이동 평균 경사의 변화가 추세를 예측할 수 있습니까? 판단을 정량화하는 방법?

이동 평균 경사를 이해합니다

이동 평균 경사는 암호 화폐 거래를 포함한 금융 시장에서 추세의 방향과 강도를 평가하기 위해 사용되는 기술 지표입니다. 본질적으로 이동 평균선이 특정 기간 동안 상승하거나 떨어지는 속도를 측정합니다. 트레이더는 종종이 개념을 사용하여 가격 변동의 잠재적 인 반전 또는 지속을 예상합니다.

변동성이 높은 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 암호 화폐의 맥락에서, 경사 변화가 단기 시장 감정에 대한 귀중한 통찰력을 제공 할 수있는 방법을 이해합니다. 핵심 아이디어는 가파른 양의 경사가 강세를 증가시키는 것을 나타내는 반면, 평평한 기울기 또는 부정적인 경사는 약화 지원 또는 약세 압력을 증가시킬 수 있다는 것입니다.

이동 평균 기울기 = (현재 MA 값 - 이전 MA 값) / 시간 간격

이 공식은 거래자에게 작업 할 수치를 부여하여 다른 자산이나 기간 동안 비교할 수 있습니다.

경사면이 가격 추세를 어떻게 예측 하는가?

거래자가 움직이는 평균 경사에주의를 기울이는 주요 이유 중 하나는 추세 소진 또는 가속의 초기 징후를 감지하는 능력 때문입니다. 지속적으로 긍정적 인 경사면을 증가시키는 것은 상승 추세가 강도를 얻는 반면, 가격이 여전히 상승하는 경우에도 경사가 감소하는 것은 운동량 속도를 늦추는 데 힌트를 줄 수 있음을 시사합니다.

반대로, 하락세 동안, 더 부정적인 경사는 판매 압력 증가를 나타내는 반면, 덜 음수 또는 안정화 경사는 곰이 제어를 잃고 있음을 시사 할 수 있습니다.

몇 분 안에 큰 스윙이 발생할 수있는 암호화 시장에서는 이러한 미묘한 변화를 정량화 할 수 있다는 것은 스칼퍼와 스윙 트레이더 모두에게 중요 할 수 있습니다. 그러나 경사만으로는 무역 결정을하기에 충분하지 않으며 볼륨, RSI 또는 MACD와 같은 다른 지표와 함께 사용해야합니다.

경사 변화를 정량화합니다

이동 평균 경사면에서 의미있는 예측을하려면 거래자는 육안 검사를 넘어서 실제 변화율을 계산해야합니다. 여기에는 50주기 지수 이동 평균 (EMA)과 같은 특정 이동 평균을 선택하고 정기적으로 값을 측정하는 것이 포함됩니다.

예를 들어:

• 매시간 EMA (50) 값을 기록하십시오.
• 현재의 EMA (50)를 현재의 EMA (50)를 빼십시오.
• 시간 간격 (예 : 1 시간)으로 나눕니다.

이것은 이동 평균이 얼마나 빨리 변화하고 있는지에 대한 수치 적으로 표현됩니다. 시간이 지남에 따라이 값을 플로팅하면 가격 차트에 나타나기 전에 전환점을 강조 할 수있는 경사도 차트가 생성됩니다.

또 다른 접근법은 기울기 자체의 백분율 변화를 계산하는 것입니다. 이를 통해 다른 자산 또는 기간 동안 데이터를 정상화하는 데 도움이됩니다.

비율 기울기 변화 = ((현재 경사 - 이전 경사) / | 이전 경사 |) * 100%

기울기 변화 백분율의 급격한 증가는 임박한 탈주를 나타낼 수 있지만, 급격한 하락은 반전을 경고 할 수 있습니다.

경사 변경에 따라 경고를 설정합니다

많은 최신 거래 플랫폼을 통해 사용자는 기술 지표를 기반으로 사용자 지정 경고를 만들 수 있습니다. 이동 평균 경사 변경을 추적하는 데 관심이있는 사람들의 경우 자동 알림을 설정하는 것이 매우 유리할 수 있습니다.

단계별로 수행하는 방법은 다음과 같습니다.

• 선호하는 이동 평균 유형 (SMA, EMA 등)을 선택하십시오.
• 스크립트 또는 내장 기능을 사용하여 경사를 계산하십시오.
• 긍정적이고 부정적으로 중요한 경사 변화에 대한 임계 값을 정의하십시오.
• 해당 임계 값을 건너는 경고 조건을 구성하십시오.
• 잘못된 양성을 피하기 위해 히스토리 데이터를 사용하여 설정을 테스트하십시오.

TradingView와 같은 플랫폼에서는 Pine Script를 사용하여 사용자 정의 경사 기반 알림을 코딩 할 수 있습니다. 예를 들어, 20-period EMA 슬로프가 특정 양수 값을 넘어 가거나 임계 음의 임계 값 아래로 떨어질 때 트리거하는 조건을 작성할 수 있습니다.

이 자동화 수준은 상인이 차트를 지속적으로 모니터링하지 않고 정보를 유지할 수 있으며, 특히 암호화 시장의 24/7 특성에 유용합니다.

경사 기반 전략의 효과를 백 테스트합니다

평균 경사 이동과 관련된 전략에 의존하기 전에 철저히 백 테스트해야합니다. 백 테스트에는 과거 시장 조건에서 어떻게 수행되었는지 확인하기 위해 전략을 과거 데이터에 적용하는 것이 포함됩니다.

경사 기반 시스템을 백 테스트하기 위해 :

• cryptocurrency 쌍과 기간을 선택하십시오.
• 기울기 변경에 따라 입력 및 종료 규칙을 정의합니다.
• 여러 시장주기에서 테스트를 실행하십시오.
• 승리율, 위험 보상 비율 및 드로 다운과 같은 성능 메트릭을 분석하십시오.

또한 간단한 이동 평균 크로스 오버 시스템과 같은 기준 전략과 결과를 비교하여 경사 분석을 통합하는 것이 값을 추가하는지 여부를 결정하는 것이 도움이됩니다.

백 테스트는 유망한 패턴을 드러 낼 수 있지만 미래의 성공을 보장하지는 않습니다. 시장은 발전하고, 한주기에서 효과가 있었던 것은 특히 뉴스 이벤트와 거시 경제적 요인이 중요한 역할을하는 암호화에서 유지되지 않을 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 다른 지표와 함께 이동 평균 기울기를 사용할 수 있습니까? 예, 이동 평균 기울기와 볼륨 표시기 또는 RSI와 같은 발진기를 결합하면 추세 예측의 정확도를 향상시킬 수 있습니다. 예를 들어, 부피가 증가하는 경사가 증가하면 지속 가능한 상승 추세의 경우가 강화됩니다.

Q : 슬로프 변경을 분석하는 데 가장 적합한 기간은 무엇입니까? 5 분 또는 15 분의 차트와 같은 짧은 기간은 스케일핑 전략에 이상적이며 매일 또는 주간 차트는 장기 추세 확인에 더 좋습니다. 선택은 거래 스타일과 목표에 달려 있습니다.

Q : 중요한 경사 변경을 결정하기위한 표준 임계 값이 있습니까? 보편적 인 임계 값은 없습니다. 거래자는 종종 다른 가치를 실험하고 자산 변동성에 따라 조정합니다. 백분율 기반 임계 값을 사용하면 다양한 기기의 일관성을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Q : 제로 또는 제로 경사면을 어떻게 해석합니까? 평평하거나 영역이 가까운 경사면은 구매자 나 판매자가 통제하지 않는 통합 단계를 나타냅니다. 이는 후속 가격 조치에 따라 기존 추세의 연속 또는 반전에 앞서있을 수 있습니다.