높은 변동성 암호화를위한 Bollinger 밴드 설정

cryptocurrency의 맥락에서 Bollinger 밴드 이해

Bollinger Bands 는 1980 년대 John Bollinger가 개발 한 인기있는 기술 분석 도구입니다. 중앙의 간단한 이동 평균 (SMA) 과 SMA 위와 아래의 표준 편차를 나타내는 두 개의 외부 밴드의 3 줄로 구성됩니다. Cryptocurrency 거래의 맥락에서 가격 변동성이 종종 극단적 인 경우 이러한 설정을 조정하는 방법을 이해하는 것이 중요합니다.

Bollinger 밴드의 기본 설정은 두 개의 표준 편차가 있는 20주기 SMA 입니다. 그러나 이것은 Bitcoin , Ethereum 또는 새로운 Altcoins와 같은 휘발성 암호 자산에 항상 적합하지는 않습니다. 변동성이 높기 때문에 가격이 자주 외부 밴드를 만지거나 끊어 질 수 있으며, 트레이더가 뉘앙스를 알지 못하면 오해의 소지가 있습니다.

기본 설정이 암호화에 적합하지 않은 이유

주식이나 외환과 같은 전통적인 시장에서는 기본 20주기 및 2 표준 편차 설정이 상대적으로 낮은 변동성으로 인해 합리적으로 잘 작동합니다. 그러나 cryptocurrencies는 종종 짧은 기간 내에 날카로운 가격 변동을 경험하며, 때로는 뉴스 이벤트, 규제 변경 또는 거시 경제적 요인에 의해 유발됩니다.

이러한 휘발성 계측기에서 기본 설정을 사용할 때 트레이더는 다음을 관찰 할 수 있습니다.

• 반전없이 상단 밴드를 포옹하는 가격.
• 가격이 밴드를 넘어 이동할 때 빈번한 허위 탈주.
• 볼린저 밴드가 일반적으로 식별하는 데 도움이되는 신뢰할 수있는 평균 역전 신호가 덜합니다.

이를 위해서는 암호화 시장의 특성에 더 잘 어울리려면 매개 변수를 조정해야합니다.

더 나은 정확도를 위해주기 길이를 조정합니다

조정할 주요 매개 변수 중 하나는 이동 평균의 기간 길이 입니다. 높은 변동성 환경의 경우 표준 20에서 25 또는 30으로 기간을 늘리면 밴드에 더 부드러운 기준선을 제공 할 수 있습니다. 이것은 불규칙한 가격 급등으로 인한 오 탐지의 수를 줄이는 데 도움이됩니다.

예를 들어:

• 4 시간 차트에서 30주기 SMA는 기본 20 기간보다 더 많은 안정성을 제공 할 수 있습니다.
• 매일 차트에서 기간을 35 또는 40 으로 연장하면 장기 추세에 대한 명확한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

기간 길이를 조정함으로써 중앙 라인은 시장의 행동에 더 잘 적응하여 외부 밴드가 소음보다는 실제 변동성을 더 반영하게 만듭니다.

밴드 폭에 대한 표준 편차 수정

또 다른 중요한 조정은 중앙 선과 외부 대역 사이의 거리를 계산하는 데 사용되는 표준 편차 승수 입니다. 이 값을 2에서 2.5 또는 3으로 증가 시키면 더 큰 가격 변동을 수용하고 조기 밴드 터치를 방지 할 수 있습니다.

다음 시나리오를 고려하십시오.

• 주요 규제 발표 이전과 같은 불확실성이 높아지는 기간 동안 더 높은 표준 편차 설정 (예 : 2.5 )은 과도한 오 탐지를 걸러 낼 수 있습니다.
• 트렌드 시장에서, 특히 강한 황소 또는 곰 단계에서 3 개의 표준 편차를 사용하면 밴드가 가격 조치를보다 효과적으로 포함시킬 수 있습니다.

이러한 변형은 밴드가 너무 자주 만지지 않도록하여 동적지지 및 저항 수준과 관련된 관련성을 보존합니다.

Bollinger 밴드와 다른 표시기를 결합합니다

조정 된 설정으로 볼린저 밴드에만 의존하면 여전히 잘못 해석 될 수 있습니다. 정확도를 높이기 위해 보완 도구와 결합 해야합니다. 효과적인 조합에는 다음이 포함됩니다.

• 볼륨 표시기 : 가격이 밴드에 도달 할 때 갑자기 볼륨이 급증하면 잠재적 인 탈주 또는 반전이 나타날 수 있습니다.
• 상대 강도 지수 (RSI) : 가격이 상단 또는 하부 대역에 닿을 때 과매 또는 대폭 조건을 확인하는 데 도움이됩니다.
• 이동 평균 수렴 발산 (MACD) : 밴드 터치 후 반전에 앞서있을 수있는 운동량 이동을 식별하는 데 유용합니다.

여러 지표를 사용하면 의사 결정이 고립 된 신호를 기반으로하는 것이 아니라 합류에 따라 성공적인 거래의 가능성을 향상시킵니다.

조정 된 설정을 백 테스트합니다

수정 된 Bollinger 대역 구성을 라이브 거래에 적용하기 전에 다양한 기간과 시장 조건에서 전략을 백 테스트하는 것이 중요합니다. 여기에는 과거 사이클에서 선택한 설정이 어떻게 수행되었는지 확인하기 위해 과거 데이터를 검토하는 것이 포함됩니다.

효과적인 백 테스트를 수행하는 단계 :

• 하이 캡 및 저지대 동전을 포함한 다양한 암호 화폐를 선택하십시오.
• 1 시간, 4 시간 및 일일 차트와 같은 다양한 기간 에 걸쳐 테스트하십시오.
• 가격이 새로운 설정의 밴드와 기본 설정에 비해 가격이 얼마나 자주 존중되는지를 관찰하십시오.
• 잘못된 신호 의 빈도를 추적하고 WIN/손실 비율을 비교하십시오.

Python의 TradingView , Metatrader 또는 사용자 정의 스크립트와 같은 일부 플랫폼은이 프로세스를 자동화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 백 테스트를 통해 실제 자본을 위험에 빠뜨리기 전에 설정을 미세 조정할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 다른 cryptocurrencies에 다른 Bollinger 밴드 설정을 사용할 수 있습니까? 예, 각 자산의 변동성 프로파일을 기반으로 설정을 조정하는 것이 좋습니다. 예를 들어, Bitcoin는 25- 기간 SMA 및 2.5 표준 편차로 더 잘 성능을 발휘할 수 있으며, 더 휘발성 알트 코인에는 30- 기간 SMA와 3 개의 표준 편차가 필요할 수 있습니다.

Q : 볼린저 밴드 설정이 너무 빡빡하거나 너무 느슨한 지 어떻게 알 수 있습니까? 가격이 의미있는 후속 조치없이 밴드를 자주 위반하면 너무 빡빡 할 수 있습니다. 반대로, 밴드가 가격과 거의 상호 작용하지 않으면 너무 넓을 수 있습니다. 균형 잡힌 상호 작용이있을 때까지 그에 따라 조정하십시오.

Q : 거래중인 기간에 따라 설정을 변경해야합니까? 전적으로. 1 시간 또는 15 분의 차트와 같은 짧은 기간은 약간 더 단단한 설정의 혜택을 누리는 경향이있는 반면, 매일 또는 주간 차트와 같은 더 긴 기간은 종종 실제 변동성을 포착하기 위해 더 넓은 밴드가 필요합니다.

Q : Bollinger 밴드 설정을 지속적으로 조정해야합니까? 일부 트레이더는 일관성을 위해 정적 설정을 선호하지만 다른 트레이더는 현재 시장 조건에 따라 동적으로 적응합니다. ATR과 같은 변동성 메트릭 모니터링 (평균 실제 범위) 은 조정이 필요할 때 안내 할 수 있습니다.