VWAP의 누적 전형적인 가격을 계산하는 방법은 무엇입니까?

VWAP 계산의 일반적인 가격 이해

누적 전형적인 가격은 Cryptocurrency 및 전통적인 금융 시장에서 널리 사용되는 벤치 마크 인 VWAP (Volbe Guidred Average Price)를 계산하는 기본 구성 요소입니다. 주어진 기간의 일반적인 가격은 자산의 높고 낮은 가격 및 종가에서 파생됩니다. 이 값은 간격 당 단일 평균 가격대를 나타내며, 마감 가격 만 사용하는 것보다 더 균형 잡힌 견해를 제공합니다.

단일 양초 또는 시간 간격에 대한 일반적인 가격을 계산하기 위해 사용 된 공식은 다음과 같습니다.

일반적인 가격 = (High + Low + Clos) / 3

이 세 가지 값은 높고 낮고 닫습니다 . 1 분, 5 분 또는 1 시간 양초와 같은 같은 시간 프레임에서 가져옵니다. 예를 들어, cryptocurrency candle이 최고 $ 30,000, $ 29,500의 최저, $ 29,800의 마감일을 보여 주면 일반적인 가격은 다음과 같습니다.

(30,000 + 29,500 + 29,800) / 3 = 29,766.67

이 값은 VWAP 공식의 추가 계산의 기초가됩니다.

시간이 지남에 따라 일반적인 가격을 축적합니다

누적 전형적인 가격이라는 용어는 여러 시간 간격에 걸쳐 일반적인 가격의 진행중인 합을 의미합니다. 그러나 VWAP의 맥락에서 일반적인 가격 자체가 직접적으로 요약되어 있지 않다는 것을 명확히하는 것이 중요합니다. 대신, 해당 기간 동안 볼륨을 곱한 다음 누적됩니다. 이것은 VWAP 공식의 분자를 형성합니다.

이 맥락에서 "누적"에 대한 올바른 해석은 전형적인 가격만이 아니라 거래 세션 (또는 선택된 기간)의 시작부터 현재 지점까지 모든 기간에 걸쳐 (일반 가격 × 볼륨)의 합계 입니다.

이 누적 값은 각 새로운 양초에 업데이트됩니다. 예를 들어, 첫 5 분 촛불의 일반적인 가격이 $ 29,766.67이면 100 BTC의 볼륨이 있다면 :

분자 기여 = 29,766.67 × 100 = 2,976,667

이 과정은 모든 후속 촛불에 대해 반복되며 결과는 함께 추가됩니다.

누적 계산에서 볼륨의 역할

볼륨은 일반적인 가격을 볼륨 가중 메트릭으로 바꾸는 데 중심적인 역할을합니다. 양이 없으면 일반적인 가격은 비가 중 평균으로 남아있어 실제 시장 활동을 반영하지 않습니다. VWAP에서는 각 일반 가격이 해당 기간 동안 얼마나 많은 거래가 발생했는지에 의해 가중됩니다.

VWAP의 누적 분자는 다음과 같이 계산됩니다.

세션 시작부터 현재까지의 모든 기간 동안 σ (일반 가격 × 볼륨)

이것은 모든 양초가 거래량에 따라 비례 적으로 기여한다는 것을 의미합니다. 대량 가격이 비슷하더라도 대량 기간이 저용량보다 VWAP 값에 더 큰 영향을 미칩니다.

예를 들어:

• 촛불 1 : 전형적인 가격 = $ 29,700, 볼륨 = 150 → 기부금 = 4,455,000
• 촛불 2 : 일반적인 가격 = $ 29,800, 볼륨 = 200 → 기부금 = 5,960,000
• 누적 분자 = 4,455,000 + 5,960,000 = 10,415,000

이 누적 합계는 각각의 새로운 데이터 포인트마다 증가합니다.

누적 분모 구축

분자는 일반적인 가격과 볼륨의 산물을 축적하지만 VWAP의 분모는 누적 볼륨 (세션 시작부터 현재 시간까지 총 거래량입니다.

분모의 공식은 다음과 같습니다.

세션 시작부터 현재까지의 모든 기간 동안 σ 볼륨

동일한 예제 사용 :

• 촛불 1 권 : 150
• 촛불 2 권 : 200
• 누적 볼륨 = 350

이 값은 분자의 가중 합계를 정규화하기 때문에 필수적입니다. 볼륨을 누적 적으로 합산하지 않으면 VWAP는 거래되는 양의 실제 평균 가격을 반영하지 않습니다.

누적 요소가있는 단계별 VWAP 계산

누적 전형적인 가격 개념을 사용하여 VWAP를 계산하려면 첫 번째 후에 각각의 새로운 촛불에 대해 다음 단계를 따르십시오.

• (High + Low + Clos) / 3을 사용하여 현재 양초의 일반적인 가격을 계산하십시오.
• 전형적인 가격에 그 양초의 양을 곱하십시오.
• 이 값을 이전의 모든 양초에서 러닝 총 (일반 가격 × 볼륨)에 추가하십시오.
• 현재 캔들의 볼륨을 런닝 총 볼륨에 추가하십시오.
• 누적 (일반 가격 × 볼륨) 합을 누적 볼륨으로 나눕니다.

이것은 현재 시점의 VWAP 값을 생성합니다. 프로세스는 모든 새로운 양초에 반복되며 두 누적 값을 지속적으로 업데이트합니다.

예를 들어:

• 3 개의 양초 후 누적 (일반 가격 × 볼륨) = 15,000,000
• 누적 볼륨 = 500
• VWAP = 15,000,000 / 500 = 30,000

이 VWAP 값은 각 새로운 데이터 포인트마다 변경됩니다.

거래 플랫폼 및 스크립트의 구현

Binance, Bybit 또는 TradingView와 같은 대부분의 cryptocurrency 거래 플랫폼은 VWAP를 자동으로 계산합니다. 그러나 사용자 정의 스크립트 또는 알고리즘 전략을 사용하는 거래자는 누적 논리를 수동으로 구현해야합니다.

예를 들어 Python에서는 두 가지 실행 변수를 유지하는 것이 필수적입니다.

• cumulative_tp_volume = 0
• cumulative_volume = 0

각각의 새로운 양초에 대해 :

• tp = (high + low + close) / 3
• cumulative_tp_volume += tp * volume
• cumulative_volume += volume
• vwap = cumulative_tp_volume / cumulative_volume

이 루프는 누적 전형적인 가격 효과가 볼륨 가중 집계를 통해 보존되도록합니다. 새 세션 (예 : 매일 또는 거래 범위)이 시작될 때 이러한 값을 재설정하지 않으면 VWAP 판독 값이 잘못됩니다.

자주 묻는 질문

일반적인 가격과 VWAP의 차이점은 무엇입니까? 일반적인 가격 은 단일 기간 평균이 높고 낮고 가깝습니다. VWAP는 여러 기간 동안 누적, 볼륨 가중 평균 평균입니다. VWAP는 거래량을 통합하여 평균 거래 비용을보다 정확하게 반영합니다.

마감 가격 만 사용하여 VWAP를 계산할 수 있습니까? 아니요, 표준 VWAP에는 높고 낮은 및 가까운면을 포함하는 일반적인 가격이 필요합니다. 마감 가격 만 사용하면 특히 휘발성 암호 화폐 시장에서 평균 및 허위 진술 내 가격 조치가 왜곡됩니다.

누적 전형적인 가격은 일반적인 가격의 합과 동일합니까? 아니요. VWAP 컨텍스트의 누적 전형적인 가격은 일반적인 가격만이 아니라 (일반 가격 × 볼륨)의 합을 나타냅니다. 볼륨 가중치는 계산에 필수적입니다.

VWAP는 얼마나 자주 재 계산해야합니까? VWAP는 각각의 새로운 양초와 함께 다시 계산해야합니다. 1 분 또는 1 시간 간격을 사용하든, 누적 합계는 새로운 가격과 볼륨 데이터가 정확도를 유지하기 위해 도착함에 따라 업데이트되어야합니다.