거래소에서 정량적 거래를 운영하는 방법은 무엇입니까? API 인터페이스 연결 안내서

API를 통한 자동 암호화 거래를 통해 Binance와 같은 거래소에서 고주파 전략, 실시간 데이터 스트리밍 및 보안 주문 실행이 가능합니다.

2025/06/11 02:01

cryptocurrency 교환에 대한 정량적 거래 이해

정량적 거래 또는 Algo-Trading 은 수학적 모델 및 자동화 시스템을 사용하여 금융 시장에서 거래를 실행하는 것을 말합니다. cryptocurrency 교환의 맥락에서, 여기에는 거래 알고리즘을 Exchange의 API에 연결하여 고주파 거래, 차익 거래 기회 또는 시장 결정 전략을 수행하는 것이 포함됩니다.

우선 거래자는 각 교환에 자체 API 종점 , 요율 제한 및 인증 프로토콜 세트가 있음을 이해해야합니다. 이는 Binance, Coinbase, Kucoin 및 Kraken과 같은 플랫폼에서 크게 다릅니다. 진행하기 전에 프로그램 거래를위한 강력한 API 액세스를 지원하는 신뢰할 수있는 교환을 선택했는지 확인하십시오.

올바른 교환을 선택하고 계정 설정

첫 번째 단계는 포괄적 인 API 문서를 제공하고 봇의 성능을 조절하지 않고 충분한 요청 속도를 허용하는 교환을 선택하는 것입니다. 예를 들어, Binance는 초보자와 고급 사용자 모두에게 적합한 잘 문서화 된 REST 및 WebSocket API 시스템을 제공합니다.

선호하는 플랫폼을 선택하면 :

• 계정을 등록하고 확인하십시오.
• 보안을위한 2 단계 인증 (2FA)을 활성화하십시오.
• Exchange 대시 보드에서 API 키를 생성하십시오.
• 무역 및 읽기 잔액 과 같은 적절한 권한을 할당하지만 절대적으로 필요하지 않은 경우 철수 권한을 부여하지 마십시오.

이 키를 스크립트로 하드 코딩하는 대신 환경 변수 또는 암호화 된 파일을 사용하여 이러한 키를 단단히 저장하는 것이 중요합니다.

API 인터페이스를 통해 교환에 연결합니다

대부분의 교환은 RESTFUL API 와 WebSocket API의 두 가지 유형의 API를 제공합니다. 전자는 HTTP 요청을 보내서 주문하고 균형을 확인하며 과거 데이터를 검색하는 데 사용됩니다. 후자는 가격 사료 및 주문 상태 변경과 같은 실시간 업데이트에 이상적입니다.

REST API를 사용하여 연결하는 방법은 다음과 같습니다.

• HTTP 요청 및 JSON 구문 분석을 지원하는 라이브러리가있는 Python , Node.js 또는 Go와 같은 프로그래밍 언어를 사용하십시오.
• Exchange의 API 문서를 기반으로 요청 URL을 구성하십시오.
• HMAC-SHA256 암호화를 통해 비밀 키를 사용하여 요청에 서명하십시오.
• 적절한 헤더로 요청을 보내고 응답을 구문 분석하십시오.

예를 들어, requests 및 hmac 사용하여 파이썬에서 :

 import hmac
 import time
 import hashlib
 import requests api_key = 'Your_api_key'
 Secret_key = 'Your_secret_key'


url = 'https://api.binance.com/api/v3/account'
 params = {

'timestamp': int(time.time() * 1000), 'recvWindow': 5000
 }
 
query_string = '&'. join
 Signature = hmac.new (Secret_key.encode ( 'utf-8'), query_string.encode ( 'utf-8'), hashlib.sha256) .HexDigest ()
 
헤더 = {
 
'X-MBX-APIKEY': api_key
 }
 
응답 = requests.get (url + '?' + query_string + '& signature =' + 서명, 헤더 = 헤더)
 print (response.json ())

이 코드는 Binance의 API를 사용하여 계정 정보를 가져옵니다.

WebSockets를 사용하여 실시간 데이터 피드 구현

실시간 거래에는 거래소에서 스트리밍 데이터가 필요합니다. 대부분의 거래소는 가격 변동, 주문 채우기 및 거래 실행에 대한 라이브 업데이트를위한 WebSocket 연결을 제공합니다.

WebSocket 연결을 구현하려면 :

• Exchange의 문서에서 올바른 스트림 엔드 포인트를 식별하십시오.
• websockets (Python) 또는 ws (node.js)와 같은 라이브러리를 사용하여 지속적인 TCP 연결을 설정하십시오.
• 깊이 스트림 , 무역 스트림 또는 사용자 데이터 스트림과 같은 특정 채널을 구독하십시오.
• 들어오는 메시지를 처리하고 그에 따라 거래 논리를 업데이트하십시오.

예를 들어, Binance에서 Bitcoin/USDT 가격 변경을 듣습니다.

• wss://stream.binance.com:9443/ws/btcusdt@trade 에 연결하십시오.
• 가격 및 볼륨 데이터를 추출하기 위해 들어오는 JSON 메시지를 구문 분석합니다.
• 전략 논리에 따라 구매/판매 신호를 트리거합니다.

연결이 끊김 또는 시간 초과의 경우 재 연결 로직을 처리하십시오.

프로그래밍 방식으로 거래를 실행하고 주문을 관리합니다

연결을 설정 한 후 다음 단계는 API를 통해 주문을 배치하고 관리하는 것 입니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

• 시장 주문 : 현재 시장 가격의 즉각적인 실행.
• 한도 주문 : 가격이 지정된 수준에 도달 할 때만 실행.
• 스톱 손실 및 테이크 비영리 주문 : 위험 관리를 자동화하는 데 사용됩니다.

각 주문 유형에는 기호, 수량, 가격 및 측면 (구매/판매)과 같은 다양한 매개 변수가 필요합니다. 제출하기 전에 항상 입력 매개 변수를 검증하십시오.

API를 통해 주문할 때 :

• 속도 제한을 위반하지 않도록하십시오.
• 성공적인 실행을 확인하기 위해 응답 상태를 모니터링하십시오.
• 복제를 방지하기 위해 공개 주문의 로컬 기록을 유지하십시오.
• 필요한 경우 구식 주문을 프로그래밍 방식으로 취소하십시오.

실제 자금을 위험에 빠뜨리지 않고 거래를 시뮬레이션하기 위해 일부 거래소에서 제공하는 TestNet 환경을 사용하십시오.

API 키를 사용할 때 보안 모범 사례

API 키 및 자동 거래 봇을 처리 할 때 보안이 가장 중요합니다. 다음은 필수 관행입니다.

• 공개 리포지토리 나 로그에 비밀 키를 노출시키지 마십시오 .
• 교환이 지원하는 경우 IP 화이트리스트를 사용하십시오.
• 철수 액세스와 같은 불필요한 권한을 비활성화하십시오.
• API 키를 주기적으로 회전시킵니다.
• 무단 활동을 감지하기 위해 로깅 및 경고 메커니즘을 구현하십시오.

또한 개인 시스템 대신 보안 VPS 또는 클라우드 서버에 봇을 배포하는 것이 좋습니다.

자주 묻는 질문

Q1 : API 요청이 요율 제한을 받으면 어떻게해야합니까?

요청을 배치하고 로컬로 데이터를 캐싱하며 폴링 간격을 조정하여 코드를 최적화 할 수 있습니다. 일부 거래소는 검증 된 기관 계정에 대해 더 높은 제한을 허용합니다.

Q2 : 여러 API 키를 동시에 사용할 수 있습니까?

예, 많은 트레이더는 여러 API 키를 사용하여로드 또는 별도의 읽기/쓰기 작업을 배포합니다. 그러나 관리하면 복잡성이 높아 지므로 안전하게 저장되도록하십시오.

Q3 : 실패한 API 요청을 디버그하려면 어떻게해야합니까?

Exchange에서 반환 한 HTTP 상태 코드 및 오류 메시지를 확인하십시오. 일반적인 문제에는 잘못된 서명, 잘못된 타임 스탬프 또는 누락 된 매개 변수가 포함됩니다. 모든 요청과 응답을 기록하면 문제를 식별하는 데 도움이됩니다.

Q4 : 한 번에 여러 거래소에서 거래 할 수 있습니까?

예, 그러나 멀티 교체 API 프레임 워크를 구축하거나 통합해야합니다. 플랫폼 간의 다양한 인증 방법, 데이터 형식 및 속도 제한을 처리해야합니다.