하루 종일 차트를 보지 않고 OKX 조건부 주문을 사용하여 거래하는 방법은 무엇입니까?

OKX의 조건부 주문 기본 사항

1. OKX의 조건부 주문은 특정 시장 조건이 충족될 때 자동으로 실행되는 사전 정의된 지침입니다. 수동 결정 논리를 실행 가능한 코드로 변환하여 지속적인 화면 모니터링이 필요하지 않습니다.

2. 시스템은 이익실현, 손절매, 추적 손절, OCO(One-Cancels-the-Other) 구조를 포함한 다양한 주문 유형을 지원합니다. 각 유형은 실시간 인력 입력 없이도 고유한 위험 또는 이익 포착 목표를 제공합니다.

3. 모든 조건부 주문은 OKX의 중앙 집중식 매칭 엔진 내에서 작동하며 일단 실행되면 일반 주문과 동일한 실행 우선순위를 상속받습니다. 유효 기간은 GTC(Good-Til-Canceled), GTT(Good-Til-Time) 또는 IOC(Immediate-Or-Cancel)로 설정할 수 있습니다.

4. 사용자는 웹 인터페이스, 모바일 앱 또는 /api/v5/trade/order-algo 와 같은 API 엔드포인트를 통해 가격 임계값, 트리거 조건 및 주문 매개변수를 구성해야 합니다. 기본 기능에는 타사 미들웨어가 필요하지 않습니다.

5. 트리거 정확도는 기본 데이터 소스(단순 트리거의 경우 최종 거래 가격, 무기한 선물의 시장 평균 가격, 특정 헤징 시나리오의 경우 지수 가격)에 따라 달라집니다. 이러한 소스 간의 정렬이 잘못되면 활성화가 조기 또는 지연될 수 있습니다.

추적 중지 주문 설정

1. 시장이 호의적으로 움직일 때 추적 중지가 동적으로 조정되어 추가 상승 여지를 허용하면서 이익을 확보합니다. OKX에서는 현재 시장 가격으로부터 USD 또는 백분율로 고정된 거리를 사용하여 구성됩니다.

2. 후행 델타는 매 틱마다가 아니라 가격이 정의된 오프셋을 넘어 움직일 때만 재설정됩니다. 이는 사소한 변동성 급증 중에 과도한 재배치를 방지합니다.

3. 후행 기준 가격이 발동 수준을 넘을 때 실행이 발생합니다. 매수 포지션의 경우 기준 가격은 활성화 이후 최고 가격과 동일합니다. 반바지의 경우 가장 낮습니다.

4. 사용자는 결과 주문이 시장가인지 지정가인지 지정할 수 있습니다. 시장 실행은 즉각성을 보장하지만 미끄러짐 위험을 초래합니다. 지정가 주문은 체결되지 않을 가능성을 희생하여 가격 통제를 유지합니다.

5. 계정이 충분한 증거금을 유지하고 주문이 만료되지 않는 한 서버가 다시 시작되고 세션 시간이 초과되더라도 추적 중지는 활성 상태로 유지됩니다.

OCO 주문 구조 및 사용 사례

1. OCO(One-Cancels-the-Other)는 하나가 이행되면 다른 하나는 취소되는 두 가지 조건부 주문을 동시에 하는 것을 허용합니다. 이는 일반적으로 단일 원자 작업에서 이익 목표와 손절매를 모두 정의하는 데 사용됩니다.

2. 두 다리 모두 동일한 상품, 측면 및 포지션 모드(현금 또는 마진)를 공유해야 합니다. 하나의 OCO 그룹 내에서 격리 및 교차 마진 설정을 혼합할 수 없습니다.

3. 어느 한쪽 다리가 실행되면 거래소는 즉시 상대방에게 취소 요청을 보냅니다. 경쟁 없는 취소 기간이 보장되지 않으므로 대기 시간이 매우 긴 경우 부분 채우기가 발생할 수 있습니다.

4. OCO 그룹은 공유 식별자와 함께 주문 내역에 연결된 항목으로 표시됩니다. 자동화된 시스템에서 조정을 위한 맞춤형 고객 주문 ID를 지원합니다.

5. 이러한 구조는 ordType='oco' 및 중첩된 tpTriggerPx 및 slTriggerPx 필드와 함께 TradeAPI.place_algo_order()를 사용하여 python-okx SDK를 통해 완전히 액세스할 수 있습니다.

가격 참조 모드를 갖춘 고급 트리거 로직

1. OKX는 상태 평가를 위해 최종 가격, 시장 평균 가격, 지수 가격 또는 공정 가격 등 다양한 가격 기준을 선택할 수 있도록 허용합니다. 각각은 계약 유형 및 전략 의도에 따라 서로 다른 목적을 수행합니다.

2. 조작에 따른 청산을 방지하기 위해 영구 선물 중지 주문에는 표준 가격이 필수입니다. 다중 소스 집계로 인해 교차 거래소 차익 거래 트리거에 지수 가격이 선호됩니다.

3. 공정 가격은 기준가와 지수 가치를 펀딩 요율 조정과 결합하여 변동성이 큰 체제에서 베이시스 차이에 민감한 전략에 적합합니다.

4. 사용자는 API 호출의 TriggerPxType 매개변수를 통해 주문별로 참조 모드를 전환할 수 있습니다. 웹 UI 기본값은 제품 카테고리에 따라 다르지만 수동 재정의가 허용됩니다.

5. 조건부 논리의 과거 백테스팅에는 티커 데이터뿐만 아니라 선택한 참조 스트림을 재생해야 합니다. 그렇게 하지 않으면 시뮬레이션 결과가 부정확해집니다.

일반적인 질문과 답변

Q1: 제출 후 활성 조건부 주문을 수정할 수 있습니까? 예. amend-algo-order 엔드포인트를 사용하여 가격 수준, 트리거 조건 또는 주문 규모를 조정할 수 있습니다. 수정에는 원래 배치와 동일한 속도 제한 및 인증 요구 사항이 적용됩니다.

Q2: 조건부 주문은 일반 주문과 다르게 API 요율 제한을 사용합니까? 아니요. 각 조건부 주문 생성, 수정 또는 취소는 할당된 할당량에 대해 하나의 REST 요청으로 계산됩니다. 알고 주문 업데이트에 대한 WebSocket 구독은 REST 제한에 포함되지 않습니다.

Q3: 차트가 해당 수준에 도달하지 않았음에도 불구하고 왜 손절매가 발생했습니까? 이는 일반적으로 가격 참조 선택이 일치하지 않기 때문에 발생합니다. 트리거를 위해 시장 평균 가격을 사용했지만 차트의 마지막 가격을 모니터링한 경우 펀딩 비율이 높은 기간이나 유동성이 낮은 이벤트 중에 최대 0.5%의 불일치가 발생할 수 있습니다.

Q4: OKX에서 옵션 거래에 조건부 주문이 지원됩니까? 2026년 9월 현재 OKX는 옵션 상품에 대한 조건부 주문을 지원하지 않습니다. 현물, 마진, 무기한 선물 시장만이 완전한 알고 주문 기능을 제공합니다.