ATR 지표가 계속 떨어지고 갑자기 두 배가되면 무엇을 의미합니까?

암호 화폐 거래에서 ATR 지표 이해

ATR (Averal True Range)은 시장 변동성을 측정하는 데 사용되는 기술 분석 지표입니다. 원래 J. Welles Wilder가 상품을 위해 개발 한 후에는 암호 화폐를 포함한 다양한 금융 시장에서 널리 채택되었습니다. 암호화 거래의 맥락에서 ATR은 거래자가 자산의 가격이 일반적으로 주어진 기간 동안 얼마나 이동하는지 이해하도록 도와줍니다.

암호화 거래 에서 가격 변동이 극적이고 예측할 수 없을 수있는 경우 ATR 행동을 이해하는 것이 중요합니다. ATR 값이 감소하기 시작하면 시장이 변동성이 낮아지고 있음을 시사합니다. 그러나 이러한 감소 추세에 이어 ATR이 갑자기 두 배가되면 시장 역학의 상당한 변화를 나타냅니다.

감소하는 ATR은 무엇을 나타내나요?

ATR 하락은 최고와 최저 사이의 평균 가격 범위가 줄어들고 있음을 의미합니다. 이것은 종종 통합 단계 또는 낮은 거래 활동의 기간 동안 발생합니다. cryptocurrency Markets에서, 이것은 추운부가 일시적으로 중단되는 강한 위 또는 아래로 이동 한 후에 일어날 수 있습니다.

그러한 시간 동안, 거래자들은 떨어지는 ATR을 직접 입력하거나 직접 출발하는 신호로 해석해서는 안됩니다. 대신, 그것은 잠재적 변동성 전에 침착 함을 반영합니다. ATR과 함께 볼륨, RSI 또는 MACD와 같은 다른 지표를 모니터링하여 시장에서 일어나는 일에 대한 명확한 그림을 얻는 것이 중요합니다.

• ATR 값이 낮 으면 변동성이 감소 함을 나타냅니다
• 시장은 통합 또는 낮은 관심을 경험하고있을 수 있습니다
• 소규모 또는 고장에 앞서있을 수 있습니다

갑작스런 ATR 스파이크의 중요성

ATR이 갑자기 이전 수준에서 두 배가 되면 변동성이 급격히 증가 함을 나타냅니다. 이것은 몇 가지 요인에 의해 트리거 될 수 있습니다.

• 마켓 움직임 뉴스 (규제 업데이트, 교환 위반, 거시 경제 개발)
• 주문서에 영향을 미치는 큰 고래 움직임
• 주요 지원/저항 수준에서 기술적 인 브레이크 아웃 또는 고장

감정 및 외부 사건에 대한 높은 민감도로 알려진 암호화 시장에서는 이러한 스파이크가 일반적입니다. 예를 들어, Bitcoin이 며칠 동안 단단한 범위 내에서 거래되고 주요 파트너십 발표로 인해 갑자기 급증하면 ATR은이 새로운 변동성을 급격히 상향 조정하여 반영합니다.

이 갑작스런 점프는 위험과 기회 증가에 대한 경고 신호 로 해석되어야합니다. 이전에 좁은 스톱 손실 수준을 사용했던 거래자들은 이제 조기 중지되지 않도록 조정해야 할 수도 있습니다.

떨어지는 ATR에 반응하는 방법과 급격한 상승

거래자는이 패턴을 관찰 할 때 전략 조정을 고려해야합니다. 접근 할 수있는 방법은 다음과 같습니다.

• 가격 조치를 면밀히 모니터링하십시오 : ATR이 떨어지지 만 가격이 정의 된 범위 내에 남아있는 경우, 탈주 확인을 기다리십시오.
• 체적 도구로 볼륨을 사용하십시오 . 부피가 증가하는 상승 ATR은 진정한 추세의 가능성을 강화시킵니다.
• 위치 크기 조정 : 변동성이 높을수록 이득과 손실이 증가합니다. 그에 따라 노출을 줄입니다.
• 스톱 손실 주문 수정 : ATR 값이 높을수록 고정 스톱 손실이 너무 빡빡하고 불필요한 출구로 이어질 수 있습니다.
• 재평가 기간 : 단기 거래자는 항목을 잡기 위해 낮은 시간대를 확대하기를 원할 수 있지만 장기 거래자는 트렌드 연속 징후를 찾을 수 있습니다.

예를 들어, 이더 리움이 5 일에 걸쳐 ATR이 꾸준히 감소하지만 6 일째에 100% 증가하면 새로운 추세가 형성되고 있음 을 의미 할 수 있습니다. 거래자는 촛대 패턴과 이동 평균을보고 이동 방향을 확인해야합니다.

암호화 차트에서 ATR을 사용하는 실제 예

4 시간 차트에서 Bitcoin (BTC/USDT)를 사용하여 실제 시나리오를 사용해 봅시다.

• 일주일에 걸쳐 ATR은 꾸준히 500에서 200으로 감소하여 변동성이 감소합니다.
• 갑자기 8 일째에 BTC는 G20 국가의 긍정적 인 규제 뉴스로 인해 급증을 경험합니다.
• ATR은 두 개의 양초 내에서 400으로 점프합니다.

이 시점에서 거래자는 다음과 같습니다.

• 방향을 확인하는 캔들 스틱 반전 패턴 또는 운동량 표시기를 찾으십시오.
• 상환량 증가 에 의해 브레이크 아웃이 뒷받침되는지 여부를 관찰하십시오.
• 새로운 ATR 판독 값에 따라 스톱 손실 레벨을 조정하십시오 (예 : 전류 ATR에 1.5 또는 2를 곱하여 동적 정지를 설정).
• 트렌드가 스스로를 유지하기에 충분한 힘이 있음을 확인한 후에 만 ​​거래를 시작하는 것을 고려하십시오.

이 상황은 ATR이 지연 지표 역할을하는 방법을 보여 주며,이를 예측하기보다는 변동성의 변화를 반영합니다. 그러나 다른 도구와 결합하면 트레이더 툴킷의 강력한 구성 요소가됩니다.

암호화 거래에서 위험 관리를 위해 ATR 사용

ATR의 가장 중요한 용도 중 하나는 위험 관리 입니다. 암호화 자산이 격렬하게 흔들릴 수 있으므로 변동성을 평가하는 역동적 인 방법을 갖추면 거래자가 노출을 효과적으로 관리 할 수 ​​있습니다.

ATR을 위험 전략에 통합하는 방법은 다음과 같습니다.

• 동적 스톱 손실 레벨 설정 : 고정 달러 금액을 사용하는 대신 스톱 손실을 배수의 ATR에 기초하십시오. 예를 들어, 진입 가격 아래 1.5 x ATR에 배치 된 스톱 손실은 정상적인 가격 변동의 공간을 제공합니다.
• 위치 사이징 : ATR이 상승함에 따라 거래 당 일관된 위험을 유지하기 위해 거래되는 단위 수를 줄입니다.
• 변동성 기반 목표 : ATR 예측에 따라 이익 목표를 설정합니다. ATR이 300 인 경우 합리적인 위험 보상 비율에 대해 2 x ATR (600)의 목표를 목표로하십시오.

위험 매개 변수를 ATR 판독 값과 정렬함으로써 거래 결정이 임의의 가정이 아닌 현재 시장 상황에 기반을두고 있는지 확인합니다.

자주 묻는 질문

Q : ATR은 가격 방향을 예측할 수 있습니까? 아니요, ATR은 가격 이동의 방향을 나타내지 않습니다. 그것은 전적으로 변동성을 측정합니다. 방향을 결정하려면 거래자는 ATR을 이동 평균 또는 RSI와 같은 다른 지표와 결합해야합니다.

Q : ATR은 모든 암호화 시장 상황에서 신뢰할 수 있습니까? ATR은 트렌드 또는 휘발성 시장에서 가장 잘 작동합니다. 장기간의 움직임 동안 ATR은 잘못된 신호를 주거나 실제 가격 행동보다 지연 될 수 있습니다. 항상 다른 도구와 함께 사용하십시오.

Q : 암호화에서 ATR을 분석하는 데 가장 적합한 기간은 무엇입니까? ATR은 언제라도 타임 프레임에 적용될 수 있지만 1 시간 또는 4 시간 차트와 같은 짧은 지속 시간은 갑작스런 변동성 변화에 더 반응합니다. 일일 차트는 더 넓은 맥락을 제공하지만 즉각적인 변화에 느리게 반응합니다.

Q : ATR 기반 스톱 손실을 얼마나 자주 다시 계산해야합니까? ATR 값이 중대한 변화가있을 때마다, 특히 두 배 또는 절반 후에 ATR 기반 스톱 손실을 다시 계산하십시오. 이를 통해 위험 매개 변수는 현재 변동성 수준과 일치하도록합니다.