옵션 거래에서 Boll을 사용하는 방법? 변동성 전략 조합 방법

옵션 거래에 Bollinger 밴드를 사용하여 브레이크 아웃 및 변동성 압박을 식별하여 더 나은 거래 결정을 위해 Straddles 및 Iron Condor와 같은 전략을 향상시킵니다.

2025/05/28 05:14

옵션 거래에서 Boll을 사용하는 방법? 변동성 전략 조합 방법

Bollinger Bands (Boll) 지표는 금융 거래 세계에서 강력한 도구입니다. 특히 변동성이 중요한 역할을하는 옵션 거래에서. 이 기사는 트레이더가 Boll을 효과적으로 사용하여 변동성 전략 및 조합 방법에 중점을 둔 옵션 거래 전략을 향상시키는 방법을 탐구합니다.

Bollinger 밴드 이해

Bollinger Bands 는 John Bollinger가 개발 한 기술 분석 도구입니다. 이들은 중간 밴드가 단순한 움직이는 평균 (SMA)과 SMA에서 멀리 떨어진 표준 편차인 2 개의 외부 밴드로 구성됩니다. Bollinger 밴드의 표준 설정은 20 일간의 SMA로 SMA의 두 표준 편차로 외부 밴드가 설정된 SMA입니다.

옵션 거래에서 볼린저 밴드는 트레이더가 높은 변동성과 낮은 변동성을 식별하는 데 도움이되며, 이는 옵션 전략에 대한 정보에 근거한 결정을 내리는 데 필수적입니다. 밴드가 조여지면 변동성이 낮다는 것을 나타내며, 이는 상당한 가격 이동이 임박 할 수 있음을 시사합니다. 반대로, 밴드가 넓어지면, 높은 변동성을 나타내며, 이는 현재 시장 감정을 측정하는 데 사용할 수 있습니다.

옵션 거래에서 Boll 사용

옵션 거래에서 Bollinger 밴드를 효과적으로 사용하려면 거래자는 밴드가 제공하는 신호를 해석하는 방법을 이해해야합니다. 거래 전략에 Boll을 적용하는 방법은 다음과 같습니다.

• 브레이크 아웃 식별 : 가격이 상단 대역보다 높아지면 잠재적 인 상승이 발생할 수 있습니다. 거래자들은 지속적인 상향 운동을 예상하여 통화 옵션을 구매하는 것을 고려할 수 있습니다. 반대로, 하위 대역 아래의 휴식은 잠재적 인 하향 파괴를 나타낼 수 있으며, PUT 옵션의 구매를 촉구합니다.

• 평균 복귀 : 가격이 상단 밴드를 만지거나 초과 할 때, 초과가 전가되어 중간 밴드를 향한 잠재적 인 풀백을 시사합니다. 마찬가지로, 가격이 낮은 밴드 아래로 터치하거나 떨어지면 과매도가 상실 될 수 있으며, 이는 중간 밴드로 돌아갈 수 있음을 나타냅니다. 거래자는이 정보를 사용하여 옵션을 판매하거나 Iron Condors와 같은 전략을 설정할 수 있습니다.

• 변동성 압박 : 변동성 압박은 Bollinger 밴드가 수축 할 때 발생하여 변동성이 낮습니다. 트레이더는 방향에 관계없이 상당한 가격 변동으로 이익을 얻는 걸음 걸이 또는 교살을 설정하여 잠재적 인 탈주를 준비 할 수 있습니다.

변동성 전략 조합 방법

Bollinger 대역을 다른 변동성 지표와 결합하면 옵션 거래 전략의 효과를 향상시킬 수 있습니다. 고려해야 할 몇 가지 방법은 다음과 같습니다.

• VIX : VIX 또는 변동성 지수와 결합하면 시장의 변동성에 대한 기대를 측정합니다. VIX가 낮고 Bollinger 밴드가 수축되면, 다가오는 변동성 증가를 알 수 있습니다. 거래자는이 정보를 사용하여 긴 가로 또는 교살과 같은 긴 변동성 위치를 설정할 수 있습니다.

• ADX 사용 : 평균 방향 지수 (ADX)는 추세의 강도를 측정합니다. ADX가 강력한 추세를 나타내고 가격이 상단 또는 하부 Bollinger 대역 근처에있을 때 트레이더는 트렌드 방향에 따라 전화 나 풋 구매와 같은 방향 옵션 전략을 고려할 수 있습니다.

• RSI 통합 : 상대 강도 지수 (RSI)는 과매 또는 과산 조건을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. RSI가 70 이상이고 가격이 Upper Bollinger Band 근처에있을 때, 잠재적 인 반전을 제안하여 거래자가 전화를 팔거나 곰 스프레드를 설정하도록 촉구 할 수 있습니다. 반대로, 30 미만의 RSI와 Lower Bollinger 대역 근처의 가격은 잠재적 인 상향 반전을 나타낼 수 있으며, 이는 퍼팅 또는 황소 스프레드의 구매를 시사합니다.

옵션 거래에서 실질적인 응용 프로그램

옵션 거래에서 Bollinger 밴드를 사용하는 방법을 설명하려면 실제적인 예를 살펴 보겠습니다.

• 시나리오 : S & P 500 ETF (SPY)의 Bollinger 밴드가 수축되어 변동성이 낮음을 나타냅니다. VIX는 또한 비교적 낮은 수준입니다.

• 전략 : 당신은 스파이에 긴 가죽을 설정하기로 결정했습니다. 이 전략을 실행하는 단계는 다음과 같습니다.

  • 만료 선택 : 변동성이 증가 할 수있는시기에 대한 기대에 맞는 만료 날짜를 선택하십시오. 이 예에서는 한 달 안에 만료를 선택해 봅시다.

  • 스트라이크 가격 선택 : 스 트래드의 경우 동일한 타격 가격으로 전화와 풋을 구매합니다. Mony (ATM) 스트라이크는 종종 가로에 사용됩니다. Spy의 현재 가격이 $ 400이라고 가정 해 봅시다. 따라서 $ 400의 전화와 $ 400의 풋을 구입할 것입니다.

  • 거래 실행 : 선택한 만료 날짜와 함께 스파이에 $ 400 통화와 $ 400의 풋 옵션을 구매하도록 명령을 내립니다.

  • 거래 모니터링 : Bollinger 밴드와 VIX를 주시하십시오. 밴드가 확대되기 시작하고 VIX가 증가하면 예상 한 변동성이 발생하고 있음을 나타낼 수 있습니다.

Bollinger 밴드의 위험 관리

효과적인 위험 관리는 옵션 거래에 중요하며 Bollinger 밴드는 이와 관련하여 도움을 줄 수 있습니다. Boll을 사용하여 위험을 관리 할 수있는 방법은 다음과 같습니다.

• 정지 손실 주문 설정 : Bollinger 밴드의 브레이크 아웃 신호를 기반으로 거래에 들어가면 반대쪽 밴드 밖에서 스톱 손스 주문을 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 상단 대역 위의 브레이크 아웃 후 호출 옵션을 구입하면 하단 대역 바로 아래에서 스톱 손실을 설정할 수 있습니다.

• 위치 조정 : 가격이 움직이고 Bollinger 밴드가 조정됨에 따라 밴드를 사용하여 위치를 조정할시기를 결정할 수 있습니다. 탈주 후 가격이 중간 밴드로 돌아 오면 포지션의 일부를 폐쇄하여 이익을 고정시킬 수 있습니다.

• 위치 사이징 : Bollinger 밴드의 너비를 사용하여 위치 크기를 결정합니다. 더 넓은 밴드는 변동성이 높을수록 위험을 관리하기 위해 더 작은 위치 크기를 유발할 수 있습니다.

볼을 다른 지표와 결합합니다

옵션 거래 전략을 더욱 향상 시키려면 Bollinger 대역과 다른 기술 지표를 결합하는 것을 고려하십시오. 탐색 할 조합은 다음과 같습니다.

• BOLL 및 MACD : MACD (Moving Average Convergence Divergence)는 Bollinger 대역에서 식별 된 추세를 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다. 가격이 어퍼 볼린저 밴드 근처에있는 동안 MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어 가면 낙관적 인 추세를 확인하여 잠재적 통화 옵션 구매를 시사합니다.

• BOLL 및 확률 론적 발진기 : 확률 론적 발진기는 과매 또는 과매도 조건을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 확률 론이 과출 영역에 있고 가격이 어퍼 볼린저 밴드 근처에있을 때, 잠재적 인 반전을 제안하여 전화 판매 또는 곰 스프레드를 설정하는 것과 같은 전략을 촉구 할 수 있습니다.

• BOLL 및 ATR : ATR (Averal True Range)은 시장 변동성을 측정합니다. ATR을 Bollinger 밴드와 결합하면 시장 변동성에 대한보다 포괄적 인 관점을 제공하여 적절한 옵션 전략을 결정할 수 있습니다. 예를 들어, Bollinger 밴드가 넓어지는 동안 ATR이 증가하는 경우, 긴 변동성을 확인하여 긴 가로 또는 교살과 같은 전략을 시사합니다.

자주 묻는 질문

Q1 : Bollinger 밴드는 단기 옵션 거래에 사용할 수 있습니까?

A1 : 그렇습니다. Bollinger 밴드는 단기 옵션 거래에 효과적으로 사용될 수 있습니다. 트레이더는 종종 단기 브레이크 아웃 및 변동성 압박을 식별하기 위해 5 분 또는 15 분 차트와 같은 짧은 시간 프레임을 사용합니다. 핵심은 표준 20 일 SMA 대신 10 일 SMA를 사용하는 등 짧은 시간 프레임에 맞게 Bollinger 대역의 설정을 조정하는 것입니다.

Q2 : Bollinger 밴드 설정을 언제 조정 해야하는지 어떻게 알 수 있습니까?

A2 : Bollinger 대역 설정 조정은 거래중인 자산과 사용중인 기간에 따라 다릅니다. 더 휘발성 자산의 경우 너무 많은 허위 신호를 피하기 위해 표준 편차 수를 늘릴 수 있습니다. 장기 거래의 경우 단기 변동을 부드럽게하기 위해 50 일과 같은 더 긴 SMA 기간을 사용할 수 있습니다. 다양한 설정으로 실험하고 전략에 가장 적합한 것을 찾기 위해 백 테스트하십시오.

Q3 : Bollinger 밴드와 가장 잘 맞는 특정 옵션 전략이 있습니까?

A3 : Bollinger 밴드는 다양한 옵션 전략과 함께 사용할 수 있지만, Straddles, Strangles 및 Iron Condors와 같은 변동성의 혜택을받는 전략에 특히 유용합니다. 이러한 전략은 변동성 압박 및 브레이크 아웃과 같은 Bollinger 대역에서 제공하는 신호를 활용할 수 있습니다.

Q4 : 옵션 거래에서 Bollinger 대역을 사용할 때 잘못된 신호를 피하려면 어떻게해야합니까?

A4 : 잘못된 신호를 최소화하려면 MACD 또는 RSI와 같은 다른 지표와 함께 Bollinger 대역을 사용하여 추세 및 과출/과산 조건을 확인하십시오. 또한 가격이 Bollinger 밴드 밖에서 닫히기를 기다리는 대신 허위 브레이크 아웃을 필터링하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예상치 못한 시장 운동으로부터 보호하기 위해 스톱 손실 주문 설정과 같은 적절한 위험 관리 기술을 항상 사용하십시오.