EMA와 변동성 표면 사이에 상관 관계가 있습니까? 타격 가격이 다른 옵션의 이동 평균 차이

Cryptocurrency 옵션 거래의 맥락에서 지수 이동 평균 (EMA)과 변동성 표면 사이의 관계는 거래자에게 이해하는 복잡하지만 중요한 측면입니다. EMA 는 가장 최근의 데이터 포인트에 더 큰 무게와 중요성을 부여하는 이동 평균 유형으로 간단한 이동 평균 (SMA)과 같은 다른 이동 평균에 비해 새로운 정보에 더 반응합니다. 반면, 변동성 표면은 다른 파업 가격과 만료 날짜에 걸쳐 옵션의 암시 적 변동성을 표시하는 3 차원 그래픽 표현입니다.

cryptocurrency 거래에서 EMA 이해

cryptocurrency의 영역에서 EMA 는 종종 트레이딩의 트렌드와 잠재적 인 입국 또는 출구 포인트를 식별하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 20 일 EMA는 단기 추세를 측정하는 데 사용될 수 있으며 50 일 또는 200 일 EMA는 장기 트렌드에 사용될 수 있습니다. EMA를 계산하기위한 공식은 다음과 같습니다.

[\ text {ema} {\ text {Today}} = (\ text {price} {\ text {todon {today}} \ text \ text {multiplier}) + (\ text {ema} _ {\ text {어제}} \ times (1 - \ text}))))).

여기서 승수는 (\ frac {2} {(\ text {time pridents} + 1)}로 계산됩니다. 이 공식은 최근 가격이 EMA 가치에 더 큰 영향을 미치기 때문에 빠르게 진행되는 암호 시장에서 선호하는 이유입니다.

변동성 표면과 그 중요성

변동성 표면은 옵션 거래자에게 필수적입니다. 시장이 다른 파업 가격과 만료 날짜에 걸쳐 기초 자산의 미래 변동성을 어떻게 인식하는지 이해하는 데 도움이됩니다. 변동성이 매우 높을 수있는 cryptocurrency 시장에서 변동성 표면을 이해하면 시장 감정과 잠재적 가격 이동에 대한 통찰력을 제공 할 수 있습니다. 표면은 암시 옵션의 변동성으로 구성되며, 이는 블랙-찰스 모델과 같은 모델을 사용하여 옵션 가격에서 파생됩니다.

EMA와 변동성 표면의 상관 관계

EMA 와 변동성 표면은 근본적으로 다른 개념이지만 cryptocurrency 옵션의 맥락에서 그들 사이에 상관 관계가있을 수 있습니다. EMA는 다른 공격 가격의 옵션 수요에 영향을 미쳐 변동성 표면에 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, EMA가 강력한 상승 추세를 나타내는 경우, 거래자들은 미래의 변동성을 높이고 자금 외 콜 옵션에 대한 수요를 증가시킬 수 있으며, 이는 변동성 표면의 더 높은 스트라이크 가격에 대한 묵시적 변동성을 높일 수 있습니다.

타격 가격이 다른 옵션의 이동 평균 차이

타격 가격이 다른 옵션의 이동 평균을 조사 할 때 이러한 평균이 어떻게 다른지, 의미하는 내용을 고려하는 것이 중요합니다. 타격 가격이 다른 옵션은 기본 자산의 가격 변동과 다른 민감도를 가지므로 이동 평균의 변화를 초래할 수 있습니다. 예를 들어, 자금 (ATM) 옵션은 자금 외 (OTM) 또는 ITM (Mony-the-Money) 옵션에 비해 델타가 더 높아서 다른 이동 평균 추세를 초래합니다.

파업 가격에 걸친 EMA 트렌드 분석

옵션 시장에서 EMA 트렌드가 다양한 스트라이크 가격에 따라 어떻게 다른지 분석하려면 트레이더는 다음을 수행 할 수 있습니다.

• 자산 및 기간을 선택하십시오 : cryptocurrency와 EMA가 계산 될 기간을 선택하십시오.
• 다양한 공격 가격에 대한 EMA를 계산하십시오 : 다른 공격 가격으로 옵션에 대해 EMA를 계산하십시오. 예를 들어, ATM, OTM 및 ITM 타격 가격의 옵션에 대해 20 일 EMA를 계산하십시오.
• EMAS 비교 : EMAS가 파업 가격에 어떻게 다른지 관찰하십시오. OTM 통화 옵션에 대한 EMA가 높을수록 낙관적 인 감정이 나타날 수있는 반면, OTM 퍼트 옵션에 대한 높은 EMA는 약세 감정을 나타낼 수 있습니다.
• 시간이 지남에 따라 변경 사항을 모니터링합니다 . EMA를 지속적으로 추적하여 어떻게 진화하는지, 변동성 표면의 변화와 일치하는지 여부를 확인하십시오.

실제 예 : Bitcoin 옵션

Bitcoin 옵션을 EMA와 변동성 표면 사이의 상호 작용을 설명하기위한 실용적인 예로 고려하십시오. Bitcoin의 20 일 EMA가 강세 시장을 나타 내고 있다고 가정합니다. 그런 다음 거래자들은 변동성 표면을보고 묵시적 변동성이 다른 공격 가격에 어떻게 분포되는지 확인할 수 있습니다. 파업 가격이 높아지는 묵시적 변동성이 증가하면 EMA가 지시 한 낙관적 감정을 확인할 수 있습니다.

거래 전략을 위해 EMA 및 변동성 표면 활용

거래자는 EMA 와 변동성 표면 의 통찰력을 활용하여 정교한 거래 전략을 개발할 수 있습니다. 예를 들어, 거래자는 EMA를 사용하여 추세를 식별 한 다음 변동성 표면을보고 가장 적절한 거래 옵션을 선택할 수 있습니다. EMA가 강세 추세를 제안하고 변동성 표면이 높은 공격 가격에 대한 묵시적 변동성을 보여 주면, 거래자는 예상 가격 인상을 활용하기 위해 OTM 통화 옵션을 구매하는 것을 고려할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q1 : EMA를 사용하여 변동성 표면의 방향을 예측할 수 있습니까?

A1 : EMA는 변동성 표면의 방향을 직접 예측할 수는 없지만, 다른 공격 가격의 옵션에 대한 수요에 영향을 줄 수있는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공 할 수 있습니다. EMA 상승은 더 높은 파업 옵션에 대한 수요 증가를 시사하여 변동성 표면의 모양에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있습니다.

Q2 : EMA는 옵션 거래를 위해 얼마나 자주 재 계산해야합니까?

A2 : EMA를 재 계산하는 빈도는 거래 전략과 분석중인 기간에 따라 다릅니다. 단기 거래의 경우 EMA 매일 또는 심지어는 일일 조건이 필요할 수 있지만 장기 전략의 경우 매주 또는 월간 재 계산이 충분할 수 있습니다.

Q3 : EMA 및 변동성 표면과 함께 어떤 다른 지표를 사용할 수 있습니까?

A3 : EMA 및 변동성 표면과 함께 사용할 수있는 다른 지표에는 모멘텀에 대한 상대 강도 지수 (RSI), 변동성을위한 볼린저 밴드 및 추세 확인을위한 이동 평균 수렴 발산 (MACD)이 포함됩니다. 이러한 지표는 시장 상황에 대한보다 포괄적 인 관점을 제공 할 수 있습니다.

Q4 : EMA 기간의 선택은 변동성 표면과의 상관 관계에 어떤 영향을 미칩니 까?

A4 : EMA 기간의 선택은 변동성 표면과의 상관 관계에 크게 영향을 줄 수 있습니다. 더 짧은 EMA 기간 (예 : 10 일)은 최근 가격 변동에 더 민감하며 변동성 표면에서 단기 이동과 더 강한 상관 관계를 보일 수 있습니다. 반대로, 더 긴 EMA 기간 (예 : 200 일)은 최근의 변화에 ​​덜 반응하며 변동성 표면의 장기 추세와 더 밀접하게 일치 할 수 있습니다.