암호화폐 선물에 대한 첫 번째 거래 전략을 설정하는 방법.

암호화폐 선물 계약 이해

1. 암호화폐 선물은 구매자가 미리 결정된 가격과 날짜에 지정된 금액의 암호화폐를 구매하고 판매자가 인도하도록 의무화하는 파생 상품입니다.

2. 현물 거래와 달리 선물은 거래자가 레버리지 포지션을 취할 수 있도록 해줍니다. 즉, 적은 자본으로 큰 계약 가치를 통제할 수 있습니다.

3. 각 계약은 거래소에 의해 표준화됩니다. 예를 들어 바이낸스의 BTCUSD 영구 스왑은 Bitcoin의 USD 가격에 연결된 명목 가치를 가지며 USDT로 정산됩니다.

4. 표시 가격 메커니즘은 주문서 깊이와 함께 외부 가격 피드를 참조하여 조작을 방지합니다.

5. 펀딩 요율은 무기한 계약에 적용되며, 기본 지수에 가깝게 계약 가격을 고정하기 위해 8시간마다 다시 계산됩니다.

안정적인 Exchange 및 계정 구성 선택

1. 풍부한 유동성, 입증된 보안 감사, 투명한 수수료 구조를 갖춘 플랫폼을 선택하세요. Bybit, OKX, BitMEX는 역사적으로 세분화된 주문 유형과 API 안정성을 제공합니다.

2. 하드웨어 또는 TOTP 앱을 사용하여 2단계 인증을 활성화합니다. SIM 스왑 취약점으로 인해 SMS 기반 확인을 피하세요.

3. 하위 계정 전체에 자금을 분리합니다. 교차 마진 청산 폭포를 방지하기 위해 현물 보유에서 선물 마진을 분리합니다.

4. 포지션 모드 구성 - 헤지 모드는 동일한 기호에 대해 롱 포지션과 숏 포지션을 동시에 허용하는 반면, 단방향 모드는 자산당 방향성 노출을 제한합니다.

5. 최소한의 권한으로 API 키를 설정하세요. 출금 권한을 비활성화하고 거래 서버의 고정 주소에 대한 IP 액세스를 제한하세요.

진입 및 퇴장 논리 설계

1. 단일 이동 평균 크로스오버뿐만 아니라 RSI 발산, 거래량 스파이크 및 지지/저항 재테스트의 정렬을 기반으로 명확한 트리거를 정의합니다.

2. 시간 기반 필터를 사용하세요. 스프레드가 확대되고 슬리피지가 중형 알트코인 쌍에서 0.3%를 초과하는 일요일 00:00~03:00 UTC와 같이 유동성이 낮은 기간에는 항목을 피하세요.

3. ATR(Average True Range)에서 계산된 하드 스톱 손실 수준을 구현합니다. BTCUSDT의 경우 1.5×ATR(14) 정지는 변동성 급증 중에 조기 종료를 방지합니다.

4. 고정 틱 오프셋을 사용하여 이익 추적: ETHUSDT의 경우 +30틱 이후 손익분기점으로 정지를 이동한 다음 가격이 진행됨에 따라 15틱씩 증가합니다.

5. 2회 연속 자금 조달 간격에 걸쳐 미결제약정이 8% 이상 하락하면 참가를 거부합니다. 이는 기관 참가자의 의지가 약화되었음을 나타냅니다.

포지션 규모 조정 및 위험 배분

1. 거래당 총 자기자본의 1.5% 이하를 할당하십시오. 레버리지가 20배이더라도 불리한 움직임으로 인한 하락 영향이 제한됩니다.

2. 다음 공식을 사용하여 계약 규모를 계산합니다: (계정 자산 × 위험 %) ¼ (진입 가격 − 정지 가격) × 계약 승수.

3. 변동성이 급증할 경우 로트 크기를 동적으로 조정합니다. 1시간 볼린저 밴드 폭이 20일 평균을 40% 이상 확장하면 포지션 가중치를 절반으로 줄입니다.

4. 초과분을 인출하지 않고 종료된 수익성 있는 거래에서 마진을 재사용하지 마십시오. 보유 마진은 의도치 않게 유효 레버리지를 증가시킵니다.

5. 모든 활성 포지션에 걸쳐 격리된 유지 마진과 사용 가능한 잔액을 보여주는 실시간 마진 활용 대시보드를 유지합니다.

일반적인 질문과 답변

Q: BTC와 SOL 선물에 동일한 전략을 사용할 수 있나요? 재보정 없이는 아닙니다. BTC는 상대 변동성이 낮고 평균 회귀 빈도가 높습니다. SOL은 뉴스 이벤트 중에 더 강한 모멘텀 지속성과 더 넓은 입찰가 스프레드를 보여줍니다.

Q: 손절매가 발동되었지만 주문이 체결되지 않으면 어떻게 되나요? 거래소 매칭 엔진은 유동성이 허용하는 한 최상의 가격으로 실행됩니다. 급락이 발생하는 동안 시장 주문은 의도한 수준에서 수십 틱을 채울 수 있습니다. 지정가 주문은 이를 완화하지만 실행되지 않을 위험이 있습니다.

Q: 펀딩 지불이 포지션을 마감하기 전 손익 계산에 영향을 미치나요? 예. 모든 자금 조달 간격은 미실현 손익에서 발생한 이자를 더하거나 뺍니다. 무기한 계약은 이를 포지션 탭에 "펀딩 수수료"로 표시합니다. 양수 값은 지불을 받았음을 나타내고 음수는 지불했음을 의미합니다.

Q: 자동 마진이 있는 선물에서 그리드 봇을 실행하는 것이 안전한가요? 아니요. 그리드 로직은 선형적인 가격 행동을 가정하고 청산 기준점을 무시합니다. 자동 마진은 하락 시 자동으로 노출을 증가시켜 변동성이 클러스터될 때 마진 콜을 가속화합니다.