가중 이동 평균을 조정하는 방법? 단기 거래에 적합한 날은 몇 일입니까?

가중 이동 평균 소개

가중 이동 평균 (WMA)은 거래자가 가격 데이터를 부드럽게하고 추세를 식별하는 데 사용하는 기술 분석 도구입니다. 모든 값에 동일한 가중치를 부여하는 단순한 이동 평균과 달리 WMA는 최근 가격 데이터에 더 중요하게 만들어 새로운 정보에 더욱 반응합니다. 이것은 시장 변화에 대한 빠른 반응이 중요한 단기 거래에 특히 유용 할 수 있습니다.

가중 이동 평균 계산 이해

WMA의 계산에는 각 데이터 포인트에 특정 가중치를 곱하는 것이 포함되며, 여기서 가중치는 가장 최근의 데이터 포인트에서 가장 오래된 데이터로 선형 적으로 감소합니다. WMA의 공식은 다음과 같습니다.

[\ text {wma} = \ frac {\ sum_ {i = 1}^{n} w_i \ cdot p i} {\ sum {i = 1}^{n} w_i}]

여기서 (p_i)은 시간 (i)의 가격을 나타내고 (w_i)는 (p_i)에 할당 된 가중치이고 (n)은 고려 된 기간 수입니다. 가중치 (w_i)는 일반적으로 (n, n-1, n-2, ..., 1)로 할당됩니다.

가중 이동 평균 조정

WMA를 조정하려면 사용할 기간 수를 결정해야합니다. 기간 수는 WMA의 가격 변동에 대한 민감도에 직접 영향을 미칩니다. 기간이 짧으면 더 반응이 좋은 WMA가 발생하면 더 긴 기간은 데이터를 더욱 부드럽게하지만 빠른 시장 변화보다 뒤떨어 질 수 있습니다.

• 단기 거래의 경우 거래자는 종종 5 ~ 20 일 의 WMA를 사용합니다. 이 범위를 통해 WMA는 가격 변동에 빠르게 반응하면서도 의미있는 평균을 제공 할 수 있습니다.
• 중기 거래의 경우 20 일에서 50 일 의 기간이 더 적합하여 반응의 균형과 안정성의 균형을 유지합니다.
• 장기 거래의 경우 50 ~ 200 일 의 기간이 일반적으로 사용되므로 시장 추세를 더 넓게 볼 수 있습니다.

WMA 계산 및 조정에 대한 단계별 안내서

WMA를 계산하고 조정하려면 다음을 수행하십시오.

• 기간 수를 선택하십시오 : WMA 계산에 포함 할 일 수를 결정하십시오. 단기 거래의 경우 좋은 출발점은 10 일이 될 수 있습니다.
• 무게 지정 : 각 기간에 가중치를 할당하십시오. 10 일 WMA의 경우 무게는 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 및 1입니다.
• 가격을 곱하십시오. 가중치 : 매일 마감 가격에 해당 중량을 곱하십시오.
• 가중치 가격을 요약하십시오 : 모든 가중치 가격을 추가하십시오.
• 가중치를 요약하십시오 : 모든 가중치를 추가하십시오.
• WMA 계산 : 가중치 가격의 합을 가중치의 합으로 나눕니다.

다음은 10 일 WMA를 사용하는 예입니다.

• 10 일 : 가격 = $ 100, 무게 = 10, 가중 가격 = $ 1000
• 9 일차 : 가격 = $ 102, 무게 = 9, 가중 가격 = $ 918
• 8 일 : 가격 = $ 101, 무게 = 8, 가중 가격 = $ 808
• 7 일 : 가격 = $ 103, 무게 = 7, 가중 가격 = $ 721
• 6 일 : 가격 = $ 105, 무게 = 6, 가중 가격 = $ 630
• 5 일차 : 가격 = $ 104, 무게 = 5, 가중 가격 = $ 520
• 4 일차 : 가격 = $ 106, 무게 = 4, 가중 가격 = $ 424
• 3 일차 : 가격 = $ 107, 무게 = 3, 가중 가격 = $ 321
• 2 일차 : 가격 = $ 108, 무게 = 2, 가중 가격 = $ 216
• 1 일 : 가격 = $ 109, 무게 = 1, 가중 가격 = $ 109

가중 가격의 합 = $ 5667

가중치의 합 = 55

WMA = $ 5667 / 55 = $ 103.04

단기 거래에 적합한 일

단기 거래의 경우 WMA 계산에 사용 된 일 수는 그 효과에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 5 ~ 20 일은 일반적으로 단기 거래에 적합한 것으로 간주됩니다. 이 범위 내에서 트레이더는 특정 거래 전략과 시장 상황에 맞게 WMA를 미세 조정할 수 있습니다.

• 5 일 WMA : 최근 가격 변동에 매우 반응하며 빠른 결정이 필요한 매우 단기 거래에 이상적입니다.
• 10 일 WMA : 지나치게 반응하지 않고 단기 추세를 포착하려는 거래자에게 적합한 반응성으로 반응성을 조금 더 안정성으로 균형을 이룹니다.
• 20 일 WMA : 단기 거래에는 충분히 민감한 반면 약간 장기적인 견해를 제공하며 몇 주 동안 트렌드를 식별하려는 거래자에게 유용합니다.

거래 전략에서 WMA 사용

트레이더는 종종 다른 지표와 함께 WMA를 사용하여 강력한 거래 전략을 개발합니다. WMA를 사용하는 몇 가지 일반적인 방법은 다음과 같습니다.

• 크로스 오버 전략 : 다른 기간 (예 : 5 일 및 20 일 WMA)의 2 개의 WMA를 사용하십시오. 더 짧은 WMA가 더 긴 WMA를 넘어 가면 구매 신호가 생성되고 아래가 교차 할 때 판매 신호가 생성됩니다.
• 가격 및 WMA 관계 : 현재 가격과 WMA 간의 관계를 모니터링하십시오. 가격이 일관되게 WMA보다 높으면 상승을 나타내는 반면 WMA 아래의 가격은 하락세를 제안 할 수 있습니다.
• 발산 : 가격과 WMA 간의 발산을 찾으십시오. 가격이 새로운 최고점을 만들고 있지만 WMA는 그렇지 않으면 잠재적 인 반전을 알릴 수 있습니다.

단기 거래에서 WMA를 사용하는 실질적인 예

cryptocurrency 시장에서 단기 거래에 10 일 WMA를 사용하는 실질적인 예를 고려해 봅시다.

• 1 단계 : Bitcoin와 같은 암호 화폐의 마감 가격을 사용하여 매일 10 일 WMA를 계산하십시오.
• 2 단계 : 가격과 함께 차트에 WMA를 플로팅하십시오.
• 3 단계 : WMA와 관련하여 가격을 모니터링하십시오. 가격이 WMA 이상으로 이동하면 구매 신호가 될 수 있습니다. 가격이 WMA 아래로 떨어지면 판매 신호 일 수 있습니다.
• 4 단계 : 신호를 확인하기 위해 부피 또는 상대 강도 지수 (RSI)와 같은 다른 지표와 함께 WMA를 사용하십시오.
• 5 단계 : 시장 변동성과 거래 전략에 따라 WMA의 일 수를 조정하십시오. 시장이 더욱 변동이되면 대응 성을 높이기 위해 기간을 단축 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 모든 암호 화폐에 WMA를 사용할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. WMA는 모든 암호 화폐에 적용 할 수 있습니다. 그러나 WMA의 효과는 특정 암호 화폐의 유동성과 변동성에 따라 달라질 수 있습니다.

Q : WMA는 EMA와 같은 다른 이동 평균과 어떻게 비교됩니까?

A : WMA는 단순한 이동 평균 (SMA)보다 최근 데이터에 더 많은 가중치를 부여하지만 지수 이동 평균 (EMA)보다 적습니다. EMA는 WMA보다 최근 가격 변동에 더 반응하여 더 빠른 신호를 원하는 거래자에게 적합합니다.

Q : 기간이 다른 여러 WMA를 동시에 사용할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. 기간이 다른 여러 WMA를 사용하면 거래자가 시장 동향의 다른 측면을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 5 일 WMA는 매우 단기 신호에 사용될 수있는 반면 20 일 WMA는 더 넓은 추세 관점을 제공 할 수 있습니다.

Q : WMA를 얼마나 자주 다시 계산해야합니까?

A : WMA는 사용하는 각 거래 기간이 끝날 때 (예 : 매일 WMA의 경우) 재 계산해야합니다. 실시간 거래의 경우 몇 분마다 더 자주 재 계산하여 최신 가격 변동으로 업데이트됩니다.