평균 가치 수준은 무엇이며 암호화 거래와 어떤 관련이 있습니까?

기술 분석의 평균 가치 수준 이해

AVL (Average Value Level)은 거래자가 가격 및 규모 데이터를 기반으로 시장에서 공정 가치를 식별하기 위해 사용하는 기술 분석 도구입니다. AVL은 가격과 가격과 볼륨을 모두 고려하는 전통적인 이동 평균과 달리 시장이 가장 많은 시간을 소비 한 위치를 결정하고 가장 많은 양을 '가치 면적'으로 간주하는 곳을 결정합니다. 이 수준은 거래자가 현재 가격이 과거의 거래 활동에 비해 과대 평가되거나 저평가되는지 평가하는 데 도움이됩니다. 변동성이 높고 가격 변동이 극단적 일 수있는 암호화 거래에서는 정보 영역을 식별하는 것이 정보 입력 및 출구 결정을 내리는 데 중요 해집니다.

AVL의 계산에는 일반적으로 특정 기간 동안 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) , 종종 단일 거래 세션 또는 여러 날 창을 결정하는 것이 포함됩니다. VWAP의 공식은 다음과 같습니다.

• 각 기간마다 (가격 × 볼륨)의 합
• 같은 기간 동안 총 볼륨으로 나뉩니다

이는 암호 화폐가 하루 종일 거래 한 평균 가격을 반영하는 동적 라인을 생성하며 볼륨으로 가중됩니다. AVL은 종종 VWAP 라인으로 표시되며 , 전위에 대한 전위 또는 과산 조건을 신호 전위 위 또는 아래로 표시합니다.

암호화 시장에서 AVL 기능

24/7을 운영하고 전통적인 시장의 구조화 된 거래 시간이 부족한 Cryptocurrency 시장에서 AVL은 공정 가치에 대한 지속적인 벤치 마크를 제공합니다 . Bitcoin 및 Ethereum과 같은 암호화 자산은 다양한 유동성으로 전 세계 거래소에서 거래되므로 AVL은 거래 데이터를 일관된 참조 지점으로 통합하는 데 도움이됩니다. 거래자는이 수준을 사용하여 현재 가격이 강한 양 (수락을 나타냄)을 유치하는지 또는 가격이 저량으로 이동하는지 (거부를 제안 함)를 결정합니다.

cryptocurrency의 가격이 AVL 이상으로 거래되면 구매자의 낙관적 모멘텀과 축적을 나타낼 수 있습니다. 그러나 이것이 적은 양으로 발생하면 잠재적 인 반전을 알 수 있습니다. 반대로, 가격이 AVL 아래로 거래 될 때는 판매 압력이나 분배를 반영 할 수 있습니다. 주요 통찰력은 가격이 AVL과 어떻게 상호 작용 하는지를 관찰하는 데 있습니다. 거부되거나 그 주위에 통합됩니까?

TradingView 또는 Metatrader 와 같은 많은 차트 플랫폼을 통해 사용자는 암호화 가격 차트에서 VWAP (AVL)를 오버레이 할 수 있습니다. 그것을 적용하려면 :

• 특정 cryptocurrency 쌍 (예 : BTC/USDT)에 대한 차트를 엽니 다.
• 표시기 메뉴에 액세스하십시오
• "VWAP"또는 "볼륨 가중 평균 가격"검색
• 표시기를 차트에 적용하십시오

일단 플롯되면 AVL 라인은 새로운 거래가 발생함에 따라 동적으로 조정되어 실시간의 가치 변화를 반영합니다.

진입 및 종료 전략에 AVL 사용

거래자는 거래 전략을 개발할 때 AVL을 동적 지원 및 저항 수준으로 사용합니다. 예를 들어, 범위 바운드 시장에서 가격은 종종 AVL에서 멀어지면 AVL로 되돌아갑니다. 이 평균 반영 행동을 통해 거래자는 가격이 대량으로 AVL 아래로 떨어질 때 트레이더가 긴 포지션에 들어가는 것을 고려할 수 있으며, 이는 낮은 수준에서 강력한 구매이자를 시사합니다.

마찬가지로, 가격이 AVL보다 크게 움직일 때 짧은 기회가 발생할 수 있으며, 상승의 소진을 나타냅니다. 일부 트레이더는 AVL을 Bollinger 대역 또는 상대 강도 지수 (RSI) 와 같은 다른 지표와 결합하여 신호를 확인합니다.

일반적인 전략에는 다음이 포함됩니다.

• 가격이 AVL 라인 에 접근하기를 기다리고 있습니다
• 볼륨으로 확인 : 터치에서 볼륨이 증가하면 신호가 강화됩니다.
• 항목 확인을 위해 AVL 근처에 촛대 패턴 사용 (예 : 낙관적 인 engulfing 또는 망치)
• 최근 스윙이 높거나 낮은 스윙을 넘어서서 스톱 손실 주문 배치

출구 지점의 경우, 가격이 AVL과 극도로 편차에 도달하면 상인이 수익을 올릴 수 있습니다.

시장 프로필 이론과 함께 AVL

AVL은 시장 프로파일 이론의 핵심 구성 요소로 , 시간과 가격 측면에서 시장 활동을 시각화합니다. 이 프레임 워크에서 AVL은 세션 동안 가장 높은 거래량 인 가격 수준 인 POC (Point of Control) 를 나타냅니다. 시장 프로파일 차트는 이것을 중앙에 AVL과 함께 벨 모양의 분포로 표시합니다.

대량의 기관 주문이 가격에 크게 영향을 줄 수있는 암호화 거래에서 AVL을 통해 POC를 식별하면 소매 거래자가 스마트 머니 활동 과 일치하는 데 도움이됩니다. 탈주 후 가격이 AVL로 돌아 오면 시장이 새로운 방향으로 계속되기 전에 가치를 재시험하고 있음을 나타낼 수 있습니다.

AVL을 사용하여 시장 프로필을 구성하려면 :

• 거래 기간을 고정 시간 간격 (예 : 시간별)으로 분류하십시오.
• 각 간격에 대한 가격과 양을 기록하십시오
• 전체 기간 동안 VWAP를 계산하십시오
• 최고 볼륨 (POC)으로 가격 수준을 식별하십시오.
• 차트에서 AVL과 POC를 플로팅하십시오

이 조합을 통해 거래자는 가치가있는 위치를 시각화하고 저용량 저지대에서 가격을 쫓지 않도록 할 수 있습니다.

암호화 거래의 제한 및 고려 사항

AVL은 강력한 도구 이지만 암호화 공간에는 제한이 있습니다. 한 가지 주요 문제는 거래소 전체의 데이터 조각화 입니다. AVL은 일반적으로 교환별로 계산되므로, 이진의 값 수준은 다양한 양 및 가격 사료로 인해 코인베이스의 값 수준과 다를 수 있습니다. 거래자가 단일 교환의 데이터에 의존하는 경우 오해의 소지가있는 신호로 이어질 수 있습니다.

또 다른 한계는 지연 입니다. AVL은 과거 데이터를 기반으로하기 때문에 예측하기보다는 가격 변동에 반응합니다. 빠르게 움직이는 암호화 시장에서, 특히 뉴스 이벤트 또는 거시 경제 발표에서 가격은 지표가 조정되기 전에 AVL에서 멀리 이동할 수 있습니다.

또한, 낮은 대량 암호 화폐는 신뢰할 수없는 AVL 판독 값을 생성 할 수 있습니다. 얇은 시장은 몇 가지 큰 거래를 기반으로 평균 가치 수준이 극적으로 변할 수 있으므로 안정적인 참조로 덜 효과적입니다.

트렌드 시장 에서도 상인도 신중해야합니다. 강한 상승 또는 하락세에서, 가격은 장기간 AVL보다 일관되게 또는 그 이하로 유지 될 수 있으며, 이는 과매 또는 과매도 조건에 대한 잘못된 가정으로 이어질 수 있습니다.

자주 묻는 질문

모든 시간대에서 평균 값 수준을 사용할 수 있습니까? 예, AVL은 1 분의 차트에서 주간 간격에 이르기까지 모든 기간에 적용 할 수 있습니다 . 그러나 볼륨 데이터가 더 안정적이고 노이즈에 취약한 4 시간 또는 일일 차트와 같은 높은 기간 동안의 신뢰성이 증가합니다. 낮은 시간, 특히 낮은 액체 알트 코인에서 AVL은 산발적 거래 활동으로 인해 빠르게 변동 할 수 있습니다.

AVL은 단순한 이동 평균과 동일합니까? 아니요, AVL은 단순한 이동 평균 (SMA)과 동일하지 않습니다 . 둘 다 평균 가격을 측정하는 반면 AVL은 볼륨을 가중 요인으로 통합하여 실제 거래 가치를 더 반영합니다. SMA는 일정 기간 동안 모든 가격을 동등하게 취급하는 반면 AVL은 거래량이 높을 수있는 가격에 더 중요합니다.

다른 cryptocurrencies에 대해 AVL을 어떻게 조정합니까? AVL은 실시간 가격과 볼륨에 따라 동적으로 계산되므로 다양한 암호 화폐에 대한 수동 조정이 필요하지 않습니다 . 그러나 거래자는 안정적인 데이터 소스를 사용하고 있는지 확인하고 가능한 경우 볼륨 조정 차트를 사용하는 것을 고려해야합니다. 교차 교환 분석을 위해 일부 트레이더는 여러 플랫폼의 데이터를 결합한 집계 된 VWAP 도구를 사용합니다.

AVL은 주요 암호화 뉴스 행사에서 작동합니까? AVL은 규제 발표 또는 교환 정전과 같은 주요 뉴스 행사에서 덜 효과적 일 수 있습니다 . 이 시간 동안 가격은 저량으로 빠르게 이동하여 AVL이 크게 지연 될 수 있습니다. 거래자는 실시간 주문서 분석 및 변동성 지표와 함께 AVL을 사용하여 그러한 조건에서 가격 행동을 더 잘 해석해야합니다.