Bollinger 밴드는 마지막으로 닫힌 후 갑자기 확장됩니까?

볼린저 밴드 구조 이해

Bollinger 밴드는 John Bollinger가 개발 한 널리 사용되는 기술 분석 도구입니다. 그것들은 3 줄로 구성됩니다 : SMA (Simple Moving Average) , 일반적으로 20 개 이상의 기간 및 SMA 위와 아래에 플로팅 된 2 개의 표준 편차 대역 . 상단 대역은 SMA와 두 개의 표준 편차로 계산되는 반면, 하부 대역은 SMA 마이너스 두 표준 편차입니다. 이 밴드는 시장 변동성에 동적으로 적응합니다. 시장 변동성이 증가하면 밴드가 넓어집니다. 변동성이 감소하면 밴드가 수축합니다. 이 행동은 가격이 닫힌 후 밴드가 갑자기 확장 될 때 발생하는 일을 해석하는 데 중심적입니다.

20주기 SMA 인 미들 밴드는 추세 평가의 기준으로 작용합니다. 상단 대역과 하부 밴드 사이의 거리는 가격 변동성 수준을 반영합니다. 좁은 밴드는 낮은 변동성을 암시하며 종종 탈주 이전에 있습니다. 갑작스런 확장은 변동성의 급격한 증가를 나타냅니다. 이는 통합 기간 후에 발생할 수 있습니다. 이 확장은 무작위가 아닙니다. 그것은 종종 상당한 가격 변동이나 뉴스 이벤트와 관련이 있습니다.

가격 폐쇄 후 갑작스런 확장을 유발하는 것은 무엇입니까?

가격이 닫힌 후 Bollinger 밴드의 갑작스런 확장은 일반적으로 시장이 문을 닫은 후에 만 분명해지면 변동성이 증가하여 발생합니다. 이것은 여러 시나리오에서 발생할 수 있습니다. 예를 들어, cryptocurrency 자산이 정기 거래 시간 동안 낮은 거래량과 최소 가격 이동을 경험하면 밴드는 좁게 유지됩니다. 그러나, 늦은 거래 후, 대량 스파이크 또는 뉴스 릴리스는 변동성이 급증 할 수 있습니다.

이러한 사건이 발생하면 다음 기간 동안 표준 편차 계산에는 이러한 새로운 가격대가 포함됩니다. 표준 편차는 평균에서 가격의 분산을 측정하기 때문에 대량의 가격 스윙, 특히 클로즈 후 발생하는 가격 스윙은 표준 편차 값을 증가시킬 것입니다. 결과적으로, 다음 기간의 차트 렌더링에서 상단 및 하단 대역이 갑자기 확장됩니다 . 이 확장은 실제 가격 데이터를 기반으로 예측이 아니라 반응성입니다.

많은 거래소에서 연중 무휴 24 시간 운영되는 Cryptocurrency 시장에서 '폐쇄'라는 개념은 전통적인 시장보다 덜 견고합니다. 그러나 고정 시간 간격 (예 : UTC 00:00에 끝나는 일일 촛불)을 사용하는 플랫폼에서 촛불 끝에서 거래 활동이 급증하면 변동성 판독 값이 왜곡 될 수 있습니다. 촛불이 닫히기 전에 큰 구매 또는 판매 주문이 순간을 실행하면 해당 기간 동안 표준 편차를 인위적으로 팽창시켜 다음 기간에 밴드 확장을 초래할 수 있습니다.

암호화 거래 컨텍스트의 확장 해석

cryptocurrency 거래에서, 마감 후 갑작스런 볼린저 밴드 확장은 종종 새로운 트렌드의 시작 또는 탈주의 연속을 신호합니다. 트레이더는 자산이 통합 단계에서 운동량 단계로 전환되고 있음을 나타낼 수 있기 때문에이 현상을 면밀히 모니터링합니다. 밴드가 확장되면 가격이 더 큰 힘으로 움직이고 있음을 시사합니다.

예를 들어, Bitcoin이 며칠 동안 단단한 범위에서 거래되고 있다면 Bollinger 밴드가 압박 해 보입니다. 매일 촛불의 마지막 시간에 주요 교환이 Bitcoin ETF에 대한 규제 승인을 발표하면 거래자들은 구매를 서두르고 급격한 가격 급등을 일으킬 수 있습니다. 이 스파이크는 지난 몇 분 안에 발생하더라도 하루의 마감 데이터에 포함됩니다. 다음 날의 Bollinger 밴드는이 변동성을 눈에 띄는 외부 확장 으로 반영합니다.

이 확장은 볼륨 분석과 함께 사용될 수 있습니다. 대량과 함께 진정한 탈주는 확장을 검증합니다. 반대로, 확장이 적은 양으로 발생하는 경우, 추종자가없는 잘못된 탈주 또는 단기 스파이크 일 수 있습니다. 거래자는 종종 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) 또는 체인 데이터를 사용하여 실제 시장 참여로 확장이 지원되는지 확인합니다.

클로즈 후 확장에 응답하는 방법 : 단계별 조치

마감 후 갑작스런 Bollinger 밴드 확장을 관찰하면 다음 단계를 고려하고 행동하십시오.

• 마감 기간의 가격 데이터를 확인하십시오 . 촛불의 마지막 순간에 갑자기 스파이크가 있었는지 확인하십시오. 더 작은 시간대 차트 (예 : 15 분 또는 1 시간)를 사용하여 이동의 정확한 순간을 검사하십시오.

• 마감 중에 거래량을 검사하십시오 . 대량은 확장의 정당성을 지원합니다. 볼륨 지표 또는 교환 별 데이터를 사용하여 중요한 거래 활동에 의해 이동이 뒷받침되었는지 확인하십시오.

• 뉴스, 소셜 미디어 트렌드 또는 거시 경제 사건과 같은 외부 촉매제를 확인하십시오 . 암호화 시장은 규제, 교환 목록 또는 기술 업그레이드와 관련된 발표에 매우 민감합니다.

• 다음 촛불에서 확인을 기다리십시오 . 즉시 거래를하지 마십시오. 가격이 탈주 방향으로 계속 진행되는지 또는 이전 범위로 되돌아 가는지 여부를 관찰하십시오. 이전 밴드 외부의 지속적인 움직임은 유효한 추세의 확률을 높입니다.

• 그에 따라 스톱 손실 및 테이크 비영리 레벨을 조정하십시오 . 포지션에 들어가는 경우, 변동성이 증가하기 위해 반대 밴드를 넘어서 스톱 손실 주문을 배치하십시오. 트레일 링 스톱을 사용하여 강한 운동량 중에 이득을 잠그십시오.

일반적인 오해와 함정

일반적인 실수 중 하나는 밴드 확장이 항상 수익성있는 거래 기회를 신호한다고 가정하는 것입니다. 실제로 모든 확장이 지속적인 트렌드로 이어지는 것은 아닙니다 . 일부는 고래 거래 또는 교환 결함과 같은 일시적인 요인으로 인해 발생합니다. 예를 들어, 낮은 유동성 거래소에서 실행 된 대규모 판매 주문은 가격 하락과 밴드 확장을 유발할 수 있지만 더 넓은 시장은 따르지 않을 수 있습니다.

또 다른 함정은 기간 컨텍스트를 무시하는 것입니다. 낮은 기간 (예 : 5 분 차트)에서는 Bollinger 대역이 소음으로 인해 자주 확장 될 수 있습니다. 이러한 확장은 장기 전략에 의미가 없을 수 있습니다. 거래자는 분석을 거래 지평에 맞추어야합니다. 스칼퍼는 단기 확장에 작용할 수 있으며 스윙 트레이더는 매일 또는 4 시간 차트에 중점을 두어야합니다.

또한 다른 지표로부터 확인하지 않고 Bollinger 밴드에만 의존하면 결정이 좋지 않을 수 있습니다. 상대 강도 지수 (RSI) , MACD 또는지지/저항 수준과 결합하면 정확도가 향상됩니다. 예를 들어, 과출 RSI가있는 키 저항 수준에서 발생하는 확장은 연속보다는 반전을 제안 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Bollinger 밴드 확장은 항상 브레이크 아웃을 나타 냅니까? 아니요. 확장은 종종 탈주를 따르는 반면, 추종자가없는 잘못된 움직임, 청산 또는 단기 변동성 스파이크로 인해 발생할 수 있습니다. 가격 행동 및 양의 확인이 필수적입니다.

낮에는 가격이 많이 움직이지 않더라도 Bollinger 밴드가 확장 될 수 있습니까? 예. 마감 가격이 지난 20 개 기간의 평균 (특히 마지막 순간 스파이크로 인해 평균)과 크게 다르면 표준 편차가 증가하여 밴드가 제한되어 있어도 밴드가 확장됩니다.

암호화 시장의 Bollinger 밴드 설정을 어떻게 조정합니까? 많은 트레이더는 2 개의 표준 편차가있는 20 기간 SMA를 사용하지만 더 휘발성 암호화의 경우 편차를 2.5로 증가 시키거나 짧은 SMA (예 : 14 기간)를 사용하면 응답 성을 향상시킬 수 있습니다.

Bitcoin와 같은 대 마켓 캡 코인에서 클로즈 후 팽창이 더 중요합니까? 일반적으로 그렇습니다. 대형 암호화의 움직임은 조작이 덜 발생합니다. Bitcoin 또는 이더 리움의 갑작스런 확장은 저하 알트 코인에 비해 진정한 시장 감정을 반영 할 가능성이 높습니다.