일반적인 VWAP 거래 실수

VWAP 란 무엇이며 왜 거래자가 그것을 사용합니까?

VWAP 또는 볼륨 가중 평균 가격 은 많은 암호 화폐 거래자가 볼륨과 가격을 기준으로 자산의 평균 가격을 결정하기 위해 사용하는 거래 지표입니다. 주어진 기간 동안 실제 평균 가격을 반영 할 수있는 능력으로 인해 기관 투자자와 알고리즘 거래자 사이에서 특히 인기가 있습니다.

많은 거래자들은 VWAP 에 의존합니다. 시장의 전반적인 행동에 비해 공정한 가격을 얻고 있는지 평가하는 데 도움이되기 때문입니다. 변동성이 극단적 일 수있는 암호화 시장에서는 VWAP가 무역 실행 품질을 평가하는 데 유용한 벤치 마크 역할을합니다.

그러나 유용성에도 불구하고 많은 트레이더는 거래 전략에서 VWAP를 사용할 때 일반적인 실수를 저질렀으며 , 차선책을 초래합니다.

독립형 신호로 VWAP를 잘못 해석합니다

가장 빈번한 오류 중 하나는 VWAP를 다른 지표 나 시장 상황을 고려하지 않고 독립형 거래 신호로 취급하는 것입니다. VWAP는 볼륨으로 가중 된 가격 행동에 대한 귀중한 통찰력을 제공하지만 본질적으로 추세 방향이나 운동량을 나타내지는 않습니다.

일부 거래자는 가격이 VWAP를 넘어서서 가격이 교차 할 때 판매 할 때 주문을 구매하고 수익성있는 거래를 할 것이라고 가정합니다. 그러나이 접근법은 종종 잘못된 신호, 특히 옆으로 또는 고르지 못한 시장 조건으로 이어집니다 .

• 거래자는 항상 VWAP를 이동 평균 , RSI 또는 MACD 와 같은 보완 도구와 결합해야합니다.
• 더 넓은 시장 감정과 뉴스 이벤트를 무시하면 VWAP 에만 의존 할 때 결정이 좋지 않을 수 있습니다.

VWAP를 분리하여 사용하면 거래자가 주요 반전 패턴을 놓치거나 단기 소음을 의미있는 신호로 잘못 해석하게 될 수 있습니다.

다른 기간 동안 VWAP를 잘못 적용합니다

또 다른 광범위한 실수는 부적절한 기간에 VWAP를 사용하는 것입니다. VWAP는 일반적으로 하루의 시작 (또는 세션)부터 계산되므로 1 분, 5 분 또는 15 분 간격과 같은 구동 차트에서 가장 효과적입니다. 조정없이 매일 또는 주간 차트에 적용하면 관련성이 크게 줄어 듭니다.

VWAP를 더 긴 시간대에 적용하는 거래자는 종종 실행 가능한 통찰력을 제공하지 못한다는 것을 알게됩니다. 예를 들어:

• 일일 차트 에서 VWAP는 24 시간마다 재설정되며, 이는 여러 날 트렌드와 일치하지 않을 수 있습니다.
• 주간 차트 에서 재설정주기는 장기 전략과 훨씬 덜 관련이됩니다.

혼란을 피하려면 의도 된 기간 내에 VWAP를 사용하고 여러 세션에서 거래하는 경우 그에 따라 전략을 조정하십시오.

시장 구조 및 유동성을 설명하지 못한다

거래자가 시장 구조와 유동성이 VWAP 판독 값에 어떤 영향을 미치는지 무시할 때 주요 감독이 발생합니다. 낮은 액체 환경, 특히 작은 알트 코인에서는 최소한의 거래 활동으로 인해 VWAP가 왜곡 될 수 있습니다.

예를 들어:

• 갑자기 큰 주문은 VWAP를 극적으로 이동하여 오해의 소지가있는 신호를 만듭니다.
• 얇은 주문서 기간 동안 가격은 의미있는 맥락없이 VWAP 에서 멀리 떨어져있을 수 있습니다.

이로 인해 거래자는 VWAP 수준을 기준으로 거래를 배치하기 전에 주문서 깊이 및 최근 볼륨 스파이크를 평가하는 것이 중요합니다. 주변 시장 구조를 이해하지 않고 순전히 지표에 의존하면 비용이 많이 드는 오해가 발생할 수 있습니다.

VWAP 재설정 지점을 내려다보고 잘못 계산합니다

VWAP 표시기는 각각의 새로운 세션의 시작 부분에서 재설정되며 , 이는 사용중인 플랫폼 또는 교환에 따라 다릅니다. 일부 교환은 자정 UTC에 재설정되는 반면 다른 교환은 현지 시간대 또는 사용자 정의 세션 설정을 따라갈 수 있습니다.

이 측면에 익숙하지 않은 거래자는 이전 세션에서 VWAP를 계속 분석하여 데이터의 연속성을 기대할 수 있습니다. 이것은 다음과 같은 결과를 초래할 수 있습니다.

• 잘못 배치 된 지원/저항 기대
• 잘못된 입력 또는 종료 지점

VWAP 재설정 시점을 이해하려면 항상 거래 플랫폼의 문서를 확인하고 장기 분석을 위해 비 레셋 버전이 필요한 경우 누적 VWAP (CVWAP)를 사용하는 것을 고려하십시오.

높은 변동성 시나리오에서 VWAP 편차를 무시합니다

cryptocurrency 시장은 빠르고 예측할 수없는 가격 변동으로 유명합니다. 그러한 시간 동안 가격은 VWAP에서 크게 벗어날 수 있지만 , 경험이없는 거래자는 이러한 편차를 근본적인 역학을 이해하지 않고 거래 기회로 해석 할 수 있습니다.

매우 휘발성 조건에서 :

• 가격은 평균 복귀없이 장기간 VWAP보다 훨씬 낮거나 그 이하로 유지할 수 있습니다 .
• VWAP 만을 기반으로 이러한 움직임을 '페이드'하려고하면 조기 출구 또는 이익이 누락 될 수 있습니다.

이러한 환경에서 VWAP를 엄격하게 따르는 대신 거래자는 Bollinger Bands 또는 ATR과 같은 변동성 지표를 모니터링하고 전략을 동적으로 적용해야합니다.

자주 묻는 질문

Q : 스윙 거래 cryptocurrencies에 VWAP를 사용할 수 있습니까? A : 가능하지만 VWAP는 인내 또는 단기 거래에 가장 적합합니다 . 스윙 트레이더는 CVWAP 와 같은 누적 버전 또는 VWAP를 장기 이동 평균과 결합하여 더 많은 혜택을 줄 수 있습니다.

Q : VWAP 라인이 다양한 플랫폼에서 다르게 보이는 이유는 무엇입니까? A : 다른 교환 또는 차트 도구는 특히 세션 재설정 및 진드기 수준 데이터 집계와 관련하여 VWAP를 다르게 계산할 수 있습니다. 항상 플랫폼에서 사용하는 계산 방법을 확인하십시오.

Q : VWAP는 Altcoin 거래에 신뢰할 수 있습니까? A : 유동성이 낮고 산발적 인 거래로 인한 잠재적 인 왜곡으로 인해 VWAP 신뢰성이 낮은 대체 알트 코인으로 인해 감소합니다 . 볼륨 프로파일 또는 주문서 분석과 같은 추가 필터를 사용하여 VWAP 기반 결정을 검증하십시오.

Q : 더 나은 정확도를 위해 VWAP를 사용자 정의하려면 어떻게해야합니까? A : 계산 창을 조정하거나 사용자 정의 세션 시간을 통합하거나 VWAP 대역을 오버레이하여 의사 결정을위한 동적 영역을 만듭니다.