전략 수립 시 무기한 계약 펀딩 비율을 어떻게 활용하나요?

무기한 계약 자금 조달 요율을 참조함으로써 트레이더는 시장 정서에 대한 통찰력을 얻고, 거래 기회를 식별하며, 그에 따라 포지션 규모와 레버리지를 조정하여 위험을 관리할 수 있습니다.

2024/10/22 13:42

전략 수립을 위한 무기한 계약 펀딩 비율 활용 방법

무기한 계약 펀딩 비율 이해하기

1. 정의: 무기한 계약 자금 조달 요율은 트레이더가 오픈 포지션을 유지하기 위해 지불하는 수수료입니다. 펀딩 비율이 양수이면 롱 포지션이 숏 포지션에 대가를 지불합니다. 반대로 펀딩 비율이 음수이면 숏 포지션이 롱 포지션에 돈을 지불합니다.
2. 목적: 펀딩 비율은 트레이더가 지배적인 시장 정서에 맞춰 포지션을 이동하도록 장려함으로써 시장 균형을 장려합니다.

3. 계산: 자금 요율은 일반적으로 다음 공식을 사용하여 8시간마다 계산됩니다.

   • 펀딩비율 = (프리미엄 지수 / 데일리 스팟 지수) x 8
   • 프리미엄 지수: 현재 계약 가격
   • 일일현물지수 : 거래소가 산출한 현물가격지수

전략 수립을 위한 펀딩 비율 활용

1. 시장 심리 측정: 펀딩 비율은 시장 심리를 나타냅니다. 양수 펀딩률은 시장이 강세임을 의미하고, 음수 펀딩률은 약세 시장을 의미합니다.
2. 거래 기회 식별: 거래자는 자금 조달 비율을 사용하여 잠재적인 거래 기회를 식별할 수 있습니다. 예를 들어, 펀딩 비율이 지속적으로 높다면 이는 강한 강세 정서를 나타내며 매수 포지션에 대한 기회를 제공할 수 있습니다.
3. 위험 관리: 자금 조달 요율은 거래자가 위험을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다. 자금 조달 비율에 주의를 기울임으로써 거래자는 포지션 규모를 조정하고 그에 따라 레버리지를 조정할 수 있습니다.

사용 예

다음 시나리오를 고려해보세요.

• 비트코인의 영구 계약 자금 조달 비율은 긍정적입니다(예: 8시간마다 0.01%).
• 이 펀딩 비율은 시장이 낙관적이며 매수 포지션이 주로 보유되고 있음을 나타냅니다.
• 높은 자금 조달 비율은 시장이 가격이 계속 상승할 것으로 예상하고 있음을 시사하므로 거래자는 비트코인에 대한 매수 포지션 진입을 고려할 수 있습니다.
• 거래자는 펀딩 비율을 지속적으로 모니터링하고 펀딩 비율이 변경되면 그에 따라 포지션을 조정해야 합니다.

추가 고려 사항

1. 시간 가치 하락: 펀딩 비율은 8시간마다 재설정됩니다. 이로 인해 밤새 보유된 포지션에 펀딩 요율이 적용되는 시간 가치 하락이 발생할 수 있습니다.
2. 거래소 차이: 펀딩 비율은 거래소마다 다를 수 있습니다. 거래자는 정확한 자금 조달 요율 정보를 위해 항상 특정 거래소의 문서를 참조해야 합니다.
3. 변동성: 펀딩 비율은 변동성이 매우 높으며, 특히 시장 변동성이 높은 기간에는 더욱 그렇습니다. 트레이더는 펀딩 비율의 갑작스러운 변화에 대비해야 합니다.