RSI의 잘못된 신호를 어떻게 피할 수 있습니까?

RSI False 신호의 특성을 이해합니다

상대 강도 지수 (RSI)는 0에서 100까지의 척도에서 가격 변동 속도와 변화를 측정하는 모멘텀 오실레이터입니다. 거래자는 일반적으로 과잉 및 과산 조건에 대한 임계 값으로 70과 30의 RSI 수준을 사용합니다. 그러나 이러한 임계 값에만 의존하면 특히 강력한 인기 시장에서 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다. 상승 추세에서 RSI는 반전없이 장기간 70 이상으로 유지되어 잘못된 과출 신호를 만듭니다. 마찬가지로, 다운 트렌드에서 RSI는 30 미만으로 유지 될 수 있으며, 이는 즉시 가격 바운스를 초래하지 않는 연속적인 과산 조건을 시사합니다. RSI는 추세 방향이 아니라 가격 모멘텀을 해석하기 때문에 이러한 오해의 소지가있는 신호가 발생합니다.

RSI Divergence를주의해서 사용합니다

잠재적 역전을 식별하는 인기있는 방법 중 하나는 RSI 발산 이며, 여기서 가격이 새로운 높거나 낮지 만 RSI는이를 확인하지 않습니다. 이것은 강력한 신호가 될 수 있지만, 발산은 종종 조기에 나타나며 거래자를 초기 출품작으로 오도 할 수 있습니다. 예를 들어, 강한 황소 달리기 동안 약세의 발산이 나타날 수 있으며, 이는 결코 구체화되지 않는 역전을 시사합니다. 거짓 발산 신호를 줄이기 위해 :

• 약세 engulfing 또는 더블 탑과 같은 가격 차트에 명확한 반전 패턴이 나타난 후에 만 분기를 확인하십시오.
• 연기하기 전에 RSI가 70 명 (약세 발산) 또는 30 이상 (낙관적 발산) 이하로 돌아올 때 까지 기다립니다.
• 낮은 기간의 발산이 고장이 발생하기 쉬우므로 4 시간 또는 일일 차트와 같은 더 높은 시간대를 사용하여 노이즈를 걸러냅니다.

고립 된 분기에 대한 행동을 피하십시오. 신뢰성을 향상시키기 위해 지원/저항 수준 또는 이동 평균 합류 와 결합하십시오.

시장 동향에 따라 RSI 임계 값 조정

70 및 30 수준의 정적 사용은 현재 시장 상황을 무시합니다. 트렌드 마켓에서 이러한 임계 값을 조정하면 잘못된 신호가 줄어들 수 있습니다. 예를 들어:

• 강력한 상승 추세 에서, 과출 한 임계 값을 80 으로, 과산 수준을 40 으로 올리십시오. 이것은 운동량이 높은 RSI 판독 값을 유지할 수 있음을 인정합니다.
• 강한 하락세 에서, 방해 요금 임계 값을 20 으로, 과출 수준을 60 으로 낮추려면 조기 긴 항목을 피하십시오.
• RSI 매개 변수를 조정하기 전에 경향의 강도와 방향을 결정하기 위해 200 기간 이동 평균 또는 ADX (평균 방향 지수) 와 같은 추세 추종 지표를 사용하십시오.

이러한 역동적 인 접근 방식은 상인이 수익성있는 직책을 종료하거나 오해의 소지가있는 RSI 판독 값을 기반으로 카운터 트렌드 거래에 진입하는 것을 방지합니다.

RSI를 가격 행동 확인과 결합합니다

잘못된 신호를 피하는 가장 효과적인 방법은 RSI 표시를하기 전에 가격 조치 확인을 요구하는 것 입니다. RSI는 독립형 트리거가 아닌 필터 역할을해야합니다. 주요 가격 조치 신호는 다음과 같습니다.

• 과매수 또는 과산 지대 근처에 핀 바 또는 촛불 .
• 볼륨으로 확인 된 주요 지원/저항 수준의 중단 .
• RSI 극단에서 형성되는 내부 막대 또는 반전 패턴 .

예를 들어, RSI가 상승 추세에서 75에 도달하면 즉시 짧지 마십시오. 저항 수준에서 약세를 둔 촛불이 형성 될 때까지 기다리십시오. 그런 다음에만 짧은 항목을 고려하십시오. 마찬가지로, RSI가 하락세에서 25로 떨어지면 알려진지지 영역에서 낙관적 인 반전 촛불을 기다리기 전에 기다리십시오.

이 계층화 된 확인은 RSI 신호가 실제 시장 구조 및 감정과 일치하도록합니다.

RSI 스무딩 및 여러 시간대 분석을 적용합니다

원시 RSI 값은 특히 낮은 기간 동안 휘발성이 될 수 있습니다. 스무딩 기술을 적용하면 소음을 줄입니다. 한 가지 방법은 RSI 라인이 여러 번 계산되는 이중 또는 트리플 스무스 RSI를 사용하는 것입니다. 또는 RSI 자체에 이동 평균을 적용하십시오 (예 : RSI 라인의 5주기 SMA). 이것은 MACD와 유사한 신호 라인을 생성하며 RSI와 이동 평균 사이의 크로스 오버는 필터링 된 신호 역할을 할 수 있습니다.

또한 다중 시간 프레임 분석은 신호 정확도를 향상시킵니다.

• 더 넓은 운동량 바이어스를 결정하려면 일일 RSI를 확인하십시오.
• 입력 타이밍에 4 시간 또는 1 시간 차트를 사용하십시오.
• 높은 기간 RSI가 방향을 지원하는 경우 낮은 기간 동안 만 거래를 수행하십시오.

예를 들어, 일일 RSI가 60 이상인 경우, RSI가 40에 가까워지면 과출 신호를 단락시키지 않고 4 시간 차트에서 딥 구매 에 중점을 둡니다.

부피 및 변동성 표시기로 RSI 신호를 필터링합니다

볼륨과 변동성은 RSI가 부족한 맥락을 제공합니다. RSI 반전 동안 볼륨 스파이크는 제도적 참여를 확인하여 신호의 유효성을 증가시킬 수 있습니다. 볼륨 프로파일 또는 균형 볼륨 (OBV)을 사용하여 실제 구매 또는 판매 압력으로 운동량이 지원되는지 확인하십시오.

Bollinger Bands 또는 ATR (평균 실제 범위) 과 같은 변동성 표시기도 도움이됩니다. 예를 들어:

• RSI가 과매도 조건을 보여 주지만 가격이 낮은 볼린저 밴드 에 닿아 ATR이 확장되고 있다면 ATT가 확장되고 있다면 판매 압력이 강해서 바운스가 줄어들 가능성이 높을 수 있습니다.
• 반대로, RSI가 과매도가 지나면 가격이 낮은 밴드 근처에 있지만 ATR은 수축하고 있다면 소진을 암시하여 반전 가능성을 높일 수 있습니다.

이러한 도구와 RSI를 결합하면 변동성이 높거나 참여가 낮은 기간 동안 신호에 작용하는 것을 방지합니다.

자주 묻는 질문

RSI가 측면 시장에서 신뢰할 수 있습니까? 예, RSI는 명확한 지원과 저항 수준 사이에서 가격이 진동하는 범위의 시장에서 가장 잘 수행합니다 . 이러한 환경에서 기존의 70/30 임계 값은 운동량이 확장되지 않고 되돌리는 경향이 있기 때문에 더 신뢰할 수 있습니다. 항상 수평 수준과 통합 패턴으로 확인하십시오.

RSI 기간 설정은 잘못된 신호에 어떤 영향을 미칩니 까? 기본 기간은 14이지만 조정하면 감도가 변경됩니다 . 짧은 기간 (예 : 9)은 RSI를보다 휘발성과 잘못된 신호로 만듭니다. 더 긴 기간 (예 : 21)은 선을 부드럽게하고 소음을 줄여 신호를보다 신뢰할 수 있지만 느리게 만듭니다. 트렌드 시장에서 더 긴 기간을 사용하고 고르지 않은 조건에서는 짧은 시장에서 더 짧은 기간을 사용하십시오.

모든 cryptocurrency 기간에 RSI를 사용해야합니까? 낮은 기간 (15 분 미만) 은 특히 낮은 캡 암호 화폐에서 시장 소음 및 조작에 매우 취약합니다. 여기서 RSI 신호는 덜 신뢰할 수 있습니다. 보다 정확한 판독 값, 특히 BTC/USDT 또는 ETH/USDT와 같은 주요 쌍의 경우보다 정확한 판독 값을 위해 1 시간 이상의 높은 기간을 고수하십시오.

자동 거래 봇에서 RSI를 분리하는 것이 안전합니까? 아니요, 봇에서 RSI 만 사용하면 고장 위험이 증가합니다 . 자동화 된 시스템은 Whipsaws를 피하기 위해 여러 개의 확인 조건이 필요합니다. RSI를 가격 채널 브레이크 아웃 , 볼륨 임계 값 및 트렌드 확인 과 같은 필터와 결합하여 성능을 향상시킵니다. 허위 신호 주파수를 평가하기 위해 과거 데이터가있는 백 테스트 전략.