Bollinger 밴드가 닫힌 후 갑자기 확장된다는 것은 무엇을 의미합니까?

Bollinger 밴드와 구조를 이해합니다

Bollinger Bands는 1980 년대 John Bollinger가 개발 한 널리 사용되는 기술 분석 도구입니다. 그것들은 가격 차트에 플로팅 된 3 개의 라인으로 구성됩니다. 중간 밴드는 일반적으로 20- 기간 단순 이동 평균 (SMA) 과 중간선에서 떨어진 표준 편차 인 2 개의 외부 대역 (일반적으로 ± 2 표준 편차 로 설정됩니다. 이 밴드는 시장 변동성에 따라 동적으로 조정됩니다. 변동성이 증가하면 밴드가 넓어집니다. 변동성이 감소하면 계약을합니다. Bollinger 밴드의 핵심 목적은 높은 가격과 저가의 상대적 정의를 제공하는 것입니다. 상단 밴드 근처의 가격은 상대적으로 높은 수준을 나타내며, 낮은 밴드 근처의 가격은 상대적으로 낮은 수준을 나타냅니다.

계산에는 특정 기간 동안 마감 가격을 수집하는 것이 포함됩니다. 각각의 새로운 데이터 포인트에 대해, SMA가 다시 계산되고, 해당 가격의 표준 편차는 중간 라인에서 상단 및 하부 대역의 거리를 결정합니다. 이는 밴드가 정적이 아니라는 것을 의미합니다. 가격 변동에 실시간으로 반응합니다. 종결 후 갑작스런 확장은 거래 세션 중에 완전히 반영되지 않은 변동성의 중대한 변화를 나타냅니다.

시장이 끝난 후 갑자기 확장되는 것은 무엇입니까?

공식 시장이 끝난 후 Bollinger 밴드의 갑작스런 확장은 일반적으로 24/7을 운영하는 암호 화폐 거래소와 같은 시간 후 또는 마켓 거래 전 거래를 지원하는 시장에서 발생합니다. 기존의 주식 시장과 달리 대부분의 암호화 플랫폼에는 고정 된 마감 시간이 없지만 가격 데이터는 종종 특정 UTC 시간 (예 : 00:00 UTC)에 마무리하는 일일 양초로 그룹화됩니다. 촛불이 닫힌 직후에 큰 가격 이동이 발생하면 다음 데이터 포인트는 아직 새로운 촛불을 형성하지 않았지만 기본 가격 사료는 계속 업데이트됩니다.

이 집단 가격 행동은 이동 평균 및 표준 편차의 롤링 계산에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 하루의 마지막 종가가 Bitcoin의 경우 30,000 달러이고 몇 초 후에 큰 매도로 인해 고래 거래 또는 뉴스 이벤트로 인해 가격이 28,500 달러로 추출되면이 새로운 데이터 포인트는 Bollinger 밴드에 사용되는 20 주변 SMA 및 변동성 지표 에 영향을 미치기 시작합니다. 밴드는 연속 데이터 입력에 의존하기 때문에 캔들 오프 가격조차도 다음 기간 동안 밴드를 다시 계산하는 데 기여하여 눈에 띄는 확장을 일으 킵니다.

변동성이 클로즈 후 밴드 폭에 미치는 영향

변동성은 Bollinger 밴드 너비의 주요 드라이버입니다. 상단 및 하단 대역의 공식에는 룩백 기간 동안의 가격의 표준 편차가 포함됩니다. 촛불이 문을 닫은 후 급격한 가격 이동이 발생하면 최근 가격 차이에 불균형적인 변화가 발생합니다. 하나 또는 두 개의 데이터 포인트만이 움직임을 반영하더라도, 특히 이전 기간에 낮은 변동성 (단단한 대역)이 특징 인 경우 표준 편차를 크게 증가시킬 수 있습니다.

예를 들어, Bitcoin이 하루 종일 29,800 달러에서 30,100 달러의 좁은 범위로 거래되는 시나리오를 고려하십시오. Bollinger 밴드는 압착 된 것처럼 보일 것입니다. 매일 가까운 직후의 청산이 29,200 달러로 떨어지면 새로운 최저치는 최신 가격 데이터의 일부가됩니다. 알고리즘은 평균을 다시 계산하고 이러한 증가 된 편차를 수용하기 위해 밴드를 더 넓게 퍼뜨립니다. 피크를 벗어난 시간 동안 여러 번의 이동이 빠르게 연속적으로 발생하면 효과가 더욱 두드러집니다.

암호화 거래 컨텍스트의 확장 해석

cryptocurrency 거래에서, 종결 후 갑자기 볼린저 밴드 확장은 새로운 변동성 체제 의 시작을 알 수 있습니다. 거래자들은 종종 이것을 잠재적 인 탈주 또는 강한 방향 이동의 시작으로 해석합니다. 암호화 시장은 잠들지 않기 때문에 교환 정전, 규제 발표 또는 거시 경제 데이터 릴리스와 같은 이벤트는 즉각적인 반응을 유발할 수 있습니다. 확장은 시장이 정기 거래 기간 동안 명백하지 않은 새로운 정보의 가격을 책정하고 있음을 시사합니다.

이 현상은 특히 실시간 기술 지표에 의존하는 자동화 된 시스템 또는 봇을 사용하는 거래자와 관련이 있습니다. 봇이 Bollinger 대역 너비에 반응하도록 프로그래밍 된 경우, 클로즈 후 팽창이 열리기 전에 위치 조정을 유발할 수 있습니다. 확장 된 밴드가 다가오는 세션에 대한 지원과 저항 기대를 바꿀 수 있기 때문에 일일 차트를 모니터링하는 스윙 트레이더에게도 중요합니다.

단계별 : 폐쇄 후 확장을 모니터링하고 반응하는 방법

• TradingView 또는 Coinigy와 같은 실시간 데이터 및 사용자 정의 가능한 Bollinger 대역을 지원하는 Cryptocurrency 차트 플랫폼에 액세스하십시오.
• 차트를 원하는 기간 (예 : 1D)으로 설정하고 Bollinger 대역이 20 기간 SMA 및 2 개의 표준 편차로 구성되도록하십시오.
• 닫힌 양초의 최종 가격을 관찰하고 촛불이 문을 닫은 후에도 현재 가격을 계속 모니터링하십시오.
• 폐쇄와 관련된 현재 가격으로 급격한 편차 (위 또는 아래로)를 지켜보십시오.
• 가격 이동 직후 Bollinger 밴드가 눈에 보이는 넓어지는 것을 확인하십시오.
• 표준 편차 계산이 밴드 위로 호버링하거나 확인을 위해 평균 True 범위 (ATR)와 같은 변동성 표시기를 사용하여 업데이트되었는지 확인하십시오.
• 확장이 위험이나 기회가 증가하는 경우 스톱 손실 또는 이익 수준을 조정하십시오.
• 확장 된 대역을 넘어서 지속적인 모멘텀에 자동으로 응답 할 조건부 주문 (예 : 스톱 제한)을 배치하는 것을 고려하십시오.

일반적인 오해 및 데이터 아티팩트

일부 트레이더는 렌더링 문제 또는 차트 오류로 클로즈 후 볼린저 밴드 확장을 오해 할 수 있습니다. 그러나이 동작은 수학적으로 유효합니다. 밴드는 캔들 경계에 묶여 있지 않으며 모든 새로운 진드기로 업데이트됩니다. 또 다른 오해는 확장이 추세 반전을 확인한다는 것입니다. 실제로는 방향이 아닌 변동성 증가 만 반영합니다. 스파이크 위 또는 아래로 스파이크는 확장으로 이어질 수 있으므로 컨텍스트가 필수적입니다. 볼륨 데이터 및 주문서 깊이는 밴드와 함께 분석을 통해 이동이 진정한 시장 활동에 의해 뒷받침되는지 또는 얇은 시장 또는 스푸핑의 결과인지를 결정해야합니다.

자주 묻는 질문

새로운 양초가 형성되지 않은 경우에도 Bollinger 밴드가 팽창하는 이유는 무엇입니까? Bollinger Bands는 완성 된 양초뿐만 아니라 실시간 가격 진드기를 기준으로 업데이트됩니다. 촛불이 닫힌 후에도 들어오는 가격 데이터는 롤링 평균 및 표준 편차에 계속 영향을 미쳐 밴드가 동적으로 조정됩니다.

클로즈 후 팽창이 다음 촛불의 볼린저 밴드에 영향을 미칩니 까? 예. 마감 후 가격 조치는 다음 기간 계산의 데이터 세트의 일부가됩니다. 이는 후속 캔들 밴드에 사용 된 SMA 및 표준 편차 에 영향을 미치며 잠재적으로 처음부터 더 넓게 만듭니다.

혼란을 피하기 위해 실시간 밴드 업데이트를 비활성화 할 수 있습니까? 대부분의 플랫폼은 Candle Close에서 Bollinger 밴드를 동결시키는 옵션을 제공하지 않습니다. 그러나 스냅 샷 모드 로 전환하거나 종말 분석을 위해 정적 표시기를 사용할 수 있습니다. 또는 경고를 사용하여 상당한 대역 너비 변경 사항을 알려주십시오.

클로즈 후 확장이 특정 암호 화폐에서 더 일반적입니까? 그것은 모든 암호화에서 발생하지만 단일 대형 거래가 가격과 변동성을 크게 바꿀 수있는 낮은 액체 알트 코인 에서는 더욱 두드러집니다. Bitcoin와 같은 대량 자산은 더 깊은 주문서로 인해 더 부드러운 조정을 보여줍니다.