이동 평균을 사용하여 간단한 Bitcoin 거래 전략을 구축하는 방법.

9 일 EMA 및 21 일 EMA 크로스 오버와 같은 이동 평균을 사용한 Bitcoin 거래 전략은 위험을 관리하는 동안 트렌드를 식별하고 진입/출구 포인트를 최적화하는 데 도움이됩니다.

2025/07/08 12:42

이동 평균의 기본 사항을 이해합니다

Bitcoin 거래 전략을 세우기 전에 이동 평균이 무엇인지, 기술 분석 내에서 어떻게 작동하는지 이해하는 것이 필수적입니다. 이동 평균은 전체 데이터 세트의 다양한 서브 세트의 일련의 평균을 만들어 데이터 포인트를 분석하는 데 사용되는 통계 계산입니다. cryptocurrency 거래에서, 이동 평균은 특정 기간 동안 가격 데이터를 원활하게하여 거래자가 동향과 잠재적 역전 포인트를 식별 할 수 있도록 도와줍니다.

이동 평균에는 여러 유형이 있지만 Bitcoin 거래에서 가장 일반적으로 사용되는 두 가지는 단순한 이동 평균 (SMA) 과 지수 이동 평균 (EMA) 입니다. SMA는 선택된 기간 내의 모든 가격에 동일한 가중치를 부여하는 반면 EMA는 최근 가격 변동에 더 중점을 둡니다. 전략에 통합 할 이동 평균 유형을 선택할 때 이러한 차이를 이해하는 것이 중요합니다.

이동 평균의 길이 또는 기간도 중요한 역할을합니다. 9 일 또는 20 일 이동 평균과 같은 짧은 기간은 가격 변동에 더 빠르게 반응하여 단기 거래자에게 적합합니다. 50 일 또는 200 일 이동 평균과 같은 더 긴 기간은 종종 장기 투자자들이 더 넓은 시장 동향을 측정하기 위해 사용합니다.

적절한 기간을 선택합니다

이동 평균을 기준으로 Bitcoin 거래 전략을 구축 할 때, 첫 번째 결정 중 하나는 적절한 시간 프레임을 선택하는 것입니다. 이 결정은 주로 거래 스타일에 달려 있습니다. 당신은 하루 거래자 , 스윙 트레이더 또는 직위 상인 이든 상관 없습니다. 각 스타일은 이동 평균을 분석하는 다른 접근법이 필요합니다.

주간 거래자의 경우 1 분, 5 분 또는 15 분 차트와 같은 짧은 시간 프레임이 일반적으로 사용됩니다. 이를 통해 시장 변화와 더 빠른 거래 실행에 더 빠르게 대응할 수 있습니다. 스윙 트레이더는 응답 성과 트렌드 선명도 사이의 균형을 제공하기 때문에 시간당 또는 4 시간 차트를 선호 할 수 있습니다. 몇 주 또는 몇 달 동안 포지션을 보유한 위치 거래자는 일반적으로 매일 또는 주간 차트에 의존합니다.

Historical Bitcoin 가격 데이터로 다양한 시간 프레임을 테스트하여 전략에 가장 적합한 결과를 얻는 것이 결정되는 것이 중요합니다. 백 테스트를 통해 과거 시장 조건에서 이동 평균 신호가 얼마나 잘 수행되었는지 확인하는 데 도움이되므로 실제 자본을 위험에 빠뜨리기 전에 접근 방식을 미세 조정할 수 있습니다.

이동 평균 크로스 오버 전략 설정

이동 평균과 관련된 가장 인기있는 전략 중 하나는 크로스 오버 방법 으로, 두 개의 움직이는 평균 (단기간)과 1 개의 느린 (긴 기간)를 사용하는 것입니다. 빠른 이동 평균이 느린 이동 평균 이상으로 교차하면 구매 신호가 생성되어 상향 운동량을 나타냅니다. 반대로, 빠른 선이 느린 라인 아래로 건너면 하향 압력으로 인한 판매 신호를 나타냅니다.

이 전략을 효과적으로 구현하려면 각 이동 평균의 특정 기간을 선택해야합니다. Bitcoin 트레이더들 사이의 일반적인 조합은 9 일 EMA (빠른)와 21 일 EMA (느린)입니다. Bitcoin의 촛대 차트에 두 EMA를 모두 적용하면 시각적으로 크로스 오버가 표시되므로 입력 및 종료 지점을 쉽게 찾을 수 있습니다.

거래자는 또한 추가 필터를 통합하여 허위 신호를 줄여야합니다. 예를 들어, 크로스 오버가 주요 지원/저항 수준 위 또는 아래에서 발생하거나 볼륨 지표에서 확인을 기다리면 무역 설정의 신뢰성이 높아질 수 있습니다. 이러한 조정은 거래가 가격 변동을 파기보다는 더 강력한 시장 감정과 일치하도록하는 데 도움이됩니다.

미세 조정 입력 및 종료 규칙

이동 평균 전략의 기본 프레임 워크가 확립되면 다음 단계는 거래에 들어가고 종료하기위한 정확한 규칙을 정의하는 것입니다. 크로스 오버는 기본 트리거 역할을하지만 결정적인 요인이되어서는 안됩니다. 가격 행동 확인 , 볼륨 스파이크 및 추세 강도 에 대한 기준을 추가하면 성능이 크게 향상 될 수 있습니다.

예를 들어, 낙관적 크로스 오버를 식별 한 후에는 긴 위치에 들어가기 전에 가격이 크로스 오버 지점 위로 닫히기를 기다릴 수 있습니다. 마찬가지로, 약세 크로스 오버의 경우, 가격이 크로스 오버 아래로 폐쇄되었음을 확인하면 약간의 회복 중에 조기 출구를 방지 할 수 있습니다. 볼륨 분석은 또 다른 중요한 구성 요소입니다. 크로스 오버 동안의 양 증가는 종종 움직임 뒤에 더 강력한 신념을 나타내며, 성공적인 거래의 가능성이 높아집니다.

스톱 손실 및 테이크 비영리 수준도 위험을 효과적으로 관리하기 위해 전략에 통합되어야합니다. 최근 스윙 낮은 (장기 거래의 경우) 또는 스윙 높이 (짧은 거래의 경우) 바로 아래에 배치 된 스톱 손실 주문은 예상치 못한 반전을 방지하는 데 도움이됩니다. Take-Profit Target은 1 : 2 위험 보상 비율과 같은 고정 비율을 사용하여 설정하거나 이동 평균 자체와 관련된 후행 정지에 따라 동적으로 조정할 수 있습니다.

위험 관리 원칙 통합

이동 평균 신호가 아무리 정확하더라도 적절한 위험 관리는 성공적인 거래 전략의 초석으로 남아 있습니다. 그것 없이는 최상의 설정조차도 제대로 제어되지 않으면 상당한 손실을 초래할 수 있습니다. 목표는 자본을 보존하면서 훈련 된 무역 사이징 및 포지션 관리를 통해 이익을 극대화하는 것입니다.

무역 당 위험에 대한 최대 자본 금액을 결정하여, 특히 총 계정 잔액의 1%에서 2% 사이입니다. 이를 통해 단일 손실이 전체 포트폴리오에 심각하게 영향을 줄 수 없습니다. 여기에서 진입 점과 스톱 손실 레벨 사이의 거리에 따라 위치 크기를 계산하십시오. 더 큰 정지는 더 큰 위치를 허용하는 반면, 더 넓은 정지에는 일관된 위험 노출을 유지하기 위해 더 적은 크기가 필요합니다.

여러 자산 또는 전략에 대한 다각화는 위험을 더욱 완화 할 수 있습니다. 그러나이 안내서는 Bitcoin에만 초점을 맞추기 때문에 다른 시간 프레임이나 보완 지표를 통해 동일한 자산 클래스 내에서 다각화하면 더 나은 보호 기능을 제공 할 수 있습니다. 과거 데이터를 지나치게 최적화하지 않고 변화하는 시장 역학에 적응하기 위해 필요에 따라 항상 성능을 정기적으로 검토하고 매개 변수를 조정하십시오.

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자주 묻는 질문

간단한 이동 평균 (SMA)과 지수 이동 평균 (EMA)의 차이점은 무엇입니까?

SMA는 정해진 기간에 대한 평균 가격을 계산하여 각 가격에 동일한 가중치를 부여합니다. 그러나 EMA 는 최근 가격에 더 큰 중요성을 부여하여 새로운 정보에 더욱 반응합니다. 트레이더는 종종 더 빠른 신호를 위해 EMA를 사용하고 더 부드러운 트렌드 라인을 위해 SMA를 사용합니다.

Bitcoin 거래를 위해 이동 평균 만 사용할 수 있습니까?

움직이는 평균은 강력한 도구이지만, 그들에게만 의존하면, 특히 옆으로 또는 고르지 않은 시장에서 오해의 소지가 발생할 수 있습니다. 정확도를 향상시키기 위해 볼륨 표시기, RSI 또는 Fibonacci 회복과 같은 다른 형태의 분석과 결합하는 것이 좋습니다.

Bitcoin에 가장 적합한 이동 평균 기간이 가장 적합한 지 어떻게 알 수 있습니까?

Bitcoin의 높은 변동성은 전통적인 시장에서 사용되는 표준 기간이 항상 적용되지는 않을 수 있음을 의미합니다. 실험이 핵심입니다. 9/21 EMA 또는 50/200 SMA와 같은 널리 허용되는 조합으로 시작하여 역사적 Bitcoin 데이터에 대해 백 테스트하여 최적의 설정을 찾으십시오.

Bitcoin의 이동 평균 거래 전략을 자동화 할 수 있습니까?

예, 많은 거래 플랫폼과 봇은 이동 평균 크로스 오버를 기반으로 자동 거래를 지원합니다. 선택한 조건이 충족 될 때 스크립트를 프로그래밍하거나 사전 구축 된 템플릿을 사용하여 거래를 자동으로 실행할 수 있습니다. 라이브 펀드를 배포하기 전에 철저한 테스트를 확인하십시오.