Bollinger 밴드의 잘못된 신호를 피하는 방법은 무엇입니까?

Bollinger 밴드와 핵심 구성 요소를 이해합니다

Bollinger Bands는 1980 년대 John Bollinger가 개발 한 널리 사용되는 기술 분석 도구입니다. 가격 차트에 3 개의 줄로 구성되어 있습니다. 단순한 이동 평균 (SMA) , 일반적으로 20 개가 넘는 기간 및 SMA 위와 아래의 표준 편차를 나타내는 2 개의 외부 밴드로 구성됩니다. 기본 설정은 두 가지 표준 편차를 사용하므로 가격 조치의 약 95%가 정상적인 시장 조건에서 밴드에 속해야합니다. 밴드는 시장 변동성에 따라 확장되고 계약을 맺고 있습니다. 변동성이 높고 변동성이 낮은 동안 좁아졌습니다. 이러한 역동적 인 특성은 잠재적 인 과출 또는 과매도 조건, 브레이크 아웃 및 추세 강도를 식별하는 데 유용합니다.

그러나 트레이더는 종종 지속적인 움직임없이 밴드를 건너거나 밴드를 건너는 가격에 따라 조기 항목 또는 출구와 같은 잘못된 신호를 겪습니다. 이러한 오해의 소지가있는 표시는 제대로 필터링되지 않으면 손실을 초래할 수 있습니다. Bollinger 밴드의 구조와 행동을 인식하는 것이 그러한 함정을 피하는 첫 번째 단계입니다.

허위 브레이크 아웃 및 휘파 웨이 인식

일반적인 허위 신호는 가격이 상단 또는 하단 볼린저 밴드 외부에서 손을 대거나 간단히 움직일 때 발생하지만 빠르게 반전되어 Whipsaw 효과가 발생할 때 발생합니다. 이것은 특히 변동성이 계약되는 범위 또는 고르지 않은 시장에서 널리 퍼져 밴드가 조여집니다. 트레이더는 하위 밴드의 터치를 구매 신호로 해석 할 수 있으며 가격이 계속 감소하기 위해서만 해석 할 수 있습니다.

그러한 허위 탈주에 대한 노출을 줄이기 위해 :

• 가격이 밴드와 상호 작용 한 후 촛대 확인을 기다리십시오. 예를 들어, 가격이 낮은 밴드에 닿아 있기 때문에 긴 거래에 들어 가지 마십시오. 대신, 밴드 위 또는 범위 내에서 닫히는 강세 촛불 (예 : 망치 또는 engulfing 패턴)이 기다리십시오.
• 좁은 밴드 너비로 식별 할 수있는 변동성이 낮은 기간 동안 거래 밴드 터치를 피하십시오. 수축은 종종 탈주보다 우선하지만 모멘텀이 확인 될 때까지 방향은 불확실합니다.
• 모니터 볼륨 : Bollinger 밴드의 진정한 브레이크 아웃은 이상적으로 거래량을 증가시켜 강력한 참여를 알리는 것입니다.

Bollinger 밴드 Squeeze를 사용하여 높은 활성화 설정

Bollinger 밴드 스퀴즈는 밴드가 서로 가까워 질 때 발생하여 변동성이 감소합니다. 이 조건은 종종 상당한 가격 이동보다 우선하지만 방향은 보장되지 않습니다. 많은 상인들은 스퀴즈를 신호로 착각하여 초기 항목으로 이어집니다.

스퀴즈를 올바르게 사용하려면 :

• 대역폭 (상단 대역과 하부 대역의 차이)이 로컬 최소값에 도달 할 때를 관찰하여 스퀴즈를 식별하십시오.
• 방향을 결정하기 위해 강한 양초와 볼륨 스파이크와 함께 밴드의 휴식을 기다리십시오.
• 상대 강도 지수 (RSI) 또는 MACD 와 같은 운동량 표시기와 결합하여 브레이크 아웃 방향을 확인하십시오. 예를 들어, 가격이 상단 대역보다 높아지고 RSI가 70 이상으로 이동하면 낙관적 인 경우가 강화됩니다.
• 허위 브레이크 아웃을 피하기 위해 밴드 너머로 두 개의 연속 촛불을 닫는 것과 같은 가격 필터를 사용하십시오.

Bollinger 밴드와 다른 표시기를 결합합니다

Bollinger 밴드에만 의존하면 잘못된 신호의 위험이 증가합니다. 보완 도구와 통합하면 신뢰성이 향상됩니다.

• RSI (상대 강도 지수) : 밴드 터치와 정렬하여 과매 (> 70) 또는 과산 (<30) 조건을 확인하는 데 도움이됩니다. 가격이 낮은 대역에 닿아 RSI가 30 미만이면 상승하면 구매 신호는 유효성이 높아집니다.
• 볼륨 발진기 : 브레이크 아웃 시도를 확인합니다. Price가 밴드를 빠져 나올 때의 양이 급증하면 움직임의 정당성을 지원합니다.
• 이동 평균 수렴 발산 (MACD) : MACD 크로스 오버 또는 히스토그램 확장을 사용하여 가격이 대역과 상호 작용할 때 추세 방향을 확인하십시오.
• 지원 및 저항 수준 : 하위 볼린저 밴드가 알려진 지원 수준과 일치하면 바운스 확률이 증가합니다. 마찬가지로, 상단 대역 충족 저항은 반전 신호를 강화시킨다.

여러 지표가 충돌하는 신호를 피하십시오. 예를 들어, 가격이 낮은 밴드에 닿지 만 MACD가 강한 약세 운동량을 보여 주면 긴 항목이 시기상조 될 수 있습니다.

시장 조건에 따라 설정 조정

기본 20주기 SMA 및 2 표준 편차 설정은 모든 자산이나 기간에 적합하지 않을 수 있습니다. 높은 변동성으로 알려진 cryptocurrency 시장은 종종 사용자 정의가 필요합니다.

• 밈 토큰과 같은 휘발성이 높은 동전 의 경우 표준 편차를 2.5로 증가 시키거나 짧은 SMA (예 : 14 기간)를 사용하면 소음이 줄어들 수 있습니다.
• 낮은 기간 (예 : 5 분 차트)에서는 오 탐지를 피하기 위해 3 표준 편차 설정을 사용하는 것을 고려하십시오.
• TradingView와 같은 플랫폼을 사용하여 기록 데이터에서 백 테스트를 통한 테스트 설정. 일관성을 평가하기 위해 여러 시장주기 (황소, 곰, 옆으로)에 전략을 적용하십시오.
• 보다 반응 형 대역을 위해 SMA를 EMA로 교체하거나 ATR 기반 변동성 조정을 통합하는 것과 같은 적응 형 대역 계산을 사용하십시오.

Bollinger Band Strategies로 위험 관리를 실천합니다

정제 신호가 있더라도 잘못된 항목이 발생합니다. 효과적인 위험 관리가 필수적입니다.

• 항상 스톱 손실 순서를 사용하십시오. 하단 밴드의 긴 항목의 경우 최근 스윙 아래로 밴드 자체 아래로 스톱을 놓습니다.
• 변동성 에 따른 크기 위치. 더 넓은 밴드는 더 높은 위험을 암시합니다. 그에 따라 위치 크기를 줄입니다.
• 통합 단계에서 과도한 거래를 피하십시오. 명확한 밴드 확장과 방향이 닫히기를 기다립니다.
• 트레이드 저널을 유지하여 모든 Bollinger 대역 신호를 기록하여 유효인지 거짓인지, 존재하는 조건을 기록하십시오. 시간이 지남에 따라 패턴이 필터 기준을 개선하기 위해 나타납니다.

자주 묻는 질문

Bollinger 밴드는 모든 cryptocurrency 기간에 효과적으로 사용할 수 있습니까? 예, 그러나 효과는 다양합니다. 1 분 차트와 같은 매우 짧은 기간 동안 Bollinger 밴드는 빠른 가격 변동으로 인해 과도한 소음을 생성합니다. 트렌드와 변동성 패턴이 더 명확한 1 시간, 4 시간 및 일일 차트에서 더 잘 수행합니다. 기간에 따라주기 길이와 표준 편차를 조정하면 정확도가 향상됩니다.

가격이 상단 또는 하단 밴드를 따라 걸을 때란 무엇을 의미합니까? 가격이 상단 밴드를 지속적으로 포옹하면 반드시 과잉 구매 조건은 아니지만 강한 상승을 나타냅니다. 마찬가지로, 낮은 밴드를 포옹하는 것은 강한 하락세를 나타냅니다. 트렌드 마켓에서는 반전 신호로 밴드 터치를 해석하면 잘못된 출구가 발생할 수 있습니다. 대신, 밴드를 동적 지원/저항 및 트렌드 방향으로 거래하는 것을 고려하십시오.

Bollinger 대역 신호 필터링을 자동화하려면 어떻게해야합니까? TradingView (Pine Script)와 같은 플랫폼에서 트레이딩 봇 또는 스크립트를 코드 조건으로 사용하십시오. 예를 들어, 하부 대역 근처에서 긴 신호를 수락하기 전에 RSI> 50을 요구하십시오. 또한 가격이 이동 평균보다 밴드를 넘어서 가격이 닫히는 경우에만 알림을 프로그래밍 할 수도 있습니다.

가격이 밴드를 만지지 않고 밴드 사이에있을 때 거래하는 것이 안전합니까? 상호 작용없이 밴드 내에서 거래는 일반적으로 역전 설정에 대한 낮은 시간입니다. 이 영역은 종종 중립 운동량을 반영합니다. 밴드 근처의 가격 행동 또는 탈주 시도에 중점을 둡니다. 중간 SMA를 동적 추세 필터로 사용하십시오. 예를 들어, 가격이 상승 추세의 중간 줄 위에있을 때만 긴 신호를 보냅니다.