vwap crypto를 계산하는 방법?

cryptocurrency에서 VWAP의 개념을 이해합니다

VWAP 또는 볼륨 가중 평균 가격 은 상인이 암호 화폐가 특정 기간 동안 거래 한 평균 가격을 결정하기 위해 사용하는 중요한 지표입니다. 간단한 이동 평균과 달리 VWAP는 가격과 거래량을 모두 설명하므로 시장 동향을 평가하는 데 더 정확합니다.

변동성이 높고 유동성이 빠르게 변동하는 암호화 시장의 맥락에서 VWAP는 거래자가 자산이 평균 거래 가격에 비해 과대 평가되었는지 여부를 평가하는 데 도움이됩니다 . 이로 인해 Binance, Coinbase 또는 Kraken과 같은 플랫폼의 정맥 내 거래 전략에 특히 유용합니다.

암호화 거래에서 VWAP가 중요한 이유

거래자는 vwap을 벤치 마크로 사용하여 거래 실행 품질을 평가합니다 . 상인이 VWAP보다 암호 화폐를 구매하면 타이밍이나 실행이 열악하다는 것을 나타낼 수 있습니다. 반대로, VWAP 아래에서 구매하면 유리한 진입 점을 나타낼 수 있습니다.

또한, 기관 거래자는 종종 VWAP에 의존하여 시장 가격에 크게 영향을 미치지 않으면 서 큰 주문을 실행합니다 . 현재 가격을 VWAP와 비교함으로써 운동량을 측정하고 위치에 입장할지 또는 종료할지 여부를 결정할 수 있습니다.

소매 거래자의 경우 VWAP는 지원 및 저항 수준을 식별하기위한 가이드 역할을합니다 . 가격이 VWAP보다 높으면 추세는 낙관적 인 것으로 간주됩니다. 아래에있을 때, 그것은 약세입니다.

VWAP 공식을 분해합니다

VWAP 계산 공식에는 여러 단계가 포함됩니다.

• 각 시간 간격에 대해 일반적인 가격 (High + Low + Clos) / 3에 해당 간격 동안 거래 된 양 으로 곱하십시오.
• 이 곱셈에서 모든 결과 값을 요약하십시오.
• 같은 기간 동안 해당 총을 누적 볼륨 으로 나눕니다.

수학적으로 공식은 다음과 같이 표현됩니다.

vwap = ((일반 가격 × 볼륨)) / (볼륨의 합)

이것은 일반적으로 거래 세션의 시작부터 시작하여 분석하는 각 촛대 또는 시간 프레임에 대해 누적으로 계산되어야합니다.

VWAP를 수동으로 계산하기위한 단계별 안내서

히스토리 데이터를 사용하여 VWAP를 수동으로 계산하려면 다음과 같은 세부 사항을 따르십시오.

• 선택한 cryptocurrency 및 시간 프레임 (예 : 5 분 촛불)에 대한 과거 데이터를 얻으십시오 .
• 각 촛불에 대해 일반적인 가격을 계산하십시오 : (High + Low + Clos) / 3.
• 전형적인 가격에 그 양초의 양을 곱하십시오.
• (일반 가격 × 볼륨)의 총액을 유지하십시오.
• 동시에, 총 볼륨을 유지하십시오.
• 각 간격에서 누적 (일반 가격 × 볼륨)을 누적 볼륨으로 나누어 VWAP를 얻습니다.

이 프로세스는 매번 간격마다 반복해야하며 결과는 가격과 함께 가격과 함께 VWAP가 시장 가격에 비해 어떻게 행동하는지 시각화하는 방법을 표시해야합니다.

거래 플랫폼을 사용하여 VWAP 계산을 자동화합니다

TradingView, Binance 또는 Kucoin과 같은 대부분의 최신 거래 플랫폼은 VWAP 지표를 차트링 도구에 직접 통합합니다 . 이 플랫폼은 앞에서 설명한 계산을 자동으로 수행하여 사용자의 시간과 노력을 절약합니다.

TradingView 에서 VWAP를 활성화하려면 :

• 원하는 cryptocurrency 쌍의 차트를 엽니 다.
• '표시기'를 클릭하고 VWAP 를 검색하십시오.
• 표시기를 선택하고 차트에 추가하십시오.
• 필요한 경우 설정을 사용자 정의하십시오 (예 : 세션 시작 시간).

Binance 또는 Kucoin 에서 VWAP는 기본적으로 사용할 수 없지만 타사 통합 또는 사용자 정의 스크립트는이를 구현하는 데 도움이 될 수 있습니다.

암호화 시장에서 VWAP 신호 해석

가격이 지속적으로 VWAP보다 높으면 자산의 강도를 암시하여 잠재적 구매 압력을 나타냅니다. 반대로 가격이 VWAP보다 낮은 가격으로 유지 되면 약점 또는 판매 압력을 반영합니다.

트레이더는 또한 VWAP를 사용하여 잠재적 신호로 가격 크로스 오버를 찾습니다. 아래로의 이동으로 VWAP의 이동은 운동량의 이동을 암시하는 반면, 반대는 반전을 나타낼 수 있습니다.

일부 고급 전략에는 VWAP를 이동 평균 또는 RSI와 같은 다른 지표와 결합하여 거래 설정을 확인하고 허위 신호를 필터링하는 것이 포함됩니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q : VWAP는 장기 암호 투자에 사용할 수 있습니까? A : VWAP는 주로 일차 또는 단기 거래를 위해 설계되었습니다. 장기 투자자는 일반적으로 기본 분석 또는 주간/월간 이동 평균과 같은 다른 메트릭에 의존합니다.

Q : VWAP는 저용량의 암호화 쌍에 신뢰할 수 있습니까? A : VWAP는 희소 한 데이터 포인트로 인해 저용량 쌍에서 오도 할 수 있습니다. 그러한 경우, 지표는 진정한 시장 행동을 정확하게 반영하지 않을 수 있습니다.

Q : VWAP는 단순한 이동 평균 (SMA)과 어떻게 다릅니 까? A : SMA는 정해진 기간 동안 평균 가격을 계산하지만 VWAP는 볼륨을 통합하여 거래 활동이 더 높은 기간에 더 많은 무게를줍니다.

Q : 다른 시간 프레임에 대해 vwap을 재설정 할 수 있습니까? A : 예, VWAP는 선택한 시간 프레임에 따라 재설정됩니다. 예를 들어 TradingView에서 세션 시작 시간을 조정하여 VWAP 계산 창을 사용자 정의 할 수 있습니다.