 시장 소음을 필터링하는 데 효과적입니다. 스케일링을위한 5 분 차트부터 장기 투자를위한 주간 차트에 이르기까지 다양한 기간에 적용 할 수 있습니다. 그들의 다양성은 초보자와 고급 거래 전략 모두에서 필수품입니다.

신호 생성의 주요 차이

포물선 SAR 및 이동 평균이 신호를 생성하는 방식은 크게 다릅니다. 포물선 SAR은 가격에 대한 점의 위치에 따라 반전 신호를 생성합니다. 가격 위에서 아래로 뒤집는 점은 잠재적 인 낙관적 반전을 암시하는 반면, 아래에서 위로 뒤집는 것은 약세 반전을 나타냅니다. 이 신호는 개별적이고 구체적이며 종종 즉각적인 조치를 취합니다.

대조적으로, 이동 평균은 크로스 오버 및 가격 포지셔닝을 통해 신호를 생성합니다.

• 이동 평균 이상을 넘는 가격은 구매 기회를 알 수 있습니다.
• 더 긴 MA를 가로 지르는 짧은 MA는 상향 모멘텀을 확인합니다.
• 죽음의 십자가 (더 짧은 MA 미만의 MA)는 약세 모멘텀에 대해 경고합니다.

이 신호는 시간이 지남에 따라 연속적이며 발전하여 볼륨 또는 기타 지표로부터 확인해야합니다. 포물선 SAR은 반전을 일찍 잡는 것을 목표로하지만, 이동 평균은 시작된 후 추세를 확인하여 적시성과 신뢰성 사이의 상충 관계를 초래합니다.

다양한 시장 조건에서의 성과

포물선 SAR은 가격이 일관된 방향으로 이동하는 강력한 인기 시장 에서 탁월합니다. 이러한 단계에서 가속 계수는 가격에 가까워지면서 이익을 차단하는 데 도움이됩니다. 그러나, 범위 또는 변동성 시장 에서, 지표는 여러 개의 허위 항목과 종료를 생성하는 경향이 있습니다. 이 제한은 추가 필터없이 포물선 SAR 만 사용하는 것이 위험합니다.

반면에 이동 평균은 중간 정도의 인기 또는 통합 시장 에서 더 잘 수행합니다. 그들은 변동성을 부드럽게하고 거래자들이 지배적 인 추세와 일치하도록 도와줍니다. 그러나 암호화에서 흔히 발생하는 급격한 반전 또는 플래시 충돌 동안 이동 평균이 크게 지연되어 출구가 지연 될 수 있습니다. 예를 들어, Bitcoin가 갑자기 30% 감소하는 동안 50 일 SMA가 며칠 동안 가격을 초과하여 보호가 거의 없습니다.

약점을 완화하기 위해 트레이더는 종종 두 도구를 결합합니다. 이동 평균을 사용하여 해당 추세 내에서 타이밍 항목에 대한 주요 추세와 포물선 SAR을 결정하면 의사 결정을 향상시킬 수 있습니다.

암호화 거래 전략의 실질적인 통합

포물선 SAR과 이동 평균을 효과적으로 통합하려면 다음을 수행하십시오.

• 거래 스타일과 관련된 기간 (예 : 스윙 거래의 경우 4 시간)을 선택하십시오 .
• 전반적인 추세 방향을 식별하려면 50 기간 EMA를 적용하십시오 .
• 기본 설정 (0.02 AF, 0.2 Max)으로 포물선 SAR을 추가하십시오 .
• 가격이 EMA 이상인 경우 포물선 SAR 구매 신호 만 고려하십시오.
• 가격이 EMA보다 낮은 경우 포물선 SAR 판매 신호 만 고려하십시오.

이 조합은 거래가 더 넓은 추세와 일치하도록함으로써 잘못된 신호를 줄입니다. 예를 들어, Bitcoin가 50 EMA 이상이고 포물선 SAR 도트가 가격 아래로 뒤집어지면 긴 위치를 강화합니다. 반대로, 가격이 EMA보다 낮고 도트가 위로 이동하면 짧은 항목을 지원합니다.

TradingView와 같은 플랫폼을 사용 하여이 전략을 역사적 데이터에 백 테스트하는 것이 필수적입니다. 자산 변동성에 따라 EMA 기간 또는 SAR 매개 변수를 조정하십시오. Higher AF 값은 빠르게 움직이는 Altcoins에 적합 할 수 있습니다.

시각적 표현 및 플랫폼 설정

TradingView 에서 두 지표를 모두 설정하려면 :

• 선호하는 cryptocurrency (예 : BTC/USDT)에 대한 차트를 엽니 다.
• 상단에서 '표시기'를 클릭하고 '포물선 SAR'을 검색하십시오.
• 변동성을 최적화하지 않는 한 기본 설정으로 적용하십시오.
• '이동 평균 지수' 를 검색하고 길이를 50으로 설정하고 색상을 분명히 검색하십시오.
• 선택적으로 장기 추세 컨텍스트를 위해 200- 기간 EMA를 추가하십시오.
• 더 명확한 점 가시성을 위해 차트 스타일을 양초 또는 막대에 조정하십시오.

포물선 SAR 점이 가격 행동에 대해 명확하게 볼 수 있도록하십시오. 도트가 양초를 겹치면 표시기 색상이나 두께를 변경하십시오. 대부분의 플랫폼은 자산 간 재사용을 위해이 템플릿을 저장할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

포물선 SAR은 암호화 거래에 혼자 사용할 수 있습니까? 가능하지만 휘발성 또는 옆으로의 휘파 웨이 신호 로 인해 포물선 SAR에만 의존하는 것은 위험합니다. cryptocurrencies는 종종 지표가 잘못된 항목을 생성하는 빠른 반전 및 통합 단계를 경험합니다. 이동 평균 또는 RSI와 같은 추세 필터와 결합하는 것이 더 안전합니다.

포물선 SAR에서 가장 잘 작동하는 이동 평균 기간은 무엇입니까? 50 기간 EMA는 일반적으로 응답 성과 신뢰성의 균형을 유지하기 때문에 일반적으로 사용됩니다. 짧은 MA (예 : 20)는 빠르게 반응하지만 오 탐지를 증가시킵니다. 더 긴 MAS (예 : 100 또는 200)는 더 강력한 추세 확인을 제공하지만 항목을 지연시킬 수 있습니다. 최적의 기간은 자산의 변동성과 거래 기간에 따라 다릅니다.

Parabolic SAR은 높은 폭동 성 알트 코인과 잘 작동합니까? 그것은 할 수 있지만주의해서. Shiba Inu 또는 Doge 코인과 같은 고소성 동전은 급격한 가격 스윙으로 인해 빈번한 SAR 반전을 유발할 수 있습니다. 거래자는 가속 단계를 늘리 거나 더 긴 EMA 필터를 사용하여 소음을 줄여야합니다. 역사적 데이터에 대한 테스트는 라이브 배치 전에 중요합니다.

다른 기간 동안 포물선 SAR 설정을 어떻게 조정합니까? 짧은 기간 (예 : 15 분)에서는 과민성을 피하기 위해 최대 가속 계수를 0.10으로 줄이는 것을 고려하십시오. 일일 차트에서 기본 0.20 Max AF는 확장 트렌드를 캡처하는 데 적합합니다. 성능을 향상시키기 위해 항상 백 테스트 조정.