다른 기간 동안 Bollinger 밴드를 어떻게 조정합니까?

Bollinger 밴드와 핵심 구성 요소를 이해합니다

Bollinger Bands 는 John Bollinger가 개발 한 널리 사용되는 기술 분석 도구입니다. 그것들은 가격 차트에 플로팅 된 3 개의 줄로 구성됩니다 : 중간 밴드 , 일반적으로 20주기 단순 이동 평균 (SMA) ; 중간 밴드와 두 개의 표준 편차 인 상단 밴드 ; 하단 밴드 , 중간 밴드는 두 가지 표준 편차를 뺀 것입니다. 상단 밴드와 하부 밴드 사이의 거리는 시장 변동성을 반영합니다 . 더 넓은 밴드는 더 높은 변동성을 나타내며 좁은 밴드는 변동성이 낮습니다 . 표준 설정 (20,2)은 일일 차트 용으로 설계되었지만 거래자는 종종 관련성과 정확성을 유지하기 위해 다른 기간을 분석 할 때 이러한 매개 변수를 조정해야합니다.

다른 기간 동안 볼린저 밴드를 조정하는 이유는 무엇입니까?

기본 Bollinger 대역 설정은 모든 차트 지속 시간에 최적이 아닐 수 있습니다. 예를 들어, 1 분 차트 에 20 분 기간 SMA를 사용하면 20 분의 데이터 만 캡처하여 과도한 노이즈 및 오 탐 신호로 이어질 수 있습니다. 반대로, 주간 차트 에 동일한 설정을 적용하는 것은 거의 5 개월에 걸쳐있어 중요한 단기 가격 변동을 잠재적으로 부드럽게합니다. 따라서 기간 및 편차 설정을 조정하면 밴드가 특정 기간의 변동성 및 거래 역학에 적절하게 반응 할 수 있습니다. 이 사용자 정의는 거래자가 의미있는 가격 편차, 과출 또는 과산 조건 및 잠재적 인 탈주를 더 큰 정밀도로 식별하는 데 도움이됩니다.

기간을 기준으로주기 길이 조정

Bollinger 대역의 주기 길이는 이동 평균 및 표준 편차를 계산하는 데 얼마나 많은 데이터 포인트가 사용되는지를 결정합니다. 더 높은 시간대로 이동하면 기간이 증가하면 밴드가 부드럽고 오 탐지가 줄어 듭니다. 더 낮은 기간으로 이동할 때 기간을 줄이면 밴드가 더 반응이 높아집니다. 다음 조정을 고려하십시오.

• 1 분 차트 의 경우 10에서 15 사이의 기간을 사용하여 과도한 지연없이 단기 변동성을 포착하십시오.
• 15 분 차트 에서 15 ~ 20 개의 기간은 응답 성과 신뢰성을 균형을 유지합니다.
• 1 시간 차트 의 경우 20 ~ 30 의 설정이 종종 효과적입니다.
• 4 시간 차트 에서 30 ~ 50 의 기간은 중간 추세를 더 잘 반영합니다.
• 일일 차트 의 경우 기본 20- 기본이 여전히 효과적입니다.
• 주간 차트 에서 장기주기를 설명하기 위해 기간을 50 또는 100 으로 늘리는 것을 고려하십시오.

이러한 조정은 이동 평균 이 기간의 주요 추세와 일치하는 반면 표준 편차 계산은 현실적인 변동성 수준을 반영합니다.

표준 편차 승수 수정

표준 편차 승수 (기본값은 2)는 중간 대역에서 상단 및 하단 대역이 얼마나 멀리 떨어져 있는지 제어합니다. 더 높은 승수 (예 : 2.5 또는 3)는 밴드를 넓어 가격 터치의 빈도를 줄이고 신호가 더 드물지만 잠재적으로 더 신뢰할 수 있습니다. 더 낮은 승수 (예 : 1.5)는 밴드를 좁히고 감도를 증가시킵니다. 다른 기간 동안 조정할 때 :

• 낮은 기간 (1m ~ 15m) 에서는 가격 급등과 소음을 자주 보는 데 승수를 1.8 또는 1.9 로 줄이십시오.
• 1H ~ 4H 차트 의 경우 기본 2.0 이 일반적으로 잘 작동합니다.
• 일일 차트 에서는 2.0 ~ 2.2 의 승수가 약간의 변동을 필터링하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 주간 차트 의 경우 2.5 로 증가하면 장기 변동성 확장으로 인해 조기 과잉/과산 판독 값을 방지 할 수 있습니다.

이 조정은 가격이 밴드를 만지거나 교차하는 것이 무작위 노이즈뿐만 아니라 통계적으로 중요한 이벤트로 남아 있는지 확인합니다.

거래 플랫폼에서 Bollinger 밴드를 사용자 정의하는 실용적인 단계

TradingView , Binance 또는 Metatrader 와 같은 대부분의 cryptocurrency 거래 플랫폼은 Bollinger 대역 매개 변수의 수동 조정을 허용합니다. 수정하려면 :

• 선호하는 차트 플랫폼을 열고 분석중인 자산을로드하십시오.
• '표시기'또는 '연구'버튼을 클릭하고 Bollinger 밴드를 검색하십시오.
• 표시기를 차트에 추가하십시오.
• 표시기 목록의 Bollinger 대역 옆에 설정 (기어 아이콘)을 클릭하십시오.
• '길이' 필드를 찾아 기간에 따라 원하는 기간을 입력하십시오.
• '표준 편차' 필드를 찾고 필요에 따라 승수를 조정하십시오.
• 밴드를 업데이트하려면 '적용'또는 '확인'을 클릭하십시오.
• 밴드가 가격 행동에 어떻게 반응하는지 관찰하십시오. 대부분의 가격 변동을 감싸지 만 여전히 의미있는 터치 나 압박을 허용합니다.

일부 플랫폼을 사용하면 사용자 정의 템플릿을 저장할 수 있으므로 값을 다시 입력하지 않고도 여러 차트 또는 자산에 동일한 설정을 적용 할 수 있습니다.

백 테스트 조정 된 볼린저 밴드 설정

라이브 거래에서 조정 된 볼린저 밴드를 사용하기 전에 백 테스트를 통해 성능을 검증하는 것이 중요합니다. 역사적 가격 데이터를 사용하여 수정 된 대역의 수행 방식을 시뮬레이션하십시오. 예를 들어:

• 조정 된 설정을 같은 기간에 과거 기간에 적용하십시오.
• 가격이 밴드를 만지거나 파산 한 경우를 찾으십시오.
• 이러한 이벤트가 반전, 연속 또는 잘못된 신호 로 이어진지 여부를 평가하십시오.
• 결과를 기본 설정과 비교하여 조정이 정확도가 향상되는지 확인하십시오.
• 여러 시장 조건에서 테스트, 추세 및 변동성 단계.

많은 플랫폼 에서이 프로세스를 자동화하는 바 리플레이 모드 또는 전략 테스트 도구를 제공합니다. 효율성을 평가하기 위해 승리율, 위험 보상 비율 및 신호 빈도 와 같은 메트릭에주의하십시오.

볼린저 밴드를 조정할 때 일반적인 실수

트레이더는 종종 Bollinger 밴드를 사용자 정의 할 때 오류를 만듭니다. 일반적인 문제 중 하나는 과거의 데이터에 완벽하게 맞는 매개 변수로 과도한 최적화 입니다. 실시간 시장에서는 거의 작동하지 않습니다. 또 다른 실수는 시장 상황을 무시하는 것입니다. 예를 들어, 고소성 뉴스 이벤트에서 좁은 밴드를 사용하면 오해의 소지가있는 신호가 생길 수 있습니다. 또한 일부 트레이더는 자산을 전환 할 때 동일한 기간 동안조차도 설정을 재평가하지 않습니다 . Bitcoin 및 altcoins 와 같은 cryptocurrencies는 다른 변동성 프로파일을 나타내므로 BTC/USDT에 적합한 설정은 DOGE/USDT에 적합하지 않을 수 있습니다. 여러 자산 및 조건에서 조정을 항상 검증하십시오.

자주 묻는 질문

진드기 차트 또는 비 시간 기반 차트에서 볼린저 밴드를 사용할 수 있습니까? 예, Bollinger 밴드는 진드기, 범위 또는 볼륨 기반 차트에 적용 할 수 있습니다. 그러나 x 축이 더 이상 시간을 나타내지 않기 때문에 해석이 변경됩니다. 이 경우 기간은 시간 간격이 아닌 진드기 또는 볼륨 단위의 수를 나타냅니다 . 평균 활동에 따라 길이를 조정하십시오. EEG, 20 틱 차트는 데이터 축적이 빠르기 때문에 기간 시간 차트보다 더 낮은 기간이 필요할 수 있습니다.

가격이 Bollinger 밴드 밖에서 오랫동안 유지되면 어떻게해야합니까? 밴드 너머의 확장 된 가격 이동은 종종 강력한 추세 또는 탈주를 나타냅니다. 즉각적인 반전을 가정하는 대신 시장이 운동량 단계 에있을 수 있습니다. 그러한 경우, Bollinger 대역을 EMA 크로스 오버 또는 ADX 와 같은 트렌드로운 지표와 결합하면 지속 가능한 트렌드와 과도하게 확장 된 움직임을 구별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Bollinger 밴드에서 단순한 이동 평균 대신 지수 이동 평균을 사용하는 것이 낫습니까? 원래 Bollinger 밴드는 SMA를 사용하지만 일부 트레이더는이를 EMA 로 대체하여 빠른 응답 성을 대체합니다. 그러나 이것은 밴드의 통계적 기초를 변경합니다. EMA를 사용하는 경우 더 빈번한 밴드 터치와 잠재적으로 이전 신호를 기대하십시오. 밴드 무결성을 유지하기 위해 항상 편차 승수를 다시 테스트하십시오.

내 Bollinger 밴드 설정이 너무 민감한 지 또는 너무 느립니다. 가격이 낮은 기간 동안 밴드를 지속적으로 닿거나 교차하면 설정이 너무 민감 할 수 있습니다. 기간이나 편차가 증가합니다 . 밴드가 가격 변동, 특히 변동성 스파이크 중에 거의 반응하지 않으면 너무 느리게 될 수 있습니다. 기간이나 편차가 줄어 듭니다 . 정상적인 조건에서 시간의 1% ~ 5%를 만지는 밴드를 목표로합니다.