사상 최고에서 고정 된 VWAP

사상 최고에서 고정 된 VWAP를 이해합니다

고정 된 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)은 과거의 양과 가격 데이터를 기반으로 주요 가격 수준을 식별하기 위해 거래자가 사용하는 전문 기술 분석 도구입니다. 사상 최고치 에서 정박하면 암호 화폐 거래에서 시장 감정과 잠재적 역전 포인트를 평가하는 데 특히 중요합니다.

고정 된 VWAP 의 개념은 가격 이력과의 관련성으로 인해 종종 선택된 특정 역사적 수준에서 계산 지점을 고정하는 것입니다. 이 경우, 사상 최고치를 고정하면 거래자들은 특히 풀백이나 곰 시장에서 가격이 그 임계 수준에 비해 어떻게 반응하는지 분석 할 수 있습니다.

중요한:

매일 재설정하는 표준 VWAP와 달리 고정 된 VWAP는 선택된 지점에서 고정되어있어 휘발성 암호화 시장에서 장기 컨텍스트를 제공합니다.

고정 된 VWAP가 표준 VWAP와 어떻게 다른지

표준 VWAP 는 시장 개방에서 시작하여 매출을 시작하고 매번 거래 당일 매일 재설정을 사용하여 계산됩니다. 그것은 시장 가격에 크게 영향을 미치지 않고 대규모 주문을 실행하기 위해 기관 거래자가 일반적으로 사용합니다.

대조적으로, 고정 된 VWAP는 재설정되지 않고 대신 사용자 정의 지점에서 시작됩니다. 이 버전은 그 중추적 인 순간 이후 가격과 볼륨이 어떻게 행동했는지에 대한 통찰력을 제공하므로 암호 화폐 차트에서 더 긴 시간대를 분석하는 데 더 적합합니다.

• VWAP는 매일 재설정 되고 고정 된 VWAP는 역사적 지점에서 고정되어 있습니다.
• 고정 된 VWAP는 가격이 심리적으로 중요한 수준 이상인지 여부를 평가하는 데 도움이됩니다.
• 암호화 트레이더는 역사상에서 고정 된 VWAP를 사용하여 되돌림 깊이 및지지/저항 영역을 평가합니다.

사상 최고에서 고정 VWAP를 계산하는 단계

사상 최고에서 고정 된 VWAP를 계산하려면 다음을 수행하십시오.

• 자산이 사상 최고치에 도달 한 촛대를 선택하십시오.
• 그 시점 이후 각 촛대에 대해 일반적인 가격을 계산하십시오 : (High + Low + Clos) / 3 .
• 가격 × 볼륨을 얻기 위해 촛대의 양으로 일반적인 가격을 곱하십시오.
• 앵커 포인트에서 총 가격 × 볼륨 과 총 볼륨을 모두 축적하십시오.
• 누적 된 가격 × 볼륨을 누적 볼륨으로 나누어 각 시점에서 고정 된 VWAP 값을 얻습니다.

이 공식은 스프레드 시트 또는 맞춤형 스크립트가있는 TradingView 또는 Binance와 같은 거래 플랫폼을 통해 수동으로 구현할 수 있습니다.

메모:

많은 플랫폼은 내장 도구를 제공하거나 사용자가 원하는 지점에서 고정 된 VWAP를 자동으로 계산하기 위해 스크립트를 추가 할 수 있습니다.

암호화 차트에서 고정 VWAP 해석

차트에 적용될 때 고정 된 VWAP는 사상 최고에서 연장되는 선으로 나타납니다. 거래자들은 현재 가격 이이 라인과 어떻게 상호 작용하는지 모니터링하여 시장이 낙관적인지 약세인지 여부를 결정합니다.

• 가격이 고정 된 VWAP 보다 지속적으로 거래되는 경우, 강도와 연속을 제안합니다.
• 반대로, 가격이 고정 된 VWAP 보다 낮은 가격으로 유지되면 약점이나 하락세를 나타낼 수 있습니다.
• 고정 된 VWAP 위 또는 아래의 브레이크 아웃은 추세 반전의 잠재적 신호로 작용할 수 있습니다.

암호화 트레이더는 종종 고정 된 VWAP를 RSI 또는 MACD와 같은 다른 표시기와 결합하여 신호를 확인하고 허위 브레이크 아웃을 필터링합니다.

주의:

어떤 지표와 마찬가지로, 고정 된 VWAP는 분리되어 있지 않고 더 넓은 분석 프레임 워크의 일부로 사용해야합니다.

cryptocurrency 거래에서 고정 된 VWAP의 사용 사례

트레이더는 암호화 공간 내에서 몇 가지 전략적 방식으로 고정 된 VWAP를 적용합니다.

• 공정 가치 결정 : 급격한 감소 후, 사상 최고에서 정박 한 VWAP는 가격이 하락으로 오버 샷인지 평가하는 데 도움이됩니다.
• 지원/저항 식별 : 라인은 잠재적 인 바운스 또는 고장에 대한 동적 기준점 역할을합니다.
• 축적/분포 평가 : 저렴한 감소 후에 가격이 고정 된 VWAP 위로 이동하면 스마트 머니로 조기 축적을 알 수 있습니다.

이 기술은 Bitcoin , Ethereum 또는 altcoins와 같은 매우 휘발성 암호 화폐에 특히 유용합니다.

프로 팁 :

부피 프로파일과 함께 고정 된 VWAP를 사용하여 주요 가격대에 대한 유동성 농도를 더 잘 이해하십시오.

자주 묻는 질문

Q1 : 15 분 또는 시간별 차트와 같은 낮은 시간에 고정 된 VWAP를 사용할 수 있습니까? 예, 언제라도 고정 된 VWAP를 적용 할 수 있습니다. 그러나 일일 또는 주간 차트와 같은 더 높은 기간 동안의 중요성은 특히 주요 역사적 최고치에서 고정 될 때 증가합니다.

Q2 : 옆으로 또는 범위 바운드 시장에서 고정 된 VWAP가 신뢰할 수 있습니까? 통합 단계 동안, 고정 된 VWAP는 명확한 방향없이 라인 주위의 가격이 진동함에 따라 앵커 vWAP가 덜 효과적 일 수 있습니다. 이러한 경우 범위 도구 또는 변동성 필터와 결합하면 정확도가 향상됩니다.

Q3 : 사상 최고 외에 올바른 앵커 포인트를 어떻게 선택합니까? 사상 최고치 외에도 일반적인 앵커 포인트에는 주요 스윙 하이/저우, 절반 이벤트 또는 중요한 뉴스 날짜가 포함됩니다. 차트에서 심리적 또는 구조적 중요성에 따라 앵커를 선택하십시오.

Q4 : 고정 된 VWAP를 일단 설정 한 후 동적으로 조정할 수 있습니까? 고정되면 수동으로 변경되지 않는 한 계산은 고정 상태로 유지됩니다. 일부 트레이더는 앵커 포인트를 주기적으로 조정하지만 그렇게하면 객관성과 역사적 관련성이 줄어 듭니다.