ROC 변경률을 통해 계약 운동량의 강도를 예측하는 방법은 무엇입니까?

cryptocurrency 거래의 변화율 (ROC) 이해

Cryptocurrency 거래에서 ROC (Rate at Range)는 현재 가격과 특정 기간의 가격 사이의 가격 변동률을 측정하는 모멘텀 오실레이터입니다. 트레이더가 가격이 움직이는 속도를 평가하고 잠재적 추세 반전 또는 연속성을 알릴 수 있습니다. ROC는 공식을 사용하여 계산됩니다. (현재 가격 / 가격 N -Periods 전 -1010

이 메트릭은 특히 빠른 가격 변동이 기회와 위험을 모두 창출 할 수있는 암호화와 같은 휘발성 시장에서 특히 유용합니다. 가격이 얼마나 빨리 상승하거나 하락하는지 분석함으로써 거래자는 진행중인 추세의 강점에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

모멘텀 예측에 대한 ROC 값 해석

ROC를 사용하여 계약 운동량을 예측할 때 다른 값이 무엇을 의미하는지 이해하는 것이 중요합니다.

• 상승 ROC는 강세의 추진력이 증가하고 있음을 나타냅니다.
• 떨어지는 ROC는 약화 운동량 또는 약세 압력을 시사합니다.
• 극도의 ROC 수준은 과매 또는 과매도 조건을 알 수 있습니다.

예를 들어, Bitcoin의 ROC (14)가 15%이상으로 교차하면 강한 상향 모멘텀을 암시 할 수 있습니다. 반대로 ROC가 -15%미만으로 떨어지면 상당한 판매 압력을 나타낼 수 있습니다. 이러한 임계 값은 분석중인 자산 및 시간 프레임에 따라 달라질 수 있습니다.

추세 반전을 예측하기 위해 ROC 분기를 사용합니다

계약 거래에서 ROC 의 가장 강력한 응용 중 하나는 가격 행동과 오실레이터 자체 간의 차이를 식별하는 것입니다. 낙관적 인 발산은 가격이 낮게 낮아 지지만 ROC가 높을수록 낮아서 근본적인 강도를 시사합니다. ROC가 높은 수준을 높이고 추진력이 약해짐을 나타내는 가격이 높아지면 가격이 높아질 때 약세의 차이가 발생합니다.

이러한 발산은 잠재적 인 추세 변화에 대한 초기 경고 일 수 있습니다. 예를 들어, 이더 리움은 차트에서 계속 상승 할 수 있지만 ROC가 감소하기 시작하면 구매자가 통제력을 잃고 있음을 시사 할 수 있습니다.

신호 확인을 위해 ROC를 이동 평균과 결합합니다

ROC 신호의 정확도를 높이기 위해 많은 트레이더가이를 이동 평균과 결합합니다. 일반적인 접근법 중 하나는 ROC의 9 일 EMA와 같은 신호 라인을 사용하여 노이즈를 필터링하고 추세 변화를 확인하는 것입니다.

이 전략을 구현하는 방법은 다음과 같습니다.

• 차트에 ROC (14)를 플로팅하십시오.
• 9-period ema 라인을 추가하여 신호 라인 역할을합니다.
• 크로스 오버 찾기 : ROC가 신호 라인을 넘어 서면 구매 기회를 알 수 있습니다. 아래가 교차하면 판매 신호를 나타낼 수 있습니다.

이 방법은 허위 신호를 줄이고 특히 트렌드 시장에서 거래 타이밍을 향상시키는 데 도움이됩니다.

계약 포지셔닝을 위해 시간 프레임에 걸쳐 ROC 적용

ROC 의 효과는 사용 된 시간에 따라 달라질 수 있습니다. 단기 거래자는 ROC (9) 설정으로 5 분 또는 15 분 차트에 의존 할 수 있으며 장기 거래자는 ROC (20) 이상의 일일 차트를 사용할 수 있습니다.

또한 여러 시간 동안 ROC 분석을 정렬하는 것이 중요합니다. 예를 들어:

• 주간 ROC를 분석하여 전반적인 추세 방향을 결정하십시오.
• 4 시간 ROC를 사용하여 해당 트렌드 내에서 입력 영역을 식별하십시오.
• 거래를 수행하기 전에 1 시간 ROC를 확인하십시오.

이 다중 시간 프레임 접근 방식을 통해 거래자는 더 많은 정보를 얻은 결정을 내리고 지배적 인 모멘텀에 대한 거래를 피할 수 있습니다.

ROC 변동성을 사용하여 손실 중지 및 이익 수준을 차지하십시오.

ROC 가 포착 한 변동성은 거래자가 역동적 인 정지 손실을 설정하고 이익 수준을 차지할 수 있도록 도와줍니다. 높은 ROC 판독 값은 종종 변동성 증가와 일치하므로 조기 출구를 피하기 위해 더 넓은 정지가 필요할 수 있습니다.

이것을 적용하는 실제적인 방법 :

• 최근 ROC Extremes를 측정하십시오 (예 : 지난 20 개 기간 동안 가장 높고 가장 낮은 값).
• 정상적인 가격 변동의 공간을 허용하기 위해이 수준을 넘어서 손실을 정지하십시오.
• 이익 목표는 이전 저항 또는 ROC * 모멘텀 교대에 맞은 지원 구역 근처에 배치 할 수 있습니다.

ROC 동작에 기초하여 위험 매개 변수를 조정함으로써 트레이더는 강력한 유행 이동 중에 노출을 더 잘 관리 할 수 ​​있습니다.

자주 묻는 질문

intraday cryptocurrency 거래를위한 최고의 ROC 기간 설정은 무엇입니까? 최적의 ROC 기간은 거래 스타일에 따라 다릅니다. 주간 거래자는 종종 15 분 또는 1 시간 차트에서 ROC (9) 또는 ROC (14) 와 같은 짧은 기간을 선호합니다. 이 설정은 과도한 노이즈없이 적시 신호를 제공합니다.

ROC는 범위의 시장에서 효과적으로 사용할 수 있습니까? ROC 는 주로 트렌드 환경에 적합한 모멘텀 지표이지만 과매 및 과매도 조건을 강조하여 Sideways 시장에서 여전히 가치를 제공 할 수 있습니다. 그러나 비장상에서 빈번한 잘못된 신호로 인해주의를 기울여야합니다.

ROC는 계약 운동량을 예측할 때 RSI와 어떻게 비교됩니까? 두 지표 모두 운동량을 측정하지만 다르게 수행합니다. ROC는 원시 가격 속도를 반영하는 반면 RSI는 0 ~ 100의 척도 에서 운동량을 정상화합니다. 일부 거래자는이를 함께 사용합니다.

ROC는 모든 cryptocurrency 쌍에 적합합니까? 예, ROC는 BTC/USDT, ETH/USDT 및 Altcoin Futures를 포함한 모든 암호화 쌍에 적용 할 수 있습니다. 그러나, 더 많은 액체 쌍은 미끄러짐 및 조작 위험 감소로 인해 더 안정적인 ROC 신호를 생성하는 경향이 있습니다.