MACD 열의 5 일 누적 가치가 양수가 될 때 구매해야합니까?

MACD와 5 일 누적 가치를 이해합니다

이동 평균 수렴 발산 (MACD)은 암호 화폐 거래에 사용되는 인기있는 기술 지표입니다. MACD 라인, 신호 라인 및 MACD 히스토그램 (MACD 열이라고도 함)의 세 가지 구성 요소로 구성됩니다. MACD 열의 5 일 누적 값은 지난 5 일 동안 MACD 히스토그램의 값을 요약하는 것을 말합니다.

이 누적 값이 음성 후 양수로 바뀌면 하향 운동량이 약화되고 상향 운동이 임박 할 수 있음을 시사합니다. 그러나이 신호를 해석하려면 더 넓은 시장 맥락에서 더 깊은 분석이 필요합니다.

중요 참고 사항 : 단일 지표는 거래 결정을 내리기 위해 분리하여 절대로 사용해서는 안됩니다.

MACD 칼럼이 시장 감정을 반영하는 방법

MACD 열 또는 히스토그램은 MACD 라인과 신호 라인의 차이를 나타냅니다. 히스토그램이 0 이상으로 확장되면 강세 운동량이 증가 함을 나타냅니다. 반대로, 그것이 0 이하로 수축하면, 약세 압력이 지배적입니다.

긍정적 인 5 일 누적 값은 평균적으로 히스토그램이 지난 5 개 기간 동안 0 이상임을 의미합니다. 이것은 약세에서 강세로의 전환을 나타낼 수 있습니다. 휘발성 암호화 시장에서는 급격한 가격 급등이나 고래 움직임으로 인해 이러한 전환이 오도 될 수 있습니다.

• 긍정적 인 히스토그램 막대가 커지는 것은 구매 압력을 가속화하는 것을 암시합니다.
• 히스토그램 막대는 여전히 긍정적 인 상태로 축소되면 계속해서 낙 거림에도 불구하고 쇠약 한 모멘텀을 알 수 있습니다.

거래자는 종종이를 볼륨 데이터 또는 RSI 또는 Bollinger 밴드와 같은 다른 지표와 결합하여 이동의 강도를 확인합니다.

다른 시장 조건에서 신호 해석

5 일 동안 MACD 열의 관련성은 시장이 유행하는지 여부에 따라 다릅니다.

낙관적 인 추세 에서, 부정적인 영역으로의 짧은 딥과 긍정적 인 반환은 풀백과 잠재적 인 재입국 지점을 나타낼 수 있습니다. 대조적으로, 약세 추세 에서, 단기 긍정적 인 판독 값은 하락세가 재개되기 전에 잘못된 신호 또는 임시 바운스 일 수 있습니다.

지원과 저항 수준을 고려하는 것도 중요합니다. MACD 열이 주요 지원 수준 근처에서 양수로 바뀌면 반전 가능성을 강화할 수 있습니다. 마찬가지로, 강한 저항 근처에서 발생하면 랠리는 빠르게 정체 될 수 있습니다.

• 같은 기간의 최근 가격 행동을보십시오.
• 더 높은 시간 프레임이 신호와 일치하는지 여부를 관찰하십시오.
• 자산에 영향을 미치는 주요 뉴스 또는 이벤트를 확인하십시오.

cryptocurrency 차트에서 전략을 백 테스트합니다

5 일 누적 MACD 칼럼이 긍정적 인 전략 일 때 구매를 구매하는 것이 실행 가능한 전략인지를 평가하기 위해, 거래자는 종종 과거 데이터를 사용하여 백 테스트합니다.

TradingView 또는 pandas 및 mplfinance 와 같은 Python 라이브러리와 같은 플랫폼을 사용하여 다음과 같은 가능합니다.

• 역사적 기간 동안 MACD 히스토그램 값을 계산하십시오.
• 해당 값의 5 일 롤링 합계를 계산하십시오.
• 누적 값이 0 이상으로 넘치는 인스턴스를 식별하십시오.
• 후속 가격 성능을 측정하십시오 (예 : 1 일, 3 일, 7 일 수익).

예를 들어, 지난 2 년간 BTC/USDT 일일 차트에이를 적용하면 축적 단계에서 전략이 잘 수행되지만 급격한 수정 중에는 잘 작동하지 않을 수 있습니다. 변동성 또는 볼륨 급증과 같은 조정은 결과를 향상시킬 수 있습니다.

기억하다:

• 백 테스트는 미래의 성능을 보장하지 않습니다.
• 미끄러짐 및 거래 비용을 고려해야합니다.
• 결과는 암호 화폐에 따라 다릅니다.

전략의 위험과 한계

MACD 칼럼의 5 일 누적 양성이 유망한 것처럼 보일 수 있지만 몇 가지 위험이 인정되어야합니다.

• Whipsaws : 암호화 시장은 변동성이 높으며 잘못된 신호는 일반적입니다. MACD는 빠르게 표지판을 뒤집어 조기 항목으로 이어질 수 있습니다.
• 지연된 특성 : 이동 평균의 파생물로서 MACD는 본질적으로 가격 행동보다 뒤떨어집니다.
• 자산 별 행동 : 일부 altcoins는 MACD 기반 전략을 덜 신뢰할 수 있도록 불규칙한 가격 패턴을 나타냅니다.

또한, 대규모 기관 거래 또는 거시 경제 사건은 기술적 인 설정을 왜곡 할 수 있습니다. 예를 들어, 갑작스런 규제 발표는 MACD 히스토그램을 기반으로 한 강력한 구매 신호처럼 보이는 것을 무효화 할 수 있습니다.

따라서 스톱 손실 또는 위치 크기와 같은 위험 관리 원칙을 통합하지 않고이 메트릭에만 의존하는 것은 권장하지 않습니다.

MACD 열을 다른 표시기와 결합합니다

MACD 칼럼의 신뢰성을 높이기 위해 양성으로 트레이더는 종종 보완 도구를 사용합니다.

• 볼륨 표시기 : MACD 열을 동반 한 볼륨이 상승하면 신호에 신뢰성이 추가됩니다.
• RSI (상대 강도 지수) : RSI가 방사점 영토 (<30)에서 상승하고 MACD 히스토그램이 양수가되면 잠재적 역전이 강화됩니다.
• 가격 패턴 : 앙 울핑 패턴이나 모닝 스타와 같은 촛대 형성은 타이밍을 검증하는 데 도움이 될 수 있습니다.

일부 트레이더는 또한 트렌드 라인을 오버레이하거나 움직이는 평균을 사용하여 노이즈를 걸러냅니다. 예를 들어, 가격이 200 일 EMA 이상인 경우에만 긴 위치를 차지하고 MACD 열은 양수가 양수가되면 잘못된 탈주에 대한 노출을 줄일 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 5 일간의 MACD 칼럼을 기준으로 거래를 자동화 할 수 있습니까? 예, Python의 TradingView 또는 Custom Scripts와 같은 플랫폼을 사용하여 자동 알림을 설정하거나 봇을 통해 거래를 실행할 수도 있습니다. 그러나 봇에 고르지 않거나 볼륨이 낮은 조건에서 입력을 피하기 위해 필터가 포함되어 있는지 확인하십시오.

Q :이 전략은 특정 기간 동안 더 잘 작동합니까? 효과는 다를 수 있습니다. 1 시간 또는 4 시간 차트와 같은 짧은 기간은 신호가 더 자주 발생하지만 신뢰성이 낮을 수 있습니다. 일일 차트는 기회가 적더라도 더 명확하게 제공하는 경향이 있습니다.

Q : 차트에서 5 일 누적 MACD 열을 시각화하는 방법이 있습니까? TradingView에서 사용자 정의 스크립트를 만들거나 Python 라이브러리를 사용하여 가격과 함께 표시 할 수 있습니다. TradingView에서 Pine Script를 사용하면 MACD 히스토그램의 5 기간 합계를 계산하고 표시 할 수 있습니다.

Q : 룩백 기간을 5 일에서 다른 것으로 조정해야합니까? 기간 조정은 거래 스타일과 특정 암호 화폐에 따라 다릅니다. 단기 거래자는 3 일 예 : 더 짧은 창을 선호 할 수있는 반면, 스윙 트레이더는 7 일 또는 10 일로 연장 할 수 있습니다. 여러 자산에서 테스트하면 최적의 설정을 결정하는 데 도움이됩니다.