정량적 전략에서 AVL 표시기를 사용하는 방법은 무엇입니까? 백 테스트 효과는 어떻습니까? ​​

평균 볼륨 라인 (AVL) 지표는 cryptocurrency 시장 내에서 정량적 거래 영역에서 강력한 도구입니다. 주로 시간이 지남에 따라 볼륨 추세의 강점과 방향을 측정하는 데 주로 사용되며, 이는 강력한 거래 전략을 개발하는 데 중요한 구성 요소가 될 수 있습니다. 이 기사에서는 정량적 전략에서 AVL 표시기를 효과적으로 사용하는 방법을 탐구하고 응용 프로그램과 관련된 백 테스트 효과를 탐색 할 것입니다.

AVL 표시기 이해

AVL 표시기는 일반적으로 단기 (예 : 10 일)에서 장기 (예 : 200 일)에 이르는 지정된 기간에 걸쳐 평균 부피를 계산합니다. 이 지표는 거래자가 현재 볼륨이 평균 이상인지 여부를 식별하여 시장 감정 및 잠재적 가격 이동에 대한 통찰력을 제공합니다. 예를 들어, AVL을 지속적으로 초과하는 볼륨은 강한 구매 압력을 나타낼 수 있지만 AVL 아래의 부피는 관심 부족이나 판매 압력을 암시 할 수 있습니다.

AVL을 정량적 전략에 통합합니다

AVL 지표를 정량적 거래 전략에 통합하려면 여러 단계가 필요합니다. 첫 번째 단계는 AVL 계산에 적합한 시간을 결정하는 것입니다. 거래 전략에 따라 더 짧거나 긴 기간이 더 적합 할 수 있습니다. 예를 들어, 하루 거래자는 10 일 AVL을 사용할 수 있으며 장기 투자자는 200 일 AVL을 선호 할 수 있습니다.

기간이 설정되면 다음 단계는 AVL을 기반으로 거래 규칙을 개발하는 것입니다. 일반적인 전략은 현재 볼륨이 AVL을 초과 할 때 구매와 볼륨이 아래로 떨어질 때 판매하는 것이 포함될 수 있습니다. 그러나보다 정교한 전략은 AVL을 이동 평균 또는 상대 강도 지수 (RSI)와 같은 다른 지표와 결합하여 더 미묘한 입력 및 종료 신호를 생성 할 수 있습니다.

거래 소프트웨어에서 AVL 표시기 설정

트레이딩 소프트웨어에서 AVL 표시기를 사용하려면 다음을 수행하십시오.

• 거래 플랫폼 선택 : TradingView, Metatrader 또는 Binance와 같은 특정 cryptocurrency 거래 플랫폼과 같은 사용자 정의 표시기를 지원하는 플랫폼을 선택하십시오.
• AVL 표시기 추가 : 플랫폼의 표시기 메뉴에서 AVL 또는 평균 볼륨 라인을 검색하십시오. 사용할 수없는 경우 사용자 정의 스크립트를 작성하거나 타사 스크립트를 사용해야 할 수도 있습니다.
• 표시기 구성 : AVL 계산에 원하는 기간을 설정하십시오. 예를 들어, 50 일 AVL을 선택하면 지표는 지난 50 일 동안 평균 부피를 계산합니다.
• 모니터링 및 조정 : AVL의 성과를 정기적으로 검토하고 필요한 경우 거래 전략에 더 잘 맞추기 위해 기간을 조정하십시오.

AVL 표시기로 백 테스트

백 테스트는 AVL 지표를 통합하는 거래 전략의 효과를 평가하는 데 필수적인 단계입니다. 백 테스트에는 과거에 어떻게 수행되었는지 확인하기 위해 역사적 데이터에 대한 전략을 실행하는 것이 포함됩니다. 이 프로세스는 거래자들이 전략에서 라이브 시장에 적용하기 전에 전략의 잠재적 강점과 약점을 식별하는 데 도움이됩니다.

AVL 표시기를 사용하여 전략을 백 테스트하려면 다음을 수행하십시오.

• 백 테스트 플랫폼을 선택하십시오 : Quantopian, Backtrader 또는 거래 소프트웨어의 백 테스트 기능과 같은 백 테스트를 지원하는 플랫폼을 선택하십시오.
• 전략 정의 : AVL 지표를 기반으로 거래 규칙을 명확하게 설명하십시오. 예를 들어, '현재 볼륨이 50 일 AVL을 초과 할 때 구매하고 아래로 떨어질 때 판매하십시오.'
• 백 테스트 실행 : 과거 데이터를 입력하고 백 테스트를 실행하여 특정 기간 동안 전략이 어떻게 수행되었는지 확인하십시오.
• 결과 분석 : 백 테스트 결과를 검사하고 이익/손실, 승리율 및 감소와 같은 메트릭에주의를 기울입니다. 결과에 따라 필요에 따라 전략을 조정하십시오.

백 테스트 결과 평가

AVL 표시기를 사용한 전략의 효과는 거래중인 암호 화폐, 기간 및 특정 거래 규칙을 포함한 여러 요인에 따라 다를 수 있습니다. 백 테스트 결과를 평가할 때 고려해야 할 주요 메트릭은 다음과 같습니다.

• 수익성 : 전략에 의해 생성 된 전반적인 이익 또는 손실.
• 승리율 : 이익을 초래하는 거래의 비율.
• 드로 다운 : 전략의 주식 곡선에서 가장 큰 피크 대통량 감소.
• Sharpe 비율 : 전략의 효율성을 평가하는 데 도움이되는 위험 조정 수익률의 측정.

과거의 성능은 향후 결과를 나타내지 않는다는 점에 유의해야합니다. 따라서 백 테스트는 귀중한 통찰력을 제공 할 수 있지만, 전방 테스트 및 실시간 모니터링과 같은 다른 분석 방법과 함께 사용해야합니다.

다른 지표와 함께 AVL 전략 향상

AVL 지표를 사용하여 전략의 효과를 향상 시키려면이를 다른 기술 지표와 결합하는 것을 고려하십시오. 예를 들어, AVL을 이동 평균과 결합하면 트렌드를 확인하고보다 안정적인 입력 및 출구 신호를 제공 할 수 있습니다. 현재 볼륨이 AVL을 초과하고 가격이 이동 평균보다 높을 때 구매가 포함될 수 있으며, 이는 강한 상승을 나타냅니다.

마찬가지로 AVL을 RSI와 함께 사용하면 과매 또는 과산 조건을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 전략은 볼륨이 AVL을 초과하고 RSI가 30 미만일 때 구매와 관련이있을 수 있으며, 이는 과매 시장에서 잠재적 인 구매 기회를 나타냅니다.

AVL 기반 전략의 실질적인 예

AVL 표시기가 실제 거래 전략에서 어떻게 사용될 수 있는지 설명하려면 다음 예를 고려하십시오.

• 전략 : 현재 볼륨이 50 일 AVL을 초과하고 가격이 200 일 이동 평균보다 높을 때 구매하십시오. 볼륨이 50 일 AVL 아래로 떨어지거나 가격이 200 일 이동 평균보다 낮을 때 판매하십시오.
• 백 테스트 결과 : 1 년 동안이 전략은 Bitcoin (BTC)에 적용되면서 60%의 승리율과 최대 10%의 최대 감소로 20%의 이익을 얻었습니다. Sharpe 비율은 1.5였으며, 이는 유리한 위험 ​​조정 수익을 나타냅니다.

이 예제는 AVL 표시기가 성능을 향상시키기 위해 다방면 거래 전략에 어떻게 통합 될 수 있는지 보여줍니다.

자주 묻는 질문

Q : 모든 암호 화폐에 AVL 표시기를 사용할 수 있습니까?

A : 예, AVL 표시기는 충분한 거래량 데이터가있는 암호 화폐에 적용 할 수 있습니다. 그러나 지표의 효과는 특정 암호 화폐 및 시장 조건에 따라 다를 수 있습니다.

Q : AVL 기간을 얼마나 자주 조정해야합니까?

A : AVL 기간 조정 빈도는 거래 전략 및 시장 조건에 따라 다릅니다. 일부 트레이더는 매월 조정할 수 있지만 다른 거래자는 성과 검토 및 시장 분석을 기반으로 더 자주 그렇게 할 수 있습니다.

Q : AVL 지표가 낙관적이거나 약세 시장에서 더 효과적입니까?

A : AVL 표시기는 강세와 약세 시장 모두에서 효과적 일 수 있지만 성능은 다를 수 있습니다. 낙관적 시장에서는 AVL보다 높은 수량이 강한 구매이자를 알 수있는 반면, 약세 시장에서는 AVL 이하의 양이 판매 압력을 나타낼 수 있습니다. 핵심은 전략을 일반적인 시장 상황에 적응시키는 것입니다.

Q : AVL 표시기를 정맥 내 거래에 사용할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. AVL 표시기는 10 일 또는 5 일 AVL과 같이 짧은 기간을 설정하여 구역 내 거래에 사용할 수 있습니다. 그러나 시장 조건이 빠르게 변할 수 있으므로 신중한 모니터링과 신속한 의사 결정이 필요합니다.