ATR 표시기가 줄어들지 만 변동성이 감소하지 않을 때란 무엇을 의미합니까?

암호 화폐 거래에서 ATR 지표 이해

평균 True Range (ATR) 표시기는 시장 변동성을 측정하기 위해 Cryptocurrency 거래에서 일반적으로 사용되는 도구입니다. J. Welles Wilder가 원래 개발 한 ATR은 지정된 기간 (일반적으로 14 개 기간)에 걸쳐 평균 가격 변동 범위를 계산합니다. 뉴스 이벤트 또는 거시 경제 변화로 인해 변동성이 빠르게 이동할 수있는 암호화 시장에서 ATR은 거래자가 주어진 기간 동안 자산의 가격이 일반적으로 얼마나 많이 이동하는지를 측정하는 데 도움이됩니다.

ATR 값을 분석 할 때 트레이더는 종종 확장 또는 계약 범위와 같은 패턴을 찾습니다. 그러나 ATR 지표가 줄어들 때 혼란스러운 시나리오 중 하나가 발생하지만 실제 가격 변동성은 감소하지 않습니다 . 이 상황은 언뜻보기에 모순되는 것처럼 보일 수 있으며 그 의미를 이해하려면 더 깊은 검사가 필요합니다.

ATR 표시기가 줄어들게하는 원인은 무엇입니까?

수축 ATR은 일반적으로 최고와 최저 사이의 평균 범위가 좁아 지는데 , 이는 많은 사람들이 변동성을 감소시키는 것으로 해석한다는 것을 나타냅니다. 그러나이 수축은 빠르게 움직이는 암호화 시장에서 오해의 소지가있을 수 있습니다. 실시간 변동성이 높아도 몇 가지 요인이 ATR이 축소 될 수 있습니다.

• 시간대 오정렬 : 더 긴 시간 프레임 (예 : 일일 차트)을 사용하는 경우 ATR은 짧은 기간 (예 : 시간당 차트)에서 보이는 최근의 날카로운 스윙을 부드럽게 할 수 있습니다.
• 촛불 범위 감소 : 가격이 크게 변동하더라도 개별 촛대는 더 작은 심지 나 통합 단계를 보여줄 수 있습니다.
• 시장 일시 중지 : 옆으로 이동 또는 적은 양이있는 동안 기본 불확실성에도 불구하고 ATR 값은 감소합니다.

그러한 경우, ATR의 수축은 항상 위험을 낮추거나 움직임이 적은 것과 동일하지 않습니다 . 거래자는 Bollinger Bands 또는 표준 편차 도구와 같은 다른 변동성 지표와 교차 점검하여 변동성이 진정으로 가라 앉았는지 확인해야합니다.

ATR 수축에도 불구하고 변동성이 감소하지 않을 수있는 이유

cryptocurrency 시장은 예측할 수없는 것으로 유명합니다. ATR 감소가 숨겨진 모멘텀 변화 의 존재 때문인 한 가지 이유는 변동성이 지속될 수 있습니다. 예를 들어:

• 범위 간 조건 : 좁은 밴드 내에서 가격이 진동 할 수있어 ATR이 떨어질 수 있지만 갑작스런 탈주는 가능합니다.
• 볼륨 불일치 : 겉보기에 작은 가격 이동 중에 대량은 ATR에 반영되지 않는 강한 구매 또는 판매 압력을 나타낼 수 있습니다.
• 뉴스 중심의 기대 : 시장은 다가오는 발표에 천천히 반응 할 수있어 폭발적인 움직임 전에 긴밀한 범위를 초래할 수 있습니다.

이러한 역학은 ATR에만 의존하는 이유를 강조합니다. 실제 시장 행동에 대한 명확한 그림을 얻기 위해 볼륨 분석 및 주문 흐름 데이터를 결합하는 것이 중요합니다.

실시간 암호화 차트에서 수축 ATR을 해석하는 방법

라이브 거래 시나리오에서 수축 ATR을 정확하게 해석하려면 다음 단계를 고려하십시오.

• 여러 기간 비교 : 단기 및 장기 차트를 모두 분석하십시오. 일일 차트에서 축소되는 ATR은 1 시간 또는 15 분 차트에서만 진행중인 지속적인 내 변동성을 가릴 수 있습니다.
• 볼륨 표시기로 오버레이 : 균형이 맞는 볼륨 (OBV) 또는 Chaikin Money Flow (CMF)와 같은 도구를 사용하여 숨겨진 축적 또는 분포를 감지하십시오.
• 브레이크 아웃 신호를 확인하십시오 : ATR을 좁히는 것은 종종 주요 가격이 상승하기보다 우선합니다. 지원/저항 수준을 면밀히 모니터링합니다.
• 변동성 기반 전략과 결합하십시오 . 암호화 (예 : CVOL 지수)에 맞게 조정 된 옵션 가격 또는 VIX 스타일 메트릭을 고려하여 암시 적 변동성을 평가하십시오.

이러한 기술을 적용함으로써 거래자는 진정한 변동성 압축과 ATR에 의해 생성 된 잘못된 신호를 더 잘 구별 할 수 있습니다.

변동성을 낮추지 않고 ATR 수축에 반응하기위한 실용적인 단계

변동성이 높아지는 동안 수축 ATR을 관찰하면 다음 조치를 취하기 위해 다음 조치를 취하십시오.

• 조심스럽게 정지 수준을 조정하십시오 : ATR 감소함에 따라 변동성이 지속되면 정지가 조기 출구로 이어질 수 있습니다.
• 헤징에 대한 옵션 또는 선물 사용 : 영구 미래와 같은 악기를 사용하면 전적으로 위치를 빠져 나가지 않고 노출을 헤지 할 수 있습니다.
• 주문서 깊이 모니터링 : 유동성 불균형은 차분한 ATR 독서에도 불구하고 잠재적 변동성 스파이크를 알 수 있습니다.
• 과도한 평화를 피하십시오 : ATR 수축으로 인한 위험 감소에 대한 잘못된 감각은 예상치 못한 움직임에 앞서 과도한 노출을 초래할 수 있습니다.

이러한 예방 조치는 거래 전략이 기술 지표에만 의존하기보다는 실제 시장 환경에 적응하도록하는 데 도움이됩니다.

자주 묻는 질문

Q : 암호화 거래에서 진입 및 종료 포인트를 결정하기 위해 ATR에만 의존 할 수 있습니까? 아니요, ATR은 분리하여 사용해서는 안됩니다. 방향이나 추세 강도가 아닌 변동성을 측정합니다. 보다 정확한 거래 설정을 위해 ATR을 이동 평균, RSI 또는 MACD와 결합하십시오.

Q : 수축 ATR이 잘못된 신호인지 어떻게 알 수 있습니까? 볼륨, 주문서 활동 및 대체 변동성 지표와 교차 참조 ATR. ATR 수축 중에 갑작스런 양이 증가하거나 입찰가 스프레드가 확대되면 숨겨진 변동성을 시사합니다.

Q : cryptocurrencies에 가장 적합한 특정 ATR 설정이 있습니까? 대부분의 거래자는 기본 14 기간 설정을 사용하지만 Crypto의 높은 변동성은 때때로 빠른 응답을 위해 7 또는 10과 같은 짧은 기간의 혜택을받습니다. 전략에 맞는 내용을 찾기 위해 과거 데이터에 대한 다양한 설정을 테스트하십시오.

Q : ATR이 축소되지만 변동성이 높을 때 제도적 활동이 어떤 역할을합니까? 기관 플레이어는 종종 저전력이 낮은 단계에서 직책을 구축하거나 배포합니다. 그들의 활동은 ATR에 즉시 반영되지 않을 수 있지만 소매 참여가 증가하면 상당한 가격 조치를 취할 수 있습니다.