ATR 변동성이 급격히 떨어지고 움직이는 평균이 평평 해지는 것은 무엇을 의미합니까?

변동성 측정에서 ATR과 그 역할을 이해합니다

ATR (Averal True Range)은 J. Welles Wilder가 시장 변동성을 측정하기 위해 개발 한 기술 지표입니다. 가격 방향을 평가하는 다른 지표와 달리 ATR은 가격 상승 여부에 관계없이 가격 이동 정도에만 초점을 맞 춥니 다. 지정된 기간, 일반적으로 14 일 동안의 실제 범위의 평균을 계산합니다. ATR의 급격한 감소는 시장의 변동성이 감소하고 있음을 신호로 떨어 뜨립니다. 이는 가격이 더 작은 촛대와 운동량이 줄어든 좁은 범위로 이동하고 있음을 의미합니다. ATR이 크게 감소하면 거래자는 이것을 시장 활동의 수축으로 해석합니다. 이는 더 넓은 맥락에 따라 통합 또는 잠재적 탈주에 앞서있을 수 있습니다.

ATR 계산에 사용 된 실제 범위는 다음 중 가장 큰 것입니다. 현재 높은 뺀 현재 하이 최저, 현재 높은 마이너스의 절대 값 또는 이전의 낮은 마이너스의 절대 값. 이를 통해 간격과 한계 이동이 설명되도록합니다. ATR 값의 감소는 이러한 범위가 줄어들고 있음을 나타냅니다. 즉, 가격 변동이 덜 극적이되고 있음을 의미합니다. 이것은 종종 낮은 거래량 또는 시장 참가자가 다음 방향 이동에 대해 불확실한시기에 관찰됩니다.

평평한 이동 평균 해석

이동 평균 (MA)은 정의 된 기간 동안 자산의 평균 가격을 나타냅니다. 일반적인 유형에는 단순 이동 평균 (SMA) 및 지수 이동 평균 (EMA)이 포함됩니다. 이동 평균이 평평 해지면 가격이 더 이상 어떤 방향 으로든 강력하게 유행하지 않음을 시사합니다. 대신, 최근 가격이 평균 주위에 밀접하게 클러스터링되면서 옆으로 이동하고 있습니다. 평평한 MA는 종종 구매자와 판매자 사이의 평형 기간과 일치합니다.

평평한 MA를 식별하기 위해 트레이더는 선의 경사를 관찰합니다. MA 라인이 거의 수평이되면 운동량 부족을 반영합니다. 예를 들어, 50 일 SMA가 가파르게 상승한 후 레벨이 떨어지기 시작하면 상향 모멘텀이 약화됨을 나타냅니다. 이 조건은 감소하는 ATR과 결합 할 때 특히 중요합니다. 이 두 신호의 수렴 (낮은 변동성 및 중립 운동량) 은 종종 시장의 전환 단계를 가리 킵니다.

ATR 감소와 MA 평평한 결합 : 신호

ATR 변동성이 모두 급격히 떨어지고 움직이는 평균이 평평 해지면 시장이 통합 단계에 들어갈 수 있습니다. 이 조합은 황소 나 곰이 통제 할 수 없으며 자산이 타이트한 범위 내에서 거래되고 있음을 시사합니다. 이러한 조건은 주요 가격 변동 이전에 일반적입니다. 축적 또는 분포가 표면 아래에서 발생할 수 있기 때문입니다.

거래자들은이 합류점을 사용하여 잠재적 인 탈주를 예상합니다. 변동성이 낮은 기간은 종종 높은 변동성보다 우선합니다. 이는 조용한 단계 후에 강한 방향 이동이 나타날 수 있음을 의미합니다. 열쇠는이 단계에서 가격 조치를 면밀히 모니터링하는 것입니다. 예를 들어, 가격이 정의 된 범위의 상한 또는 하한에 접근하기 시작하면 ATR이 낮게 유지되면 변동성이 재개되면 탈주가 임박 할 수 있습니다.

이 신호는 다음 이동의 방향을 예측하지 않는다는 점에 유의해야합니다. 대신, 높은 변동성에서 변동성이 낮고 추세 강도 손실을 강조합니다. 거래 결정을 내리기 전에 볼륨 분석 또는 지원/저항 수준과 같은 다른 도구의 확인이 필요합니다.

이 패턴을 모니터링하고 확인하는 방법

ATR이 급격히 떨어지고 MA가 평평한 시기를 효과적으로 식별하려면 다음을 수행하십시오.

• TradingView 또는 Metatrader와 같은 차트 플랫폼을 엽니 다.
• 14 기간 ATR 표시기를 차트에 적용하십시오.
• 거래 기간에 따라 50 일 SMA 또는 20-Period EMA 와 같은 이동 평균을 추가하십시오.
• 눈에 띄는 감소를 위해 ATR 라인을 관찰하십시오. 이것은 정상적인 변동보다 더 가파른 낙하가되어야합니다.
• 동시에, MA 라인이 경사 또는 쇠퇴를 잃어 버리고 거의 평평하게 보이는지 확인하십시오.
• 가격 조치를 확인하여 패턴을 확인하십시오 : 작은 양초와 범위 확장 감소를 찾으십시오.
• 수평선을 사용하여 최근지지 및 저항 수준을 표시하여 통합 경계를 평가하십시오.

정확성을 위해 여러 시간대를 사용하십시오. 일일 차트에서 ATR의 하락과 평평한 MA는 5 분 차트보다 더 많은 무게를 전달합니다. 또한 ATR 감소가 휴일 또는 낮은 액체 세션과 같은 일시적인 회복으로 인한 것이 아니라는 것을 확인하십시오. 볼륨 표시기와 교차 검토-이 단계에서 볼륨을 밝히는 것은 통합 가설을 지원합니다.

이 단계에서의 거래 전략

ATR이 낮고 평평한 이동 평균 기간 동안 추세 추종 전략이 덜 효과적입니다. 대신, 거래자는 범위 바운드 또는 탈주 전략을 채택 할 수 있습니다. 한 가지 접근법은 잠재적 인 브레이크 아웃을 포착하기 위해 저항과 아래의 지원을 보류 하는 것입니다. 또 다른 방법은 분명한 방향 이동이 확인 될 때까지 새로운 위치에 들어가는 것을 피하는 것입니다.

일부 트레이더는 ATR 및 MA와 함께 Bollinger 밴드 스퀴즈를 사용합니다. Bollinger 밴드가 계약 및 ATR 감소하면 종종 변동성 확장보다 우선합니다. 상승 ATR이있는 상단 밴드 위의 브레이크 아웃은 긴 기회를 알 수있는 반면, ATR이 증가하는 하부 밴드 아래의 드롭은 짧은 설정을 제안 할 수 있습니다.

위험 관리는 여전히 필수적입니다. 방향은 불확실하기 때문에 스톱 손실 주문은 통합 범위 바로 바깥에 배치되어야합니다. 확인이 발생할 때까지 위치 크기는 보수적이어야합니다. 상인은 허위 탈주가 일반적 이므로이 단계에서 거래를 강제하려는 충동에 저항해야합니다.

일반적인 오해와 함정

빈번한 실수는 평평한 MA와 낮은 ATR이 반전을 나타낸다고 가정합니다. 실제로이 패턴은 종종 추세의 변화가 아니라 불확실성을 반영합니다. 또 다른 오류는 신호에서 너무 일찍 작용하는 것입니다. 확인없이 (키 레벨을 넘어서 또는 볼륨 스파이크를 넘어서) 이동이 실패 할 수 있습니다.

일부 상인들은 일시적인 ATR 딥을 장기 변동성 붕괴로 잘못 읽습니다. 그러나 ATR은 특히 갑작스런 펌프와 덤프로 알려진 암호화 시장에서 빠르게 반등 할 수 있습니다. 항상 더 넓은 시장 상황을 평가하십시오. 예를 들어, Bitcoin이 강한 상승 추세에 있고 Altcoins가 평평한 MAS와 낮은 ATR을 보여 주면 추세를 재개하기 전에 단순히 일시 중지 될 수 있습니다.

ATR과 MA에만 의존하지 마십시오. 삼각형 또는 깃발과 같은 가격 행동 패턴 과 결합하고 암호 화폐에 대한 체인 데이터를 고려하십시오. Exchange 유입 또는 지갑 활동과 같은 메트릭은 축적이 발생하는지 여부에 대한 통찰력을 제공 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

ATR 및 MA 평탄화를 관찰하는 데 가장 적합한 기간은 무엇입니까? 일일 및 4 시간 차트는 의미있는 ATR 방울과 MA 평평한 것을 식별하는 데 가장 신뢰할 수 있습니다. 15 분의 차트와 같은 낮은 기간은 빈번한 노이즈를 보일 수 있으므로 신호가 덜 신뢰할 수 없습니다. 더 높은 기간은 잠재적 인 탈주에 대한 더 강력한 컨텍스트를 제공합니다.

강력한 추세 중에 ATR과 MA 평평이 발생할 수 있습니까? 예. 강한 트렌드에서도 일시적인 일시 정지가 발생합니다. ATR이 떨어지고 MA가 상승 추세 내에서 잠깐 평평 해지면 계속되기 전에 풀백 또는 통합 일 수 있습니다. 핵심은 전체 구조가 그대로 남아 있는지 평가하는 것입니다.

통합과 추세 반전을 어떻게 구별합니까? 볼륨 및 마감 가격을 찾으십시오. 통합에서는 볼륨이 일반적으로 감소하고 가격은 범위 내에서 진동합니다. 반전에서, 볼륨은 종종 추세에 대한 초기 움직임에 대한 스파이크이며, 가격은 지속적인 운동량으로 주요 수준을 넘어서서 종료됩니다.

이 패턴은 모든 cryptocurrencies에서 동일하게 작동합니까? 원칙은 보편적으로 적용되지만 휘발성이 높은 알트 코인은 더 빈번한 ATR 변동을 보일 수 있습니다. Bitcoin은 유동성이 높아서 더 선명한 패턴을 나타내는 경향이 있습니다. 자산의 변동성 프로파일에 따라 항상 매개 변수를 조정하십시오.