옵션 거래에서 Boll을 사용하는 방법? 변동성 전략 조합 방법

옵션 거래에서 Boll을 사용하는 방법? 변동성 전략 조합 방법

Bollinger Bands (Boll) 지표는 금융 거래 세계에서 강력한 도구입니다. 특히 변동성이 중요한 역할을하는 옵션 거래에서. 이 기사는 트레이더가 Boll을 효과적으로 사용하여 변동성 전략 및 조합 방법에 중점을 둔 옵션 거래 전략을 향상시키는 방법을 탐구합니다.

Bollinger 밴드 이해

Bollinger Bands 는 John Bollinger가 개발 한 기술 분석 도구입니다. 이들은 중간 밴드가 단순한 움직이는 평균 (SMA)과 SMA에서 멀리 떨어진 표준 편차인 2 개의 외부 밴드로 구성됩니다. Bollinger 밴드의 표준 설정은 20 일간의 SMA로 SMA의 두 표준 편차로 외부 밴드가 설정된 SMA입니다.

옵션 거래에서 볼린저 밴드는 트레이더가 높은 변동성과 낮은 변동성을 식별하는 데 도움이되며, 이는 옵션 전략에 대한 정보에 근거한 결정을 내리는 데 필수적입니다. 밴드가 조여지면 변동성이 낮다는 것을 나타내며, 이는 상당한 가격 이동이 임박 할 수 있음을 시사합니다. 반대로, 밴드가 넓어지면, 높은 변동성을 나타내며, 이는 현재 시장 감정을 측정하는 데 사용할 수 있습니다.

옵션 거래에서 Boll 사용

옵션 거래에서 Bollinger 밴드를 효과적으로 사용하려면 거래자는 밴드가 제공하는 신호를 해석하는 방법을 이해해야합니다. 거래 전략에 Boll을 적용하는 방법은 다음과 같습니다.

• 브레이크 아웃 식별 : 가격이 상단 대역보다 높아지면 잠재적 인 상승이 발생할 수 있습니다. 거래자들은 지속적인 상향 운동을 예상하여 통화 옵션을 구매하는 것을 고려할 수 있습니다. 반대로, 하위 대역 아래의 휴식은 잠재적 인 하향 파괴를 나타낼 수 있으며, PUT 옵션의 구매를 촉구합니다.

• 평균 복귀 : 가격이 상단 밴드를 만지거나 초과 할 때, 초과가 전가되어 중간 밴드를 향한 잠재적 인 풀백을 시사합니다. 마찬가지로, 가격이 낮은 밴드 아래로 터치하거나 떨어지면 과매도가 상실 될 수 있으며, 이는 중간 밴드로 돌아갈 수 있음을 나타냅니다. 거래자는이 정보를 사용하여 옵션을 판매하거나 Iron Condors와 같은 전략을 설정할 수 있습니다.

• 변동성 압박 : 변동성 압박은 Bollinger 밴드가 수축 할 때 발생하여 변동성이 낮습니다. 트레이더는 방향에 관계없이 상당한 가격 변동으로 이익을 얻는 걸음 걸이 또는 교살을 설정하여 잠재적 인 탈주를 준비 할 수 있습니다.

변동성 전략 조합 방법

Bollinger 대역을 다른 변동성 지표와 결합하면 옵션 거래 전략의 효과를 향상시킬 수 있습니다. 고려해야 할 몇 가지 방법은 다음과 같습니다.

• VIX : VIX 또는 변동성 지수와 결합하면 시장의 변동성에 대한 기대를 측정합니다. VIX가 낮고 Bollinger 밴드가 수축되면, 다가오는 변동성 증가를 알 수 있습니다. 거래자는이 정보를 사용하여 긴 가로 또는 교살과 같은 긴 변동성 위치를 설정할 수 있습니다.

• ADX 사용 : 평균 방향 지수 (ADX)는 추세의 강도를 측정합니다. ADX가 강력한 추세를 나타내고 가격이 상단 또는 하부 Bollinger 대역 근처에있을 때 트레이더는 트렌드 방향에 따라 전화 나 풋 구매와 같은 방향 옵션 전략을 고려할 수 있습니다.

• RSI 통합 : 상대 강도 지수 (RSI)는 과매 또는 과산 조건을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. RSI가 70 이상이고 가격이 Upper Bollinger Band 근처에있을 때, 잠재적 인 반전을 제안하여 거래자가 전화를 팔거나 곰 스프레드를 설정하도록 촉구 할 수 있습니다. 반대로, 30 미만의 RSI와 Lower Bollinger 대역 근처의 가격은 잠재적 인 상향 반전을 나타낼 수 있으며, 이는 퍼팅 또는 황소 스프레드의 구매를 시사합니다.

옵션 거래에서 실질적인 응용 프로그램

옵션 거래에서 Bollinger 밴드를 사용하는 방법을 설명하려면 실제적인 예를 살펴 보겠습니다.

• 시나리오 : S & P 500 ETF (SPY)의 Bollinger 밴드가 수축되어 변동성이 낮음을 나타냅니다. VIX는 또한 비교적 낮은 수준입니다.

• 전략 : 당신은 스파이에 긴 가죽을 설정하기로 결정했습니다. 이 전략을 실행하는 단계는 다음과 같습니다.

  • 만료 선택 : 변동성이 증가 할 수있는시기에 대한 기대에 맞는 만료 날짜를 선택하십시오. 이 예에서는 한 달 안에 만료를 선택해 봅시다.

  • 스트라이크 가격 선택 : 스 트래드의 경우 동일한 타격 가격으로 전화와 풋을 구매합니다. Mony (ATM) 스트라이크는 종종 가로에 사용됩니다. Spy의 현재 가격이 $ 400이라고 가정 해 봅시다. 따라서 $ 400의 전화와 $ 400의 풋을 구입할 것입니다.

  • 거래 실행 : 선택한 만료 날짜와 함께 스파이에 $ 400 통화와 $ 400의 풋 옵션을 구매하도록 명령을 내립니다.

  • 거래 모니터링 : Bollinger 밴드와 VIX를 주시하십시오. 밴드가 확대되기 시작하고 VIX가 증가하면 예상 한 변동성이 발생하고 있음을 나타낼 수 있습니다.

Bollinger 밴드의 위험 관리

효과적인 위험 관리는 옵션 거래에 중요하며 Bollinger 밴드는 이와 관련하여 도움을 줄 수 있습니다. Boll을 사용하여 위험을 관리 할 수있는 방법은 다음과 같습니다.

• 정지 손실 주문 설정 : Bollinger 밴드의 브레이크 아웃 신호를 기반으로 거래에 들어가면 반대쪽 밴드 밖에서 스톱 손스 주문을 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 상단 대역 위의 브레이크 아웃 후 호출 옵션을 구입하면 하단 대역 바로 아래에서 스톱 손실을 설정할 수 있습니다.

• 위치 조정 : 가격이 움직이고 Bollinger 밴드가 조정됨에 따라 밴드를 사용하여 위치를 조정할시기를 결정할 수 있습니다. 탈주 후 가격이 중간 밴드로 돌아 오면 포지션의 일부를 폐쇄하여 이익을 고정시킬 수 있습니다.

• 위치 사이징 : Bollinger 밴드의 너비를 사용하여 위치 크기를 결정합니다. 더 넓은 밴드는 변동성이 높을수록 위험을 관리하기 위해 더 작은 위치 크기를 유발할 수 있습니다.

볼을 다른 지표와 결합합니다

옵션 거래 전략을 더욱 향상 시키려면 Bollinger 대역과 다른 기술 지표를 결합하는 것을 고려하십시오. 탐색 할 조합은 다음과 같습니다.

• BOLL 및 MACD : MACD (Moving Average Convergence Divergence)는 Bollinger 대역에서 식별 된 추세를 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다. 가격이 어퍼 볼린저 밴드 근처에있는 동안 MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어 가면 낙관적 인 추세를 확인하여 잠재적 통화 옵션 구매를 시사합니다.

• BOLL 및 확률 론적 발진기 : 확률 론적 발진기는 과매 또는 과매도 조건을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 확률 론이 과출 영역에 있고 가격이 어퍼 볼린저 밴드 근처에있을 때, 잠재적 인 반전을 제안하여 전화 판매 또는 곰 스프레드를 설정하는 것과 같은 전략을 촉구 할 수 있습니다.

• BOLL 및 ATR : ATR (Averal True Range)은 시장 변동성을 측정합니다. ATR을 Bollinger 밴드와 결합하면 시장 변동성에 대한보다 포괄적 인 관점을 제공하여 적절한 옵션 전략을 결정할 수 있습니다. 예를 들어, Bollinger 밴드가 넓어지는 동안 ATR이 증가하는 경우, 긴 변동성을 확인하여 긴 가로 또는 교살과 같은 전략을 시사합니다.

자주 묻는 질문

Q1 : Bollinger 밴드는 단기 옵션 거래에 사용할 수 있습니까?

A1 : 그렇습니다. Bollinger 밴드는 단기 옵션 거래에 효과적으로 사용될 수 있습니다. 트레이더는 종종 단기 브레이크 아웃 및 변동성 압박을 식별하기 위해 5 분 또는 15 분 차트와 같은 짧은 시간 프레임을 사용합니다. 핵심은 표준 20 일 SMA 대신 10 일 SMA를 사용하는 등 짧은 시간 프레임에 맞게 Bollinger 대역의 설정을 조정하는 것입니다.

Q2 : Bollinger 밴드 설정을 언제 조정 해야하는지 어떻게 알 수 있습니까?

A2 : Bollinger 대역 설정 조정은 거래중인 자산과 사용중인 기간에 따라 다릅니다. 더 휘발성 자산의 경우 너무 많은 허위 신호를 피하기 위해 표준 편차 수를 늘릴 수 있습니다. 장기 거래의 경우 단기 변동을 부드럽게하기 위해 50 일과 같은 더 긴 SMA 기간을 사용할 수 있습니다. 다양한 설정으로 실험하고 전략에 가장 적합한 것을 찾기 위해 백 테스트하십시오.

Q3 : Bollinger 밴드와 가장 잘 맞는 특정 옵션 전략이 있습니까?

A3 : Bollinger 밴드는 다양한 옵션 전략과 함께 사용할 수 있지만, Straddles, Strangles 및 Iron Condors와 같은 변동성의 혜택을받는 전략에 특히 유용합니다. 이러한 전략은 변동성 압박 및 브레이크 아웃과 같은 Bollinger 대역에서 제공하는 신호를 활용할 수 있습니다.

Q4 : 옵션 거래에서 Bollinger 대역을 사용할 때 잘못된 신호를 피하려면 어떻게해야합니까?

A4 : 잘못된 신호를 최소화하려면 MACD 또는 RSI와 같은 다른 지표와 함께 Bollinger 대역을 사용하여 추세 및 과출/과산 조건을 확인하십시오. 또한 가격이 Bollinger 밴드 밖에서 닫히기를 기다리는 대신 허위 브레이크 아웃을 필터링하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예상치 못한 시장 운동으로부터 보호하기 위해 스톱 손실 주문 설정과 같은 적절한 위험 관리 기술을 항상 사용하십시오.