암호화에서 MACD로 잘못된 신호를 피하는 방법은 무엇입니까?

cryptocurrency 거래의 맥락에서 MACD 이해

이동 평균 수렴 발산 (MACD)은 기술 분석에 널리 사용되는 모멘텀 지표입니다. cryptocurrency 시장의 변동이 많은 환경 에서 MACD는 빠른 가격 변동과 특정 자산의 유동성이 낮아 오해의 소지가있는 신호를 생성 할 수 있습니다. MACD는 MACD 라인 , 신호 라인 및 히스토그램 의 세 가지 요소로 구성됩니다. MACD 라인은 12- 기간 EMA에서 26 기간 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 계산됩니다. 신호 라인은 MACD 라인의 9- 기간 EMA입니다. MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어지면 강세 신호로 간주됩니다. 아래로 교차하면 약세입니다.

그러나 암호화로, 이러한 크로스 오버는 옆으로 또는 고르지 않은 가격 행동 중에 자주 발생하여 잘못된 신호를 초래할 수 있습니다. 예를 들어, 시장이 하향 추세를 재개하기 위해서만 가격이 짧은 가격으로 급증하는 동안 강세 크로스 오버가 나타날 수 있습니다. 이것은 거래량이 낮은 Altcoin에서 특히 일반적입니다. 따라서 추가 확인없이 MACD 크로스 오버에만 의존하면 오해의 소지가있는 데이터에 따라 거래에 진입 할 위험이 높아집니다.

MACD를 가격 행동 분석과 결합합니다

잘못된 신호를 줄이는 효과적인 방법 중 하나는 MACD 판독 값을 실제 가격 조치에 맞추는 것 입니다. 이는 MACD 신호가 명확한지지 또는 저항 수준, 촛대 패턴 또는 트렌드 라인 브레이크와 일치하기를 기다리는 것을 의미합니다. 예를 들어, MACD가 잘 정립 된 지원 구역 근처에서 강세 크로스 오버를 생성하면 신호는 신뢰성을 얻습니다. 반대로, 구조적 확인없이 범위의 중간에서 발생하는 크로스 오버는 회의론으로 취급되어야합니다.

거래자는 다음에주의를 기울여야합니다.

• MACD 크로스 오버와 일치하는 핀 바 또는 얽매 패턴
• MACD 모멘텀에 의해 확인 된 통합 구역의 탈주
• 가격과 MACD 사이의 분기는 새로운 높이를 만들지 만 MACD가 실패하여 약화 운동량을 신호합니다.

낙관적 인 발산이 나타나면 (가격은 낮은 최저점을 만들고 MACD가 더 높은 최저점을 만들면, 특히 낙관적 촛대 패턴으로 확인되면 임박한 역전을 암시 할 수 있습니다. 이 조합은 신호가 유효 할 확률을 증가시켜 노이즈에 작용할 가능성을 줄입니다.

추가 표시기를 사용하여 MACD 신호를 확인합니다

MACD의 신뢰성을 높이려면 다른 기술 도구와 통합하십시오. 상대 강도 지수 (RSI)는 잘못된 신호를 필터링하는 데 특히 유용합니다. MACD에 강세가 크로스 오버가 표시되지만 RSI가 70 이상인 경우 자산이 과잉으로 구매되어 낙관적 신호가 의심 될 수 있습니다. 반대로, RSI가 30 미만으로 상승하는 강세 MACD 크로스 오버는 진정한 상향 이동의 경우를 강화시킵니다.

또 다른 강력한 동반자는 볼륨 프로파일 입니다. 거래량이 급증하여, 특히 통합 기간 이후의 Spike에 의해 지원되는 MACD 크로스 오버는 신호에 무게를 낳습니다. 암호화에서 갑작스런 볼륨 급증은 종종 강력한 가격 변동보다 우선합니다. 그러므로:

• MACD 크로스 오버 후 촛불의 양 증가 를 찾으십시오.
• 더 깊은 통찰력을 위해 Glassnode 또는 Cryptoquant와 같은 플랫폼의 체인 볼륨 데이터를 사용하십시오.
• 낮은 수용소 기간 동안 MACD 신호에 대한 행동을 피하십시오. 하룻밤 또는 주말 거래에서 일반적입니다.

또한 Bollinger 대역은 MACD 신호를 맥락화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 가격이 상단 밴드 근처에 있고 MACD가 약세 크로스 오버를 보여 주면 풀백의 가능성이 증가합니다. 두 지표가 모두 정렬되면 신호가 더 신뢰할 수있게됩니다.

암호화 변동성에 대한 MACD 설정 조정

기본 MACD 설정 (12, 26, 9)은 변동성이 낮은 전통적인 시장을 위해 설계되었습니다. 휘발성이 높은 암호화 시장 에서 이러한 설정은 너무 많은 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다. 기간을 조정하면 소음을 부드럽게하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, (21, 55, 9)와 같은 더 긴 EMA 차이를 사용하면 더 느리고 안정적인 MACD 라인이 whipsaws가 덜 발생합니다.

대부분의 거래 플랫폼에서 MACD 설정을 수정하려면 :

• 차트 인터페이스를 엽니 다 (예 : TradingView, Binance 또는 Metatrader)
• MACD 표시기를 추가하십시오
• 표시기 설정 아이콘을 클릭하십시오
• 빠른 EMA 기간을 12에서 21로 변경하십시오
• 느린 EMA 기간을 26에서 55로 변경하십시오
• 신호 라인 기간을 9로 유지하거나 추가 평활화를 위해 13으로 조정하십시오.

이 수정 된 버전은 단기 변동에 덜 반응하여 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 자산의 의미있는 모멘텀 이동을 식별하는 데 더 적합합니다. 과거 데이터에서 이러한 설정을 백 테스트하면 특정 기간 동안 잘못된 신호를 줄인지 여부를 밝힐 수 있습니다.

MACD 신호를 검증하기 위해 TimeFrame Confluence를 적용합니다

잘못된 신호를 피하는 데 중요한 단계는 다중 시간 프레임 분석 입니다. 단일 차트에 의존하는 대신 여러 기간 동안 MACD 신호를 평가하십시오. 예를 들어, 4 시간 차트에 낙관적 인 MACD 크로스 오버가 표시되면 일일 차트를 확인하여 전체 추세가 낙관적인지 확인하십시오. 일일 MACD가 여전히 신호 라인 아래에 있거나 다운 트렌드에있는 경우, 4 시간 신호는 반전이 아닌 임시 바운스 일 수 있습니다.

상인은 :

• 추세 방향에 대한 일일 차트를 분석하십시오
• 입력 타이밍에 4 시간 또는 1 시간 차트를 사용하십시오
• 정확한 실행을 위해 15 분 차트 로 확인하십시오
• 작동하기 전에 기간간의 정렬을 확인하십시오

이 계층화 된 접근법은 단기 소음에 기초한 충동적인 결정을 방지합니다. 더 낮은 기간 동안의 강세 MACD 신호는 높은 기간 동안 운동량에 의해지지 될 때 더 많은 무게를 전달합니다.

MACD를 기반으로 명확한 입력 및 종료 규칙을 설정합니다

정서적 거래 및 허위 신호 영향을 최소화하려면 사전 정의 된 규칙을 설정하십시오. 예를 들어:

• MACD가 신호 라인을 넘어가고 가격이 200- 기간 EMA 이상인 경우에만 긴 위치에 들어갑니다.
• 최근 스윙 아래로 스톱 손실을 놓습니다
• MACD 히스토그램이 절정에 달하고 축소되기 시작하면 부분적인 이익을 얻습니다.
• MACD 라인이 신호 라인 아래로 교차하는 경우 완전히 종료

이 규칙은 체계적인 접근 방식을 만들어 모든 크로스 오버에서 행동하려는 유혹을 줄입니다. 과거 데이터 에서이 전략을 백 테스트하면 기준을 개선하고 잘못된 항목을 필터링하는 데있어 그 효과를 평가하는 데 도움이됩니다.

자주 묻는 질문

MACD 발산이란 무엇이며 잘못된 신호를 피하는 데 어떻게 도움이됩니까? MACD 발산은 가격과 MACD가 반대 방향으로 움직일 때 발생합니다. 가격이 낮을 때 낙관적 인 발산은 발생하지만 MACD가 높을수록 약어 운동량이 약해집니다. 약세의 발산은 가격이 높을 때 발생하지만 MACD가 높게 높아지면서 낙관적 인 힘을 나타냅니다. 이러한 발산은 종종 실제 반전에 앞서 진정한 신호를 소음과 구별하는 데 도움이됩니다.

MACD가 저하 알트 코인에 효과적으로 사용할 수 있습니까? MACD는 적용 할 수 있지만주의해서 적용 할 수 있습니다. 저지대 altcoin은 종종 펌프 앤 덤프 체계 와 불규칙 볼륨을 경험하여 MACD 크로스 오버를 오도하게 만듭니다. MACD와 볼륨 분석 및 온쇄 메트릭을 결합하는 것이 필수적입니다. 비유동 시장에서 MACD에만 의존하지 마십시오.

MACD 신호가 확인되었는지 어떻게 알 수 있습니까? MACD 신호는 키 레벨에서의 브레이크 아웃, 볼륨 상승, RSI가 과매도 조건에서 이동하거나 높은 시간 프레임 추세와 정렬 될 때 확인됩니다. 단일 표시기를 분리하여 사용해서는 안됩니다.

암호화의 특정 기간에 대해 MACD가 더 신뢰할 수 있습니까? 일반적으로 4 시간, 일일 또는 주간 차트와 같은 높은 기간은 더 안정적인 MACD 신호를 생성합니다. 낮은 기간 (예 : 5 분 또는 15 분)은 고주파 거래 및 변동성으로 인해 소음 및 허위 크로스 오버가 발생하기 쉽습니다.