VWAP 및 볼륨 프로파일 전략 암호화

cryptocurrency 거래에서 VWAP 이해

VWAP 또는 볼륨 가중 평균 가격 은 Cryptocurrency 시장의 거래자에게 중요한 도구입니다. 볼륨과 가격을 기준으로 자산의 평균 가격을 계산하여 대부분의 거래 활동이 발생한 위치에 대한 통찰력을 제공합니다. VWAP의 공식은 지정된 기간 동안 (가격 × 볼륨) / 총 볼륨 입니다. 이 메트릭은 거래자가 공정 가치와 잠재적 진입 또는 종료 지점을 식별하는 데 도움이됩니다.

높은 변동성과 24/7 거래로 알려진 암호화 시장에서 VWAP는 실시간 볼륨 변동으로 조정하는 동적 벤치 마크를 제공합니다 . 트레이더는 종종 VWAP를 추세 필터로 사용하여 현재 가격이 그 이상인지 여부를 관찰하여 강세 또는 약세 운동량을 결정합니다.

볼륨 프로파일이 시장 분석을 향상시키는 방법

볼륨 프로파일은 시간이 지남에 따라 특정 가격 수준에서 거래 활동의 양에 중점을 둡니다. 주요 지원 및 저항 구역을 강조하면서 대부분의 거래가 발생한 위치를 보여줍니다. POC (Point of Control) 및 가치 영역 으로 알려진이 영역은 거래자가 제도적 관심이 집중 될 수있는 곳을 이해하도록 도와줍니다.

cryptocurrency 거래의 맥락에서 볼륨 프로파일은 전통적인 볼륨 막대를 통해 항상 보이지 않는 숨겨진 유동성 불균형을 보여줍니다 . 이 데이터를 분석함으로써 거래자는 가격이 이러한 대량 영역을 다시 방문 할 때 잠재적 인 가격 반전 또는 탈주를 예상 할 수 있습니다.

전략적 진입 지점의 VWAP 및 볼륨 프로파일 결합

함께 사용하면 VWAP 및 VOLUME 프로파일은 고용 가능성 거래 설정을 식별하기위한 강력한 프레임 워크를 만듭니다 . 예를 들어, 가격이 VWAP 보다 높고 볼륨 프로파일에서 대량 영역 에 접근하는 경우 강력한 연속 이동을 알 수 있습니다.

거래자들은이 두 도구 사이의 합류를 찾아야합니다. 랠리 후 가격이 VWAP로 철회 하고 주요 가치 영역 과 일치하면 위험이 낮은 구매 기회를 제시 할 수 있습니다. 반대로, 가격이 볼륨 프로파일로 식별 된 중요한 저항 수준 근처에서 VWAP 아래로 떨어지면, 단락은 실행 가능한 옵션이됩니다.

• 두 지표 모두에 동일한 시간 프레임을 사용하는지 확인하십시오.
• VWAP 방향을 볼륨 프로파일 구조와 정렬합니다
• 대량 노드 근처에서 가격 거부를 지켜보십시오

거래 플랫폼에서 VWAP 및 볼륨 프로필 설정

TradingView, Binance 또는 Bybit 과 같은 대부분의 최신 암호화 거래 플랫폼은 VWAP 및 Volume 프로필을 위한 내장 도구를 제공합니다. 효과적으로 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

• TradingView 에서는 '지표'메뉴로 이동하여 VWAP를 검색하십시오. 일단 추가되면 차트에 자동으로 플롯됩니다.
• 볼륨 프로파일을 활성화하려면 '연구'섹션으로 이동하여 프로파일> 볼륨 프로파일을 선택하십시오. 전략에 따라 고정 된 범위 또는 세션 기반 프로파일 중에서 선택할 수 있습니다.
• VWAP가 거래 스타일에 따라 vwap이 정맥 내 또는 여러 일 데이터를 반영하도록 설정을 조정하십시오.
• 볼륨 프로파일 의 경우 가시 범위와 전체 기록 모드 사이를 토글하는 것을 고려하여 현재 가격 조치를 과거의 양 분포와 비교하십시오.

타임 프레임이 거래 지평과 일치하는지 확인하십시오. INTRADAY 트레이더는 1 시간 또는 4 시간 차트를 선호 할 수 있으며 스윙 트레이더는 매일 또는 주간 관점에 중점을 둘 수 있습니다.

볼륨 노드와 함께 VWAP 풀백을 사용합니다

전문 암호화 거래자들 사이의 일반적인 전략은 특히 인구가 볼륨 프로파일의 주요 볼륨 노드 와 일치 할 때 트렌드 시장 내에서 VWAP 로의 가격 단언을 기다리는 것입니다.

예를 들어, 강한 상승 기간 동안 가격은 종종 VWAP로 되돌아 가기 전에 상향 궤적을 재개합니다 . 역전이 볼륨 프로파일로 식별 된 이전 지원 구역 에 착륙하면 바운스 확률이 크게 증가합니다.

트레이더는 가장 가까운 볼륨 노드 보다 약간 아래의 스톱 손실이있는 VWAP 라인 바로 위에 구매 주문을 배치 할 수 있습니다. 이익 목표는 볼륨 프로파일 메트릭을 기반으로 이전 저항 전환 수준 또는 예상 확장에서 설정할 수 있습니다.

이 접근법은 순서 흐름 또는 모멘텀 발산과 같은 다른 확인 신호와 결합 될 때 가장 잘 작동하여 잘못된 탈주가 걸러 지도록합니다.

VWAP 및 볼륨 프로파일 전략을 사용할 때 위험 관리

시장의 고유 한 변동성으로 인해 암호화 거래에 VWAP 및 볼륨 프로파일 전략을 적용 할 때 위험 관리는 여전히 중요합니다. 효과적인 방법 중 하나는 추가 확인없이 이러한 지표를 기반으로 거래를 시작할 때 위치 크기를 제한하는 것 입니다.

거래 설정에 따라 상당한 볼륨 프로파일 노드 아래 또는 VWAP 라인 아래 에서 스톱 손실 주문을 설정하십시오. 트레일 링 스톱은 가격이 핵심 레벨을 넘어 강도를 확인하면 확장 이동을 캡처하는 데 유용 할 수 있습니다.

또한 VWAP가 왜곡 될 수 있고 볼륨 프로파일이 정확한 유동성 분포를 반영하지 않을 수 있으므로 , 저성 기간 동안 거래를 피하십시오. 활동 시간을 고수하거나 장기 평균을 사용하여 불규칙한 판독 값을 부드럽게합니다.

실제 자본을 커밋하기 전에 VWAP 기간과 볼륨 프로파일 범위 의 다양한 조합을 테스트하면서 먼저 데모 계정 에서 전략을 항상 확인하십시오.

자주 묻는 질문

Q : 모든 cryptocurrencies에서 VWAP 및 Volume 프로필을 사용할 수 있습니까? 예, 이러한 도구는 Bitcoin, Ethereum 및 Altcoins를 포함한 모든 액체 암호 자산에 대해 보편적으로 적용됩니다. 그러나 더 높은 거래량과 더 명확한 가격 구조에 따라 그들의 효과는 증가합니다.

Q : VWAP 및 볼륨 프로파일에서 가장 잘 작동하는 시간대는 무엇입니까? 이 도구는 1 시간, 4 시간 및 일일 차트 에서 잘 작동하지만, 하루 거래자는 종종 더 빠른 항목 및 출구로 15 분 또는 30 분 간격 으로 의존합니다.

Q : VWAP 및 볼륨 프로파일 전략을 자동화하는 방법이 있습니까? 전체 자동화에는 맞춤형 코딩 또는 타사 봇이 필요하지만 많은 플랫폼에서는 VWAP 또는 주요 볼륨 프로파일 수준과의 가격 상호 작용 으로 인해 경고 및 조건부 주문이 발생할 수 있습니다.

Q : VWAP 및 VOLUME 프로필이 가격보다 뒤쳐 지거나 지연됩니까? 새로운 데이터가 들어 오면 VWAP가 다시 계산되므로 약간의 지연이 있습니다. 볼륨 프로파일은 리 페인트되지 않지만 역사적 볼륨에 의존하므로 주요 가격대를 발견하기에 더 안정적이고 신뢰할 수 있습니다.