옆 단계에서 KDJ 표시기의 빈번한 잘못된 신호를 다루는 방법은 무엇입니까?

KDJ 지표는 종종 빠른 %k/ %d 크로스 오버로 인해 옆으로 시장에서 잘못된 신호를 생성합니다. 지원/저항 및 볼륨과 결합하면 정확도가 향상됩니다.

2025/07/27 06:28

KDJ 지표 및 핵심 구성 요소 이해

KDJ 표시기 는 암호 화폐 거래에 널리 사용되는 추진력 발진기이며 과출 및 과산 조건을 식별합니다. %k 라인 , %d 라인 및 %j 라인의 세 라인으로 구성됩니다. %k 라인은 특정 기간, 일반적으로 9 기간 동안 가격 범위에 비해 현재 종가 가격을 반영합니다. %D 라인은 이동 평균 %k이며, 일반적으로 3 기간에 걸쳐 평활화됩니다. 비 트렌드 마켓 에서이 라인은 거래자가 진입 및 종료 포인트를 발견하는 데 도움이됩니다. 그러나 옆으로 또는 범위의 시장 에서 가격은 명확한 방향이 없어서 KDJ 라인이 오버 소매 (80 이상)와 과산 (20 미만) 사이에서 빠르게 변동하여 빈번한 오 탐지를 생성합니다.

옆으로 잘못된 신호가 발생하는 이유

측면 시장 에서 가격은 명확한 상승 또는 하락세를 설정하지 않고 수평 범위 내에서 진동합니다. 이러한 단계에서, KDJ 지표는 민감도, 특히 %J 라인으로 인해 작은 가격 변동에 강하게 반응합니다. 지지대와 저항 사이의 가격이 바운다면, KDJ 라인은 앞뒤로 가로 지르며, %k가 방해 지대에서 %d를 넘을 때 구매 신호를 유발하고 %k가 과출 영역에서 %d 이하로 넘을 때 신호를 판매합니다 . 가격이 탈주를 유지하기위한 추진력이 부족하기 때문에 이러한 신호는 종종 실패합니다. 예를 들어, 20 레벨 근처의 크로스 오버는 낙관적 인 반전을 시사 할 수 있지만 가격이 즉시 저항에 부딪히면 반전되면 신호가 거짓이 됩니다. 이 반복적 인 패턴은 Whipsaws 로 이어지는데, 여기서 거래자는 빠른 반전에 직면하기 위해 만 위치에 들어갑니다.

노이즈를 줄이기 위해 KDJ 매개 변수를 조정합니다

잘못된 신호를 줄이는 효과적인 방법 중 하나는 KDJ 표시기의 기본 설정을 수정하는 것 입니다. 표준 구성은 9- 기간 룩백, %d에 대한 3- 기간 스무딩 및 3- 기간 %J 계산을 사용합니다. 트레이더는 룩백 기간을 늘려 소음을 줄일 수 있습니다. 예를 들어:

• 단기 변동성을 부드럽게하려면 k 기간을 9에서 14로 변경하십시오.
• %d 라인을 반응성이 떨어지도록 d 기간을 3에서 5로 조정하십시오.
• J 승수를 3로 유지하지만 새로운 설정으로 동작을 관찰하십시오.

이 조정은 지표가 작은 가격 변동에 덜 민감하게 만듭니다. TradingView 와 같은 플랫폼에서 KDJ 표시기 설정으로 이동하여 K 길이, D 속도 및 J 승수의 입력 필드를 찾아서 그에 따라 업데이트하십시오. 적용한 후, %k 및 %d 라인이 특히 극단 구역 근처에서 더 적은 크로스 오버를 생성하는 방법을 관찰하십시오. 이것은 일부 유효한 신호를 지연시킬 수 있지만 통합 중에 잘못된 항목 의 수가 크게 줄어 듭니다.

KDJ와 가격 조치 및 지원/저항 수준을 결합합니다

신호 정확도를 향상 시키려면 KDJ 판독 값을 가격 행동 분석과 통합하십시오. 모든 크로스 오버에서 행동하는 대신 가격 구조에서 확인을 기다리십시오. 주요 단계는 다음과 같습니다.

• 수평선을 사용하여 차트에서 명확한 지지 및 저항 수준을 식별하십시오.
• 테스트 된 지지대 근처에서 발생하는 경우 KDJ 구매 신호 만 유효한 것을 고려하십시오.
• 강한 저항 수준 근처에 나타날 때 판매 신호를 신뢰할 수있는 것으로 취급하십시오.
• 반전을 확인하기 위해이 레벨에서 강세의 engulfing 또는 핀 바와 같은 촛대 패턴을 찾으십시오.

예를 들어, %k 라인이 20 미만의 %d 이상으로 가로 지르고 가격이 동시에 개방 가격 이상의 낙관적 촛불로 잘 확립 된 지원 수준을 동시에 튀어 나오면 신호는 신뢰성을 얻습니다. 반대로, 약세의 engulfing 패턴과 함께 80 이상의 저항 이상의 크로스 오버는 진정한 판매 기회의 가능성을 증가시킵니다. 이 다층 접근 방식은 지표와 가격 행동 사이의 합류를 요구하여 노이즈를 걸러냅니다.

추가 필터 사용 : 이동 평균 및 부피 분석

이동 평균 및 볼륨 표시기를 통합하면 KDJ 신호를 추가로 검증 할 수 있습니다. 간단한 이동 평균 (SMA) 또는 지수 이동 평균 (EMA)은 동적 필터 역할을합니다. 예를 들어:

• 차트에 50주기 EMA를 적용하십시오.
• 가격이 상승 추세 또는 통합 중에 근처에있을 때만 구매 신호 만 허용하십시오.
• 볼륨이 판매 압력을 확인하지 않는 한 가격이 EMA보다 훨씬 낮은 경우 판매 신호를 거부하십시오.

볼륨 분석도 마찬가지로 중요합니다. 볼륨 발진기 또는 균형 볼륨 (OBV)을 사용하여 가격 이동의 강도를 평가하십시오. 볼륨 상승 과 함께 KDJ 크로스 오버는 진정한 시장의 관심을 시사합니다. 크로스 오버 중에 부피가 평평하거나 감소하면 약한 오 탐지를 나타낼 수 있습니다. 예를 들어, 20- 기간 평균 이상의 볼륨 스파이크를 갖는 %k/ %d 낙관적 크로스 오버는 구매 사례를 강화하는 반면, 같은 이벤트 중에는 낮은 볼륨이주의를 제안합니다.

옆으로의 백 테스트 KDJ 전략

수정 된 KDJ 전략을 배포하기 전에 알려진 옆 단계에서 과거 데이터에서 백 테스트하십시오 . BTC/USDT 와 같은 cryptocurrency 쌍을 선택하고 2023 년 6 월에서 8 월 사이에 가격이 수평으로 이동 한 기간을 분리하십시오. TradingView의 Bar Replay 모드 또는 Pine Script 와 같은 백 테스트 도구를 사용하여 거래를 시뮬레이션하십시오. 다음과 같은 입력 규칙을 정의합니다.

• %k가 20 미만의 %d 이상을 가로 지르고 가격이 지원되는 경우 구매하십시오.
• %k가 80 이상의 %d 이하로 넘어 지고 가격은 저항에 도달 할 때 판매하십시오.
• 위험 보상을 평가하기 위해 1% 스톱 손실과 2%의 Take 비영리를 추가하십시오.

50–100 신호 이상의 테스트를 실행하고 승리율 및 이익 계수를 계산하십시오. 승리율이 55%를 초과하고 이익 계수가 1.2를 초과하면 전략은 실행 가능할 수 있습니다. 너무 많은 유효한 항목을 희생하지 않고 오 탐지가 최소화 될 때까지 매개 변수를 조정하고 재시험하십시오.

자주 묻는 질문

KDJ 지표를 범위의 시장에서 단독으로 사용할 수 있습니까?

아니요, 옆으로 KDJ에만 의존하면 과도한 잘못된 신호가 발생합니다. 신뢰성을 높이려면 지원/저항 수준 , 볼륨 확인 또는 추세 필터 와 결합되어야합니다.

조정 된 KDJ 설정을 적용하는 데 가장 적합한 기간은 무엇입니까?

1 시간 및 4 시간 차트는 암호 화폐 거래에 대한 균형 잡힌 견해를 제공합니다. 5 분 씩 소음이 증가하는 반면, 일일 차트는 범위의 단계에서 단기 기회를 놓칠 수 있습니다.

시장이 진정으로 옆에 있는지 어떻게 알 수 있습니까?

낮은 추세 강도를 확인하려면 25 세 미만의 평균 방향 지수 (ADX) 를 사용하십시오. 또한 주요 레벨을 깨지 않고 몇 주 동안 평행 수평선 사이의 가격 이동을 관찰하십시오.

통합 중에 KDJ를 비활성화하는 것이 더 낫습니까?

반드시 그런 것은 아닙니다. 비활성화하는 대신 입력 조건을 강화 하고, 룩백 기간을 증가시키고, 충동적인 결정을 피하기 위해 다른 도구와 합류해야합니다.